سپر ٹرینڈ اور فشر ٹرانسفارمیشن پر مبنی طویل مدتی حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں سپر ٹرینڈ اور فشر ٹرانسفارمیشن دونوں اشارے شامل ہیں ، جس سے ایک زیادہ مستحکم رجحان کی پیروی کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے جب سپر ٹرینڈ اشارے خریدنے کا اشارہ دیتے ہیں ، اور جب فشر ٹرانسفارمیشن اشارے 2.5 سے کم اور اوپر جاتے ہیں تو خریدنے کا اشارہ دیتے ہیں۔ حکمت عملی میں معقول اسٹاپ اور اسٹاپ اسٹاپ کے ساتھ پوزیشن مینجمنٹ ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سپر ٹرینڈ اشارے قیمتوں کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپر کی طرف ٹریک کرتی ہے تو ، اس کے لئے ایک مثبت سگنل ہوتا ہے۔ جب قیمت نیچے کی طرف ٹریک کرتی ہے تو ، اس کے لئے ایک منفی سگنل ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی خریدنے کا اشارہ کرتی ہے جب سپر ٹرینڈ ایک منفی ہوتا ہے۔
فیشر ٹرانسفارمیشن اشارے صارفین کے نفسیات پر قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے اثر کی حد کی عکاسی کرتے ہیں۔ فیشر کی قیمتوں میں [-2.5، 2.5] کی حد میں مارکیٹ غیر جانبدار ہے ، اس سے کم -2.5 مارکیٹ میں گھبراہٹ ہے ، اور اس سے زیادہ 2.5 مارکیٹ میں خوشی ہے۔ یہ حکمت عملی خریداری کا اشارہ دیتی ہے جب فیشر 2.5 سے کم اور بڑھتی ہوئی ہوتی ہے ، تاکہ گھبراہٹ کو غیر جانبدار کی طرف موڑنے کا موقع مل سکے۔
حکمت عملی معقول اسٹاپ نقصان کی حد کے ساتھ پوزیشن کا انتظام کرتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کی گئی ہے تاکہ داخلہ کی قیمت کو اے ٹی آر کی قدر سے کم اور اے ٹی آر کے ضرب سے ضرب دیا جاسکے۔ اسٹاپ نقصان کی حد بڑھنے سے زیادہ ہے ، جو حکمت عملی کے بعد رجحانات کے خطرے پر قابو پانے کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔
خطرے کی رقم کے انتظام پر بھی غور کیا گیا ہے۔ اے ٹی آر اور خطرے کی رقم کے مطابق پوزیشن کا سائز ، تاکہ فی یونٹ خطرہ مقررہ خطرے کی رقم سے زیادہ نہ ہو۔
طاقت کا تجزیہ
ایک سے زیادہ اشارے کا امتزاج ، ایک ہی اشارے سے تجارت کی کثرت کو روکنے کے لئے۔ سپر ٹرینڈ رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتا ہے ، فشر تبدیلی مارکیٹ کے نفسیاتی پہلو کا فیصلہ کرتی ہے ، دونوں مل کر مستحکم تجارتی سگنل بناتے ہیں۔
ایک معقول اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا تعین کریں ، جو رجحان کو پکڑنے کے لئے ایک لمبی لائن پر قبضہ کرنے میں مددگار ہے ، جبکہ خطرے پر قابو پالیں۔
خطرے کی رقم کے انتظام اور کم سے کم ٹریڈنگ یونٹ کو اپنانے سے ہر تجارت کا خطرہ قابو میں آتا ہے ، جس سے زیادہ سے زیادہ نقصانات سے بچا جاسکتا ہے۔
ٹریڈنگ سگنل مستحکم ہے اور طویل لائن کے لئے موزوں ہے۔ فشر کی تبدیلی ایک ہموار اشارے ہے جو مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنے میں مدد کرتی ہے اور جھوٹے سگنل سے بچتی ہے۔
اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے کافی جگہ ہے۔ آپ کو مختلف قسم کے مختلف دورانیوں کے مطابق سپر ٹرینڈ کے اے ٹی آر کی مدت اور ضرب پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ فشر کی تبدیلی کے ہموار پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
خطرے کا تجزیہ
رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کے طور پر ، ہلکے نقصانات کو جھٹکے کے خاتمے کے مرحلے میں جمع کیا جائے گا۔ رجحانات کی واضح قسم اور دورانیہ چلانے کی حکمت عملی کا انتخاب کیا جانا چاہئے۔
فشر کی تبدیلی انتہائی حالات کے لئے موثر نہیں ہے۔ جب مارکیٹ طویل عرصے تک کسی خاص حالت کو برقرار رکھتی ہے تو ، فشر کی قیمت غیر جانبدار حدود سے مسلسل انحراف کرتی ہے ، اس وقت حکمت عملی کو روکنا چاہئے۔
اسٹاپ نقصان کے نقطہ سے قریب ہونے کی وجہ سے اکثر باہر نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اے ٹی آر کے دورانیے اور اے ٹی آر کے ضارب پیرامیٹرز کو معقول حد تک ترتیب دیا جانا چاہئے ، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ اسٹاپ نقصان کے فاصلے میں ایک خاص حد ہے۔
تجارت کے اخراجات کو نظرانداز کرنے سے چھوٹے منافع بخش تجارت میں نقصان ہوسکتا ہے۔ آپ کو مختلف قسم کے تجارت کے اخراجات کی سطح پر غور کرنا چاہئے ، اور اس کی حد کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنا چاہئے
مارکیٹ میں طویل عرصے تک حصہ لینے کے لئے حکمت عملی کا فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ طویل مدتی تجارت کی حمایت کرنے کے لئے کافی رقم موجود ہے ، اور ذہنی استحکام۔
اصلاح کی سمت
اے ٹی آر سائیکل اور اے ٹی آر ضارب پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، اسٹاپ نقصان کی روک تھام کو بہتر بنائیں۔ پیرامیٹرز کو ڈیٹا کی بازیافت کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے ، یا متحرک طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
مختلف فشر ٹرانسفارمیشن پیرامیٹرز کی کوشش کریں ، جیسے ہموار دورانیہ ، زیادہ مستحکم تجارتی سگنل تلاش کریں۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر کے طور پر ، بڑے بازار میں غیر یقینی صورتحال کے وقت غلط تجارت سے بچنے کے لئے۔ بڑے بازار کی نقل و حرکت کا فیصلہ کرنے کے لئے اوسط لائن ، اتار چڑھاؤ کی شرح وغیرہ کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
منافع بخش بنانے کے لئے مختلف روک تھام کی حکمت عملیوں کی جانچ کریں ، جیسے موبائل اسٹاپ ، بیچ اسٹاپ ، اے ٹی آر ٹریک اسٹاپ وغیرہ۔
بہتر فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی ، جیسے فکسڈ تناسب فنڈ مینجمنٹ ، کیلی فارمولہ وغیرہ ، منافع سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔
ٹرانزیکشن اخراجات کے لئے اصلاحات، اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ چھوٹی پوزیشنوں کی تجارت کے بعد منافع بخش رہیں.
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں سپر ٹرینڈ اور فشر کی تبدیلی جیسے اشارے کے فوائد کو مربوط کیا گیا ہے ، جس سے مستحکم رجحان پیدا ہوتا ہے اور طویل فاصلے پر تجارت کی حکمت عملی کی پیروی کی جاتی ہے۔ اسٹریٹجی کو مزید بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز ، فلٹرنگ سگنل ، اور فنڈ مینجمنٹ جیسے پہلوؤں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، تاکہ اس سے زیادہ مضبوط ہولڈ پرفارمنس حاصل کی جاسکے۔ تاہم ، مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کو مستحکم ، ہولڈ پرکھنے اور مستقل طور پر بہتر بنانے کے قابل ہے۔ اگر اسٹریٹج اور خطرے کی ذہنیت کا انتظام کیا جائے تو ، اس حکمت عملی کو مستحکم طویل فاصلے پر منافع کی توقع ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-26 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend and Fisher_LONG", overlay=true)
//This block is for Fisher Transformation Calculation.
len = input.int(10, minval=1, title="Length") // Length is optional. 10 is good but is up to you.
high_ = ta.highest(hl2, len)
low_ = ta.lowest(hl2, len)
round_(val) => val > .99 ? .999 : val < -.99 ? -.999 : val
value = 0.0
value := round_(.66 * ((hl2 - low_) / (high_ - low_) - .5) + .67 * nz(value[1]))
fish1 = 0.0
fish1 := .5 * math.log((1 + value) / (1 - value)) + .5 * nz(fish1[1])
fish2 = fish1[1]
// Buy condition for Fisher transformation.
buy_signal = (fish1 < -2.5) and (fish1 > fish2)
durum = 0 //just for the situation.
if (buy_signal)
durum := 1 // now it changes from 0 to 1.
// Supertrend indicator inputs and calculations (same as in the indicator)
Periods = input(title='ATR Period', defval=10) // period is 10, but you can change it
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2) //atr multiplier is important. it is 2 for this strategy but you can find another for best performance
RiskAmount = input.float(title='Risk Amount ($)', defval=10.0, minval=0.0, step=1.0) // ıf you use risk-reward method, risk is 10$ for each position. you can also change it
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Calculate position size based on risk amount
riskPerContract = atr * Multiplier
contracts = RiskAmount / (riskPerContract * syminfo.mintick)
//short signal condition
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1 and durum == 1
plotshape(buySignal, title='Buy Signal', location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
// variables
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na
var float atr1 = na
var float takeProfit2 = na
var float takeProfit3 = na
//it calculates the stop level and reward profit levels using atr.
if (buySignal)
entryPrice := close
atr1 := atr
stopLoss := entryPrice - atr1 * Multiplier
contracts := entryPrice / (entryPrice - stopLoss) * RiskAmount / entryPrice
takeProfit := entryPrice + atr1 * Multiplier
takeProfit2 := entryPrice + 2 * atr1 * Multiplier
takeProfit3 := entryPrice + 3 * atr1 * Multiplier
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=contracts)
//
if (close <= stopLoss)
strategy.close("Buy", comment="Stop Loss Hit")
else if (close >= takeProfit)
strategy.close("Buy", comment="Take Profit Hit")
// draw the stop, entry and profit levels
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(entryPrice, title="Entry Price", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit, title="Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit2, title="Take Profit 2", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit3, title="Take Profit 3", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_linebr)