حجم-قیمت-طویل مدتی حساب پر مبنی اتار چڑھاؤ کی قوت کی حکمت عملی
ChaoZhang
اس حکمت عملی کی بنیاد پر پیمائش اور طول و عرض کی پیمائش کے اشارے ڈیزائن ٹریڈنگ سگنل، مارکیٹ کی خرید و فروخت کی طاقت کا فیصلہ کرنے کے لئے.
حکمت عملی کا اصول
وی بی (VB) قیمتوں میں حجم میں تبدیلی کی قیمتوں کو فروغ دینے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی ساخت کا نظریہ یہ ہے:
ٹائپک قیمتوں کے حساب سے دن کے اندر اتار چڑھاؤ کی شرح قیمتوں میں تبدیلی کی طاقت کی نمائندگی کرتی ہے۔
بندش کے وقت خرید و فروخت کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے ، حجم اور قیمت میں اتار چڑھاو کی طاقت کے ضرب سے۔
اشارے کی قیمت 0 کے محور پر اتار چڑھاؤ کرتی ہے ، اور ڈائپو فورس کی پیمائش کی بنیاد اشارے کی قیمت کا مثبت منفی ہے۔
یہ حکمت عملی VB اشارے کی تعمیر کرتی ہے اور سگنل لائن قائم کرتی ہے۔ جب VB اشارے پر سگنل لائن سے گزرتا ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب VB اشارے کے نیچے سگنل لائن سے گزرتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
کوڈ کے اہم اقدامات یہ ہیں:
قیمتوں میں تبدیلی کی طاقت کے طور پر ٹائپک قیمتوں میں دن کی اتار چڑھاؤ کی شرح کا حساب لگائیں۔
تعویض کی طاقت کا تعین کرنے کی حد coef، اس حد سے باہر تعویض کی طاقت کو coef کے طور پر شمار کیا جاتا ہے.
vcp کے بعد مقدار کی طاقت کا حساب لگائیں۔
طلب اور vcp حاصل کرنے کے لئے مقداری اشارے vfi。
سگنل لائن کی لمبائی کو سیٹ کریں signalLength، سگنل لائن vfima。 حاصل کریں
VB اشارے vfi اور سگنل لائن vfima کا موازنہ کریں ، تجارتی سگنل پیدا کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
مارکیٹ میں خرید و فروخت کی طاقت کا تعین کرنے کے لئے مقدار اور قیمت کے تعلقات کا استعمال کریں ، قیمتوں سے متاثر نہ ہوں۔
غیر معمولی اتار چڑھاو کے اثرات سے بچنے کے لئے طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو کنٹرول کرنے کے لئے حساب کی حد مقرر کی جاسکتی ہے۔
VB اشارے خود کو سگنل لائن کے مقابلے کے ساتھ مل کر ، ایک معقول داخلے کا وقت طے کیا جاسکتا ہے۔
انڈیکیٹر کا حساب لگانے کا طریقہ سادہ اور واضح ہے ، اور اسے عملی طور پر چلانے میں آسان ہے۔
اپنی مرضی کے مطابق اشارے پیرامیٹرز اور سگنل لائن پیرامیٹرز، حکمت عملی کے اثرات کو بہتر بنانے کے لئے.
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
VB اشارے قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاو کے لئے حساس ہیں ، جس میں مناسب طریقے سے سیٹ اپ پیرامیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔
اشارے کے اشارے سے اسٹاک کی قیمتوں کا امکان زیادہ ہے ، اندھے تعاقب سے گریز کیا جائے۔
غلط سگنل کی روک تھام کے لئے اشارے کے پیرامیٹرز اور سگنل لائن پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
واضح مقدار کی خصوصیات والی اقسام کے لئے موزوں ہے ، لیکن اس میں کم نقل و حرکت والی اقسام کے لئے موزوں نہیں ہے۔
مارکیٹ میں تبدیلی کی نشاندہی کرنے والے اشارے کے پھیلاؤ پر توجہ دیں۔
پیرامیٹرز کی رینج کو ایڈجسٹ کرکے ، دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ ، اور مناسب طور پر نرمی سے روکنے سے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
طاقت کی پیمائش کے لئے حساب کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، حساسیت اور استحکام کو متوازن کریں۔
سگنل لائن پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، تاخیر اور شور کو متوازن کریں۔
حجم پھیلاؤ تجزیہ جیسے اشارے شامل کریں تاکہ اثر کی توثیق کی جاسکے۔
رجحانات کو بڑھانا اور مزاحمت کے اشارے کو سپورٹ کرنا ، اور منفی سمت میں تجارت سے گریز کرنا۔
متحرک اسٹاپ نقصان کا نظام مرتب کریں ، اسٹاپ نقصان کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔
مشین لرننگ کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے بہترین پیرامیٹرز کے مجموعے کی تربیت۔
اس حکمت عملی کی استحکام کا اندازہ لگانے کے لئے کثیر نسلوں اور مختلف ادوار پر دوبارہ جانچ پڑتال کریں۔
آمدنی کے منحنی خطوط پر مختلف اشارے کے پیرامیٹرز کے اثرات کا موازنہ کریں ، بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی خرید و فروخت کی طاقت کا فیصلہ کرنے کے لئے پیمائش کی لمبائی کی پیمائش کے اشارے پر مبنی ہے۔ اس میں اشارے کے ڈیزائن کی سادگی ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے فوائد ہیں ، لیکن اس میں کچھ غلط سگنل کا خطرہ بھی موجود ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، منفی منڈیوں سے بچنے جیسے اقدامات کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد اس حکمت عملی کو متعدد زاویوں سے بہتر بنانے اور اس کی توثیق کرنے کے لئے جاری رکھا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("VB Strategy", overlay=true)
length = input(130, title="거래량 길이")
coef = input(0.2, title="계수")
vcoef = input(2.5, title="최대 계수")
signalLength=input(5)
smoothVFI=input(false, type=bool, title="부드럽게")
//볼밴
length2 = input(20, minval=1, title="볼밴 길이")
ma(x,y) => smoothVFI ? sma(x,y) : x
typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coef * vinter * close
vave = sma( volume, length )[1]
vmax = vave * vcoef
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax)
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )
vfi = ma(sum( vcp , length )/vave, 3)
vfima=ema( vfi, signalLength )
d=vfi-vfima
upper = vfima + stdev(vfi, length2)
lower = vfima - stdev(vfi, length2)
buysignal = cross(vfi, lower) and crossunder(vfi, lower) == 1 ? vfima : na
sellsignal = cross(vfi, upper) and crossover(vfi, upper) == 1 ? vfima : na
//times = timestamp("GMT+6", 2017, 12, 6, 00, 00)
//if (buysignal and times <= time)
if (buysignal)
if(strategy.position_size < 0)
strategy.close("SHORT")
if(strategy.position_size > 0)
strategy.order("LONG", true, 1, when = (low+high)/2)
if(strategy.position_size == 0)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = (low+high)/2)
//if (sellsignal and times <= time)
if (sellsignal)
if(strategy.position_size > 0)
strategy.close("LONG")
if(strategy.position_size < 0)
strategy.order("SHORT", false, 1, when = (low+high)/2)
if(strategy.position_size == 0)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = (low+high)/2)