سپر ٹرینڈ اور فشیر ٹرانسفارمیشن پر مبنی طویل مدتی حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-03 15:42:16
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی طویل مدتی تجارتی حکمت عملی کے بعد نسبتا stable مستحکم رجحان کو نافذ کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اور فشیر ٹرانسفارم اشارے کو جوڑتی ہے۔ جب سپر ٹرینڈ اشارے خریدنے کا اشارہ دیتا ہے اور فشیر ٹرانسفارم اشارے -2.5 سے نیچے گر جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے تو یہ خرید سگنل پیدا کرتا ہے۔ حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور منافع لے کر پوزیشنوں کا مناسب انتظام کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال قیمت کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ سے تجاوز کرتی ہے تو ، یہ ایک تیزی کا اشارہ ہے؛ جب قیمت نچلی بینڈ سے نیچے گزرتی ہے تو ، یہ ایک bearish اشارہ ہے۔ جب یہ سپر ٹرینڈ تیزی سے ہوتا ہے تو یہ حکمت عملی خرید کا اشارہ جاری کرتی ہے۔
فیشر ٹرانسفارمر اشارے صارفین کی نفسیات پر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔ (-2.5 ، 2.5) کے درمیان فیشر کی اقدار غیر جانبدار مارکیٹ کی نمائندگی کرتی ہیں ، -2.5 سے نیچے گھبراہٹ کی مارکیٹ کی نمائندگی کرتی ہے ، اور 2.5 سے اوپر خوشگوار مارکیٹ کی نمائندگی کرتی ہے۔ جب فیشر -2.5 سے نیچے ہوتا ہے اور بڑھتا ہے تو یہ حکمت عملی خرید کا اشارہ جاری کرتی ہے ، تاکہ گھبراہٹ سے غیر جانبدار ہونے کے موڑ کا مقام حاصل کیا جاسکے۔
یہ حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے ساتھ پوزیشنوں کا مناسب انتظام کرتی ہے۔ اسٹاپ نقصان داخلہ قیمت سے منہا اے ٹی آر ویلیو ضرب کرکے اے ٹی آر ضرب کرنے والے پر طے ہوتا ہے ، اور منافع حاصل کرنا داخلہ قیمت کے علاوہ اے ٹی آر ویلیو ضرب کرکے اے ٹی آر ضرب کرنے والے پر طے ہوتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی وسعت منافع لینے کی وسعت سے زیادہ ہے ، جو رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے خطرے کے کنٹرول کے خیال کی عکاسی کرتی ہے۔
یہ خطرے کی رقم کے انتظام پر بھی غور کرتا ہے۔ اے ٹی آر اور خطرے کی رقم کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز کا حساب لگائیں تاکہ فی یونٹ خطرہ مقررہ خطرے کی رقم سے زیادہ نہ ہو۔

فوائد کا تجزیہ

متعدد اشارے کو یکجا کرنے سے ایک اشارے کی وجہ سے کثرت سے تجارت سے گریز ہوتا ہے۔ سپر ٹرینڈ رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے اور فشیر ٹرانسفارمر مستحکم تجارتی سگنل بنانے کے لئے مارکیٹ نفسیات کا تعین کرتا ہے۔
مناسب سٹاپ نقصان اور منافع لینے کا تعین طویل مدتی ہولڈنگ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے سازگار ہے، جبکہ خطرات کو کنٹرول کرنا.
خطرے کی رقم کے انتظام اور کم سے کم ٹک سائز کا استعمال ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے قابل بناتا ہے، سستی سے باہر بڑے نقصانات سے بچنے کے لئے.
تجارتی سگنل مستحکم ہیں اور طویل مدتی ہولڈنگ کے لئے موزوں ہیں۔ فشیر ٹرانسفارمر ایک ہموار اشارے ہے ، جو مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنے اور جھوٹے اشاروں سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔
اشارے کے پیرامیٹرز کے لئے بہت زیادہ اصلاح کی جگہ۔ سپر ٹرینڈ کے اے ٹی آر کی مدت اور ضرب ، اور فیشر کی ہموار کو مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ پیرامیٹر کا بہترین مجموعہ مل سکے۔

خطرے کا تجزیہ

رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر ، اس میں حد سے محدود ادوار کے دوران چھوٹے نقصانات جمع ہوں گے۔ واضح رجحانات کے ساتھ مصنوعات اور ٹائم فریم کا انتخاب کرنا چاہئے۔
فشیر ٹرانسفارمر انتہائی حالات کے لئے موثر نہیں ہے۔ جب مارکیٹ ایک ہی حالت میں طویل عرصے تک رہتی ہے تو ، فشیر کی اقدار غیر جانبدار زون سے انحراف کرتی رہیں گی ، اس صورت میں حکمت عملی کو معطل کردیا جانا چاہئے۔
اسٹاپ نقصان بہت قریب ہونے سے قبل ہی باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کے لئے کافی بفر کو یقینی بنانے کے لئے اے ٹی آر کی مدت اور اے ٹی آر ضرب کو معقول حد تک مقرر کیا جانا چاہئے۔
لین دین کے اخراجات کو نظرانداز کرنے سے منافع بخش تجارت میں رقم ضائع ہوگی۔ مصنوعات کے لین دین کے اخراجات پر غور کیا جانا چاہئے اور اس کے مطابق منافع کو ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔
اس حکمت عملی کو اپنے فوائد کا احساس کرنے کے لئے طویل مدتی مارکیٹ میں شرکت کی ضرورت ہے۔ طویل مدتی تجارت کی حمایت کے لئے کافی سرمایہ کو یقینی بنائیں اور مستحکم ذہنیت کو برقرار رکھیں۔

