1. مربع
  2. رچرڈ بکسٹابر مومنٹم بریک آؤٹ حکمت عملی

رچرڈ بکسٹابر مومنٹم بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-02 15:12:46
ٹیگز:

img

جائزہ

مومنٹم بریک آؤٹ حکمت عملی اس تصور پر مبنی ہے جو رچرڈ بک اسٹابر نے 1984 میں تجویز کیا تھا کہ ایک بار جب بڑی اتار چڑھاؤ کی تحریک ہوتی ہے تو ، مارکیٹ اس کی پیروی کرنے کا رجحان رکھتی ہے۔ اس طرح ، یہ اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرتی ہے اور جب اختتامی قیمت میں موجودہ تبدیلی حد سے تجاوز کرتی ہے تو آرڈر جاری کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا حساب لگاتی ہے۔ پھر یہ روزانہ اختتامی قیمت کی تبدیلی کی مطلق قیمت کا حساب لگاتی ہے۔ جب اختتامی قیمت کی تبدیلی اے ٹی آر کی قیمت سے کئی گنا زیادہ ہوجاتی ہے تو ، تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر ، اگر اختتامی قیمت اے ٹی آر اوپری ریل سے زیادہ بڑھتی ہے تو ، طویل عرصے تک جائیں۔ اگر اختتامی قیمت اے ٹی آر اوپری ریل سے زیادہ گرتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔

اس حکمت عملی میں اے ٹی آر اشارے کا استعمال بریک آؤٹ کی حد کو متحرک طور پر طے کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو ، غلط تجارت کو کم کرنے کے لئے حد بڑھ جائے گی۔ جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے تو ، بروقت مواقع کو حاصل کرنے کے لئے حد کم ہوجاتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  • متحرک اے ٹی آر اسٹاپ نقصان مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر موافقت پذیر اسٹاپ نقصان کے ساتھ خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔
  • تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے بریکآؤٹس کا استعمال مارکیٹ کے رجحان کی گردش کو پکڑ سکتا ہے۔
  • بڑے پیرامیٹر کی اصلاح کی جگہ، مختلف مصنوعات اور سائیکلوں کے لئے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.
  • حکمت عملی کا منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے.

خطرے کا تجزیہ

  • اے ٹی آر اشارے اچانک واقعات پر آہستہ آہستہ ردعمل ظاہر کرتا ہے، ابتدائی بریک آؤٹ کو یاد کر سکتا ہے.
  • طویل اور مختصر کے درمیان متوازن، دو طرفہ تجارت کے مقابلے میں صرف ایک طرف کے لئے نمایاں طور پر بہتر کام کرتا ہے.
  • حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ ایڈجسٹ کرنا آسان ہے، اصل نتائج خراب ہوسکتے ہیں۔
  • کثرت سے تجارت، لین دین کی لاگت زیادہ ہوسکتی ہے۔

کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے تجارتی مواقع کا انتخاب کرنے کے لئے دوسرے اشارے کو جوڑنے پر غور کریں۔ مصنوعات کی خصوصیات پر مبنی بہترین پیرامیٹرز کا بھی انتخاب کریں۔ تجارتی تعدد کو کنٹرول کرنے کے لئے مارٹنگیل جیسی تکنیکوں کا استعمال کریں۔

اصلاح کی ہدایات

  • رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور غلط تجارت سے بچنے کے لئے دیگر اشارے جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی کو یکجا کرنے پر غور کریں۔
  • مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کر سکتے ہیں.
  • مختلف مصنوعات کے لئے بہترین پیرامیٹر سیٹ منتخب کر سکتے ہیں.
  • پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لیے مشین لرننگ کی تکنیک کو یکجا کر سکتا ہے۔

خلاصہ

مومنٹم بریک آؤٹ کی حکمت عملی آسان اور براہ راست ہے ، جو بریک آؤٹ سے تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ اے ٹی آر اسٹاپ نقصان اسے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتا ہے۔ حکمت عملی مہذب نتائج کے ل param پیرامیٹر کی اصلاح پر انحصار کرتی ہے۔ لیکن کچھ مسائل بھی ہیں جیسے ابتدائی بریک آؤٹ کی کمی ، کثرت سے تجارت وغیرہ۔ پیچیدہ مارکیٹوں میں مستحکم منافع کے ل other دیگر تکنیکوں کے ساتھ مل کر مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، مومنٹم بریک آؤٹ کی حکمت عملی میں واضح منطق ہے اور مزید تحقیق اور درخواست کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje

//@version=5
strategy("Volatility System", overlay=false, margin_long=0, margin_short=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
 default_qty_value=100, process_orders_on_close=true, initial_capital=20000)

// Inputs

var averageLength = input.int(14, "Average length", 2)
var multiplier = input.float(2.0, "Multiplier", 0.0, step=0.1)

// Calculations

atr = ta.atr(averageLength) * multiplier
closingChange = ta.change(close, 1)

atrPenetration(int signal) =>
    res = closingChange * signal > atr[1]

longCondition = atrPenetration(1)
shortCondition = atrPenetration(-1)

// Order calls

if (longCondition)
    strategy.entry(strategy.direction.long, strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry(strategy.direction.short, strategy.short)

// Visuals

plot(atr, "ATR", color.white, 2)
plot(math.abs(closingChange), "Absolute close change", color.red)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں