StochRSI اور حجم پر مبنی طویل مختصر حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی اسٹچ آر ایس آئی اشارے اور تجارت کی مقدار کو جوڑتی ہے ، اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا اسٹچ آر ایس آئی اشارے خریدنے یا بیچنے کا اشارہ دیتے وقت تجارت کی مقدار پچھلے 7 دن کی اوسط تجارت سے زیادہ ہے یا نہیں۔ خریدنے یا بیچنے کا آپریشن صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب اشارے کے اشارے اور تجارت کی مقدار کی شرائط ایک ساتھ مل جاتی ہیں۔ اس حکمت عملی کا مقصد اسٹچ آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوور اوور بیچنے کی حیثیت کا فیصلہ کرنا ہے ، اور اسی وقت ٹریڈ حجم کے ذریعے جعلی سگنل کو فلٹر کرنا ہے تاکہ اعلی تجارت کی صورتحال میں خریدنے اور بیچنے کے مواقع تلاش کیے جاسکیں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی پہلے 14 دن کے آر ایس آئی کی قدر کا حساب لگاتی ہے اور پھر 14 دن کے اسٹوکاسٹک اشارے کو آر ایس آئی پر لاگو کرتی ہے تاکہ اسٹوچ آر ایس آئی کے کے ویلیو اور ڈی ویلیو مل سکیں۔ اسٹوک آر ایس آئی اشارے نے اوورلوڈ اوورلوڈ زون میں سگنل دیا ہے۔
اس کے بعد ، K قدر اور D قدر کے فرق کی گنتی کی جاتی ہے ، جب فرق 0 سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اشارے کی سطح 1 مقرر کی جاتی ہے اور 0 سے کم ہونے پر -1 مقرر کی جاتی ہے۔ اشارے کی سطح اسٹچ آر ایس آئی کی خالی حالت کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔
اس کے بعد ، پچھلے 7 دن کی اوسط تجارت کا حساب لگائیں۔ جب K کی قیمت D کی قیمت سے تجاوز کر جاتی ہے (بیان کی سطح منفی سے مثبت ہوتی ہے) ، اور بند ہونے کی قیمت کھلنے کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے ، اور تجارت اوسط سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اسے خریدنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ جب K کی قیمت D کی قیمت سے تجاوز کر جاتی ہے (بیان کی سطح مثبت سے منفی ہوتی ہے) ، اور بند ہونے کی قیمت کھلنے کی قیمت سے کم ہوتی ہے ، اور تجارت اوسط سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اسے فروخت کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔
لہذا ، اس حکمت عملی میں اسٹچ آر ایس آئی کے اشارے کو جوڑ دیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ کو زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کا اندازہ لگایا جاسکے ، اور جعلی سگنلوں کو فلٹر کرنے کے لئے تجارت کی مقدار ، اور حقیقی طاقت کے حالات میں تجارت کی جائے۔
طاقت کا تجزیہ
StochRSI اشارے اوورلوڈ اور اوورلوڈ کی شناخت کرتا ہے تاکہ واپسی کے مواقع کا فائدہ اٹھایا جاسکے۔ حجم فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ، اس طرح کے غلط سگنلوں سے بچا جاسکتا ہے جو صفائی کے علاقے میں ظاہر ہوتے ہیں۔
ٹرانزیکشن حجم کی شرائط کم حجم کے جھوٹے بریکوں کو فلٹر کرسکتی ہیں۔ صرف اعلی حجم کے رجحان کے حالات میں تجارت سے منافع کمانے کے امکانات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
K ویلیو اور D ویلیو اوسط لائن کراس اور ٹرانزیکشن حجم کے حالات کا مجموعہ ، سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھا سکتا ہے ، جعلی سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے۔
حکمت عملی کے آپریشن کی منطق واضح اور سادہ ہے ، اس کو سمجھنے میں آسان ہے ، اور یہ مقدار میں تجارت کے لئے موزوں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
StochRSI اشارے میں وقت کی ترتیب کا مسئلہ ہے ، K اور D اقدار کے کراس سگنل میں تاخیر ہوسکتی ہے ، جس سے ابتدائی یا دیر سے داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ اشارے کی حساسیت کو بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
تجارت کے حجم میں اضافے کے اثرات سے مارکیٹ کے حادثے میں حکمت عملی کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ضرورت ہے۔
صرف اسٹچ آر ایس آئی اشارے پر انحصار کرنا جعلی توڑنے کے خطرے سے دوچار ہے ، مزید اصلاحات کی ضرورت ہے ، اور دیگر شرائط کے فیصلے شامل کیے جائیں گے۔
ٹرانزیکشن حجم FILTER کچھ ٹرانزیکشن مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں۔ اس کو مزید بہتر بنانے کے لئے ٹرانزیکشن حجم اور ٹرانزیکشن طاقت کے تجزیے کو یکجا کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اسٹچ آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، بہترین K ویلیو ، D ویلیو پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں ، اشارے کی حساسیت کو بہتر بنائیں۔
تجارت میں کمی کے دوران غلط سگنل سے بچنے کے لئے تجارت کے حجم کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے تجارت کے حجم کے اوسط اشارے میں اضافہ کریں۔
دیگر اشارے شامل کریں ، جیسے MACD ، RSI وغیرہ کو جوڑ کر ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں اضافہ کریں ، متحرک اسٹاپ نقصان کو اے ٹی آر جیسے اشارے کے مطابق ترتیب دیں ، اور انفرادی نقصان کو کنٹرول کریں۔
ریورس اور سمیٹ ٹریڈنگ حجم کا تجزیہ کریں تاکہ سمیٹ ٹریڈنگ حجم کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے خطرے سے بچا جاسکے۔
مارکیٹ کے مرحلے کے مطابق مختلف پیرامیٹرز کو اپنانے کے لئے ، اسٹچ آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، تاکہ یہ زیادہ موافقت پذیر ہو۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں سب سے پہلے اسٹچ آر ایس آئی کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اوورلوڈ اور اوور سیل کی حیثیت کا اندازہ لگایا جاسکے ، اور کے اور ڈی کی قیمتوں کے ساتھ تجارت کا اشارہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ، تجارتی حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر جعلی سگنل کو فلٹر کیا جاتا ہے ، صرف حقیقی طاقت کے حالات میں ہی خرید اور فروخت کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں سادہ اشارے شامل ہیں ، جس سے قابل عمل مقداری تجارتی حکمت عملی تشکیل دی گئی ہے۔ اس کی مزید جانچ اور اصلاح کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ تاہم ، تجارت کے حجم کو بڑھانے کے لئے بھی چوکس رہنے کی ضرورت ہے ، خطرے کو روکنے کے لئے زیادہ سے زیادہ کنٹرول کی سفارش کی گئی ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("StochRSI Volume Strategy", overlay = true)
// StochRSI inputs
smoothK = input.int(3, title="K")
smoothD = input.int(3, title="D")
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length")
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length")
// Calculate StochRSI
rsiValue = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsiValue, rsiValue, rsiValue, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// Calculate difference between lines
lineDifference = k - d
// Calculate indicator level based on line positions
level = lineDifference >= 0 ? 1 : -1
// Calculate mean of last 7 volume bars
meanVolume = ta.sma(volume, 7)
// Determine buy and sell conditions
buyCondition = level > -1 and level[1] <= -1 and close > open and volume > meanVolume
sellCondition = level < 1 and level[1] >= 1 and close < open and volume > meanVolume
// Execute buy and sell signals
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)
// Plot StochRSI levels
plot(level, title="Indicator Level", color=color.blue, linewidth=2)