اڈاپٹیو اے ٹی آر موونگ ایوریج ٹریڈنگ اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں مارکیٹ میں رجحانات کو تلاش کرنے اور رجحانات کی تجارت کرنے کے لئے خود کار طریقے سے اے ٹی آر اوسط اشارے اور رجحانات کی پیروی کا امتزاج کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں ہل موبائل اوسطا اے ٹی آر کو ہموار کیا گیا ہے ، جس سے ہموار اے ٹی آر اوسط تشکیل دیا گیا ہے ، اور پھر قیمت اور اے ٹی آر اوسط کے مابین تعلقات کے مطابق تجارتی سگنل جاری کیا گیا ہے۔ اے ٹی آر اوسط مارکیٹ میں شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور بڑے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے قابل ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک مقررہ اسٹاپ نقصان کا نقطہ بھی ترتیب دیا گیا ہے ، جس میں ہر ایک کے لئے خطرہ کی آمدنی کا تناسب کنٹرول کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کا مقصد مستقل منافع میں اضافے کو حاصل کرنا ہے ، جس میں اے ٹی آر اوسط اشارے کو خود کار طریقے سے اپنانے اور سخت رسک مینجمنٹ کے قواعد کو اپنانے کے ذریعے رجحانات کی پیروی کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے اے ٹی آر میڈین لائن ہے۔ اے ٹی آر اشارے ماپنے والی اتار چڑھاؤ کا ایک اہم آلہ ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اسٹاک کی قیمتوں میں اصل تبدیلی کی پیمائش کرنے کے قابل ہے۔ اے ٹی آر میڈین لائن اے ٹی آر اشارے کو ہموار کرنے کے لئے ہے ، اور پھر قیمتوں کے ساتھ موازنہ کرنے کے بعد ، قیمتوں کے رجحان کا فیصلہ کریں۔
خاص طور پر ، حکمت عملی پہلے TR ((True Range) کا حساب لگاتی ہے ، جو اس دن کی اعلی ترین قیمت اور کم سے کم قیمت کے مابین فرق ہے ، اور پچھلے دن کی کلوز اور موجودہ اعلی ترین قیمت کے مابین سب سے زیادہ فرق لیتی ہے۔ اس کے بعد ، ہل مووینگ ایوریج کا اطلاق TR کو ہموار کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جس سے اے ٹی آر کی ایک خود کار طریقے سے اوسط طے کی جاتی ہے۔ اے ٹی آر اوسط مارکیٹ میں اعلی تعدد شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے قابل ہے ، اور صرف بڑی قیمت میں اتار چڑھاو کو پکڑتا ہے۔
اے ٹی آر میڈین لائن کا حساب لگانے کے بعد ، حکمت عملی قیمت کو اے ٹی آر میڈین لائن سے موازنہ کرتی ہے۔ جب قیمت اوپر سے اے ٹی آر میڈین لائن کو عبور کرتی ہے تو ، اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ قیمت بڑھتی ہوئی رجحان میں داخل ہوتی ہے ، حکمت عملی لانگ پوزیشن لیتی ہے۔ جب قیمت نیچے سے اے ٹی آر میڈین لائن کو عبور کرتی ہے تو ، اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ قیمت نیچے کی رجحان میں داخل ہوتی ہے ، اس حکمت عملی کو شارٹ پوزیشن لیتی ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں ایک فکسڈ اسٹاپ نقصان کی حد بھی رکھی گئی ہے۔ ہر پوزیشن کھولنے کے بعد ، ایک فکسڈ اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ پٹ طے کیا جاتا ہے ، جب قیمت اسٹاپ نقصان کی حد کو چھوتی ہے تو اسٹاپ آؤٹ پٹ کو روک دیا جاتا ہے ، اور جب قیمت اسٹاپ نقصان کی حد کو چھوتی ہے تو اسٹاپ آؤٹ پٹ کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ ہر ایک کے نقصان کو محدود کرنے کے قابل ہے ، جبکہ منافع کو مقفل کرتا ہے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں اے ٹی آر اوسط اشارے اور سخت رسک مینجمنٹ اقدامات کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کرنے کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس کا مقصد قیمتوں کے بڑے رجحانات کو پکڑنا ہے ، جبکہ ہر ایک نقصان کو کنٹرول کرنا اور مستحکم منافع میں اضافے کو حاصل کرنا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
خود کو اپنانے والے اے ٹی آر اوسط لائن اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمتوں میں بڑے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پہچاننے کے قابل ، مارکیٹ شور کو فلٹر کریں ، اور اس سے بچنے سے بچیں۔
اے ٹی آر کی اوسط لائن کا حساب لگانے کے لئے ہل کی حرکت پذیری اوسط کا استعمال کریں ، تاکہ اے ٹی آر کی اوسط لائن زیادہ ہموار ہو اور ہائی فریکوئنسی لرزنے سے گمراہ نہ ہو۔
فکسڈ اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کریں ، جو انفرادی نقصان کو محدود کرنے کے قابل ہو ، جبکہ منافع کو مقفل کریں ، جو ہر تجارت کے لئے خطرہ سے فائدہ اٹھانے کی ضمانت دے۔
ٹرینڈ ٹریکنگ کا استعمال کرتے ہوئے ، آپ قیمتوں کے رجحانات کو مستقل طور پر پکڑ سکتے ہیں ، جس سے آپ کو منافع بخش ہونے کا امکان بڑھتا ہے۔
حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے ، سمجھنے میں آسان ہے ، پیرامیٹرز کی ترتیب لچکدار ہے ، جو مختلف اقسام اور مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے۔
کسی بھی قسم میں رجحانات کا سراغ لگانا ممکن ہے، جس میں مضبوط موافقت ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات شامل ہیں:
اے ٹی آر کی اوسط لائن غلط سگنل بھیجنے کا امکان۔ قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے اے ٹی آر کی اوسط لائن کا فیصلہ غلط ہے ، اور غلط سگنل پیدا ہوتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کا نقطہ بہت چھوٹا ہونے سے اسٹاپ نقصان کے متحرک ہونے کے امکانات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ اسٹاپ نقصان کا نقطہ مناسب طریقے سے ترتیب دیا گیا ہو اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی کافی گنجائش دی جائے۔
فکسڈ اسٹاپ ٹارگٹ ممکنہ طور پر پہلے سے اسٹاپ کر سکتا ہے ، رجحان کی صورتحال کو مستقل طور پر پکڑنے میں ناکام ہے۔ اے ٹی آر کی متحرک حالت کے مطابق اسٹاپ پوائنٹ کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
اچانک ہونے والے واقعات کی وجہ سے قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے ، جس سے اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔ اس وقت بڑے نقصانات کو روکنے کے لئے تجارت کو روکنے کی ضرورت ہے۔
جب رجحان الٹ جاتا ہے تو ، اگر بروقت صفائی نہ کی گئی تو ، اسے الٹا قفل میں ڈال دیا جاسکتا ہے۔ رجحان کے خاتمے کے اشارے کا وقت پر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔
پیرامیٹرز کو مختلف اقسام اور مارکیٹ کے حالات کے لئے بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، ورنہ حکمت عملی کی کارکردگی متاثر ہوگی۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
اے ٹی آر میڈین لائن کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، بشمول اے ٹی آر حساب کتاب کی لمبائی کی مدت اور ہموار پیرامیٹرز۔ مختلف پیرامیٹرز کا مجموعہ اے ٹی آر میڈین لائن کو متاثر کرے گا۔
اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ، اسٹاپ نقصان کی روک تھام کو اے ٹی آر کے متحرک انداز میں ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، نہ کہ فکسڈ سیٹنگ۔
رجحان کا فیصلہ کرنے کے لئے قواعد شامل کریں ، رجحان کے الٹ سگنل کا فیصلہ کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، اور الٹ پھانسی سے بچیں۔
مختلف اقسام اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح کریں ، تاکہ بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
غیر متوقع واقعات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فیصلے کریں ، بڑے پیمانے پر اچھالنے پر تجارت کو روکیں ، نقصانات پر قابو پالیں۔
داخلہ کے وقت کے انتخاب کو بہتر بنائیں۔ خطرہ کو کم کرنے کے لئے ، کم سے کم وقت میں داخل ہونے کے بجائے کم سے کم وقت میں داخل ہونے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنائیں ، مختلف ATR لمبائی اور ہموار پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کریں تاکہ بہترین میچ مل سکے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر رجحانات کا پتہ لگانے کے لئے خود کار طریقے سے اے ٹی آر اوسط اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اور اسٹریٹجک ٹریڈنگ کو روکنے کے لئے اسٹاپ اسٹاپ کے ذریعہ انجام دیتی ہے۔ اے ٹی آر اوسط رجحانات کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتا ہے ، اور اسٹریٹجک اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کی خوبی یہ ہے کہ یہ منطقی طور پر سادہ ، واضح اور آسانی سے سمجھنے کے قابل ہے۔ اس کو مختلف اقسام کے لئے پیرامیٹرز کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، اے ٹی آر اوسط غلط فیصلے ، اسٹاپ نقصان کی جگہ کی غلط ترتیب وغیرہ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ مستقبل میں ، اے ٹی آر اوسط پیرامیٹرز ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانے ، رجحانات کے فیصلے کے طریقوں کو بڑھانے وغیرہ کے ذریعہ حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("ATR(Hull)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= false, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
length = input(title="Length", defval=14, minval=1)
price = input(close)
SL = input(50, title="Stop loss")
TP = input(150, title="Take profit")
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => true
p=price[1]
func_hma(style, length)=>
return = wma((2*wma(p,length/2))-wma(p,length),round(sqrt(length)))
ATR=func_hma(tr(true), length)
plot(ATR[0], title="ATR1",color=green,transp=0)
plot(ATR[1], title="ATR2",color=red,transp=0)
if (ATR>ATR[1])
strategy.entry("long",strategy.long,comment="Long",when=window())
if (ATR<ATR[1])
strategy.entry("short",strategy.short,comment="Short",when=window())
//strategy.close_all(when=strategy.openprofit<-eqSL and window())
//strategy.close_all(when=strategy.openprofit>eqTP and window())
strategy.exit("exit", "long", profit = TP, loss = SL)
strategy.exit("exit", "short", profit = TP, loss = SL)