اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور حجم پر مبنی تجارتی حکمت عملی
مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-02 14:12:13ٹیگز:
جائزہ
یہ حکمت عملی اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اشارے اور تجارتی حجم کو جوڑتی ہے۔ یہ اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اشارے کے کراس ہونے پر خرید و فروخت کے سگنل تیار کرتی ہے ، اور صرف اس وقت تجارت کرتی ہے جب حجم پچھلے 7 دن کے اوسط حجم سے زیادہ ہوتا ہے۔ مقصد اسٹوک آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ خرید و فروخت کی شرائط کی نشاندہی کرنا ہے ، اور پھر حجم کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنا ہے ، تاکہ مضبوط رجحانات کے دوران تجارتی مواقع مل سکیں۔
حکمت عملی منطق
سب سے پہلے ، 14 پیریڈ آر ایس آئی کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور پھر اسٹوکاسٹک اشارے کو آر ایس آئی پر لاگو کیا جاتا ہے تاکہ اسٹاک آر ایس آئی کے اور ڈی کی اقدار تیار کی جاسکیں۔ اسٹاک آر ایس آئی اشارے سے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی شرائط کا اشارہ ہوتا ہے۔
اس کے بعد ، K اور D اقدار کے مابین فرق کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب فرق 0 سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اشارے کی سطح 1 پر مقرر کی جاتی ہے ، اور جب 0 سے کم ہوتی ہے تو ، یہ -1 پر مقرر کی جاتی ہے۔ اشارے کی سطح اسٹاک آر ایس آئی کی لمبی / مختصر حالت کا تعین کرتی ہے۔
اگلا ، پچھلے 7 دنوں میں اوسط حجم کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب K کی قیمت D کی قیمت سے اوپر گزر جاتی ہے (انڈیکیٹر کی سطح منفی سے مثبت میں بدل جاتی ہے) ، اور بندش کھلی سے زیادہ ہے ، اور حجم اوسط سے زیادہ ہے ، تو یہ خرید کا اشارہ کرتا ہے۔ جب K D سے نیچے گزر جاتا ہے (انڈیکیٹر کی سطح مثبت سے منفی میں بدل جاتی ہے) ، اور بندش کھلی سے کم ہے ، اور حجم اوسط سے زیادہ ہے ، تو یہ فروخت کا اشارہ کرتا ہے۔
خلاصہ یہ کہ اسٹریٹجی میں اسٹاک آر ایس آئی اشارے کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ زیادہ خریدنے/زیادہ فروخت کرنے کے حالات کی نشاندہی کی جاسکے اور حجم کو غلط سگنلوں کو فلٹر کرنے کے لیے مضبوط رجحانات کے دوران تجارت کی جاسکے۔
فوائد کا تجزیہ
-
اسٹاک آر ایس آئی اوسط ریورس ٹریڈنگ کے لئے زیادہ خرید / فروخت کی سطح کی نشاندہی کرتا ہے۔ حجم رینج سے منسلک مارکیٹوں کے دوران جھوٹے سگنل سے بچتا ہے۔
-
حجم کی حالت کم حجم کے جھوٹے بریک آؤٹس کو فلٹر کرتی ہے۔ صرف اعلی حجم کے رجحانات کے دوران تجارت سے منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔
-
K / D کراس اوور اور حجم کا امتزاج مضبوط سگنل فراہم کرتا ہے ، غلط سگنلز سے بچتا ہے۔
-
سادہ اور سمجھنے میں آسان منطق، الگوو ٹریڈنگ کے نفاذ کے لئے موزوں ہے.
خطرے کا تجزیہ
-
اسٹاک آر ایس آئی K / D کراس اوور میں تاخیر کرسکتا ہے۔ حساسیت کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
-
حجم میں اضافے سے مارکیٹ کے گرنے کے دوران بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے نقصان کو روکنے کی ضرورت ہے۔
-
اسٹاک آر ایس آئی پر زیادہ انحصار کرنے سے جھوٹے بریک آؤٹ کے ساتھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
-
حجم فلٹر کچھ تجارتی مواقع سے محروم ہوسکتا ہے۔ اصلاح کے لئے ٹِک کا تجزیہ ، ٹِک پاور شامل کرسکتا ہے۔
اصلاح کی ہدایات
-
حساسیت کے لئے بہترین K، D اقدار تلاش کرنے کے لئے StochRSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
-
حجم کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے حجم کے چلتے ہوئے اوسط کا اضافہ کریں ، جب حجم گرتا ہے تو غلط سگنل سے بچیں۔
-
درستگی کو بہتر بنانے کے لئے کمپو سگنلز کے لئے MACD، RSI جیسے دیگر اشارے شامل کریں.
-
متحرک سٹاپ نقصان کے انتظام کے لیے اے ٹی آر پر مبنی سٹاپ نقصان شامل کریں۔
-
متوازی اور متضاد حجم کا تجزیہ کریں تاکہ متوازی حجم سے زیادہ خطرہ نہ ہو۔
-
مارکیٹ کے نظام پر مبنی انکولی اسٹاک آر ایس آئی پیرامیٹرز کا استعمال کریں۔
نتیجہ
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر اسٹاک آر ایس آئی کا استعمال اوور بُک / اوور سیلڈ اور کے / ڈی کراس اوورز کے اشارے کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ یہ غلط سگنلز کو فلٹر کرنے اور صرف مضبوط رجحانات کے دوران تجارت کرنے کے لئے حجم تجزیہ شامل کرتا ہے۔ اشارے کے آسان انضمام سے الگورو حکمت عملی کو نافذ کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ مزید جانچ اور اصلاح سے استحکام اور منافع میں بہتری آسکتی ہے۔ تاہم حجم میں اضافے کے خطرات کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے نقصانات کو روکنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("StochRSI Volume Strategy", overlay = true)
// StochRSI inputs
smoothK = input.int(3, title="K")
smoothD = input.int(3, title="D")
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length")
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length")
// Calculate StochRSI
rsiValue = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsiValue, rsiValue, rsiValue, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// Calculate difference between lines
lineDifference = k - d
// Calculate indicator level based on line positions
level = lineDifference >= 0 ? 1 : -1
// Calculate mean of last 7 volume bars
meanVolume = ta.sma(volume, 7)
// Determine buy and sell conditions
buyCondition = level > -1 and level[1] <= -1 and close > open and volume > meanVolume
sellCondition = level < 1 and level[1] >= 1 and close < open and volume > meanVolume
// Execute buy and sell signals
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)
// Plot StochRSI levels
plot(level, title="Indicator Level", color=color.blue, linewidth=2)
- ہول حرکت پذیر اوسط رجحان حکمت عملی کے بعد
- آر ایس آئی ڈیر ڈیول اسکواڈرن فیوژن حکمت عملی
- ٹرپل حرکت پذیر اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی
- پرائم نمبر آسکیلیٹر ٹریڈنگ کی حکمت عملی
- مومنٹم بریک آؤٹ حکمت عملی کی نشاندہی کرتا ہے
- ٹرپل آر ایس آئی انتہائی تجارتی حکمت عملی
- گولڈن کراس کیلنر چینل رجحان حکمت عملی کے بعد
- ماہانہ افتتاحی طویل اور ماہ کے اختتام پر اختتامی حکمت عملی
- دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی
- رجحان لائن ٹریڈنگ کی حکمت عملی
- کوانٹم ٹریڈنگ میں ٹریڈنگ انفیکشن پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے کثیر اشارے کی حکمت عملی
- اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی (صرف لمبی)
- رجحان ٹریکنگ سٹاپ نقصان پر مبنی رفتار ٹریڈنگ کی حکمت عملی
- دوہری دباؤ کی مقداری تجارتی حکمت عملی
- ایپل کی کمپنی ویک ٹونگ نے روبوٹ گروپ کو پیغامات بھیجنے کی اجازت دے دی
- بریکآؤٹ ٹرینڈ فالور V2
- چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی کے بعد رجحان
- رفتار توڑنے والی اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی
- ہل چلتی اوسط اور کلمان فلٹر پر مبنی رجحان ٹریکنگ کی حکمت عملی
- گولڈن کراس رجحان حکمت عملی کے بعد