1. مربع
  2. اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی (صرف لمبی)

اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی (صرف لمبی)

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-02 14:05:22
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی متحرک اسٹاپ نقصان کی سطحوں کو مقرر کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ دو اے ٹی آر اسٹاپ کا استعمال کرتی ہے - ایک تیز رفتار اسٹاپ اور ایک سست اسٹاپ۔ یہ مختلف اسٹاپ سطحوں کی قیمتوں کے وقفوں کی بنیاد پر طویل پوزیشنیں قائم کرتی ہے اور ٹریلنگ اسٹاپس کا استعمال کرتے ہوئے پوزیشنوں سے باہر نکلتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ٹرینڈ کی پیروی کرنے کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے معقول اسٹاپ نقصان کی سطحوں کو مقرر کرنے کے لئے اے ٹی آر اسٹاپس کا استعمال کریں۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی دو اسٹاپ نقصان کی سطحوں کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ فاسٹ اسٹاپ اسٹاپ فاصلے کے طور پر 0.5 سے ضرب 5 پیریڈ اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے۔ سست اسٹاپ اسٹاپ فاصلے کے طور پر 3 سے ضرب 10 پیریڈ اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے۔ جب قیمت فاسٹ اسٹاپ کی سطح سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ، ایک طویل پوزیشن قائم ہوتی ہے۔ جب قیمت سست اسٹاپ کی سطح سے اوپر ٹوٹتی رہتی ہے تو ، اسٹاپ کو سست اسٹاپ کی سطح پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر قیمت نیچے ہوجاتی ہے تو ، کراس اوور تعلقات کی بنیاد پر اسٹاپ کی سطح کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔

منطق یہ ہے:

  1. تیز رفتار سٹاپ ٹریل 1 کا حساب لگائیں: 5 دورانیہ اے ٹی آر * 0.5

  2. سست سٹاپ ٹریل 2 کا حساب لگائیں: 10 پیریڈ اے ٹی آر * 3

  3. جب قیمت ٹریل 1 سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے، تو طویل پوزیشن قائم کریں

  4. جب قیمت ٹریل 2 کے اوپر توڑنے کے لئے جاری ہے، ٹریل 2 پر سٹاپ کو ایڈجسٹ کریں

  5. اگر قیمت ٹریل1 توڑنے نیچے بدل جاتا ہے تو، ٹریل1 واپس سٹاپ کو ایڈجسٹ

  6. قیمت ٹریل2 توڑنے نیچے جاری ہے تو، ٹریل2 پر سٹاپ کو ایڈجسٹ

  7. آخر میں، اگر قیمت سٹاپ کی سطح تک پہنچ جاتی ہے تو، سٹاپ نقصان کے ساتھ پوزیشن سے باہر نکلیں

اس طرح ، حکمت عملی ٹریلنگ اسٹاپس کے ساتھ اپ ٹرینڈز کے دوران منافع کو زیادہ سے زیادہ کرسکتی ہے جبکہ رجحان کے الٹ جانے پر نقصانات کو جلدی سے روک سکتی ہے۔ دونوں اسٹاپس رجحانات کو پکڑنے اور نقصانات کو محدود کرنے کے درمیان توازن بھی رکھتے ہیں۔

فوائد

  1. اے ٹی آر سٹاپس مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کرتے ہیں

  2. ڈبل سٹاپ میکانزم نقصانات کو روکنے اور رجحانات کو روکنے کے درمیان توازن رکھتا ہے

  3. طویل سمت مجموعی طور پر اپ ٹرینڈ کے ساتھ سیدھ میں ہے، اعلی منافع بخش

  4. سادہ اور واضح منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان

  5. سخت سٹاپ نقصان کے قواعد مؤثر طریقے سے نقصانات کو محدود کرتے ہیں

خطرات

  1. غلط ATR پیرامیٹرز کی وجہ سے روکنے کے بہت وسیع یا بہت تنگ ہو سکتا ہے

  2. لمبی سمت میں سمت کی تعصب ہوتی ہے ، جو مارکیٹ کی چوٹیوں پر رک جاتی ہے

  3. ڈبل سٹاپ قوانین پیچیدہ ہیں، اگر صحیح طریقے سے مقرر نہیں کیا جاتا ہے تو ناکام ہو سکتا ہے

  4. کوئی فلٹر جیسے ای ایم اے کراس اوور، خراب تجارت کا سبب بن سکتا ہے

  5. کوئی پوزیشن یا رسک مینجمنٹ نہیں، اوور ٹریڈنگ کے خطرات

اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے، فلٹرز شامل کرنے اور رسک مینجمنٹ کو نافذ کرنے سے ان خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے۔

بہتری کے شعبے

  1. بہترین نتائج کے لیے اے ٹی آر پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنائیں

  2. داخلہ سگنل کو کوالیفائی کرنے کے لئے EMA جیسے فلٹرز شامل کریں

  3. اضافی کنارے کے لئے اسٹاک آر ایس آئی جیسے اشارے شامل کریں

  4. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لئے دوبارہ اندراج منطق شامل کریں

  5. ہر تجارت میں اسٹاپ نقصان کو محدود کرنے کے لئے رسک مینجمنٹ کے قوانین کو بہتر بنائیں

  6. سمت کی غلطیوں سے بچنے کے لئے مارکیٹ کی سطح پر تجزیات کو شامل کریں

  7. فی گھنٹہ جیسے تیز تر ٹائم فریم کی حکمت عملی پر غور کریں

  8. ملٹی مارکیٹ یونیورسل حکمت عملی میں توسیع

  9. اعلی کارکردگی ٹریڈنگ انجن تعینات کریں

ان بہتریوں کے ساتھ، حکمت عملی زیادہ مضبوط، مستحکم اور منافع بخش ہوسکتی ہے.

خلاصہ

یہ حکمت عملی طویل اندراجات اور باہر نکلنے کے لئے واضح اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپس کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے فوائد اس کے سخت اسٹاپ نقصان کے قواعد میں پائے جاتے ہیں تاکہ رجحانات کے پیچھے چلتے ہوئے نقصانات کو محدود کیا جاسکے۔ اس میں سمتی تعصب کے خطرات ہیں جن کو بہتر پیرامیٹرز ، فلٹرز کا اضافہ اور رسک مینجمنٹ کو بہتر بنانے جیسے اصلاحات کے ذریعے کم کیا جاسکتا ہے۔ مزید جانچ اور بہتری کے ساتھ ، یہ ایک قابل اعتماد رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy (Long Position Only)", overlay=true)

SC = input(close, "Source", input.source)

// Fast Trail
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer)
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float)
SL1 = AF1 * atr(AP1)
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0), SC + SL1, na))

// Slow Trail
AP2 = input(10, "Slow ATR period", input.integer)
AF2 = input(3, "Slow ATR multiplier", input.float)
SL2 = AF2 * atr(AP2)
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0), SC + SL2, na))

Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2

Buy = crossover(Trail1, Trail2)

plotshape(Buy, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when = Buy)

var float trailingStopPrice = na
if (Trail2 > trailingStopPrice)
    trailingStopPrice := Trail2

if (crossover(Trail1, Trail2))
    trailingStopPrice := Trail2

strategy.exit("Exit", from_entry = "Buy", stop=trailingStopPrice)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں