ہل موونگ اوسط رجحان کے بعد حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ٹرینڈ ٹریک ٹریڈنگ سسٹم کی تعمیر پر مبنی ہے جس میں ہل منتقل اوسط اشارے پر مبنی ہے اور ہل منحنی خطوط کی سمت کے مطابق زیادہ سے زیادہ کم کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے ، جو ایک عام رجحان ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں ہل کی چلتی اوسط کو بنیادی تکنیکی اشارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ہل کی چلتی اوسط 2005 میں امریکی تاجر ایلن ہل کے ذریعہ تجویز کی گئی تھی ، اور یہ ایک ایسی اصلاح ہے جو چلتی اوسط پر مبنی ہے ، جس میں اسکوائر روٹ فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے چلتی اوسط کی تاخیر کو کم کیا گیا ہے۔
خاص طور پر ، ہل منتقل اوسط دو اوسط پر مشتمل ہے ، ایک مدت n کے لئے منتقل اوسط MA ((n)) ہے ، اور دوسرا مدت n / 2 کے لئے منتقل اوسط MA ((n / 2)) ہے۔ دونوں اوسطوں کے درمیان فرق ہل ڈیفینس curve تشکیل دیتا ہے ، اور پھر ہل ڈیفینس curve کو اس کے اپنے منتقل اوسط کے حساب سے ، یعنی ہل کی منحنی خطوط حاصل کریں۔
جب ہل منحنی خطوط اوپر کی طرف بڑھتے ہیں تو ، طویل مدتی حرکت پذیری اوسط کو مختصر مدت کی حرکت پذیری اوسط پر پہنتے ہیں ، جس سے زیادہ سگنل ہوتا ہے۔ جب ہل منحنی خطوط نیچے کی طرف جاتے ہیں تو ، طویل مدتی حرکت پذیری اوسط کو مختصر مدت کی حرکت پذیری اوسط کے نیچے پہنتے ہیں ، جس سے خالی سگنل ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی نے ہل کی مدت n کو 16 کے طور پر مقرر کیا ، اور n / 2 = 8 مرحلے کی حرکت پذیری اوسط ، n = 16 مرحلے کی حرکت پذیری اوسط ، اور ان دونوں کے فرق کے لئے ہل وکر کا حساب لگایا ، اور پھر ہل وکر کے لئے خود کی n = 4 مرحلے کی حرکت پذیری اوسط کا حساب لگایا گیا ((سکریٹ روٹ n = 4) ۔ ہل وکر پر گزرنے پر زیادہ کام کریں ، اور نیچے گزرنے پر خالی کریں۔
حکمت عملی کا تجزیہ
عام طور پر چلتی اوسط کے مقابلے میں ، ہل چلتی اوسط کے درج ذیل فوائد ہیں:
تاخیر کو کم کرنا مربع جڑ کے افعال کا استعمال کرتے ہوئے ، ہل منحنی خطوط قیمتوں کے قریب ہیں ، قیمتوں میں تبدیلی کو زیادہ تیزی سے پکڑنے کے قابل
جعلی کراسنگ کو کم کریں۔ روایتی منتقل اوسط زیادہ جھوٹے کراس پیدا کرنے کا رجحان رکھتے ہیں ، جبکہ ہل وکر کچھ شور کو فلٹر کرنے اور غیر ضروری تجارت سے بچنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
کم پیرامیٹر۔ ہل منحنی خطوط کو صرف ایک پیرامیٹر کی ضرورت ہوتی ہے ، جو بہتر بنانے کے لئے آسان ہے ، جبکہ دوہری مساوی نظام کو دو پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اپنی مرضی کے مطابق ۔ ہل وکر کے n اقدار مارکیٹ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق مدت، مختلف اقسام کے مطابق ڈھال لیا جائے گا ۔
مضبوط نظام سازی Hull curve مضبوط نظام سازی ، دستی انتخاب سے گریز کریں ، مشینی تجارت کے نظام کی مستقل مزاجی پر عمل کریں۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ ہل سسٹم میں منتقل اوسط کے نظام کے مقابلے میں بہت سے فوائد ہیں ، لیکن اس میں مندرجہ ذیل خطرات موجود ہیں:
رجحان کی پیروی کی حکمت عملی کی اپنی حدود۔ ہل سسٹم ایک رجحان کی پیروی کی حکمت عملی کے طور پر ، رجحانات میں شدید تبدیلیوں کے دوران آسانی سے رک جاتا ہے۔
ہل وکر کی تیز رفتار ردعمل کی خصوصیت تجارت کی کثرت میں اضافہ کرتی ہے ، اور اس سے زیادہ تجارت کی جاسکتی ہے۔
parameters آسانی سے زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ صرف ایک پیرامیٹر n آسانی سے زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کا سبب بنتا ہے ، منحنی فٹنگ کا خطرہ۔
اثر مختلف نسلوں کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ ہل سسٹم کچھ اعلی اتار چڑھاؤ والی نسلوں کے لئے اچھا کام نہیں کرتا ہے ، جس میں نسلوں کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
مندرجہ بالا ہل منتقل اوسط حکمت عملی کی حدود کی بنیاد پر ، مندرجہ ذیل پہلوؤں سے اصلاح کی جاسکتی ہے۔
اضافی اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کریں ، جعلی توڑ سے بچیں۔ MACD ، KD وغیرہ اشارے میں رجحانات کا فیصلہ کرنے میں شامل ہوسکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں اضافہ کریں اور انفرادی نقصانات کو کنٹرول کریں۔ جیسے کہ موبائل اسٹاپ یا لٹکا ہوا اسٹاپ۔
زیادہ سے زیادہ اصلاح سے بچنے کے لئے پیرامیٹرز n کا انتخاب کریں۔ واک فارورڈ تجزیہ کے طریقہ کار کو رولنگ اصلاح کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
مشین لرننگ ٹکنالوجی کے ساتھ مل کر متحرک اصلاح کے پیرامیٹرز ◦ ماڈل کی پیش گوئی کرنے والے پیرامیٹرز n کی زیادہ سے زیادہ قیمت جیسے آر این این کا استعمال کریں ◦
ذیلی نسل کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ مشین لرننگ کا استعمال مختلف نسلوں کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے کریں۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا ، تجارتی تعدد کو کم کرنا۔
خلاصہ کریں۔
ہل منتقل اوسط حکمت عملی ایک عام رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ اس میں منتقل اوسط کے مقابلے میں فوائد ہیں ، لیکن اس میں بہت زیادہ اصلاح ، بار بار تجارت اور دیگر مسائل بھی ہیں۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ، پوزیشن مینجمنٹ اور دیگر طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ ہل کا نظام آسان ہے ، عملی ہے ، مزید تحقیق اور اصلاح کے قابل ہے ، اور ایک مستحکم تجارتی نظام بنانے کے لئے مزید اشارے اور ٹکنالوجی کے ساتھ مل سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's HullMA Strategy", shorttitle = "HullMA str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
n = input(title = "HullMA period", defval=16)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//HullMA
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if n1 > n2
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if n1 < n2
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if true
strategy.close_all()