1. مربع
  2. اے ٹی آر ٹرینڈ بریک آؤٹ کی موافقت پذیر حکمت عملی

اے ٹی آر ٹرینڈ بریک آؤٹ کی موافقت پذیر حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-31 15:58:46
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی اے ٹی آر اشارے پر مبنی رجحان توڑنے کی حکمت عملی ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت اے ٹی آر کے ایک خاص ضرب سے تجاوز کرتی ہے تو رجحان توڑنے والی تجارت کریں۔ اس حکمت عملی میں رجحان کی تصدیق اور تاریخ کی حدود میں تجارت کو محدود کرنا بھی شامل ہے۔

اصول

یہ حکمت عملی قیمت کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ اے ٹی آر کا مطلب اوسط حقیقی رینج ہے اور یہ ایک مدت میں اوسط اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے۔ حکمت عملی میں لمبائی پیرامیٹر اے ٹی آر مدت کا حساب لگاتا ہے اور نمبر اے ٹی آر بریک آؤٹ کے لئے اے ٹی آر ضرب کی نمائندگی کرتا ہے۔

جب قیمت اے ٹی آر کے اوپری نمبر اے ٹی آر کے ضرب سے اوپر ہوتی ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن لی جاتی ہے۔ جب قیمت اے ٹی آر کے نچلے نمبر اے ٹی آر کے ضرب سے نیچے ہوتی ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن لی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں صرف لمبی یا صرف مختصر تجارتوں کو کنٹرول کرنے کے لئے ضرورت طویل اور ضرورت مختصر بول متغیرات شامل ہیں۔ یہ مخصوص تاریخوں کے اندر تجارت کو محدود کرنے کے لئے تاریخ کی حد بھی طے کرتا ہے۔

یہ حکمت عملی پوزیشن کے سائز کا تعین کرنے کے لئے سائز متغیر کا استعمال کرتی ہے اور اکاؤنٹ کے ایکویٹی کے فیصد کی بنیاد پر آرڈر کے سائز کا حساب لگاتی ہے۔

فوائد

  • اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے تاکہ دستی منافع / نقصان کی ترتیبات کے بغیر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو خود بخود اپنانے کے لئے.

  • لمبی، مختصر یا صرف لمبی / مختصر منتخب کرنے کے لئے لچکدار.

  • اہم واقعات میں تجارت سے بچنے کے لئے تاریخ کی حد مقرر کر سکتے ہیں.

  • اکاؤنٹ کے ایکویٹی فیصد کی بنیاد پر موزوں پوزیشن سائزنگ۔

خطرات اور حل

  • اے ٹی آر صرف قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر غور کرتا ہے۔ اس میں مارکیٹ میں زبردست اتار چڑھاؤ کے دوران ناکافی اسٹاپ نقصان ہوسکتا ہے۔ دوسرے اشارے مل سکتے ہیں۔

  • تاریخ کی حد کی حدود مواقع کو کھو سکتی ہیں اگر پہلے / بعد میں کوئی اچھی سیٹ اپ نہیں ہے۔ تاریخ کی حد کو تھوڑا سا بڑھا سکتا ہے۔

  • ایک ہی ٹریڈنگ پر بڑے نقصانات کا خطرہ ہے۔ معقول فیصد کی ضرورت ہے۔

اصلاح کے خیالات

  • جھوٹے بریکآؤٹ شور کی تجارت کو کم کرنے کے لئے رجحان فلٹر کے لئے چلتی اوسط شامل کریں.

  • زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے ATR ادوار کی جانچ کریں.

  • طاقتوں کو استعمال کرنے اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر.

نتیجہ

یہ ایک قابل فہم رجحان ہے جو اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرنے والی حکمت عملی کے بعد ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر کارکردگی اور استحکام کو مزید بہتر بنا سکتا ہے۔ لیکن ایک ہی تجارت میں بڑے نقصانات سے گریز کرنا چاہئے اور بڑے اتار چڑھاؤ کے دوران ناکافی رکاوٹوں کا نوٹ کرنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Volty Strategy v1.0", shorttitle = "Volty 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 100)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
length = input(5)
numATRs = input(0.75)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Indicator
atrs = sma(tr, length) * numATRs

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[length])) and needlong
    strategy.entry("L", strategy.long, lot, stop = close + atrs, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if (not na(close[length])) and needlong == false
    strategy.entry("L", strategy.long, 0, stop = close + atrs, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if (not na(close[length])) and needshort
    strategy.entry("S", strategy.short, lot, stop = close - atrs, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if (not na(close[length])) and needshort == false
    strategy.entry("S", strategy.short, 0, stop = close - atrs, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں