RSI پر مبنی تھریشولڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک نسبتا weak مضبوط اشارے آر ایس آئی پر مبنی ایک سادہ ٹریڈنگ کی حکمت عملی ہے۔ جب آر ایس آئی 30 سے کم ہو تو خریدیں ، اور جب آر ایس آئی 40 سے زیادہ ہو تو فروخت کریں۔ پوزیشن رکھنے کا وقت 10 دن پر طے ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی مدت کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر آر ایس آئی اشارے کے اوور سیل زون اور اوور بُل زون میں ٹریڈنگ سگنل حاصل کرنے کی تخلیق پر مبنی ہے۔ آر ایس آئی اشارے ایک دورانیہ کے اندر تیزی سے گرنے کی رفتار کی عکاسی کرتا ہے۔ آر ایس آئی 30 سے کم ہونے کا مطلب ہے کہ فروخت زون سے زیادہ ہے ، اور اسٹاک کی قیمت میں واپسی ہوسکتی ہے۔ آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ خریداری زون سے زیادہ ہے ، اور اسٹاک کی قیمت میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
خاص طور پر ، یہ حکمت عملی پہلے 10 دن کے آر ایس آئی کا حساب لگاتی ہے ، پھر 30 اور 40 کی حد مقرر کرتی ہے۔ جب 10 دن کا آر ایس آئی 30 سے کم ہوتا ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے ، اور جب 10 دن کا آر ایس آئی 40 سے زیادہ ہوتا ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ خریدنے کا اشارہ موصول ہونے کے بعد ، پوزیشن خریدیں۔ فروخت کا اشارہ موصول ہونے کے بعد ، اگر پوزیشن رکھنے کے دن 10 دن سے زیادہ ہیں تو ، براہ راست جگہ پر فروخت کریں۔ اگر پوزیشن رکھنے کے دن 10 دن سے کم ہیں تو ، پوزیشن رکھنا جاری رکھیں اور 10 دن تک فروخت کریں۔
یہ حکمت عملی سادہ اور سمجھنے میں آسان ہے ، جس میں RSI اشارے کے ذریعہ اوورسوڈ اور اوور بائڈ علاقوں کا تعین کیا جاتا ہے ، جس سے اشارے پر مبنی قیمتوں میں کمی کی تجارت کی حکمت عملی کا احساس ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- وسیع پیمانے پر آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے کافی جگہ
اس حکمت عملی میں وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والے آر ایس آئی اشارے استعمال کیے گئے ہیں۔ آر ایس آئی پیرامیٹرز کو مختلف ادوار اور مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- سادہ رجحانات کی نگرانی
آر ایس آئی قیمتوں میں تبدیلی کے رجحان کی عکاسی کرسکتا ہے۔ حکمت عملی آر ایس آئی کے اشارے پر مبنی قیمتوں کے رجحانات کا فیصلہ کرتی ہے ، جس سے رجحانات کی پیروی آسان ہوجاتی ہے۔
- خطرے پر قابو پانا
اس حکمت عملی میں فکسڈ ہولڈنگ کی مدت کا استعمال کیا گیا ہے ، جس سے ایک ہی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، آر ایس آئی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے غلط تجارت کا امکان کم ہوجاتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- RSI پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے آسان
آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ترتیب دیا جاسکتا ہے ، لیکن ضرورت سے زیادہ اصلاح اور ریٹرننگ انحراف سے لیکچر کا خطرہ ہوتا ہے۔
- کچھ پسماندگی
RSI رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے میں سے ایک ہے ، جو اچانک واقعات پر ردعمل میں سست ہے ، اس میں کچھ تاخیر ہے۔ اسے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر بہتر بنایا جانا چاہئے۔
- فکسڈ ہولڈنگ کا وقت لچکدار نہیں
فکسڈ پوزیشن ہولڈنگ وقت نے اسٹاپ نقصان کی روک تھام کو نافذ کیا ، مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے مزید اصلاح کی امید ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور حکمت عملی پر مختلف پیرامیٹرز کے اثرات کی جانچ کریں
دوسرے اشارے شامل کریں ، اشارے کا ایک مجموعہ بنائیں ، مختلف اشارے سے فائدہ اٹھائیں
اسٹاپ اور نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانا تاکہ مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا ، مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشنوں کو متحرک کرنا
اس حکمت عملی کے لئے موزوں پرجاتیوں کی جانچ کریں ، اچھی لچکدار اور زیادہ اتار چڑھاؤ والی پرجاتیوں کا انتخاب کریں
ٹریڈنگ کے اوقات کو بہتر بنانا ، حکمت عملی پر مختلف ٹریڈنگ اوقات کے اثرات کی جانچ کرنا
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر نسبتا simple آسان ہے ، جس میں آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ قیمتوں میں کمی پر مبنی تجارتی حکمت عملی کا نفاذ کیا گیا ہے۔ حکمت عملی کی خوبی یہ ہے کہ یہ آسان اور سمجھنے میں آسان ہے ، اور خطرہ کنٹرول نسبتا good اچھا ہے۔ تاہم ، آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں دشواری ، اسٹاپ نقصان کی عدم لچک وغیرہ کے مسائل بھی ہیں۔ مستقبل میں اصلاح کی سمت میں پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی اصلاح ، پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ شامل ہیں۔ مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bitduke
//@version=4
// strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=1, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
overbought = input(40, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")
// Component Test Periods Code Begin
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2021, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(16, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(2, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// Component Test Periods Code End
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
myrsi = rsi(close, 10) > overbought
myrsi2 = rsi(close, 10) < oversold
barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)
myEntry = myrsi2 and hour(time) <= 9
strategy.entry("Buy Signal", strategy.long, when = myEntry and testPeriod())
// Close 10 bar periods after the condition that triggered the entry
//if (myEntry[10])
//strategy.close("Buy Signal")
strategy.close("Buy Signal", when = barssince(myEntry) >= 10 or myrsi and testPeriod())
//strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = myrsi2)