1. مربع
  2. کراس لیمٹ آرڈر کراس پیریڈ ٹریڈنگ حکمت عملی

کراس لیمٹ آرڈر کراس پیریڈ ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-03 17:11:34
ٹیگز:

img

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی تجارتی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے سادہ چلتی اوسط کا استعمال کرتی ہے اور رجحان کی پیروی کرنے کے لئے چلتی اوسط لائن کے ساتھ ساتھ حد کے احکامات رکھتی ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) اور رجحان کی سمت کا حساب لگائیں۔

  2. اگر اینٹی-سا فلٹر فعال ہے تو ، جب کم SMA سے اوپر ہوتے ہیں تو اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کی جاتی ہے ، جب SMA سے نیچے ہوتے ہیں تو ڈاؤن ٹرینڈ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اگر اینٹی-سا فلٹر غیر فعال ہے تو ، جب بند SMA سے اوپر ہوتا ہے تو اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کی جاتی ہے ، جب بند SMA سے نیچے ہوتا ہے تو ڈاؤن ٹرینڈ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

  3. رجحان کی سمت کے مطابق ایس ایم اے قیمت پر حد کے احکامات دیں اور ضرورت کی سمت اور ضرورت کی سمت کو فعال کریں:

    • اگر طویل تجارت کی ضرورت ہے (ضروری ہے) اور اپ ٹرینڈ میں ، SMA قیمت پر طویل حد کا آرڈر دیں

    • اگر مختصر تجارت کی ضرورت ہو (ضرورت مختصر درست ہے) اور ڈاؤن ٹرینڈ میں، SMA قیمت پر مختصر حد آرڈر رکھیں

  4. اگر پوزیشن کی سمت رجحان کی سمت سے مطابقت نہیں رکھتی ہے تو باہر نکلنے والی پوزیشنوں کے لئے سٹاپ نقصان کا منطق مقرر کریں.

  5. صرف تاریخ کی حد کے پیرامیٹرز کی بنیاد پر مخصوص تاریخ کی حد کے اندر تجارت کریں۔

فوائد کا تجزیہ

  1. رجحان کا تعین کرنے کے لئے ایس ایم اے کا استعمال مؤثر طریقے سے مارکیٹ شور کو فلٹر کرسکتا ہے اور طویل مدتی رجحان کو مقفل کرسکتا ہے۔

  2. ایس ایم اے قیمت پر حد کے احکامات کی جگہ جب رجحان شروع ہوتا ہے تو اچھے انٹری پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں.

  3. لچک صرف ذاتی تجارتی طرز کے مطابق طویل یا مختصر جانے کے لئے.

  4. نقصانات کو بڑھانے سے بچنے کے لئے نقصانات کو روکنے کے لئے.

  5. اہم واقعات کے ارد گرد اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم رینج سیٹ.

خطرے کا تجزیہ

  1. ایس ایم اے ایک رجحان اشارے کے طور پر تاخیر کا اثر ہے، رجحان موڑ کے مقامات کو یاد کر سکتا ہے اور نقصانات کا سبب بن سکتا ہے.

  2. حد کے احکامات میں لچک کی کمی ہوتی ہے، قلیل مدتی رجحان کی ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے پوزیشنوں میں نہیں آسکتے ہیں۔

  3. ایس ایم اے پیریڈ پیرامیٹر کو مناسب ترتیب کی ضرورت ہے، غلط ترتیبات غلط رجحان کا تعین کرتی ہیں.

  4. تجارتی سیشن کے پیرامیٹرز کو مناسب ہونا ضروری ہے تاکہ مس شدہ مواقع یا خطرناک ادوار میں تجارت سے بچنے کے لئے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. ایس ایم اے کی تاخیر کے مسائل سے بچنے کے لئے کثیر اشارے کی تصدیق کے لئے دوسرے اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔

  2. جب قیمت SMA کو توڑتی ہے تو مارکیٹ آرڈر ٹریلنگ پر سوئچ کریں ، ٹریکنگ لچک کو بہتر بنائیں۔

  3. متحرک طور پر مختلف مارکیٹ سائیکلوں کو اپنانے کے لئے SMA مدت کو بہتر بنائیں.

  4. زیادہ لچکدار اسٹاپ کے لئے سختی سے ایس ایم اے قیمت کی بجائے کم / اعلی سوئچ کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان مقرر کریں.

  5. اہم خطرے کے واقعات سے بچنے کے لئے زیادہ ذہین متحرک ٹریڈنگ سیشن کے لئے الگورتھم عناصر کو بڑھانا۔

خلاصہ

مجموعی طور پر یہ ایک نسبتا simple آسان رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جس کا بنیادی خیال ایس ایم اے کے ساتھ رجحان کی سمت کا تعین کرنا اور رجحان کی پیروی کے لئے ایس ایم اے کی قیمت پر حد کے احکامات رکھنا ہے۔ کچھ اصلاحات کے ساتھ یہ لچک ، موافقت اور ذہانت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ حکمت عملی کو سمجھنا اور نافذ کرنا آسان ہے ، جو الگورتھم ٹریڈنگ کے ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہے ، لیکن اس میں خطرہ سے آگاہی ، محتاط بیک ٹیسٹ تشخیص ، سخت نگرانی اور لائیو ٹریڈنگ کے لئے اصلاح کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-03-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2020

//@version=4
strategy(title = "Noro's CrossLimit", shorttitle = "CrossLimit", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0, commission_value = 0.0)

needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
src = input(close, defval = close, title = "MA Source")
len = input(5, defval = 5, minval = 1, title = "SMA length")
off = input(0, defval = 0, minval = 0, title = "SMA offset")
anti = input(true, defval = true, title = "Anti-saw filter")
rev = input(false, defval = false, title = "Reverse")
showma = input(true, defval = true, title = "Show MA")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//MA
ma = sma(src, len)[off]
macol = showma ? color.blue : na
plot(ma, color = macol, linewidth = 3, transp = 0)

//Background
trend = 0
trend := anti == false and close > ma ? 1 : anti == false and close < ma ? -1 : low > ma ? 1 : high < ma ? -1 : trend[1]
bgcol = showbg ? trend == 1 ? color.lime : trend == -1 ? color.red : na : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = (trend == 1 and rev == false) or (trend == -1 and rev == true)
dn = (trend == -1 and rev == false) or (trend == 1 and rev == true)

//Trading
size = strategy.position_size
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * lotsize / 100 : lot[1]
if trend != 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, lot, limit = ma, when = needlong and truetime and up)
    strategy.entry("Short", strategy.short, lot, limit = ma, when = needshort and truetime and dn)
if size > 0 and needshort == false and trend == -1
    strategy.exit("Stop Long", "Long", limit = ma)
if size < 0 and needlong == false and trend == 1
    strategy.exit("Stop Short", "Short", limit = ma)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("Long")
    strategy.cancel("Short")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں