Ichimoku Kinko Hyo پر مبنی نقصان کو روکنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کی بنیاد پر ایک نظر میں توازن کی فہرست کے اشارے ، کے ساتھ مل کر سٹاپ نقصان کی طرف سے تیار رجحان کی پیروی کی حکمت عملی . استعمال کرتے ہوئے ایک نظر میں توازن کی فہرست کی منتقلی کی لائن ، بیس لائن اور تاخیر کی لائن تین منحنی خطوط کی تشکیل بادل بینڈ ، قیمت کی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، اور بادل بینڈ کے اوپری اور نچلے کنارے کے طور پر سٹاپ نقصان کی پوزیشن ، سٹاپ نقصان کی فہرست کے لئے رجحان کی پیروی قائم .
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے۔
ایک نظر میں توازن کی میز میں تبدیلی کی لکیر پچھلے 9 دنوں کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا اوسط ہے ، جو حالیہ قیمتوں میں اوسط تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے۔
بیس لائن گذشتہ 26 دنوں کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا اوسط ہے جو درمیانی مدت کی قیمتوں میں اوسط تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے۔
تاخیر کی لکیر پچھلے 52 دن کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا اوسط ہے ، جو طویل مدتی قیمتوں میں اوسط تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے۔
منتقلی کی لائن اور بیس لائن کی اوسط لیڈ لائن 1 ، لیڈ لائن 2 ، لیڈ لائن 2 تشکیل دیتی ہے۔ دو لیڈ لائنوں کے درمیان بادل کی پٹی تشکیل دی جاتی ہے ، بادل کی پٹی کے اوپر اور نیچے کی طرف رجحان کی سمت کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔
جب قیمت اوپر سے بادلوں کی حد پار کرے تو زیادہ پوزیشن کھولی جائے۔ جب قیمت نیچے سے بادلوں کی حد پار کرے تو خالی پوزیشن کھولی جائے۔
اسٹاپ نقصان کی حد کو اوپر اور نیچے کے ساتھ سیٹ کریں اور قیمت کے رجحانات کو ٹریک کریں۔
خاص طور پر ، حکمت عملی میں توازن کی پہلی نظر کی تین منحنی خطوط کی وضاحت کی گئی ہے ، ان کی اوسط قیمتوں کا حساب لگانے کے ذریعہ لیڈ لائن 1 اور لیڈ لائن 2 حاصل کی گئی ہے۔ اس کے بعد رجحان کی سمت کا تعین قیمتوں کے بادلوں سے ٹوٹنے والے اوپری اور نچلے سرحدی حدود کے مطابق کیا جائے گا۔ پوزیشن کھولنے کے بعد ، بادلوں پر نچلے سرحدی قیمتوں پر اسٹاپ نقصان کی حیثیت سے اسٹاپ آرڈر ترتیب دیں ، تاکہ رجحان سے باخبر رہنے والے اسٹاپ کو حاصل کیا جاسکے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
پہلی نظر توازن شیٹ کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے درست اور قابل اعتماد ہے۔ پہلی نظر توازن شیٹ متعدد دورانیہ کی قیمتوں کی معلومات کو مربوط کرتی ہے ، جو مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور رجحان کا تعین کرنے کے لئے ہے۔
اسٹاپ نقصان کی ترتیب معقول ہے۔ بادلوں کے نیچے کی سرحد پر اسٹاپ نقصان کی حیثیت سے ، یہ یقینی بناتا ہے کہ اسٹاپ نقصان کی حد معقول ہے اور اس رجحان کی پوری طرح سے پیروی کی جاسکتی ہے۔
حکمت عملی مستحکم اور قابل اعتماد ہے۔ پہلی نظر میں بیلنس شیٹ خود ہی شور کو فلٹر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، اور اسٹاپ نقصان کے ساتھ مل کر خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو ضرورت کے مطابق لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ منتقلی لائن ، بیس لائن اور تاخیر لائن کی مدت کو مارکیٹ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ مختلف ادوار کے مطابق ڈھال لیا جاسکے۔
حکمت عملی واضح اور سمجھنے میں آسان ہے۔ رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ، اور اس کا استعمال کرنا آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
جب قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان کے احکامات کو متحرک کیا جاسکتا ہے ، اور اصل منافع بخش پوزیشن سے باہر نکل سکتا ہے۔
جب قیمت طویل عرصے سے اتار چڑھاؤ کی حالت میں ہوتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کا حکم اکثر متحرک ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے تجارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔
پیرامیٹرز کی ترتیب کا خطرہ۔ تبدیل لائن ، بیس لائن اور تاخیر لائن کی مدت کی غلط ترتیب ، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان کی حد بہت بڑی یا بہت چھوٹی ہوسکتی ہے۔
فیوچر ٹریڈنگ میں سلائپنگ لاگت کا خطرہ۔ سلائپنگ لاگت جو اکثر کھلی پوزیشنوں کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے تجارت کی منافع متاثر ہوسکتی ہے۔
پروگرام ٹریڈنگ کا خطرہ۔ بندش ، نیٹ ورک کی خرابی ، پروگرام بگ وغیرہ جو تجارت کی کارکردگی کو متاثر کرسکتے ہیں۔
مذکورہ بالا خطرات سے نمٹنے کے لئے ، مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں: پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنانا ، اسٹاپ لاسر الگورتھم کو ایڈجسٹ کرنا ، سرور استحکام کو بہتر بنانا ، ہوا کو کنٹرول کرنا ، سخت جانچ کے طریقہ کار۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
آپٹمائزڈ پیرامیٹرز کی ترتیب مختلف دورانیہ پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کر سکتے ہیں، بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے
اسٹاپ نقصان کے الگورتھم کو بہتر بنائیں۔ آپ اس طرح کے الگورتھم کا مطالعہ کرسکتے ہیں جیسے چلنے والے اسٹاپ ، کمپن اسٹاپ اور اس طرح کے ، جس سے اسٹاپ نقصان کے متحرک ہونے کا امکان کم ہوجائے۔
متعدد اشارے کے ساتھ فیصلہ کریں۔ مزید اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں ، جیسے ایم اے سی ڈی ، کے ڈی جے وغیرہ ، فیصلہ سازی کی درستگی کو بہتر بناتے ہیں۔
خود کار طریقے سے بند ہونے والے نقصانات کو بند کرنے کے لئے فنکشن کو شامل کریں.
دوبارہ داخلے کے طریقہ کار میں شمولیت اختیار کریں۔ نقصان سے نکلنے کے بعد دوبارہ داخلے پر غور کیا جا سکتا ہے۔
آپٹمائزڈ فنڈ مینجمنٹ۔ متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کی تحقیق کی جاسکتی ہے تاکہ منافع کو بہتر طور پر کام کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کا نظریہ واضح ہے ، ایک نظر میں توازن کی میز کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے ، اور بادل کے ساتھ نچلی سرحد پر رجحان سے باخبر رہنے والے اسٹاپ نقصان کو روکتا ہے ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے ، اور اس کی مضبوط افادیت ہے۔ تاہم ، کچھ خطرات بھی موجود ہیں ، جن کو پیرامیٹرز کی ترتیب ، اسٹاپ نقصان کے الگورتھم وغیرہ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور اس سے بہتر طور پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ، تاکہ حقیقی دنیا میں مستحکم منافع حاصل کیا جاسکے۔ یہ حکمت عملی ہمیں رجحان سے باخبر رہنے والے نظریہ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے ڈیزائن کا ایک اچھا نمونہ فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Noro's Ichimoku Stop Strategy", shorttitle = "Ichimoku Stop Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
conversionPeriods = input(9, minval = 1, title = "Conversion Periods")
basePeriods = input(26, minval = 1, title = "Base Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval = 1, title = "Lagging Span")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Ichimoku
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
//Cloud
p1 = plot(leadLine1, offset = basePeriods, color=color.green, title="Lead 1", transp = 100)
p2 = plot(leadLine2, offset = basePeriods, color=color.red, title="Lead 2", transp = 100)
fill(p1, p2)
//Signals
max = max(leadLine1[basePeriods], leadLine2[basePeriods])
min = min(leadLine1[basePeriods], leadLine2[basePeriods])
up = low > max
dn = high < min
if max > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? na : 0, stop = max)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? na : 0, stop = min)