رچرڈ بک اسٹابر مومنٹم بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
متحرک بریک آؤٹ حکمت عملی اس تصور پر مبنی ہے جو 1984 میں رچرڈ بکس اسٹار نے پیش کیا تھا کہ جب ایک بڑی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، مارکیٹ اس سمت میں جاری رہتی ہے۔ لہذا ، حکمت عملی اے ٹی آر کو اتار چڑھاؤ کی پیمائش کے لئے استعمال کرتی ہے ، اور جب بند ہونے والی قیمتوں میں تبدیلی اے ٹی آر کے کئی گنا سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اس سے زیادہ تجارت کا اشارہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی پہلے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا حساب لگاتی ہے۔ پھر روزانہ کی اختتامی قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں کی مطلق قیمت کا حساب لگاتی ہے۔ جب اختتامی قیمت میں تبدیلی اے ٹی آر اشارے کی قدر سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے تو ، ایک تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور پر ، اگر اختتامی قیمت میں اضافے کی شرح اے ٹی آر کے اوپر سے زیادہ ہے تو ، زیادہ کام کریں۔ اگر اختتامی قیمت میں کمی کی شرح اے ٹی آر کے اوپر سے زیادہ ہے تو ، خالی کریں۔
یہ حکمت عملی اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتی ہے جس میں متحرک طور پر توڑنے کی حد کا تعین کیا جاتا ہے۔ جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو ، قیمت میں اضافہ ہوتا ہے ، جس سے غلط تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے۔ جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے تو ، قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے ، جس سے وقت پر توڑنے کے مواقع کو پکڑ لیا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
- متحرک اے ٹی آر اسٹاپ نقصان خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے ، جس سے اسٹاپ نقصان مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ بدلتا ہے۔
- مارکیٹ کے رجحانات کی تبدیلی کو پکڑنے کے لئے ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے توڑ کا استعمال کریں.
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے کافی جگہ ہے ، جو مختلف اقسام اور ادوار کے ل adjust ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- حکمت عملی سادہ اور واضح ہے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- اے ٹی آر اشارے نے اچانک واقعات کا جواب دینے میں تاخیر کی ہے ، اور ممکنہ طور پر پہلی کامیابی سے محروم ہے۔
- کثیر فضائی توازن خراب ہے ، صرف زیادہ کام کرنا یا صرف خالی وقت کام کرنا دو طرفہ تجارت سے نمایاں طور پر بہتر ہے۔
- اس کے نتیجے میں، آپ کو آپ کی حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے آسان ہے.
- ٹرانزیکشنز کی کثرت اور ممکنہ طور پر اعلی قیمتوں کے ساتھ۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر تجارت کے وقت کو فلٹر کرنے کے لئے ، کارکردگی کو بہتر بنانے کے بارے میں غور کیا جاسکتا ہے۔ آپ نسل کی خصوصیات کے ل better بہتر پیرامیٹرز کا انتخاب بھی کرسکتے ہیں۔ مارٹینگل الگورتھم جیسے ٹکنالوجی کا استعمال کرکے تجارت کی تعدد کو کنٹرول کریں۔
اصلاح کی سمت
- رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ غلط تجارت سے بچا جاسکے۔ مثال کے طور پر آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی وغیرہ۔
- پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کیا جاسکتا ہے ، تاکہ مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
- مختلف اقسام کے لئے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کا مجموعہ منتخب کریں.
- مشین لرننگ ٹکنالوجی کے ساتھ مل کر خودکار اصلاح کے پیرامیٹرز۔
خلاصہ کریں۔
متحرک توڑنے کی حکمت عملی سادہ اور براہ راست ہے ، جس میں تجارت کے اشارے پیدا کرنے کے لئے توڑ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اے ٹی آر اسٹاپ نقصان اس کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی پیرامیٹرز کی اصلاح پر انحصار کرتی ہے جس سے اچھے نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔ تاہم ، اس میں کچھ مسائل بھی ہیں ، جیسے پہلی بار توڑنے سے محروم ہونا ، بار بار تجارت کرنا وغیرہ۔
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje
//@version=5
strategy("Volatility System", overlay=false, margin_long=0, margin_short=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100, process_orders_on_close=true, initial_capital=20000)
// Inputs
var averageLength = input.int(14, "Average length", 2)
var multiplier = input.float(2.0, "Multiplier", 0.0, step=0.1)
// Calculations
atr = ta.atr(averageLength) * multiplier
closingChange = ta.change(close, 1)
atrPenetration(int signal) =>
res = closingChange * signal > atr[1]
longCondition = atrPenetration(1)
shortCondition = atrPenetration(-1)
// Order calls
if (longCondition)
strategy.entry(strategy.direction.long, strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry(strategy.direction.short, strategy.short)
// Visuals
plot(atr, "ATR", color.white, 2)
plot(math.abs(closingChange), "Absolute close change", color.red)