CCI اور EMA پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی تجارتی حکمت عملی
خلاصہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال CCI اشاریے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنا ہے، اور EMA اشاریے کے ذریعے CCI کو ہموار کرکے رجحان کی پیروی کرنے والی تجارت کرنا ہے۔ جب CCI خرید کے نقطہ سے اوپر جاتا ہے تو لمبی پوزیشن لی جاتی ہے، اور جب CCI فروخت کے نقطہ سے نیچے جاتا ہے تو چھوٹی پوزیشن لی جاتی ہے، جس کا مقصد مارکیٹ کے رجحان کی پیروی کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
-
CCI اشاریے کا حساب لگائیں۔ CCI اشاریہ موجودہ دن کی اختتامی قیمت اور پچھلے 20 دنوں کی اوسط کے درمیان انحراف کی بنیاد پر یہ تعین کرتا ہے کہ موجودہ اسٹاک قیمت زیادہ خریدی گئی ہے یا زیادہ فروخت کی گئی ہے۔ فارمولا: (عام قیمت - 20 دن کا سادہ متحرک اوسط) / (0.015 * 20 دن کا عام قیمت کا معیاری انحراف)۔
-
CCI اشاریے پر EMA ہموار کرنے کا عمل کریں، جس سے CCI-EMA وکر حاصل ہوتا ہے، تاکہ CCI کے اتار چڑھاؤ کو کم کیا جا سکے اور سگنل واضح ہو سکے۔
-
CCI کے خرید اور فروخت کے نکات مقرر کریں۔ جب CCI-EMA خرید کے نقطہ سے اوپر جاتا ہے تو لمبی پوزیشن لیں؛ جب CCI-EMA فروخت کے نقطہ سے نیچے جاتا ہے تو چھوٹی پوزیشن لیں۔
-
پوزیشن کو اس وقت تک برقرار رکھیں جب تک CCI-EMA دوبارہ خرید یا فروخت کے نقطہ کو چھو نہ لے۔
حکمت عملی کے فوائد کا تجزیہ
-
CCI کا استعمال مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لیے، اور پھر EMA کے ساتھ جھوٹے سگنلز کو فلٹر کرنا، مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحان کی پیروی کر سکتا ہے۔
-
CCI اشاریہ قیمت میں تبدیلی کے لیے انتہائی حساس ہے، اور رجحان کی تبدیلی کو تیزی سے پکڑ سکتا ہے۔ EMA اشاریہ غلط اطلاعات کی شرح کو کم کر سکتا ہے۔ دونوں کا ملاپ رجحان کے آغاز ہی میں موقع کو پکڑنے میں مدد کرتا ہے۔
-
رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی اختیار کرنے سے تجارتی لین دین کی تعداد کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے، جس سے تجارتی اخراجات اور سلپج کے نقصانات میں کمی آتی ہے۔
-
حکمت عملی کے بیک ٹیسٹ کے نتائج اچھے ہیں، اور یہ عملی طور پر قابل عمل ہے۔
حکمت عملی کے خطرات کا تجزیہ
-
CCI اشاریہ منحنی خطوط کے لیے بہت زیادہ حساس ہونے کا مسئلہ رکھتا ہے، EMA تمام جھوٹے سگنلز کو مکمل طور پر فلٹر نہیں کر سکتا، اس لیے اب بھی غلط اطلاعات کا کچھ خطرہ موجود ہے۔
-
خالص رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی، جب رجحان میں اتار چڑھاؤ یا الٹ پلٹ ہوتا ہے تو نقصان کا سامنا کرنا آسان ہے۔ رجحان کے تعین کے اشاریوں کے ساتھ مناسب طریقے سے جوڑنا چاہیے۔
-
خالص مکینیکل تجارتی حکمت عملی، مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، اس لیے حد سے زیادہ اصلاح کا خطرہ ہے۔
-
بیک ٹیسٹ کے اعداد و شمار ناکافی ہیں، اور عملی کارکردگی کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کر سکتے۔ عملی طور پر پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنا چاہیے اور سٹاپ لاس کو سختی سے کنٹرول کرنا چاہیے۔
حکمت عملی کی بہتری کے راستے
-
CCI کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، مختلف لمبائی کے دورانیے والے پیرامیٹرز کے اثرات کی جانچ کریں۔
-
EMA کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، بہترین EMA دورانیے کی لمبائی تلاش کریں۔
-
خرید و فروخت کے مختلف نکات کے پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کریں، بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
-
رجحان کے الٹ پلٹ کا تعین کرنے کے لیے دوسرے اشاریوں کے ساتھ جوڑیں، اور نقصان کو بڑھنے سے روکنے کے لیے سٹاپ لاس مقامات مقرر کریں۔
-
خودکار پیرامیٹر کی اصلاح کی خصوصیت شامل کریں، مختلف مصنوعات کے لیے خود بخود بہترین پیرامیٹرز کے مجموعے تلاش کریں۔
خلاصہ
مجموعی طور پر یہ حکمت عملی ایک نسبتاً سادہ رجحان کی پیروی کرنے والی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ CCI کا استعمال رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور قیمت کی تبدیلیوں کے لیے حساسیت رکھنے کے لیے کرتی ہے، اور EMA کے ساتھ فلٹرنگ کرکے تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ حکمت عملی میں کچھ فوائد ہیں، لیکن کچھ خطرات بھی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور دوسرے اشاریوں کے استعمال کے ذریعے، حکمت عملی کے استحکام اور عملی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی مقداری تجارت کے لیے ایک سادہ اور قابل اعتماد رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کا نمونہ فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("CCI with EMA Strategy", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.07)
length = input(20, minval=1)- 1