1. مربع
  2. رجحان کے بغیر ایم اے سی ڈی حکمت عملی

رجحان کے بغیر ایم اے سی ڈی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-30 17:08:16
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں MACD اشارے کو واضح طور پر دیکھنے کے لئے اسٹاک کی قیمتوں کے رجحان کو ختم کرنے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈی ای ایم اے فاسٹ لائن اور ڈی ای ایم اے سست لائن کا حساب لگاتے ہوئے ، ایم اے سی ڈی لائن اور سگنل لائن اخذ کی جاتی ہے۔ تجارتی سگنل ایم اے سی ڈی لائن اور سگنل لائن کے مابین عبور کرکے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس حکمت عملی میں مزید مکمل نظام بنانے کے لئے تاریخ اور مہینے کی حالت کے فلٹرز اور اسٹاپ نقصان منطق بھی شامل ہیں۔

حکمت عملی منطق

سب سے پہلے ، قیمت کے ای ایم اے کا حساب قیمت کے رجحان کو ختم کرنے اور ڈٹرنڈ ای ایم اے حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ پھر فاسٹ لائن ڈی ای ایم اے ، سست لائن ڈی ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی لائن کا حساب ای ایم اے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ فاسٹ لائن ڈی ای ایم اے کا حساب اس طرح کیا جاتا ہے: پہلے فاسٹ لائن کے ای ایم اے 1 کا حساب لگایا جائے ، پھر ای ایم اے 1 کے ای ایم اے 2 کا حساب لگایا جائے ، اور آخر میں ڈی ای ایم اے = ((2* ای ایم اے 1-ای ایم اے 2) کا حساب لگایا جائے۔ سست لائن ڈی ای ایم اے اور سگنل لائن کا حساب اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن (فاسٹ لائن ڈی ای ایم اے - سست لائن ڈی ای ایم اے) اور سگنل لائن حاصل کرنے کے بعد ، جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر گزرتی ہے تو خرید کا سگنل تیار کیا جاتا ہے ، اور جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے گزرتی ہے تو فروخت کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ آخر میں ، تاریخ اور مہینے کے فلٹرز کو جوڑیں ، اور اسٹاپ

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے:

  1. MACD اشارے کو واضح طور پر دیکھنے کے لئے قیمت کے رجحان کو ختم کریں۔

  2. MACD لائن اور سگنل لائن حاصل کرنے کے لئے DEMA تیز لائن، DEMA سست لائن کا حساب لگائیں.

  3. ایم اے سی ڈی لائن اور سگنل لائن کراس اوور ٹریڈنگ سگنل تیار کرتے ہیں۔

  4. تاریخ اور مہینے کے فلٹرز شامل کریں.

  5. سٹاپ نقصان منطق مقرر کریں.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. قیمت کے رجحان کو ختم کرنے سے رجحان سے گمراہ کیے بغیر MACD کی کراس اوور صورتحال کو زیادہ واضح طور پر ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

  2. MACD کا حساب کرنے کے لئے DEMA الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے کچھ شور کو فلٹر کرتا ہے اور سگنل کو واضح بنا دیتا ہے۔

  3. تاریخ اور مہینے کے فلٹرز کو ملا کر غیر ضروری تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے۔

  4. سٹاپ نقصان کا منطق وقت میں نقصانات کو کم اور کنٹرول خطرات کر سکتے ہیں.

  5. سگنل پیدا کرنے کے لئے کراس اوور کا استعمال غلط تجارت کو کم کرتا ہے۔

  6. مجموعی طور پر، رجحان کے خاتمے، ڈی ای ایم اے حساب اور حالت فلٹرز کو ملا کر، یہ حکمت عملی نسبتا واضح اور قابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا کر سکتی ہے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے:

  1. رجحان کو ختم کرنے کے بعد، MACD کراس اوور سگنل میں اضافہ ہوسکتا ہے، جس کی حقیقت کی تصدیق کے لئے لائیو ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے۔

  2. اگرچہ ڈی ای ایم اے الگورتھم کچھ شور کو فلٹر کرتا ہے ، لیکن اشارے کے حساب میں اب بھی بہت سے غلط سگنل ہوسکتے ہیں۔

  3. تاریخ اور مہینے کے فلٹر کی شرائط بہت سخت ہوسکتی ہیں ، کچھ تجارتی مواقع سے محروم ہوجاتے ہیں۔

  4. سٹاپ نقصان کی پوزیشن کو معقول حد تک مقرر کرنے کی ضرورت ہے، بہت لچکدار خطرہ بڑھا دے گا، بہت تنگ نقصان کو روکنے کے لئے اکثر.

  5. حکمت عملی بنیادی طور پر MACD پر انحصار کرتی ہے ، اگر مارکیٹ اس اشارے کے لئے موزوں نہیں ہے تو ، کارکردگی متاثر ہوسکتی ہے۔

  6. پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے ، جس کے لئے بیک ٹیسٹ اور براہ راست تجارت کے ذریعے مزید جانچ کی ضرورت ہے۔

حل:

  1. غلط سگنل سے بچنے کے لئے دیگر اشارے کی تصدیق شامل کریں.

  2. مناسب طریقے سے تاریخ فلٹر حالات کو بہتر بنائیں.

  3. احتیاط سے سٹاپ نقصان پوائنٹس کی جانچ اور بہتر بنائیں.

  4. رجحان کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کی تشخیص کا طریقہ شامل کریں.

  5. استحکام کو بہتر بنانے کے لئے جامع بیک ٹیسٹ اور پیرامیٹر کی اصلاح.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. ای ایم اے کا بہتر متبادل تلاش کرنے کے لئے مختلف قیمتوں کی چلتی اوسطوں کا تجربہ کریں۔

  2. MACD تیز لائن، سست لائن اور سگنل لائن کی لمبائی کو بہتر بنانے کے لئے مختلف پیرامیٹر مجموعے کی کوشش کریں.

  3. غلط سگنل سے بچنے کے لیے حجم جیسے معاون اشارے شامل کریں۔

  4. سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں، مناسب حرکت یا حکم سٹاپ نقصان مقرر کریں.

  5. زیادہ لچکدار بنانے کے لئے تاریخ اور مہینے فلٹر حالات کو بہتر بنائیں.

  6. رجحان کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کا فیصلہ شامل کریں.

  7. استحکام کو بہتر بنانے کے لئے جامع پیرامیٹر کی اصلاح.

  8. طویل مدتی کارکردگی کی جانچ پڑتال کے لئے طویل عرصے تک وقت کی مدت پر بیک ٹیسٹ.

  9. لائیو ٹریڈنگ حقیقی ٹریڈنگ کی بنیاد پر پیرامیٹرز کی تصدیق اور مزید ترمیم کرنے کے لئے.

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ حکمت عملی رجحان کو ختم کرنے اور ڈی ای ایم اے ایم اے سی ڈی کا حساب کتاب کرنے کے خیال کو استعمال کرتی ہے جس میں تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ڈیٹ فلٹرز کے ساتھ مل کر ایک سادہ لیکن قابل عمل حکمت عملی کا خیال ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ قیمت کے رجحان سے متاثر ہونے کے بغیر ایم اے سی ڈی پیٹرن کو واضح طور پر ظاہر کرنا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کے کچھ خطرات اب بھی موجود ہیں جن کے لئے عملی درخواست کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک کنٹرول کے اقدامات کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح کے لئے بھی بڑی گنجائش ہے ، اور کافی تصدیق اور اصلاح کے ساتھ ، یہ حکمت عملی ایک مستحکم اور قابل اعتماد قلیل مدتی تجارتی نظام بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "Trendless MACD  Strategy",shorttitle="MACD-T Strategy",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.01,initial_capital=100000)



maperiod=input(9)
ema=ema(close,maperiod)


fastmacd = input(12,title='MACD Fast  Line Length')
slowmacd = input(26,title='MACD Slow Line Length')
signalmacd = input(9,title='Signal Line Length')

macdslowline1 = ema(ema,slowmacd)
macdslowline2 = ema(macdslowline1,slowmacd)
DEMAslow = ((2 * macdslowline1) - macdslowline2 )

macdfastline1 = ema(ema,fastmacd)
macdfastline2 = ema(macdfastline1,fastmacd)
DEMAfast = ((2 * macdfastline1) - macdfastline2)

MACDLine = (DEMAfast - DEMAslow)

SignalLine1 = ema(MACDLine, signalmacd)
SignalLine2 = ema(SignalLine1, signalmacd)
SignalLine = ((2 * SignalLine1) - SignalLine2 )


MACDSignal = MACDLine-SignalLine


colorbar= MACDSignal>0?green:red

plot(MACDSignal,color=colorbar,style=columns,title='Histogram',histbase=0)
p1 = plot(MACDLine,color=blue,title='MACDLine')
p2=plot(SignalLine,color=red,title="SignalLine")
fill(p1,p2,color=blue)


longCond =  crossover(MACDLine,SignalLine) 

shortCond =  crossunder(MACDLine,SignalLine) 




monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)

yearfrom= input(2018)
yearuntil=input(2021)

if (  longCond   ) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="LONG")
    
else
    strategy.cancel(id="LONG")
    



if ( shortCond  ) 

    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں