1. مربع
  2. ہول حرکت پذیر اوسط رجحان حکمت عملی کے بعد

ہول حرکت پذیر اوسط رجحان حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-02 14:57:37
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ہل چلتی اوسط اشارے پر مبنی ہے تاکہ تجارتی نظام کے بعد رجحان کی تعمیر کی جاسکے۔ یہ ہل منحنی خطوط کی سمت کی بنیاد پر طویل یا مختصر جانے کا فیصلہ کرتا ہے ، جس سے یہ ایک عام رجحان کا پیچھا کرنے والی حکمت عملی بن جاتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی ہل چلتی اوسط کو اہم تکنیکی اشارے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ ہل چلتی اوسط امریکی تاجر ایلن ہل نے 2005 میں تجویز کیا تھا۔ یہ تاخیر کو کم کرنے کے لئے مربع جڑ فنکشن کا استعمال کرکے چلتی اوسط کو بہتر بناتا ہے۔

خاص طور پر ، ہل چلتی اوسط میں دو اوسط ہوتے ہیں - ایک مدت n کا چلتا ہوا اوسط MA ((n) ہے ، دوسرا مدت n/2 کا چلتا ہوا اوسط MA ((n/2) ہے۔ دونوں چلتے ہوئے اوسط کے مابین فرق ہل فرق منحنی خطوط تشکیل دیتا ہے۔ ہل فرق منحنی خطوط کے خود چلتے ہوئے اوسط کو لے کر ہل منحنی خطوط ملتے ہیں۔

جب ہل وکر اوپر کی طرف جھکتا ہے تو ، مختصر مدت کی چلتی اوسط طویل مدت کے اوپر عبور کرتی ہے ، جس سے لمبا اشارہ ملتا ہے۔ جب ہل وکر نیچے کی طرف جھکتا ہے تو ، مختصر ایم اے طویل ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے ، جس سے مختصر اشارہ ملتا ہے۔

یہ حکمت عملی ہل وکر کے دور n کو 16 پر طے کرتی ہے۔ یہ ہل وکر کو حاصل کرنے کے لئے 8 دورانیہ ایم اے (n/2=8) ، 16 دورانیہ ایم اے ، اور ان کے درمیان فرق کا حساب لگاتی ہے۔ پھر یہ ہل وکر کے خود کے 4 دورانیہ ایم اے (n=4 کی مربع جڑ) لیتا ہے۔ جب ہل وکر اوپر کی طرف بڑھتا ہے تو ، یہ لمبا ہوجاتا ہے۔ جب ہل وکر نیچے کی طرف بڑھتا ہے تو ، یہ مختصر ہوجاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

عام حرکت پذیر اوسط کے مقابلے میں ، ہل حرکت پذیر اوسط کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. تاخیر کو کم کرتا ہے۔ مربع جڑ فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے ، ہل وکر قیمت کی کارروائی کو قریب سے گلے لگاتا ہے اور رجحان کی تبدیلیوں کو تیزی سے پکڑتا ہے۔

  2. جھوٹے کراس کو کم کرتا ہے۔ روایتی ایم اے زیادہ جھوٹے کراس پیدا کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ ہیل وکر کچھ شور کو فلٹر کرسکتا ہے اور غیر ضروری تجارت سے بچ سکتا ہے۔

  3. کم پیرامیٹرز۔ ہیل وکر کو صرف ایک پیرامیٹر n کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے اصلاح آسان ہوجاتی ہے۔ ڈبل ایم اے سسٹم کو دو پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

  4. اپنی مرضی کے مطابق۔ ہیل وکر کی n قیمت کو مختلف مارکیٹوں کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے اور مختلف آلات کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔

  5. منظم۔ ہیل سسٹم مضبوط ہے اور مکینیکل ٹریڈنگ سسٹم کی مستقل مزاجی پر عمل کرتے ہوئے دستی انتخاب سے گریز کرتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

چلتی اوسط کے نظام کے مقابلے میں اس کے فوائد کے باوجود، ہول سسٹم اب بھی مندرجہ ذیل خطرات رکھتا ہے:

  1. رجحان کی پیروی کرنے کی حدود۔ رجحان کا پیچھا کرنے کی حکمت عملی کے طور پر ، ہول سسٹم رجحان کی شدید تبدیلیوں کے دوران روکنے کا شکار ہوتے ہیں۔

  2. اوور ٹریڈنگ کا امکان۔ ہل منحنی خطوط کا تیز ردعمل تجارت کی تعدد میں اضافہ کرسکتا ہے اور اوور ٹریڈنگ کا باعث بن سکتا ہے۔

  3. پیرامیٹرز کی زیادہ سے زیادہ اصلاح۔ صرف ایک پیرامیٹر n رکھنے سے زیادہ سے زیادہ اصلاح سے منحنی فٹنگ کے خطرات پیدا ہوسکتے ہیں۔

  4. مختلف آلات میں مختلف افادیت۔ ہول سسٹم اعلی اتار چڑھاؤ والے آلات کے لئے کم کام کرتا ہے۔ پیرامیٹرز کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

بہتری کی ہدایات

مندرجہ بالا حدود کی بنیاد پر، ہل چلتی اوسط کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. غلط کراس سے بچنے کے لئے اضافی اشارے کے ساتھ فلٹرز شامل کریں۔ ایم اے سی ڈی ، کے ڈی وغیرہ رجحان کی پیمائش میں مدد کرسکتے ہیں۔

  2. ایک ہی تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں، مثال کے طور پر ٹریلر اسٹاپ یا منافع لینے کے ساتھ.

  3. زیادہ سے زیادہ اصلاح سے بچنے کے لئے پیرامیٹر این انتخاب کو بہتر بنائیں۔ رولنگ اصلاح کے لئے واک فارورڈ تجزیہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

  4. متحرک طور پر پیرامیٹر اقدار کو بہتر بنانے کے لئے آر این این جیسے مشین لرننگ ماڈلز کا استعمال کریں.

  5. مشین لرننگ فٹنگ کا استعمال کرتے ہوئے مختلف آلات کے لئے الگ الگ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

  6. تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں۔ فکسڈ جزوی پوزیشن سائزنگ مددگار ثابت ہوسکتی ہے۔

نتیجہ

ہل چلتی اوسط حکمت عملی ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ ایم اے کے مقابلے میں اس کے فوائد کے باوجود ، اسے اب بھی اوور آپٹیمائزیشن اور اوور ٹریڈنگ جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ ہم پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاپ نقصانات ، پوزیشن سائزنگ وغیرہ کے ذریعے حکمت عملی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہل سسٹم آسان اور عملی ہے۔ یہ ایک مضبوط تجارتی نظام کی تعمیر کے لئے مزید اشارے اور تکنیکوں کو شامل کرکے مزید تحقیق اور بہتری کا مستحق ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's HullMA Strategy", shorttitle = "HullMA str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
n = input(title = "HullMA period", defval=16)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//HullMA
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
    
//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if n1 > n2
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if n1 < n2
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if true
    strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں