Ehlers لیڈ اشارے ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ کے ماسٹر جان ایلس کی سوچ پر مبنی ہے ، جو ایلس کی قیادت والی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں کے تاریخی دورانیے کی صورتحال کا فیصلہ کرتا ہے ، خریدنے اور فروخت کرنے کے سگنل بھیجتا ہے۔ حکمت عملی کو رجحان سازی قیمتوں اور ایلس کی قیادت والی اشارے کے ساتھ جوڑ کر ، اشارے کی لائنوں کو رجحان سازی قیمتوں میں عبور کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ تجارتی سگنل پیدا کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی سب سے پہلے ڈیٹرنڈ سنتھیٹک پرائس (ڈی ایس پی) کا حساب لگاتی ہے۔ ڈی ایس پی کو ایک 3 مرحلے والے بٹ واٹ فلٹر اور 2 مرحلے والے بٹ واٹ فلٹر کی قدر کو کم کرکے ایک ایسا فنکشن ملتا ہے جو حقیقی قیمت کے تسلسل کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔
پھر ایلرز لیڈنگ انڈیکیٹر (ELI) کا حساب لگایا جاتا ہے ، جس میں ایلرز لیڈنگ انڈیکیٹر (ELI) کی قیمتوں میں رجحان سازی کی قیمتوں میں کمی اور رجحان سازی کی قیمتوں میں کمی کی طرف سے حاصل کیا جاتا ہے ، جس سے پہلے ہی سائیکل موڑ کا اشارہ مل سکتا ہے۔
آخر میں ، جب ایلس اشارے کی لائن کو رجحان سازی کی قیمتوں میں منتقل کرتا ہے تو ، خریدنے اور بیچنے کے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر DSP ایلی پر ہوتا ہے تو ، خریدنے کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اگر DSP ایلی کے نیچے ہوتا ہے تو ، فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایلس کی قیادت میں اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں کی پیش گوئی کی پیش گوئی کی پیش گوئی کی جاسکتی ہے ، جس سے قیمتوں میں تبدیلی شروع ہونے سے پہلے ہی پوزیشنیں کھولی جاسکتی ہیں ، جس سے زیادہ منافع کی گنجائش حاصل ہوسکتی ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل کا فیصلہ کرنے کے لئے قیمتوں میں رجحانات کو ختم کرنے کے ساتھ مل کر ، قیمتوں میں غیر متعلقہ کم تعدد کی معلومات کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کو قیمتوں کے دورانیہ کے اصول پر زیادہ توجہ دی جاسکتی ہے ، جو قلیل مدتی مارکیٹ کے شور سے پریشان نہیں ہوتی ہے۔
خطرہ اور اصلاح
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ ایرس اشارے کو غلط شناخت کے سگنل کی موجودگی کا امکان پیش کرتا ہے ، جس کی وجہ سے آگے بڑھنے کی پوزیشن میں نقصان ہوتا ہے۔ اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اشارے کی حساسیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، تاجروں کو اس بات پر بھی دھیان دینا چاہئے کہ یہ حکمت عملی صرف ان اقسام پر لاگو ہوتی ہے جن میں واضح طور پر باقاعدہ دورانیہ ہوتا ہے ، اور قیمتوں کی نقل و حرکت میں زیادہ افراتفری والی اقسام کے لئے اس کا اثر چھوٹ جاتا ہے۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس حکمت عملی کا استعمال کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد اس کی باقاعدگی کا جائزہ لیا جائے۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ، دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر تصدیق کی جاسکتی ہے ، یا اسٹاک مینجمنٹ کی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کریں ، یا ایک ہی تجارت کا سائز کم کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایلس کی قیادت کرنے والے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں کی چکر لگانے کی حکمت عملی کا استعمال کرتی ہے ، اور قیمتوں کے نئے دور کے آغاز سے قبل ایک پوزیشن بناتی ہے ، یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی دورانیہ کے لئے واضح طور پر اچھی طرح سے کام کرتی ہے ، لیکن اس میں کچھ غلط سگنل کا خطرہ بھی موجود ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور خطرے کے انتظام سے حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2017
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)")
Length = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xEMA1_EMA2), color=blue, title="D_DSP")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", nRes), color=green, title="D_ELI")