1. مربع
  2. حجم بیلنس پر مبنی وی بی حکمت عملی

حجم بیلنس پر مبنی وی بی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-30 17:03:02
ٹیگز:

img

یہ حکمت عملی مارکیٹ میں خرید و فروخت کی طاقت کا تعین کرنے کے لئے حجم بیلنس اشارے پر مبنی ہے.

حکمت عملی منطق

حجم بیلنس (VB) اشارے قیمتوں پر حجم کی تبدیلیوں کی ڈرائیونگ فورس کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی تعمیر کا خیال یہ ہے:

  1. قیمت کی رفتار کے طور پر عام قیمت کی دن کے اندر اتار چڑھاؤ کی شرح کا حساب لگائیں۔

  2. حجم اور قیمت کی رفتار کے مصنوعہ کے ذریعہ قریب میں خرید و فروخت کی طاقت کا فیصلہ کریں۔

  3. اشارے 0 محور کے اوپر اور نیچے اتار چڑھاؤ کرتا ہے۔ خرید و فروخت کی طاقت کی پیمائش کے لئے معیار اشارے کی قیمت کی مثبت اور منفی ہے۔

یہ حکمت عملی VB اشارے کی تعمیر کرتی ہے اور سگنل لائن طے کرتی ہے۔ جب VB اشارے سگنل لائن سے اوپر عبور کرتے ہیں تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب VB اشارے سگنل لائن سے نیچے عبور کرتے ہیں تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

کوڈ کے اہم مراحل یہ ہیں:

  1. قیمت کی رفتار کے طور پر عام قیمت کے درمیان دن کے اندر اتار چڑھاؤ کی شرح کا حساب لگائیں.

  2. رفتار کے لئے کٹ رینج ضارب مقرر کریں۔ حد سے زیادہ رفتار کو ضارب کے طور پر لیا جاتا ہے۔

  3. کٹ آف کے بعد مقداری رفتار vcp کا حساب لگائیں.

  4. جمع vcp حاصل کرنے کے لئے مقداری اشارے vfi.

  5. سگنل لائن سگنل کی لمبائی مقرر کریں اور اسے vfima حاصل کریں.

  6. تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے VB اشارے vfi کو سگنل لائن vfima کے ساتھ موازنہ کریں۔

فوائد

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

  1. خرید و فروخت کی طاقت کا فیصلہ کرنے کے لئے حجم قیمت کے تعلقات کا استعمال کریں ، جو خود قیمت سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔

  2. مقدار کی رفتار کے حساب کی حد غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے اثرات سے بچنے کے لئے پیرامیٹرز کی طرف سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے.

  3. VB اشارے اور سگنل لائن کے درمیان موازنہ کو یکجا کرنے سے مناسب اندراج کا وقت مقرر کیا جاسکتا ہے۔

  4. اشارے کا حساب لگانے کا طریقہ کار سادہ اور واضح ہے ، براہ راست تجارت میں کام کرنا آسان ہے۔

  5. اپنی مرضی کے مطابق اشارے کے پیرامیٹرز اور سگنل لائن پیرامیٹرز حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے.

خطرات

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. وی بی اشارے غیر معمولی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے لئے حساس ہے۔ مناسب کٹ پیرامیٹرز مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔

  2. اشارے کے اشاروں سے قیمتوں میں انحراف کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اندھے طور پر پیروی کرنے سے گریز کرنا چاہئے۔

  3. اشارے کے پیرامیٹرز اور سگنل لائن پیرامیٹرز کو غلط سگنل کو روکنے کے لئے مناسب اصلاح کی ضرورت ہے.

  4. واضح حجم قیمت کی خصوصیات والے مصنوعات کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ کم لیکویڈیٹی والے مصنوعات کے لئے موزوں نہیں ہے۔

  5. اشارے کے فرق پر توجہ دیں ، جو مارکیٹ میں الٹ کی نشاندہی کرسکتا ہے۔

خطرات کو پیرامیٹر رینج کو ایڈجسٹ کرکے ، دوسرے فلٹرز کا استعمال کرتے ہوئے ، مناسب لوز اسٹاپ نقصان وغیرہ کی اجازت دے کر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. حساسیت اور استحکام کو متوازن کرنے کے لئے مقداری رفتار کے لئے حساب کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. تاخیر اور شور کو متوازن کرنے کے لئے سگنل لائن پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  3. تصدیق کے لیے حجم پھیلاؤ تجزیہ جیسے دیگر اشارے شامل کریں۔

  4. غیر سازگار تجارت سے بچنے کے لئے رجحان اور معاونت / مزاحمت کے اشارے شامل کریں۔

  5. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک سٹاپ نقصان مقرر کریں.

  6. بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے مشین سیکھنے کا استعمال کریں.

  7. مضبوطی کا اندازہ کرنے کے لئے مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم پر بیک ٹیسٹ۔

  8. منافع کے منحنی خطوط پر اشارے کے پیرامیٹرز کے اثرات کا موازنہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاش کیا جا سکے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی حجم بیلنس اشارے کی بنیاد پر خرید / فروخت کی طاقت کا جائزہ لیتی ہے۔ اس کے فوائد جیسے سادہ اشارے کا ڈیزائن اور سایڈست پیرامیٹرز ، اور غلط سگنل جیسے خطرات بھی ہیں۔ متعدد پہلوؤں سے مزید اصلاح اور توثیق سے براہ راست کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("VB Strategy", overlay=true)

length = input(130, title="거래량 길이")
coef = input(0.2, title="계수")
vcoef = input(2.5, title="최대 계수")
signalLength=input(5)
smoothVFI=input(false, type=bool, title="부드럽게")
//볼밴
length2 = input(20, minval=1, title="볼밴 길이")

ma(x,y) => smoothVFI ? sma(x,y) : x

typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coef * vinter * close
vave = sma( volume, length )[1]
vmax = vave * vcoef
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax)
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )

vfi = ma(sum( vcp , length )/vave, 3)
vfima=ema( vfi, signalLength )
d=vfi-vfima

upper = vfima + stdev(vfi, length2)
lower = vfima - stdev(vfi, length2)

buysignal = cross(vfi, lower) and crossunder(vfi, lower) == 1 ? vfima : na

sellsignal = cross(vfi, upper) and crossover(vfi, upper) == 1 ? vfima : na

//times = timestamp("GMT+6", 2017, 12, 6, 00, 00)

//if (buysignal and times <= time)
if (buysignal)
    if(strategy.position_size < 0)
        strategy.close("SHORT")
        
    if(strategy.position_size > 0)
        strategy.order("LONG", true, 1, when = (low+high)/2)
        
    if(strategy.position_size == 0)
        strategy.entry("LONG", strategy.long, when = (low+high)/2)

//if (sellsignal and times <= time)
if (sellsignal)
    if(strategy.position_size > 0)
        strategy.close("LONG")
        
    if(strategy.position_size < 0)
        strategy.order("SHORT", false, 1, when = (low+high)/2)
        
    if(strategy.position_size == 0)
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = (low+high)/2)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں