حرکت پذیر اوسط ربن رجحان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-02 15:22:17
ٹیگز:

جائزہ

حرکت پذیر اوسط ربن ٹرینڈ حکمت عملی حرکت پذیر اوسط پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت چینل کی تعمیر کے لئے ایک واحد حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتا ہے اور چینل کے سلسلے میں قیمت کی بنیاد پر رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے ، پھر اس کے مطابق تجارت کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان سازی کی منڈیوں میں اچھی طرح کام کرتی ہے اور طویل مدتی قیمت کے رجحانات کو پکڑنے کے قابل ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی ایک مخصوص مدت کی لمبائی (ڈیفالٹ 20 ادوار) کے ساتھ ایک سادہ چلتی اوسط کا حساب لگاتی ہے اور ایم اے کی اقدار کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کا چینل بناتی ہے۔ چینل کے اوپری اور نچلے بینڈ ایم اے کی بالترتیب سب سے زیادہ اور سب سے کم اقدار ہیں۔ اگر اختتامی قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ہے تو ، ایک اپ ٹرینڈ کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر اختتامی قیمت نچلی بینڈ سے نیچے ہے تو ، ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

جب کوئی رجحان کی تبدیلی کا پتہ چلتا ہے تو ، حکمت عملی تجارت کرے گی۔ اگر رجحان نیچے سے اوپر کی طرف بدل جاتا ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن کھولی جائے گی۔ اگر رجحان اوپر سے نیچے کی طرف بدل جاتا ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن کھولی جائے گی۔ اگر رجحان نیچے جاتا ہے تو موجودہ لمبی پوزیشنیں بند ہوجائیں گی ، اور اگر رجحان ظاہر ہوتا ہے تو موجودہ مختصر پوزیشنیں بند ہوجائیں گی۔

خاص طور پر، ٹریڈنگ منطق یہ ہے:

اگر اختتامی قیمت پچھلے اوپری بینڈ سے زیادہ ہو تو لانگ کھولیں
مختصر کھولیں اگر بندش کی قیمت < پچھلا کم بینڈ
اگر اختتامی قیمت < کم بینڈ ہے تو طویل بند کریں
اگر اختتامی قیمت > اوپری بینڈ ہے تو مختصر بند کریں

یہ حکمت عملی قیمت چینل کی تعمیر اور قیمت کے وقفے کے ذریعہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے ایک واحد ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ سادہ ، بدیہی اور لاگو کرنا آسان ہے ، جو رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر موزوں ہے۔

فوائد کا تجزیہ

چلتی اوسط ربن رجحان کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

سادہ منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان، عملدرآمد کی مشکل کو کم کرتا ہے
واحد ایم اے کا استعمال کرتا ہے، کم پیرامیٹرز، overfitting سے بچنے
قیمت چینل واضح طور پر رجحان موڑ پوائنٹس کی نشاندہی کرتا ہے
حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مرضی کے مطابق چینل کی چوڑائی
MA فرار کچھ جھوٹے فرار فلٹر
پوزیشن کا سائز رجحان کے ساتھ ساتھ جمع ہوتا ہے، رجحان کی نقل و حرکت کو پکڑتا ہے
ایم اے کی طرف سے ایڈجسٹ پوزیشن، فعال طور پر خطرے کو کنٹرول کرتا ہے

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی سادہ منطق پر مبنی ہے ، قیمت کے چینل کو رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے ، اور طویل مدتی قیمت کے رجحانات کی مؤثر طریقے سے پیروی کرسکتی ہے۔ یہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر موزوں ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

ایم اے لیگ رجحان کی تبدیلی کے لئے بہترین انٹری ٹائمنگ کو یاد کرسکتا ہے
وِپساؤس کی وجہ سے مختلف مارکیٹوں میں غیر ضروری نقصانات ہو سکتے ہیں
طویل مدتی ٹرینڈ ٹریڈنگ کو بڑے ڈراؤونگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مناسب سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے
ایک ہی پیرامیٹر لائیو ٹریڈنگ میں اوور فٹنگ، کم کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے
سائیکلوں میں فرق کرنے میں قاصر ، مختصر اتار چڑھاؤ کے لئے غیر حساس ہوسکتا ہے

خطرات کو مندرجہ ذیل طریقوں سے حل کیا جاسکتا ہے:

تاخیر کو کم کرنے کے لئے ایم اے مدت کو ایڈجسٹ کریں
مختلف مارکیٹوں میں whipsaws سے بچنے کے لئے فلٹرز شامل کریں
نقصانات کو محدود کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں
براہ راست ڈیٹا کے ساتھ پیرامیٹر ٹیوننگ
مختلف سطحوں پر رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے متعدد ایم اے شامل کریں

بہتر مواقع

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

ایم اے اشارے کو بہتر بنائیں: کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے WMA جیسے مختلف ایم اے کی جانچ کریں۔
فلٹرز شامل کریں: فلٹر شامل کریں جیسے حجم، اندراج سے پہلے اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لئے.
متعدد ٹائم فریم: زیادہ رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے مختلف ٹائم فریم پر ایم اے کا استعمال کریں۔
متحرک پیرامیٹرز: مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر ایم اے مدت اور چینل کی چوڑائی کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دیں۔
پوزیشن سائزنگ: نقصانات کو محدود کرنے کے لئے مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں۔ سائز کو کم کرنے کے لئے منافع کے اہداف مقرر کرسکتے ہیں۔
مشین لرننگ: بہترین پیرامیٹر مجموعے تلاش کرنے کے لئے ML استعمال کریں.
مجموعی طریقے: زیادہ استحکام کے لئے دیگر رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر.

خلاصہ یہ کہ حکمت عملی کو اشارے کے انتخاب، فلٹرز، ٹائم فریم، متحرک پیرامیٹرز، پوزیشن سائزنگ وغیرہ کے لحاظ سے جامع طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس سے حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ مضبوط اور لچکدار ہوگی۔

نتیجہ

حرکت پذیر اوسط ربن رجحان کی حکمت عملی ایک سادہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت چینل کی تعمیر کے لئے ایک واحد ایم اے کا استعمال کرتی ہے اور چینل بریک آؤٹ کے ذریعہ رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتی ہے ، جس کا مقصد درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنا ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد جیسے سادہ منطق ، چند پیرامیٹرز اور نفاذ میں آسانی ہیں۔ لیکن اس میں رجحان کی نشاندہی میں تاخیر اور پھسلنے جیسے خطرات بھی ہیں۔ براہ راست کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے ایم اے کو بہتر بنانے ، فلٹرز ، متحرک پیرامیٹرز وغیرہ شامل کرنے کے ذریعے مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی رجحان کی نشاندہی کے لئے قیمت کی پیروی کرنے والے چینلز کو استعمال کرنے کے لئے ایک بدیہی نقطہ نظر فراہم کرتی ہے اور بنیادی رجحان کی حکمت عملی کے طور پر کام کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro

//@version=4
strategy(title = "Noro's Trend Ribbon Strategy", shorttitle = "Trend Ribbon str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)

len = input(20, minval = 5, title = "MA Length")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")

//MA
ma = sma(src, len)
plot(ma, color = color.black)

//Channel
h = highest(ma, len)
l = lowest(ma, len)
ph = plot(h)
pl = plot(l)

//Trend
trend = 0
trend := close > h[1] ? 1 : close < l[1] ? -1 : trend[1]

//BG
col = trend == 1 ? color.blue : color.red
fill(ph, pl, color = col, transp = 50)

//Trading
if close > h[1]
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if close < l[1]
    strategy.entry("Short", strategy.short)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں