موافقت پذیر ATR رجحان بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی اے ٹی آر اشارے پر مبنی ایک رجحان توڑنے والی حکمت عملی ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت کسی خاص ضرب سے زیادہ اے ٹی آر سے تجاوز کر جائے تو رجحان توڑنے کا آپریشن کیا جائے۔ حکمت عملی میں رجحان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ تاریخ کی حد کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کو محدود کرنے کی خصوصیات بھی شامل ہیں۔
اصول
حکمت عملی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی شدت کا تعین کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ اے ٹی آر اوسط حقیقی طول و عرض کی نمائندگی کرتا ہے ، جو کسی خاص مدت کے دوران اوسط قیمت میں اتار چڑھاؤ کی شدت کی پیمائش کرتا ہے۔ حکمت عملی میں لمبائی کے پیرامیٹرز کو اے ٹی آر کی مدت کا حساب کتاب کرنے کے لئے ترتیب دیا گیا ہے ، اور نمبر اے ٹی آر ایس پیرامیٹرز میں توڑنے والے اے ٹی آر کی ضرب کی نمائندگی کی گئی ہے۔
جب قیمت میں اضافے سے اوپر کی تعداد میں اے ٹی آرز کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو ، ایک سے زیادہ آپریشن کیا جاتا ہے۔ جب قیمت میں کمی سے نیچے کی تعداد میں اے ٹی آرز کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو ، ایک سے زیادہ آپریشن کیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں BOOL متغیر شامل کیا گیا ہے جس میں لمبی پوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے (needlong) اور مختصر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے (needshort) ، صرف زیادہ یا صرف مختصر کرنے پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی میں تاریخ کی حد بھی رکھی گئی ہے ، جو صرف مخصوص تاریخوں کے درمیان تجارت کرتی ہے ، جس سے وقت کی حد کی حد ہوتی ہے۔
حکمت عملی سائز متغیر کا استعمال کرتے ہوئے پوزیشن کی پوزیشن کا تعین کرتی ہے ، پوزیشن کی صورتحال کے مطابق نیچے والے ہاتھ کی تعداد کا حساب لگاتا ہے۔ ہاتھ کی تعداد اکاؤنٹ کے حقوق و مفادات کے فیصد کے مطابق ہے۔
فوائد
- اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کو خود بخود ایڈجسٹ کریں ، بغیر کسی اسٹاپ نقصان کو روکنے کے فاصلے کو دستی طور پر ترتیب دیں
- زیادہ سے زیادہ یا صرف زیادہ سے زیادہ / خالی کرنے کے لئے لچکدار
- اہم وقت سے بچنے کے لئے ٹرانزیکشن کی تاریخ کی حد مقرر کریں
- ہینڈ سیٹ لچکدار ، اکاؤنٹ کے حقوق اور سود کے فیصد کے مطابق آرڈر کریں
خطرات اور حل
- اے ٹی آر اشارے صرف قیمت کے اتار چڑھاو کو مدنظر رکھتے ہیں ، اگر مارکیٹ میں شدید تبدیلی آتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کا فاصلہ بہت کم ہوسکتا ہے ، جس میں دیگر اشارے کے مجموعے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- تاریخ کی حد کو محدود کرنے کے لئے ، اگر اہم وقت کے دوران یا اس کے بعد کوئی مناسب موقع نہیں ہے تو ، اس سے تجارت کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں ، تو تاریخ کی حد کو مناسب طریقے سے بڑھایا جاسکتا ہے۔
- اکاؤنٹ کے حقوق اور منافع کے تناسب کا استعمال کرتے ہوئے آرڈر کرتے وقت ، تناسب کو مناسب طریقے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے ، تاکہ کسی بھی نقصان سے بچ سکے۔
آپٹمائزیشن
- رجحان سازی کے اشارے شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ حرکت پذیری اوسط ، غیر رجحان سازی سے ہونے والے شور کی تجارت کو فلٹر کرنے کے لئے
- مختلف اے ٹی آر سائیکل پیرامیٹرز کی جانچ کی جاسکتی ہے تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ منتخب کیا جاسکے
- دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ اپنی طاقتوں کو استعمال کیا جاسکے اور حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنایا جاسکے
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح اور سمجھنے میں آسان ہے ، اے ٹی آر اشارے کا استعمال خود بخود مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے لئے ، ایک عام رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور دیگر حکمت عملیوں کے مجموعہ کے ذریعہ ، حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ تاہم ، یہ ضروری ہے کہ انفرادی نقصان کو زیادہ سے زیادہ سے بچنے کے لئے احتیاط کی جائے ، اور مارکیٹ میں شدید تبدیلیوں کے وقت نقصان کی ناکافی روک تھام کے مسئلے پر بھی توجہ دی جائے۔
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Volty Strategy v1.0", shorttitle = "Volty 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 100)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
length = input(5)
numATRs = input(0.75)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Indicator
atrs = sma(tr, length) * numATRs
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[length])) and needlong
strategy.entry("L", strategy.long, lot, stop = close + atrs, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if (not na(close[length])) and needlong == false
strategy.entry("L", strategy.long, 0, stop = close + atrs, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if (not na(close[length])) and needshort
strategy.entry("S", strategy.short, lot, stop = close - atrs, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if (not na(close[length])) and needshort == false
strategy.entry("S", strategy.short, 0, stop = close - atrs, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))