ATR پر مبنی ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی (صرف طویل)
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی اے ٹی آر اشارے پر مبنی ہے جس میں دو مختلف پیرامیٹرز کی متحرک رکاوٹ کی قیمت مقرر کی گئی ہے ، ایک تیز رفتار رکاوٹ اور ایک سست رفتار رکاوٹ ، جس کی بنیاد پر قیمت مختلف رکاوٹ کی قیمتوں کو توڑنے کے لئے ایک سے زیادہ تجارت یا رکاوٹ سے باہر نکلنے کی پوزیشن قائم کرتی ہے۔ حکمت عملی کا مقصد اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے معقول رکاوٹ کی پوزیشن طے کرنا ہے ، جب کہ اسٹاپ نقصان کو یقینی بناتے ہوئے قیمتوں میں اضافے کے رجحان کی زیادہ سے زیادہ پیروی کریں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے دو مختلف پیرامیٹرز کے لئے اسٹاپ پوزیشن کا حساب لگاتی ہے۔ تیز رفتار اسٹاپ 5 سائیکل اے ٹی آر کو 0.5 گنا اسٹاپ مارجن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ سست رفتار اسٹاپ 10 سائیکل اے ٹی آر کو 3 گنا اسٹاپ مارجن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جب قیمت میں اضافہ تیز رفتار اسٹاپ کی قیمت کو توڑتا ہے تو ، ایک پوزیشن قائم کریں۔ جب قیمت میں اضافہ سست رفتار اسٹاپ کی قیمت کو توڑتا ہے تو ، اسٹاپ پوزیشن کو سست رفتار اسٹاپ کی قیمت میں ایڈجسٹ کریں۔
اس کی منطق یہ ہے:
ٹریل 1: 5 سائیکل اے ٹی آر کو 0.5 سے ضرب کر کے فوری اسٹاپ نقصان کی قیمت کا حساب لگائیں
سست رفتار سٹاپ نقصان کی قیمت کا حساب لگانا ٹریل 2: 10 دورانیہ اے ٹی آر ضرب 3
جب قیمت میں اضافہ ٹریل 1 کو توڑتا ہے تو ، زیادہ پوزیشنیں بنائیں
جب قیمتوں میں اضافہ جاری رہتا ہے تو ٹریل 2 کو توڑنے کے بعد ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ٹریل 2 میں ایڈجسٹ کریں
اگر قیمت ٹرانسمیشن نیچے ٹریک 1 سے باہر نکلتا ہے تو، سٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ٹریک 1 میں واپس لے جاتا ہے.
اگر قیمت ٹریک 2 کو توڑنے کے لئے نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو، سٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ٹریک 2 میں ایڈجسٹ کیا جائے گا
آخر میں ، اگر قیمت اسٹاپ نقصان کی قیمت کو متحرک کرتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان سے باہر نکلیں
اس طرح ، قیمتوں میں اضافے کے وقت ٹرینڈ چلانے کے منافع کو زیادہ سے زیادہ ٹریک کیا جاسکتا ہے ، اور قیمتوں میں الٹ جانے پر بروقت اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، دو اسٹاپ نقصان کی قیمتیں اسٹاپ نقصان اور ٹریکنگ کے مابین تعلقات کو متوازن کرسکتی ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
اے ٹی آر اشارے کی متحرک حیثیت سے اسٹاپ پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی بنیاد پر معقول حد تک اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کی جاسکتی ہے
ڈبل اسٹاپ نقصان کا نظام اسٹاپ نقصان اور ٹریکنگ کے مابین توازن کو برقرار رکھتا ہے ، جس سے نقصان کو روکنے کے ساتھ ساتھ پیچھا بھی کیا جاسکتا ہے۔
کثیر جہتی رجحانات اور منافع
حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے اور اس پر عمل درآمد آسان ہے
نقصانات کو روکنے کے قواعد سخت اور موثر ہیں ، نقصانات کو بروقت روکنے اور کنٹرول کرنے کے لئے
اسٹریٹجک رسک
اے ٹی آر اشارے پیرامیٹرز کو غلط ترتیب دیا گیا ہے ، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان بہت زیادہ نرمی یا بہت سخت ہوسکتا ہے
کثیر جہتی میں ایک جہتی خطرہ ہے ، جب آپ سب سے اوپر ہوں تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے
ڈبل اسٹاپ نقصان کا قاعدہ پیچیدہ ہے ، اور پیرامیٹرز کو غلط ترتیب دینے سے اس کا اثر پڑ سکتا ہے
EMA جیسے فلٹرنگ شرائط کو توڑنے پر غور نہ کرنے سے غلط تجارت کا خطرہ ہے
فنڈ مینجمنٹ اور پوزیشن مینجمنٹ پر غور کیے بغیر اوورلوڈ اور اوور سیل کا خطرہ
مندرجہ بالا خطرات کے لئے ، اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، فلٹرنگ شرائط شامل کرنے اور فنڈ مینجمنٹ کو مضبوط بنانے کے ذریعے خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ATR پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنائیں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں
ای ایم اے جیسے انڈیکس میں شامل ہونا فلٹرز میں رکاوٹوں کا مقابلہ
Stoch RSI اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر
ریٹرننگ میکانزم میں شمولیت ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا
فنڈ مینجمنٹ کے قواعد کو بہتر بنانا ، واحد نقصان کا تناسب کنٹرول کرنا
بی ٹی سی 10 ڈبلیو ایس بی کے ساتھ مل کر پورے نیٹ ورک کی پوزیشننگ سے بچنے کے لئے
گھڑی کی سطح کو شامل کرنے کی حکمت عملی پر غور کریں
مارکیٹ بھر میں کثیر اقسام کی حکمت عملی کو اپ گریڈ کرنا
اعلی کارکردگی والے ٹریڈنگ انجن کی تعیناتی
مندرجہ بالا نکات کو بہتر بنانے کے ذریعے ، آپ غلط تجارت کے خطرے کو کم کرسکتے ہیں ، حکمت عملی کی استحکام اور جیت کی شرح کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح ہے ، جو اے ٹی آر اشارے کے دوہری اسٹاپ کے طریقہ کار کو استعمال کرتا ہے جس میں متعدد پوزیشنیں قائم کی جاتی ہیں اور اسٹاپ کو ٹریک کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ اسٹاپ رول سخت ہے ، نقصان کے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، منطق آسان ہے۔ کچھ سمتوں میں خطرہ موجود ہے ، جس میں پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنانے ، فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنے ، فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانے وغیرہ کے ذریعہ خطرہ کو کم کرنے اور اس کی تاثیر کو بڑھا دیا جاسکتا ہے۔ اگر جانچ کو بہتر بنانا جاری رکھا جائے تو ، یہ حکمت عملی مستحکم اور قابل اعتماد رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy (Long Position Only)", overlay=true)
SC = input(close, "Source", input.source)
// Fast Trail
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer)
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float)
SL1 = AF1 * atr(AP1)
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0), SC + SL1, na))
// Slow Trail
AP2 = input(10, "Slow ATR period", input.integer)
AF2 = input(3, "Slow ATR multiplier", input.float)
SL2 = AF2 * atr(AP2)
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0), SC + SL2, na))
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Buy = crossover(Trail1, Trail2)
plotshape(Buy, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = Buy)
var float trailingStopPrice = na
if (Trail2 > trailingStopPrice)
trailingStopPrice := Trail2
if (crossover(Trail1, Trail2))
trailingStopPrice := Trail2
strategy.exit("Exit", from_entry = "Buy", stop=trailingStopPrice)