اصلاح کی ہدایات

سٹاپ نقصان اور منافع لینے کو بہتر بنانے کے لئے اے ٹی آر کی مدت، اے ٹی آر ضرب کو ایڈجسٹ کریں. بیک ٹیسٹنگ یا متحرک طور پر بہتر بنائیں.
زیادہ مستحکم تجارتی سگنل تلاش کرنے کے لئے ہموار مدت جیسے مختلف فشیر پیرامیٹرز آزمائیں۔ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔
مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال میں غلط تجارت سے بچنے کے لئے فلٹر کے طور پر دوسرے اشارے شامل کریں۔ ایم اے ، اتار چڑھاؤ وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کا فیصلہ کریں۔
منافع بخش بنانے کے لئے مختلف منافع لینے کی حکمت عملی جیسے منتقل ، جزوی ، اے ٹی آر ٹریلنگ وغیرہ کی جانچ کریں۔
منافع/خطرہ تناسب بڑھانے کے لئے سرمایہ کے انتظام کی حکمت عملی جیسے فکسڈ فریکشنل، کیلی فارمولا وغیرہ کو بہتر بنائیں۔
ٹرانزیکشن لاگت کے لئے بہتر بنائیں، چھوٹی پوزیشنوں کے لئے منافع بخش رکھیں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی طویل مدتی تجارتی حکمت عملی کے بعد مستحکم رجحان بنانے کے لئے سپر ٹرینڈ ، فشیر ٹرانسفارمر اور دیگر اشارے کے فوائد کو مربوط کرتی ہے۔ اسٹاپ نقصان ، منافع اور رسک مینجمنٹ کے ذریعے ، یہ خطرہ انعام کا اچھا تناسب حاصل کرسکتا ہے۔ عملی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے حکمت عملی کو پیرامیٹرز ، سگنل فلٹرنگ ، سرمایہ کاری کے انتظام وغیرہ پر مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ لیکن مجموعی منطق مضبوط ہے اور عملی تصدیق اور مسلسل اصلاح کے قابل ہے۔ اگر منافع اور رسک ذہنیت کو صحیح طریقے سے سنبھالنا ہے تو ، حکمت عملی میں مستحکم طویل مدتی منافع حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-26 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend and Fisher_LONG", overlay=true)

//This block is for  Fisher Transformation Calculation.
len = input.int(10, minval=1, title="Length") // Length is optional. 10 is good but is up to you.
high_ = ta.highest(hl2, len)
low_ = ta.lowest(hl2, len)
round_(val) => val > .99 ? .999 : val < -.99 ? -.999 : val
value = 0.0
value := round_(.66 * ((hl2 - low_) / (high_ - low_) - .5) + .67 * nz(value[1]))
fish1 = 0.0
fish1 := .5 * math.log((1 + value) / (1 - value)) + .5 * nz(fish1[1])
fish2 = fish1[1]

// Buy condition for Fisher transformation.
buy_signal = (fish1 < -2.5) and (fish1 > fish2)
durum = 0 //just for the situation.

if (buy_signal)
    durum := 1 // now it changes from 0 to 1.

// Supertrend indicator inputs and calculations (same as in the indicator)
Periods = input(title='ATR Period', defval=10) // period is 10, but you can change it
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2) //atr multiplier is important. it is 2 for this strategy but you can find another for best performance 
RiskAmount = input.float(title='Risk Amount ($)', defval=10.0, minval=0.0, step=1.0) // ıf you use risk-reward method, risk is 10$ for each position. you can also change it
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)

atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Calculate position size based on risk amount
riskPerContract = atr * Multiplier
contracts = RiskAmount / (riskPerContract * syminfo.mintick)

//short signal condition
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1 and durum == 1

plotshape(buySignal, title='Buy Signal', location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

// variables
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na
var float atr1 = na
var float takeProfit2 = na
var float takeProfit3 = na

//it calculates the stop level and reward profit levels using atr.
if (buySignal)
    entryPrice := close
    atr1 := atr
    stopLoss := entryPrice - atr1 * Multiplier
    contracts := entryPrice / (entryPrice - stopLoss) * RiskAmount / entryPrice
    takeProfit := entryPrice + atr1 * Multiplier
    takeProfit2 := entryPrice + 2 * atr1 * Multiplier
    takeProfit3 := entryPrice + 3 * atr1 * Multiplier

if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=contracts)

// 
if (close <= stopLoss)
    strategy.close("Buy", comment="Stop Loss Hit")
else if (close >= takeProfit)
    strategy.close("Buy", comment="Take Profit Hit")

// draw the stop, entry and profit levels
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(entryPrice, title="Entry Price", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit, title="Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit2, title="Take Profit 2", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit3, title="Take Profit 3", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_linebr)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں