دو طرفہ الٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
دو طرفہ الٹ پلٹ حکمت عملی ایک سادہ ویکیپیڈیا ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس میں پچھلے دن کے ٹریڈنگ کے دائرہ کار کے مطابق اس دن اسٹاپ لاس خرید آرڈر طے کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ اگر دن کے اوپن کی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہو تو ، اونچائی کے قریب اسٹاپ لاس خریدیں اور اگر دن کے اوپن کی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے کم ہو تو ، کم قیمت کے قریب اسٹاپ لاس خریدیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں پہلے دن کی تجارت کی حد کا حساب لگایا جاتا ہے ، یعنی کم سے کم کم قیمت۔ اس کے بعد ، اس دن کے کھلنے کے بعد ، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے بڑھ گئی ہے ، اگر بڑھ گئی ہے تو ، اسٹاپ نقصان خریدنے کی قیمت 0.6 گنا مقرر کی گئی ہے اور پچھلے دن کی تجارت کی حد شامل ہے۔ اگر گر گئی ہے تو ، اسٹاپ نقصان خریدنے کی قیمت 1.8 گنا مقرر کی گئی ہے اور پچھلے دن کی تجارت کی حد شامل ہے۔ حکمت عملی اسٹاپ نقصان کو متحرک کرنے کے بعد زیادہ پوزیشن لے گی ، اور اس دن کے اختتامی دن سے پہلے پوزیشن کو صاف کرے گی۔
خاص طور پر ، حکمت عملی میں دو داخلے کے اصول شامل ہیں:
اگر اس دن کی افتتاحی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہے (longCond1 کو پورا کیا گیا ہے) ، اور واپسی کے وقت کی ونڈو کے اندر (window () کو پورا کیا گیا ہے) ، تو اس کی افتتاحی قیمت کے علاوہ پچھلے دن کی حد کے 0.6 گنا اسٹاپ نقصان کی خریداری (strategy.long1)
اگر اس دن کی اوپن قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے کم ہے ((longCond2 پورا کیا گیا ہے) ، اور ریٹرننگ ٹائم ونڈو کے اندر ، تو اس کی اوپن قیمت کے علاوہ پچھلے دن کی حد سے 1.8 گنا زیادہ اسٹاپ نقصان خریدیں ((strategy.long2) }}
یہ حکمت عملی مندرجہ بالا دو رکاوٹوں کو متحرک کرنے کے بعد زیادہ پوزیشن کھولتی ہے اور پھر اس دن کے اختتام سے پہلے حکمت عملی.close_all () کے ذریعے پوزیشن کو صاف کرتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
دو طرفہ تبدیلی کی حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
اس حکمت عملی میں قیمتوں میں اضافے اور کمی دونوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے ، جس سے مختلف سمتوں میں توڑنے والی واپسیوں کو پکڑا جاسکتا ہے۔
خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، اس میں روک تھام کی حفاظت ہے۔ حکمت عملی میں روک تھام کی قیمت پہلے سے طے کی جاتی ہے ، جس سے ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
ہر دن صاف کریں ، راتوں رات خطرے سے بچیں۔ حکمت عملی اس دن کے اختتام سے پہلے اپنی پوزیشن کو صاف کریں ، راتوں رات پوزیشن نہ رکھیں ، راتوں رات بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ کے خطرے کو کم کریں۔
تجارت کی اعلی تعدد ، مختصر لائن آپریشن کے لئے موزوں ہے۔ ہر دن صرف ایک تجارتی دن کی پوزیشن رکھنا ، تجارت کی اعلی تعدد کو یقینی بناتا ہے۔
حکمت عملی سادہ اور واضح ہے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس کے علاوہ، دو طرفہ تبدیلی کی حکمت عملی کے کچھ خطرات ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
نقصان کی دوری کا انتخاب غلط ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے نقصان کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔ اگر نقصان کی دوری بہت چھوٹی سیٹ کی جاتی ہے تو ، انتہائی صورتوں میں براہ راست توڑنے سے نقصان ہوسکتا ہے۔
تجارت کی کثرت سے تجارت کے اخراجات پر دباؤ پڑ سکتا ہے۔ روزانہ کھلی پوزیشنوں کے ساتھ اعلی تعدد کی تجارت سے زیادہ فیس جمع ہوسکتی ہے۔
بڑے زلزلے کے رجحان کے تحت نقصان کو روکنے کے لئے آسان ہے. زلزلے کی صورت حال میں نقصان کو روکنے کے لئے زیادہ آسانی سے متحرک کیا جا سکتا ہے، اس طرح نقصان کا سبب بنتا ہے.
اس حکمت عملی کے لئے زیادہ موزوں ہے کہ یہ رجحان کی توڑ کے بعد رجحان منافع کو پکڑنے کے لئے نہیں ہے.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
آپٹمائزڈ اسٹاپ ڈسٹینس۔ آپ مختلف اسٹاپ پوزیشنوں کی جانچ کرسکتے ہیں تاکہ آپ کو بہترین اسٹاپ پوائنٹ مل سکے۔ آپ اسٹاپ ڈسٹینس کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔
رجحان فلٹرز کو شامل کریں۔ رجحان کی سمت کا اندازہ لگانے کے لئے داخل ہونے سے پہلے بڑے پیمانے پر رجحانات کی سمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، اور اس سے متضاد تجارت سے بچا جاسکتا ہے۔
پوزیشن کھولنے کے قواعد کو بہتر بنائیں۔ آپ کو توڑنے سے پہلے لمحاتی گرافک شکل کے فیصلے کو شامل کرنے یا پوزیشن کھولنے کی درستگی کو بڑھانے کے لئے مقدار کی منطقی فیصلے کو بڑھانے پر غور کرنا چاہئے۔
ہولڈنگ آپٹیمائزیشن میں اضافہ کریں۔ آپ کو مسلسل منافع کمانے کے لئے موبائل اسٹاپ یا رجحان سے باخبر رہنے والے EXIT کو شامل کرنے کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے۔
مختلف تجارتی اقسام کی جانچ کریں۔ یہ حکمت عملی زیادہ اتار چڑھاؤ والی اقسام کے لئے موزوں ہوسکتی ہے۔ بہترین فٹ ہونے والی اقسام کو تلاش کرنے کے لئے مختلف اقسام کے اعداد و شمار کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
مشین لرننگ ٹکنالوجی کے ساتھ مل کر۔ آپ کو روکنے کے فاصلے کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کرنے پر غور کرنا چاہئے ، اسٹاک کھولنے کے قواعد وغیرہ۔
خلاصہ کریں۔
دو طرفہ الٹ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی آسان اور عملی مختصر لائن حکمت عملی ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں قیمتوں کے الٹ جانے والے عروج اور زوال کی صورتحال کے لئے موزوں ہے ، اور الٹ کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ لیکن اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں ، خطرے کو کم کرنے اور حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے روک تھام کے فاصلے ، پوزیشن کھولنے کے قواعد وغیرہ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس حکمت عملی کو کلیدی نکات کو بہتر بنانے کے لئے پکڑا جاسکتا ہے تو ، یہ حکمت عملی ایک بہت ہی عملی مختصر لائن تجارتی آلہ بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Simple strat", shorttitle="Simple Strat", overlay=true)
// X001TK R1 strategy
//
//
// This strategy combines the special approach in previous daily range trading
//
// This strategy goes long on stop buy order which is calculated as previous day range
// multiplied by special number.
//
// This pure strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// Exit rule is simple. We close the position on market close or next day open
//
//
//
//
// Input
length = input(10, minval=1)
stopLossPercent=input(1.1,"Stop Loss Percent")
profitPercent=input(9,"Profit Percent")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 3, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2029, title = "To Year", minval = 2017)
ses_cls = input(defval=true, title="End of Session Close Out?")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === STRATEGY ===
// conditions
longCond1 = close>close[1]
longCond2 = close<close[1]
strategy.entry("long1", strategy.long, when=longCond1==true and window()==true, stop=close+(high - low)*0.6)
strategy.entry("long2", strategy.long, when=longCond2==true and window()==true, stop=close+(high - low)*1.8)
strategy.close_all(when=ses_cls)
// === /STRATEGY ===