1. مربع
  2. دوہری EMA کراس اوور حکمت عملی

دوہری EMA کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-30 12:27:50
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ مختلف ادوار کی دو ای ایم اے لائنوں کا استعمال کرتی ہے اور ان کے کراس اوور کی بنیاد پر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، خرید کا سگنل تیار ہوتا ہے۔ جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، فروخت کا سگنل تیار ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرسکتی ہے اور رجحان کے آغاز کے مراحل میں تجارتی مواقع حاصل کرسکتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کے اہم اجزاء یہ ہیں:

  1. تیز EMA اور سست EMA کے لئے لمبائی مقرر کریں۔ یہاں تیز EMA کی لمبائی 12 ہے ، سست EMA 26 ہے۔

  2. تیز EMA اور سست EMA کا حساب لگائیں۔ تیز EMA تیزی سے رد عمل ظاہر کرتا ہے جبکہ سست EMA زیادہ مستحکم ہوتا ہے۔

  3. ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے ای ایم اے کراس اوور حالات کا تعین کریں۔ جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے اوپر عبور کرتا ہے تو ، خرید کا سگنل تیار ہوتا ہے۔ جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا سگنل تیار ہوتا ہے۔

  4. سگنلز کی بنیاد پر تجارت میں داخل ہوں۔ جب لمبا جاتا ہے تو ، لمبی پوزیشن کھولنے سے پہلے موجودہ مختصر پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔ اس کے برعکس۔

  5. اسٹاپ نقصان کے مقامات مقرر کریں۔ جب طویل عرصے سے جا رہے ہو تو ، اسٹاپ نقصان اس وقت شروع ہوتا ہے جب قیمت ایک مقررہ فیصد سے پچھلی کم سے نیچے آجاتی ہے۔ اس کے برعکس.

  6. سگنلز پر مبنی باہر نکلنے کی تجارت۔ جب تیز EMA سست EMA سے نیچے گزرتا ہے تو لمبی پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔ جب تیز EMA سست EMA سے اوپر گزرتا ہے تو مختصر پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔

منطق آسان اور بدیہی ہے۔ ای ایم اے کراس اوور ٹرینڈ کی سمت اور طاقت کا تعین کرتا ہے۔ تیز ای ایم اے قلیل مدتی قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں پر تیزی سے رد عمل ظاہر کرتا ہے جبکہ سست ای ایم اے طویل مدتی رجحانات پر مستقل طور پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ دونوں لائنوں کا کراس اوور رجحان کی تبدیلیوں کا پتہ لگانے کا ایک کلاسک طریقہ ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

  1. سادہ تصور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔ ای ایم اے اور کراس اوور کو موثر اشارے اور سگنل تسلیم کیا جاتا ہے۔

  2. درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کر سکتے ہیں اور مواقع کو جلدی پکڑ سکتے ہیں.

  3. ڈبل ای ایم اے سیٹ اپ سے مارکیٹ کے قلیل مدتی اتار چڑھاؤ سے شور سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

  4. واضح اندراج کے قوانین، باہر نکلنے کے قوانین اور سٹاپ نقصان کے قوانین ہیں. کوئی رکاوٹ پوزیشن.

  5. صرف چند پیرامیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، overfitting کے لئے شکار نہیں. beginners کے لئے موزوں آسان پیرامیٹرز کی ترتیب.

  6. اچھے بیک ٹسٹ کے نتائج، لائیو ٹریڈنگ کے لئے قابل عمل۔ اسے اسٹینڈ اِن یا دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات:

  1. ڈبل ای ایم اے کراس اوور غلط سگنل پیدا کرنے کا شکار ہے۔ غیر قانونی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

  2. حد بندی اور رجحان کی تبدیلی کی صورت حال کو اچھی طرح سے سنبھال نہیں سکتا۔ دوسرے اشارے سے تصدیق کی ضرورت ہے۔

  3. ڈبل ای ایم اے حکمت عملی میں اونچائیوں کا پیچھا کرنے اور نچلی سطحوں کو فروخت کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ پوزیشن سائزنگ اور منافع لینے پر قابو پانا چاہئے۔

  4. بیک ٹسٹ کے نتائج کسی حد تک زیادہ ہوسکتے ہیں۔ پیرامیٹر کی حساسیت کو استحکام کے لئے جانچنا چاہئے۔

  5. کوئی بروقت اسٹاپ نقصان بڑے نقصانات کا باعث نہیں بن سکتا۔ معقول اسٹاپ نقصان کی سطح مقرر کی جانی چاہئے۔

  6. لین دین کے اخراجات اصل منافع کو متاثر کرسکتے ہیں۔ مختلف مصنوعات کے لئے کمیشن کے عوامل پر غور کیا جانا چاہئے۔

بہتری کے شعبے

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

  1. بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے EMA مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، واک فارورڈ اصلاح اور مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہوئے.

  2. غیر یقینی رجحانات میں تجارت سے بچنے کے لئے ADX، CCI وغیرہ جیسے رجحان فلٹر اشارے شامل کریں.

  3. حجم کے اشارے شامل کریں جیسے تجارتی حجم، توازن کے حجم پر حقیقی تجارت کو یقینی بنانے کے لئے سگنل چل رہا ہے.

  4. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر روکنے کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے متحرک سٹاپ نقصان کو لاگو کریں.

  5. خطرے کے انتظام کے لئے ارتباط کو استعمال کرنے کے لئے متعلقہ مصنوعات کو یکجا کریں.

  6. پیرامیٹرز کی اصلاح، فیچر انجینئرنگ، سگنل فلٹرنگ وغیرہ کے لیے مشین لرننگ متعارف کروانا۔

  7. لین دین کے اخراجات پر غور کریں، تجارت کی تعدد کو کم کرنے کے لئے اسٹاپ اور سائز کو ایڈجسٹ کریں.

  8. مصنوعات کی خصوصیات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں تاکہ موافقت کو بہتر بنایا جاسکے۔

  9. مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر جامع حکمت عملی کا فریم ورک ڈیزائن کریں.

یہ بہتری حکمت عملی کو زندہ تجارت کے لئے زیادہ مضبوط اور منافع بخش بنا سکتی ہے۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ڈبل ای ایم اے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے اور درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرسکتی ہے۔ اس کے فوائد اس کی سادگی اور اچھے بیک ٹیسٹ کے نتائج میں پائے جاتے ہیں ، جس سے ابتدائی افراد کو استعمال کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ لیکن خطرات موجود ہیں اور پیرامیٹر کی اصلاح ، اشارے شامل کرنے ، متحرک رکاوٹوں ، تجارتی اخراجات کو بہتر بنانے وغیرہ کے ذریعے ان کا انتظام کیا جانا چاہئے۔ یہ حکمت عملی اسٹینڈ اَن یا دوسروں کے ساتھ مل کر استعمال کی جاسکتی ہے تاکہ اضافی عملیت ہو۔

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "EMA Cross Strategy", shorttitle = "EMA Cross",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=21000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
StartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
StartDay = input(1, "Backtest Start Day")
UseStopLoss = input(true,"UseStopLoss")

window() => time >=  timestamp(StartYear, StartMonth, StartDay,00,00) ? true : false

stopLoss = input(20, title = "Stop loss percentage(0.1%)")


maFastSource   = input(defval = open, title = "Fast MA Source")
maFastLength   = input(defval = 12, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource   = input(defval = open, title = "Slow MA Source")
maSlowLength   = input(defval = 26, title = "Slow MA Period", minval = 1)

maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength)


fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = #7a8598, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = #e08937, linewidth = 2, style = line, transp = 50)


longEMA = crossover(maFast, maSlow)
exitLong = crossunder(maFast, maSlow)

shortEMA = crossover(maSlow, maFast)
exitShort = crossover(maFast, maSlow)


if (longEMA)
    strategy.entry("LongId", strategy.long, when=window())
 
if (shortEMA)
    strategy.entry("ShortId", strategy.short, when=window())


if (UseStopLoss)
    strategy.exit("StopLoss", "LongId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)
    strategy.exit("StopLoss", "ShortId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں