دوہری اشارے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
دوہری اشارے کی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں ایک ہی وقت میں سادہ منتقل اوسط (ایس ایم اے) اور ایک متحرک اوسط متغیر پھیلاؤ اشارے (ایم اے سی ڈی) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں تجارتی سگنل کی تصدیق کے لئے متعدد تکنیکی اشارے استعمال کیے جاتے ہیں ، جس کا مقصد تجارتی فیصلوں کی درستگی کو بہتر بنانا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
دوہری اشارے کی حکمت عملی بنیادی طور پر دو تکنیکی اشارے پر مبنی ہے: ایس ایم اے اور ایم اے سی ڈی۔ حکمت عملی میں 7 ، 15 اور 60 روٹ کی لائنوں کا ایس ایم اے ، اور معیاری 12/26/9 پیرامیٹرز کی ترتیب کا ایم اے سی ڈی ہے۔
جب 7 ایس ایم اے 15 اور 60 ایس ایم اے سے زیادہ ہے اور 15 ایس ایم اے 60 ایس ایم اے سے زیادہ ہے تو ، ایس ایم اے اشارے کے ذریعہ پیش گوئی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے ، جس کی امکان 0.5 ہے۔
اس کے علاوہ ، جب MACD اشارے کی MACD لائن پر سگنل لائن ٹوٹ جاتی ہے تو ، اسے MACD اشارے کے ذریعہ دیئے گئے پیش گوئی کے اشارے کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے ، جس کا امکان 0.5 ہے۔
جب دونوں اشارے کے بُک سگنل کے امکان کا مجموعہ 1 ہوجاتا ہے تو ، پوزیشن خریدنے اور کھولنے کے لئے کہا جاتا ہے۔
اس کے برعکس ، جب 7 ایس ایم اے 15 اور 60 ایس ایم اے سے کم ہیں ، اور 15 ایس ایم اے 60 ایس ایم اے سے بھی کم ہیں تو ، ایس ایم اے اشارے کی طرف سے دیئے جانے والے منفی سگنل کے طور پر سمجھا جاتا ہے ، جس کی امکان 0.5 ہے۔
اس کے علاوہ ، جب MACD اشارے کی MACD لائن نیچے سگنل لائن سے گزرتی ہے تو ، اسے MACD اشارے کی طرف سے دیئے جانے والے منفی سگنل کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے ، جس کا امکان 0.5 ہے۔
جب دونوں اشارے کے نیچے جانے والے اشارے کی مجموعی امکانات 1 تک پہنچ جاتے ہیں تو ، پوزیشنیں بیچنے اور کھولنے کے لئے کہا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں دو مختلف رکاوٹوں کا استعمال کیا گیا ہے: جب قیمت میں 9٪ اضافہ یا کمی واقع ہوتی ہے تو ، 50٪ پوزیشن کو ختم کردیتے ہیں۔ جب قیمت میں 21٪ اضافہ یا کمی واقع ہوتی ہے تو ، باقی تمام پوزیشنوں کو ختم کردیتے ہیں۔
اگر موجودہ پوزیشن کی سمت کے برعکس سگنل پیدا ہوتا ہے تو ، پہلے پوزیشن کو ختم کردیا جائے گا ، اور پھر نئے سگنل کے مطابق پوزیشن کھولی جائے گی۔
طاقت کا تجزیہ
دوہری اشارے کی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایس ایم اے اور ایم اے سی ڈی دونوں اشارے کا بیک وقت استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ایس ایم اے قیمت کے رجحان میں تبدیلی کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرسکتا ہے ، مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرسکتا ہے۔ جبکہ ایم اے سی ڈی مختصر مدت کے رجحان میں تبدیلی کا وقت دیکھ سکتا ہے۔ دونوں کا مجموعہ تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، مختلف پیرامیٹرز کی ترتیب کے ساتھ ایس ایم اے کے متعدد سیٹیں درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی شناخت میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ جبکہ اسٹاپ مارجن حکمت عملی سے منافع کے کچھ حصوں کو لاک کیا جاسکتا ہے اور خطرات پر قابو پایا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
ڈبل اشارے کی حکمت عملی میں بھی کچھ ممکنہ خطرات موجود ہیں جن پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ صرف تکنیکی اشارے پر انحصار کرنے کی وجہ سے ، اشارے سے غلط سگنل دینے کی صورتیں ہوسکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ، غلط اسٹاپ سیٹ اپ بھی ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے جلد ہی باہر نکلنا پڑتا ہے ، اور دیوار کو چھوٹنا پڑتا ہے۔
حکمت عملی کو بہتر بنانے کے ل the ، ایس ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے یا دوسرے ہلچل والے اشارے شامل کرکے ٹریڈنگ سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنانا ممکن ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ لیول کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ رجحانات کو مستقل طور پر پکڑ لیا جاسکے۔
اصلاح کی سمت
ڈبل میٹرکس کی حکمت عملی میں کچھ اصلاحات کی گنجائش ہے:
ٹیسٹ میں دیگر تکنیکی اشارے شامل کیے جاتے ہیں جیسے RSI، برن بینڈ وغیرہ، جس سے کثیر اشارے فلٹر ہوتے ہیں۔
مشین لرننگ الگورتھم کی کوشش کریں اور متعدد متغیرات کے ساتھ ٹریڈنگ سگنل فیصلے کے ماڈل بنائیں۔
مختلف اقسام اور دورانیہ کے پیرامیٹرز کے مطابق حکمت عملی کو ایڈجسٹ کریں؛
نقصانات کو روکنے کی حکمت عملی میں اضافہ کریں اور انفرادی نقصانات کو سختی سے کنٹرول کریں۔
ٹرینڈ میں منافع کو برقرار رکھنے کے لئے اسٹاپ اسٹاپ حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔
نظام کی بازیافت اور اصلاح کے ذریعے حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل اشارے کی حکمت عملی ایس ایم اے اور ایم اے سی ڈی دونوں اشارے کے فوائد کو مربوط کرتی ہے ، سگنل کی درستگی کو بہتر بناتے ہوئے ، تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں بہتر اصلاح کی گنجائش اور توسیع پذیری ہے ، اور یہ ایک قابل اعتماد ، لچکدار ، مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کو مسلسل اعداد و شمار سے چلنے اور حکمت عملی کی اصلاح کے ذریعے ، ایک طاقتور مقدار کی تجارت کے نظام میں ترقی دی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA & MACD Dual Direction Strategy", shorttitle="SMDDS", overlay=true, initial_capital=1000)
// SMA settings
sma7_length = input.int(7, title="7 Candle SMA Length")
sma15_length = input.int(15, title="15 Candle SMA Length")
sma60_length = input.int(60, title="60 Candle SMA Length")
// MACD settings
fast_length = input.int(12, title="Fast Length")
slow_length = input.int(26, title="Slow Length")
signal_length = input.int(9, title="Signal Length")
// Leverage
leverage = 10
// Calculate the SMAs
sma7 = ta.sma(close, sma7_length)
sma15 = ta.sma(close, sma15_length)
sma60 = ta.sma(close, sma60_length)
// Calculate the MACD line and Signal line
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fast_length, slow_length, signal_length)
// SMA-based Probabilities
smaBullishProb = (sma7 > sma15 and sma7 > sma60 and sma15 > sma60) ? 0.5 : 0.0
smaBearishProb = (sma7 < sma15 and sma7 < sma60 and sma15 < sma60) ? 0.5 : 0.0
// MACD-based Probabilities
macdBullishProb = ta.crossover(macdLine, signalLine) ? 0.5 : 0.0
macdBearishProb = ta.crossunder(macdLine, signalLine) ? 0.5 : 0.0
// Combined Probabilities
combinedBullishProb = smaBullishProb + macdBullishProb
combinedBearishProb = smaBearishProb + macdBearishProb
// Trade logic using `if` conditions
if combinedBullishProb == 1.0
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=leverage)
if combinedBearishProb == 1.0
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=leverage)
// Exit conditions based on profit points
longTargetProfit1 = close * 1.09
longTargetProfit2 = close * 1.21
shortTargetProfit1 = close * 0.91
shortTargetProfit2 = close * 0.79
strategy.exit("Long TP1", from_entry="Long", limit=longTargetProfit1, qty_percent=0.5)
strategy.exit("Long TP2", from_entry="Long", limit=longTargetProfit2)
strategy.exit("Short TP1", from_entry="Short", limit=shortTargetProfit1, qty_percent=0.5)
strategy.exit("Short TP2", from_entry="Short", limit=shortTargetProfit2)
// Visualization (optional)
plot(sma7, color=color.green, title="7 Candle SMA")
plot(sma15, color=color.blue, title="15 Candle SMA")
plot(sma60, color=color.red, title="60 Candle SMA")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine - signalLine, color=color.blue, title="MACD Histogram")