1. مربع
  2. اوسط ریورس بریک آؤٹ کم حکمت عملی

اوسط ریورس بریک آؤٹ کم حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-02 15:34:22
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ پتہ لگانا ہے کہ اگر قیمت ایک مخصوص مدت میں سب سے کم قیمت کو توڑ دیتی ہے اور طویل عرصے تک جاتی ہے تو ، قیمت کے اوسط تک واپس آنے کا انتظار کرتی ہے۔ یہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں سے تعلق رکھتی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی ایک مخصوص مدت میں سب سے کم قیمت حاصل کرتی ہے سب سے کم کم پائین اسکرپٹ کے ta.lowest طریقہ کا استعمال کرتے ہوئے اور پچھلی مدت کے سب سے کم قیمت سے اس کا موازنہ کرتی ہے.

اگر آخری مدت کی کم ترین قیمت lowestLow پچھلی مدت کی کم ترین قیمت prevLow سے کم ہے تو ، ایک طویل سگنل متحرک ہوجاتا ہے۔ طویل عرصے تک جانے کے بعد ، اس کا موازنہ مخصوص مدت کی اعلی ترین قیمت highestHigh سے ہوتا ہے۔ اگر آخری مدت کی اعلی ترین قیمت پچھلی اعلی ترین قیمت سے زیادہ ہے تو ، یہ پوزیشن بند کردیتی ہے۔

حکمت عملی ٹریڈنگ کی تعدد کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹرگر کی شرط کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتی ہے، یعنی سب سے کم قیمت کو 1, 2, 3 یا 4 پچھلے سب سے کم قیمتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے.

اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رجحان کی تبدیلی کو بصری طور پر ظاہر کرنے کے لئے چارٹ پر سب سے کم قیمت لائن سب سے کم اور سب سے زیادہ قیمت لائن سب سے زیادہ اعلی.

فوائد کا تجزیہ

  • یہ حکمت عملی نسبتا high اعلی جیت کی شرح کے ساتھ نئی نچلی سطح کو توڑنے کے بعد رجحان کی تبدیلی کو پکڑتی ہے۔

  • تجارتی تعدد کو کنٹرول کرنے کے لئے توڑنے والی کم قیمتوں کی تعداد کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

  • لکیریں کھینچنے سے رجحان کی تبدیلی کے مقامات کو بصری طور پر معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  • سادہ اور واضح حکمت عملی منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان.

  • مختلف اسٹاک اور وقت کی مدت پر تشکیل اور بہتر بنایا جا سکتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

  • جھوٹی نیچے توڑنے سے رجحان کی تبدیلی کے مقامات کا تعین نہیں ہو سکتا، نقصانات کا باعث بن سکتا ہے۔

  • ترتیب کو بہتر بنانے کے لئے مختلف پیرامیٹر کے مجموعوں کی جانچ کرنے کی ضرورت ہے ، ورنہ تجارتی تعدد بہت زیادہ یا بہت کم ہوسکتا ہے۔

  • پیرامیٹرز مختلف اسٹاک کے لئے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، میکانی طور پر لاگو نہیں کیا جانا چاہئے.

  • ناکافی backtest مدت overfitting کی وجہ سے ہو سکتا ہے.

  • قیمت توڑنے کے بعد نئی نچلی سطحوں کو بنا سکتی ہے، خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان قائم کرنے کی ضرورت ہے.

اصلاح کی ہدایات

  • اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں جیسے اسٹاپ نقصان کو منتقل کرنا ، ٹریلنگ اسٹاپ نقصان ، فی تجارت نقصان کو محدود کرنا۔

  • تجارت کی تعدد اور سگنل کے معیار کو متوازن کرنے کے لئے بریک آؤٹ کی تعداد کو بہتر بنائیں.

  • مختلف اسٹاک اور وقت کی مدت پر ٹیسٹ پیرامیٹرز.

  • مختلف مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے بچنے کے لئے فلٹرز شامل کریں.

  • مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں.

  • مختلف باہر نکلنے کے سگنل کی جانچ کریں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی کم ترین قیمتوں کے بریکآؤٹس کی نگرانی کرکے الٹ جانے کے مواقع کو پکڑتی ہے ، جو کہ ایک عام اوسط ریورس بریکآؤٹ حکمت عملی ہے۔ فوائد سادگی ، قابل کنٹرول تعدد ، اور مختلف اسٹاک پر قابل اطلاق ہیں۔ لیکن اس میں کچھ غلط بریکآؤٹ کے خطرات بھی ہیں۔ فلٹرز اور اصلاحات کا اضافہ ضروری ہے ، نیز خطرات پر قابو پانا ضروری ہے۔ جامع جانچ اور اصلاح کے ساتھ ، یہ ایک مستحکم اور قابل اعتماد تجارتی نظام بن سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © merovinh

//@version=5
strategy(title="Merovinh - Mean Reversion Lowest low",
     overlay = true,
     default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
     initial_capital = 10000,
     default_qty_value = 10,
     commission_type = strategy.commission.percent,
     slippage = 1,
     commission_value = 0.04)

GR_TIME = 'Time Period'

bars = input(9, title = "Minimum number of bars", tooltip = "The minimum number of bars before updating lowest low / highest high")

numberOfLows  = input.string(defval='One', title='Number of broken lows', options=['One', 'Two', 'Three', 'Four'])

//Period

var prevLow = .0
var prevHigh = .0
var prevLow2 = .0
var prevLow3 = .0
var prevLow4 = .0

truetime = true


highestHigh = ta.highest(high, bars)
lowestLow = ta.lowest(low, bars)

if numberOfLows == 'One'
    if truetime and prevLow > 0 and lowestLow < prevLow
        strategy.entry('long', strategy.long)
if numberOfLows == 'Two'
    if truetime and prevLow > 0 and lowestLow < prevLow and prevLow < prevLow2
        strategy.entry('long', strategy.long)
if numberOfLows == 'Three'
    if truetime and prevLow > 0 and lowestLow < prevLow and prevLow < prevLow2 and prevLow2 < prevLow3
        strategy.entry('long', strategy.long)
if numberOfLows == 'Four'
    if truetime and prevLow > 0 and lowestLow < prevLow and prevLow < prevLow2 and prevLow2 < prevLow3 and prevLow3 < prevLow4
        strategy.entry('long', strategy.long)

if truetime and prevHigh > 0 and highestHigh > prevHigh
    strategy.close('long')


if prevLow != lowestLow
    prevLow4 := prevLow3
    prevLow3 := prevLow2
    prevLow2 := prevLow
    prevLow := lowestLow
prevHigh := highestHigh

plot(lowestLow, color=color.green, linewidth=1, title="Lowest Low Line")
plot(highestHigh, color=color.green, linewidth=1, title="Highest High Line")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں