کراس لمٹ آرڈر دو طرفہ کراس پیریڈ ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان سے باخبر رہنے والی تجارتی حکمت عملی ہے ، جس میں سادہ حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرکے مارکیٹ کی سمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے ، اور رجحان کی سمت کے مطابق حرکت پذیر اوسط پر حد کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے ، جس سے رجحان سے باخبر رہنے والی تجارت ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سادہ منتقل اوسط SMA کا حساب لگانا، اور رجحان کی سمت کا حساب لگانا۔
اگر فیڈ بیک فلٹر کو چالو کیا گیا ہے تو ، ایس ایم اے سے زیادہ کم قیمت کا استعمال کرتے ہوئے اوپر کی طرف رجحان کا تعین کیا جاتا ہے ، ایس ایم اے سے کم قیمت کا استعمال کرتے ہوئے نیچے کی طرف رجحان کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر فیڈ بیک فلٹر کو چالو نہیں کیا گیا ہے تو ، ایس ایم اے سے زیادہ اختتامی قیمت کا استعمال کرتے ہوئے اوپر کی طرف رجحان کا تعین کیا جاتا ہے ، ایس ایم اے سے کم اختتامی قیمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
رجحان کی سمت کے رجحان کے مطابق اور ٹریڈنگ کی سمت کے پیرامیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، ایس ایم اے کی قیمت پر حد کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے، اس کی مخصوص منطق یہ ہے کہ:
اگر آپ کو ضرورت ہو تو (needlong سچ ہے) اور اوپر کی طرف رجحان ہے، ایس ایم اے کی قیمت پر زیادہ حد کی قیمتوں کا تعین کریں
اگر آپ کو مختصر کرنے کی ضرورت ہے (ضرورت ہے کہ یہ سچ ہے) اور نیچے کی طرف رجحان ہے تو ، ایس ایم اے کی قیمت پر ایک مختصر حد آرڈر رکھیں۔
اسٹاپ نقصان کی منطق ترتیب دیں ، اگر پوزیشن رکھنے کی سمت رجحان کی سمت سے متصادم ہو تو اسٹاپ نقصان سے باہر نکلیں۔
ڈیٹ رینج پیرامیٹرز کے مطابق ، صرف مخصوص تاریخ کی حد کے اندر تجارت کریں۔
طاقت کا تجزیہ
ایس ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا اندازہ لگانا ، مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنا اور لمبی لائنوں کے رجحانات کو مقفل کرنا۔
ایس ایم اے کی قیمتوں پر محدود قیمتوں کا تعین کرنے سے رجحانات کے آغاز کے مرحلے میں بہتر داخلے کا موقع ملتا ہے۔
آپ کو صرف زیادہ یا صرف خالی کرنے کا اختیار ہے ، اور آپ کو اپنے ٹریڈنگ کے انداز میں لچکدار ہونے کی ضرورت ہے۔
نقصانات کو بڑھانے سے بچنے کے لئے اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کا طریقہ کار ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
اہم واقعات کی وجہ سے شدید اتار چڑھاو سے بچنے کے لئے ٹرانزیکشن ٹائم فریم قائم کرنے کی حمایت کرتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
رجحان کا فیصلہ کرنے والے اشارے کے طور پر ایس ایم اے میں تاخیر کا مسئلہ ہے ، جو رجحان کی تبدیلی کے نقطہ کو چھو سکتا ہے ، جس سے نقصان ہوتا ہے۔
محدود قیمتوں میں داخلے کے ل enough کافی لچک نہیں ہے ، اور ممکنہ طور پر رجحانات میں قلیل مدتی تبدیلیوں کی وجہ سے داخلے سے انکار کردیا جاسکتا ہے۔
ایس ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے ، اگر یہ غیر مناسب طریقے سے ترتیب دیا جائے تو ، غلط رجحان کا فیصلہ کیا جائے گا۔
تجارت کے وقت کے پیرامیٹرز کی معقولیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تجارت کے مواقع یا خطرے کے وقت سے محروم نہ ہوں۔
اصلاح کی سمت
ایس ایم اے کے پیچھے پڑنے سے بچنے کے لئے ، کثیر اشارے کی توثیق کرنے کے لئے ، دوسرے اشارے کے فیصلوں کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
جب قیمت ایس ایم اے کو توڑ دیتی ہے تو اس کی جگہ مارکیٹ کی قیمتوں کا تعاقب کرنے کے ل tracking ، ٹریکنگ کی لچک کو بہتر بنانے کے ل tracking ، بند قیمتوں کا تعاقب کرنے کا موڈ ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
متحرک طور پر ایس ایم اے کی سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ یہ مختلف سائیکلوں کے بازار کے ماحول میں ڈھال سکے۔
اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو رجحان میں کم سے کم قیمت / اعلی قیمت کے طور پر ترتیب دیں ، نہ کہ سخت SMA پوزیشن ، جس سے اسٹاپ نقصان زیادہ لچکدار ہو۔
ٹریڈنگ کے اوقات کو زیادہ ذہین اور لچکدار بنانے کے لئے الگورتھم ٹریڈنگ عناصر کو شامل کرنا ، اہم خطرے سے بچنے کے لئے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک نسبتا simple آسان رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ایس ایم اے کا استعمال رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جائے ، اور ایس ایم اے کی قیمتوں پر قیمتوں کا تعین کرنے کے لئے ٹریڈنگ کی پیروی کی جائے۔ حکمت عملی کی لچک ، موافقت اور ذہانت کو بہتر بنانے کے لئے کچھ اصلاحات کی جاسکتی ہیں۔ اس حکمت عملی کو سمجھنے میں آسان ہے ، جو الگورتھم ٹریڈنگ میں ابتدائی سیکھنے کے لئے موزوں ہے ، لیکن خطرے پر دھیان دینا ، ریئل اسٹیٹ میں نتائج کا احتیاط سے جائزہ لینا ، اور سخت نگرانی اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-03-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2020
//@version=4
strategy(title = "Noro's CrossLimit", shorttitle = "CrossLimit", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0, commission_value = 0.0)
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
src = input(close, defval = close, title = "MA Source")
len = input(5, defval = 5, minval = 1, title = "SMA length")
off = input(0, defval = 0, minval = 0, title = "SMA offset")
anti = input(true, defval = true, title = "Anti-saw filter")
rev = input(false, defval = false, title = "Reverse")
showma = input(true, defval = true, title = "Show MA")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//MA
ma = sma(src, len)[off]
macol = showma ? color.blue : na
plot(ma, color = macol, linewidth = 3, transp = 0)
//Background
trend = 0
trend := anti == false and close > ma ? 1 : anti == false and close < ma ? -1 : low > ma ? 1 : high < ma ? -1 : trend[1]
bgcol = showbg ? trend == 1 ? color.lime : trend == -1 ? color.red : na : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = (trend == 1 and rev == false) or (trend == -1 and rev == true)
dn = (trend == -1 and rev == false) or (trend == 1 and rev == true)
//Trading
size = strategy.position_size
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * lotsize / 100 : lot[1]
if trend != 0
strategy.entry("Long", strategy.long, lot, limit = ma, when = needlong and truetime and up)
strategy.entry("Short", strategy.short, lot, limit = ma, when = needshort and truetime and dn)
if size > 0 and needshort == false and trend == -1
strategy.exit("Stop Long", "Long", limit = ma)
if size < 0 and needlong == false and trend == 1
strategy.exit("Stop Short", "Short", limit = ma)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")