1. مربع
  2. متحرک رکاوٹوں کے ساتھ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی

متحرک رکاوٹوں کے ساتھ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-01 13:46:28
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے جب قیمت ای ایم اے کو عبور کرتی ہے اور خطرات کو سنبھالنے کے لئے اے ٹی آر کو متحرک اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کرتی ہے۔

یہ کیسے کام کرتا ہے

کلیدی منطق یہ ہے:

  1. سٹاپ نقصان لائن کے طور پر ATR حساب، ATR قدر سٹاپ فاصلے nLoss کا تعین کرتا ہے

  2. قیمت کا ماخذ ڈیفالٹ کے مطابق قریبی قیمت ہے ، اگر ہیکن ایشی آپشن ایچ فعال ہے تو ہیکن ایشی قریبی استعمال کریں

  3. xATRTrailingStop پچھلے اسٹاپ کے ساتھ قیمت کے مقابلے پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان لائن کو ٹریک کرتا ہے

  4. پوزیشن پو 1 ہے جب قیمت اسٹاپ نقصان لائن سے اوپر کی حد سے تجاوز کرتی ہے ، -1 مختصر ہے جب اس سے نیچے کی حد سے تجاوز کرتی ہے ، دوسری صورت میں 0

  5. ای ایم اے کراس اوور سگنل، ای ایم اے کے اوپر خریدنے کا سگنل ہے، نیچے فروخت کا سگنل ہے

  6. خرید/فروخت کے اشاروں پر تجارت میں داخل ہونا، مخالف اشاروں پر باہر نکلنا

  7. پوزیشن، نشان سگنل اور سٹاپ نقصان لائنوں پر مبنی رنگ بار

یہ حکمت عملی اے ٹی آر پر مبنی متحرک رکاوٹوں کے ساتھ رجحانات کی پیروی کرتی ہے۔ یہ رجحانات کی نشاندہی اور خطرات کو موثر انداز میں سنبھال سکتی ہے۔

فوائد

فوائد یہ ہیں:

  1. اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھالتا ہے

  2. ای ایم اے فلٹر شور سے غلط سگنل کو کم کرتا ہے

  3. اختیاری ہیکن آشی شور فلٹر اور رجحان کی نشاندہی

  4. Clear long/short position avoids whipsaws from trailing stop orders: واضح لمبی / مختصر پوزیشن ٹریلنگ اسٹاپ آرڈرز سے وِپساؤ کو روکتی ہے

  5. بصری امداد جیسے لائنز، لیبلز اور رنگ

  6. تبدیل کرنے کے لئے سادہ اور سمجھنے میں آسان منطق

  7. مختلف بازاروں کے لئے اپنی مرضی کے مطابق اے ٹی آر مدت اور ضارب

خلاصہ یہ کہ رجحان کی پیروی اور متحرک رکاوٹوں کو یکجا کرکے یہ حکمت عملی رجحانات کو پکڑ سکتی ہے اور سوئنگ ٹریڈنگ کے لئے خطرات کو اچھی طرح سے سنبھال سکتی ہے۔

خطرات

غور کرنے کے لیے کچھ خطرات ہیں:

  1. ای ایم اے سگنلز مختصر مدت کی حرکتوں کی کمی میں تاخیر کر سکتے ہیں

  2. متزلزل منڈیوں میں بار بار اسٹاپ نقصان کے ٹرگر ممکن ہیں

  3. کمیشن جیسے اخراجات پر کوئی غور نہیں

  4. پوزیشن سائزنگ کنٹرول کی کمی

  5. کارکردگی پیرامیٹر ٹیوننگ پر منحصر ہے

  6. مختلف بازاروں میں وِپساؤ کا خطرہ

  7. نگرانی اور مداخلت کی ضرورت ہے

پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، فلٹرز کو شامل کرنے ، پوزیشنوں کو صحیح طریقے سے سائز کرنے ، کارکردگی کی نگرانی کرنے اور ضرورت پڑنے پر مداخلت کرکے خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

  1. مختلف بازاروں کے لئے اے ٹی آر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں

  2. سگنل فلٹر کرنے کے لئے دیگر چلتی اوسط ٹیسٹ کریں

  3. اعلی امکان کے لئے رجحان فلٹر اشارے شامل کریں

  4. پوزیشن سائزنگ حدود کو نافذ کریں

  5. داخلہ کی شرائط شامل کریں جیسے حجم، ایم اے سے فاصلہ

  6. اسٹاپس میں کمیشن جیسے اخراجات کو شامل کریں

  7. زیادہ سگنلز کے ساتھ داخلہ اور باہر نکلنے کا وقت بہتر بنائیں

  8. منافع لینے یا ٹریلنگ اسٹاپ متعارف کروائیں

  9. خودکار پیرامیٹر کی اصلاح

اندراجات ، خارجی راستوں ، فلٹرز ، اور پیرامیٹر ٹیوننگ کے ل more زیادہ تکنیکوں کو جوڑ کر ، اس حکمت عملی کو مزید مضبوط بنایا جاسکتا ہے۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی متحرک رکاوٹوں اور رجحان کی پیروی کو اچھی طرح سے جوڑتی ہے۔ موثر رکاوٹوں ، ہموار رجحان کی پیروی ، استعمال میں آسانی اور حسب ضرورت کے ساتھ ، یہ سوئنگ ٹریڈنگ کے رجحانات کے لئے موزوں ہے۔ لیکن مناسب رسک مینجمنٹ ، مانیٹرنگ اور پیرامیٹر ٹوننگ کی ضرورت ہے۔ جب رجحاناتی مارکیٹوں پر اچھی طرح سے لاگو ہوتا ہے تو ، اچھے نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ رجحان کی تجارت اور رسک مینجمنٹ کو جوڑنے کے لئے ایک آسان اور عملی نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="UT Bot Strategy", overlay = true)
//CREDITS to HPotter for the orginal code. The guy trying to sell this as his own is a scammer lol. 

// Inputs
a = input(1,     title = "Key Vaule. 'This changes the sensitivity'")
c = input(10,    title = "ATR Period")
h = input(false, title = "Signals from Heikin Ashi Candles")

xATR  = atr(c)
nLoss = a * xATR

src = h ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead = false) : close

xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss),
   iff(src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss), 
   iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), src - nLoss, src + nLoss)))
 
pos = 0   
pos :=	iff(src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
   iff(src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0))) 
   
xcolor = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue 

ema   = ema(src,1)
above = crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = crossover(xATRTrailingStop, ema)

buy  = src > xATRTrailingStop and above 
sell = src < xATRTrailingStop and below

barbuy  = src > xATRTrailingStop 
barsell = src < xATRTrailingStop 

plotshape(buy,  title = "Buy",  text = 'Buy',  style = shape.labelup,   location = location.belowbar, color= color.green, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
plotshape(sell, title = "Sell", text = 'Sell', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= color.red,   textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)

barcolor(barbuy  ? color.green : na)
barcolor(barsell ? color.red   : na)

strategy.entry("long",   true, when = buy)
strategy.entry("short", false, when = sell)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں