سٹاپ لاس کی حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی کرنے والے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ آؤٹ کی منطق شامل ہے ، جس سے رجحانات کی مسلسل پیروی سے فائدہ ہوتا ہے۔ حکمت عملی مساوی لائن کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، جب قیمت اوسط لائن کو توڑ دیتی ہے تو تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ ایک بار جب ایک کثیر پوزیشن میں داخل ہوجاتا ہے تو ، حکمت عملی اے ٹی آر کی قیمت کے مطابق اسٹاپ نقصان کا فاصلہ طے کرے گی ، جبکہ رجحانات کی پیروی کرنے والے اسٹاپ نقصان کی منطق کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کا فاصلہ ایڈجسٹ کرے گی ، منافع کی حفاظت کے ساتھ ساتھ رجحانات کی پیروی کرے گی۔ جب قیمت ایک خاص تناسب تک بڑھ جاتی ہے تو ، حکمت عملی جزوی طور پر رک جاتی ہے ، اور منافع کا ایک حصہ مقفل کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
صارف کی طرف سے درج کردہ وقت کی حد کی بنیاد پر ، وقت کی حد مقرر کریں۔
طویل اور مختصر پوزیشنوں کے لئے اسٹاپ نقصان کی قیمتیں اور اسٹاپ نقصان کی ٹریکنگ فی صد طے کریں۔
جب قیمت کی اوسط لائن کو توڑنے کے لئے ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے تو ، کثیر اندراج کریں۔
اے ٹی آر کی بنیاد پر اسٹاپ لاس فاصلہ کا حساب لگائیں اور اسٹاپ لاس قیمت طے کریں۔
جب قیمت بڑھتی رہتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی فاصلے کو ایڈجسٹ کریں تاکہ وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھ جائے اور مزید منافع کو لاک کیا جاسکے۔
جب قیمت مقررہ حد تک بڑھ جاتی ہے تو ، کچھ حد تک بند ہوجاتا ہے۔
اوسط لائن سے نیچے گرنے سے کوکی سگنل پیدا ہوتا ہے ، کوکی داخلہ لیا جاتا ہے۔
اے ٹی آر کی بنیاد پر اسٹاپ لاس فاصلہ کا حساب لگائیں اور اسٹاپ لاس قیمت طے کریں۔
جب قیمتوں میں کمی جاری رہتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی فاصلے کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بڑھیں اور مزید منافع کو لاک کریں۔
جب قیمت سیٹ اسٹاپ کی حد تک گرتی ہے تو ، جزوی طور پر صفائی کی پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ٹرینڈ ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے ، منافع کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مسلسل رجحانات کی پیروی کرتے ہوئے منافع حاصل کیا جاسکتا ہے ، جو روایتی فکسڈ اسٹاپ نقصان کے فاصلے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔
اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر متحرک اسٹاپ نقصان کی فاصلے کا حساب لگانا ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے اور اسٹاپ نقصان کے متحرک ہونے کے امکانات کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔
جزوی اسٹاپ لاجسٹک منافع کے کچھ حصوں کو لاک کرنے اور واپسی کے خطرے کو کم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے ، جو تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جب رجحان اچانک پلٹ جاتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان کا فاصلہ بہت بڑا ہوسکتا ہے ، اور اس کو وقت پر روکنے کے قابل نہیں ہوسکتا ہے ، اور اس سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔
اے ٹی آر اشارے کے حساب سے اسٹاپ نقصان کا فاصلہ بہت زیادہ لچکدار ہوسکتا ہے ، جو مارکیٹ کے شور کی کثرت سے اسٹاپ نقصان کو متحرک کرتا ہے۔
کچھ اسٹاپ تناسب کی ترتیب غلط ہے ، جس سے رجحان کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں یا نقصان میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، جیسے اے ٹی آر سائیکل ، نقصان سے باخبر رہنے کا تناسب ، جزوی اسٹاپ تناسب وغیرہ ، بہتر بنانا مشکل ہے۔
حکمت عملی صرف اوسط لائن اور اے ٹی آر اشارے پر مبنی ہے۔ جب یہ اشارے غلط سگنل دیتے ہیں تو ، تجارت میں غلطی ہوتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، تاکہ غلط سگنل پیدا نہ ہو۔ جیسے MACD ، KD وغیرہ
فکسڈ جزوی اسٹاپ کو متحرک تناسب اسٹاپ میں تبدیل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جس میں رجحان کی طاقت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
مختلف اے ٹی آر سائیکل پیرامیٹرز کی جانچ کی جاسکتی ہے ، جس میں سب سے زیادہ مستحکم پیرامیٹرز کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی فاصلے کا تعین کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر بھی کیا جاسکتا ہے۔
مشین لرننگ الگورتھم کو متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جو الگورتھم کے ذریعہ پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بناتا ہے ، اور مارکیٹ کے مطابق پیرامیٹرز کو ریئل ٹائم میں ایڈجسٹ کرتا ہے۔
اعلی درجے کی الگورتھم جیسے گہری سیکھنے کے ساتھ مل کر ، رجحانات کی خود کار طریقے سے شناخت کرنے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ماڈل کو تربیت دی جاسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحان سے باخبر رہنے والے اسٹاپ ، اے ٹی آر متحرک اسٹاپ اور جزوی اسٹاپ کی منطق کو مربوط کیا گیا ہے ، جو رجحان کی پیروی کو روکنے کے لئے جاری رہ سکتا ہے ، اور اس میں واپسی کے کنٹرول میں بھی کچھ فوائد ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے رجحان کا فیصلہ کرنے کے لئے آسان اشارے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں دشواری وغیرہ۔ اس سے ہمیں ایک اچھی اصلاحی سمت ملتی ہے۔ مزید اشارے اور تکنیکی ذرائع متعارف کرانے سے ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کی شرح کو مزید بڑھانے کی امید ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ہمارے لئے ایک اچھا حوالہ فراہم کرتی ہے کہ ہم حقیقی تجارت میں اسٹاپ اور اسٹاپ میکانیزم کو ڈیزائن کریں۔
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipefs
//@version=4
strategy("Meu Script", overlay=true)
plot(ohlc4)
//Funçao de Datas
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(6, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//Funções de Trailing Stop
long_stop_price = 0.0
short_stop_price = 0.0
long_trail_perc = 0
short_trail_perc = 0
long_stop_price := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - long_trail_perc)
max(stopValue, long_stop_price[1])
else
0
short_stop_price := if (strategy.position_size < 0)
stopValue = close * (1 + short_trail_perc)
min(stopValue, short_stop_price[1])
else
999999
//Função de Debug
debug(value) =>
x = bar_index
y = close
label.new(x, y, tostring(value))
//Take Profit
profit = close * (1 + 0.12)
strategy.entry("Long", true)
strategy.exit("Take Profit 1 Long", from_entry="Long", limit=profit, qty_percent=50.0)
//ATR Stop
// xATRTrailingStopLong = 0.0
// xATR = atr(nATRPeriod)
// nLossLong = nATRMultipLong * xATR
// if (strategy.position_size > 0)
// xATRTrailingStopLong := max(nz(xATRTrailingStopLong[1]), close - nLossLong)