1. مربع
  2. دو طرفہ ریورسنگ کی حکمت عملی

دو طرفہ ریورسنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-02 16:47:08
ٹیگز:

img

جائزہ

بائی ڈائریکشنل ریورسنگ حکمت عملی ایک سادہ بٹ کوائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو پچھلے دن کی ٹریڈنگ رینج کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان خریدنے کے احکامات مرتب کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ اگر موجودہ دن کی افتتاحی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہے تو ، اعلی کے قریب اسٹاپ نقصان خریدیں؛ اگر افتتاحی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے کم ہے تو ، کم کے قریب اسٹاپ نقصان خریدیں۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے پچھلے دن کی ٹریڈنگ رینج کا حساب لگاتی ہے ، جو سب سے زیادہ قیمت مائنس سب سے کم قیمت ہے۔ موجودہ دن کے افتتاح کے بعد ، یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا قیمت پچھلے دن کی بندش کی قیمت سے زیادہ ہے یا کم ہے۔ اگر زیادہ ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی خریداری کی قیمت افتتاحی قیمت کے علاوہ پچھلے دن کی حد کے 0.6 گنا مقرر کی جاتی ہے۔ اگر کم ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی خریداری کی قیمت افتتاحی قیمت کے علاوہ پچھلے دن کی حد کے 1.8 گنا مقرر کی جاتی ہے۔ حکمت عملی اسٹاپ نقصان کو متحرک کرنے پر ایک طویل پوزیشن کھولے گی ، اور موجودہ دن کے اختتام سے پہلے پوزیشن بند کردے گی۔

خاص طور پر اسٹریٹیجی میں دو داخلے کے قوانین شامل ہیں:

  1. اگر موجودہ دن کی افتتاحی قیمت پچھلے دن کی بندش کی قیمت سے زیادہ ہے (longCond1 مطمئن ہے) ، اور بیک ٹیسٹ ٹائم ونڈو (ونڈو ((() مطمئن ہے) کے اندر ، افتتاحی قیمت پر اسٹاپ نقصان خریدیں اور پچھلے دن کی حد سے 0.6 گنا زیادہ (اسٹریٹیجی.long1) مقرر کریں۔

  2. اگر موجودہ دن کی افتتاحی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے کم ہے (longCond2 مطمئن ہے) ، اور بیک ٹسٹ ونڈو کے اندر ، افتتاحی قیمت پر اسٹاپ نقصان خریدنے کے علاوہ پچھلے دن کی حد سے 1.8 گنا مقرر کریں (اسٹریٹیجی.

حکمت عملی ایک طویل پوزیشن کھولے گی جب مندرجہ بالا سٹاپ نقصانات میں سے کسی ایک کو متحرک کیا جائے گا، اور strategy.close_all( کا استعمال کرتے ہوئے دن کے اختتام سے پہلے پوزیشن بند کرے گا.

فوائد کا تجزیہ

دو طرفہ الٹ کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. سمت کی تعصب کے بغیر الٹ جانے والی نقل و حرکت کو پکڑتا ہے۔ حکمت عملی دونوں اوپر اور نیچے کی طرف غور کرتی ہے ، دونوں سمتوں میں الٹ جانے والے وقفوں کو پکڑتی ہے۔

  2. اسٹاپ نقصان کے ساتھ کنٹرول قابل خطرہ۔ پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان مؤثر طریقے سے فی تجارت زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرتا ہے۔

  3. روزانہ تمام پوزیشنوں کو بند کرکے راتوں رات کے خطرے سے بچتا ہے۔ ہر دن کے اختتام سے پہلے بند ہونے سے راتوں رات قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ کا خطرہ ختم ہوجاتا ہے۔

  4. قلیل مدتی تجارت کے لئے تجارتی تعدد میں اضافہ۔ صرف ایک دن کے لئے پوزیشنوں کو برقرار رکھنے سے تجارت کی اعلی تعدد کو یقینی بنایا جاتا ہے۔

  5. سادہ اور واضح منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان.

خطرے کا تجزیہ

تاہم، اس حکمت عملی کے لئے نوٹ کرنے کے لئے کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. غلط اسٹاپ نقصان کا فاصلہ اسٹاپ نقصان کو مارنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر اسٹاپ نقصان بہت تنگ ہے تو ، یہ مارکیٹ کے انتہائی حالات میں قبل از وقت رک سکتا ہے۔

  2. اعلی تجارتی تعدد میں اہم لین دین کے اخراجات شامل ہوسکتے ہیں۔ روزانہ پوزیشنوں کا افتتاح اور بندش کافی کمیشن فیسوں کو جمع کرسکتی ہے۔

  3. متضاد مارکیٹوں میں روکنے کے لئے تیار ہیں. سٹاپ نقصانات زیادہ کثرت سے whipsaw حالات میں شروع ہوتے ہیں.

  4. رجحان کی نقل و حرکت پر سوار نہیں ہوسکتی ہے۔ یہ حکمت عملی الٹ جانے کے لئے زیادہ موزوں ہے ، رجحان کی تسلسل سے منافع حاصل کرنے میں ناکام ہے۔

بہتر مواقع

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

  1. اسٹاپ نقصان کی دوری کو بہتر بنائیں۔ بہترین اسٹاپ نقصان کے مقامات تلاش کرنے کے لئے مختلف اسٹاپ کی سطحوں کا تجربہ کریں۔ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ پر بھی غور کریں۔

  2. رجحان فلٹرز شامل کریں۔ انسداد رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے داخل ہونے سے پہلے بڑے ٹائم فریم کے رجحانات کو چیک کریں۔

  3. اندراج کے قوانین کو بہتر بنائیں۔ اندراج کی درستگی کو بڑھانے کے لئے حجم یا رفتار کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔

  4. پوزیشن مینجمنٹ متعارف کروائیں۔ منافع بخش رجحانات پر سوار ہونے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپس یا رجحان کے بعد باہر نکلنے کا تجربہ کریں۔

  5. مختلف مصنوعات کی جانچ کریں۔ یہ حکمت عملی زیادہ اتار چڑھاؤ والی مصنوعات کے ساتھ بہتر کام کرسکتی ہے۔

  6. مشین لرننگ کی تکنیکوں کا استعمال کریں۔ ایم ایل الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپس اور اندراجات جیسے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

نتیجہ

مجموعی طور پر ، دو طرفہ الٹ پلٹ کی حکمت عملی ایک بہت ہی آسان اور عملی قلیل مدتی حکمت عملی کا تصور ہے۔ یہ اوپر اور نیچے کی دونوں حرکتوں میں الٹ پلٹ کے مواقع کو مؤثر طریقے سے حاصل کرسکتا ہے۔ تاہم ، خطرات کو کم کرنے اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے اسٹاپ نقصان کی دوری اور اندراج کے قواعد جیسے خطرات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ کلیدی اصلاحات کے ساتھ ، حکمت عملی ایک بہت ہی مفید قلیل مدتی تجارتی آلہ بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Simple strat", shorttitle="Simple Strat", overlay=true)

// X001TK R1 strategy
//
// 
// This strategy combines the special approach in previous daily range trading
//
// This strategy goes long on stop buy order which is calculated as previous day range
// multiplied by special number.
//
// This pure strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// Exit rule is simple. We close the position on market close or next day open
//
// 
// 
//
// Input
length = input(10, minval=1)
stopLossPercent=input(1.1,"Stop Loss Percent")
profitPercent=input(9,"Profit Percent")


// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth   = input(defval = 3, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2029, title = "To Year", minval = 2017)
ses_cls = input(defval=true, title="End of Session Close Out?")


// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"


// === STRATEGY ===
// conditions
longCond1 = close>close[1]
longCond2 = close<close[1]


strategy.entry("long1", strategy.long, when=longCond1==true and window()==true, stop=close+(high - low)*0.6)
strategy.entry("long2", strategy.long, when=longCond2==true and window()==true, stop=close+(high - low)*1.8)
strategy.close_all(when=ses_cls)

// === /STRATEGY ===
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں