ایلرز لیڈنگ انڈیکیٹر ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-31 14:13:30
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ کے ماسٹر جان ایلرز کے خیالات پر مبنی ہے ، جو قیمتوں کے تاریخی چکر کا فیصلہ کرنے اور خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے ایلرز لیڈنگ انڈیکیٹر کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی ڈٹرنڈ مصنوعی قیمت اور ایلرز لیڈنگ انڈیکیٹر کو جوڑتی ہے ، جب اشارے کی لائن ڈٹرنڈ مصنوعی قیمت پر عبور کرتی ہے تو تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی سب سے پہلے Detrended Synthetic Price (DSP) کا حساب لگاتی ہے ، جو حقیقی قیمت کے اعداد و شمار کے غالب سائیکل کے ساتھ مرحلے میں ایک فنکشن حاصل کرنے کے لئے دوسرے آرڈر کے Butterworth فلٹر سے تیسرے آرڈر کے Butterworth فلٹر کی قیمت کو گھٹاتے ہوئے حاصل کی جاتی ہے۔

اس کے بعد یہ ایہلرز لیڈنگ انڈیکیٹر (ای ایل آئی) کا حساب لگاتا ہے ، جو خود ہی ڈٹرنڈ مصنوعی قیمت سے ڈٹرنڈ مصنوعی قیمت کی سادہ چلتی اوسط کو گھٹاتے ہوئے حاصل ہوتا ہے ، اور یہ ایک سائیکلک موڑ کے نقطہ کی پیشگی اشارہ دے سکتا ہے۔

آخر میں ، جب ای ایل آئی لائن ڈی ایس پی پر عبور کرتی ہے تو ، خرید و فروخت کے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ای ایل آئی ڈی ایس پی سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، خرید کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اگر ای ایل آئی ڈی ایس پی سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایہلرز لیڈنگ انڈیکیٹر کا استعمال وقت سے پہلے قیمتوں کے رجحانات میں موڑ کے مقامات کا اندازہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اس سے قیمتوں میں الٹ شروع ہونے سے پہلے ہی پوزیشنوں میں داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے ، اس طرح زیادہ سے زیادہ منافع کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ، تجارتی سگنل کی پیداوار کے لئے ڈٹرنڈ قیمت کو یکجا کرنے سے قیمتوں میں غیر متعلقہ کم تعدد کی معلومات کو فلٹر کیا جاتا ہے، اس طرح حکمت عملی کو قلیل مدتی مارکیٹ شور کی طرف سے پریشان کئے بغیر قیمتوں میں سائیکلک پیٹرن پر زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے.

خطرات اور اصلاح

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ ای ایل آئی سگنلز کی غلط شناخت کا امکان ہے ، جس کے نتیجے میں قبل از وقت اندراج اور نقصانات ہوتے ہیں۔ اشارے کی حساسیت کو ٹھیک کرنے کے لئے اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اس کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

تاجروں کو یہ بھی نوٹ کرنا چاہئے کہ یہ حکمت عملی صرف ان مصنوعات پر لاگو ہوتی ہے جن میں واضح طور پر سائیکلک پیٹرن ہوتے ہیں۔ یہ ان مصنوعات کے لئے کم موثر ہوگا جن کی قیمتوں میں افراتفری ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی کو استعمال کرنے سے پہلے کسی مصنوع کی سائیکلکتا کا مناسب اندازہ لگانا مشورہ دیا جاتا ہے۔

خطرات کو دوسرے اشارے کے ساتھ سگنلز کی تصدیق کرکے ، یا پوزیشن سائزنگ اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کو ایڈجسٹ کرکے سنبھالا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اسٹاپ نقصان کے احکامات مرتب کرنا ، پوزیشن سائز کو کم کرنا وغیرہ۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایہلرز لیڈنگ انڈیکیٹر کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں میں چکروت کی نشاندہی کرتی ہے ، نئی سائیکل شروع ہونے سے پہلے ہی پوزیشنوں میں داخل ہوتی ہے ، جس سے یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی بن جاتی ہے۔ یہ واضح چکروت والی مصنوعات کے لئے بہت موثر ہے ، لیکن غلط سگنلز کے کچھ خطرات بھی لاحق ہیں۔ پیرامیٹر ٹیوننگ اور رسک مینجمنٹ کے ذریعے اصلاح حکمت عملی کو زیادہ مضبوط بنا سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/03/2017
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)")
Length = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos = iff(nRes > 0, 1,
	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xEMA1_EMA2), color=blue, title="D_DSP")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", nRes), color=green, title="D_ELI")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں