کنیکٹیکٹ کچھوے کا نظام
جائزہ
یہ حکمت عملی مشہور ٹرٹل ٹریڈنگ سسٹم پر مبنی ہے اور جہاں تک ممکن ہو اصل اصولوں پر عمل کرتی ہے۔ یہ ایک رجحان کی پیروی کرنے والا نظام ہے جو دو متحرک اوسطوں کے ذریعے داخلے اور خارج ہونے کے سگنل تیار کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- زیادہ سے زیادہ قیمت کا استعمال کرتے ہوئے N1 دن اور N2 دن (بطور ڈیفالٹ 20 دن اور 55 دن) کی لائنیں شمار کی جاتی ہیں تاکہ دو متحرک اوسطیں بنائی جا سکیں۔
- کم سے کم قیمت کا استعمال کرتے ہوئے N3 دن اور N4 دن (بطور ڈیفالٹ 10 دن اور 20 دن) کی لائنیں شمار کی جاتی ہیں تاکہ دو متحرک اوسطیں بنائی جا سکیں۔
- جب اختتامی قیمت N2 دن کی لائن سے اوپر ہوتی ہے تو لمبی پوزیشن لی جاتی ہے، اور جب اختتامی قیمت N4 دن کی لائن سے نیچے ہوتی ہے تو پوزیشن بند کر دی جاتی ہے۔
- لمبی پوزیشن لینے کے بعد، قیمت میں ہر ایک ATR (بطور ڈیفالٹ 1 گنا) کے اضافے پر پوزیشن میں اضافہ کیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 بار۔
- ایک مقررہ نقصان روک مقرر کیا جاتا ہے، بطور ڈیفالٹ داخلے کی قیمت سے نیچے N گنا ATR (بطور ڈیفالٹ 2 گنا)۔
- صرف اس صورت میں نئی پوزیشن کی اجازت ہوتی ہے جب پچھلی تجارت جیت میں ختم ہوئی ہو۔
فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- رجحان کی پیروی کے اصولوں پر عمل کرتی ہے اور درمیانی سے طویل مدتی رجحان کو پکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
- دو متحرک اوسطیں فلٹر کی شرط بناتی ہیں، جس سے اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں بار بار تجارت سے بچا جا سکتا ہے۔
- ٹریلنگ اسٹاپ لاس معقول طور پر مقرر کیا گیا ہے، جس سے نقصان روک حد سے زیادہ وسیع یا تنگ نہیں ہوتی۔
- پیرامیٹرائزڈ ترتیب کی وجہ سے سسٹم کے رسک اور ریوارڈ کی خصوصیات کو آسانی سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
- پوزیشن میں اضافے کی اجازت دیتی ہے، جس سے رجحان میں زیادہ منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔
رسک کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی موجود ہیں:
- رجحان کے الٹ جانے پر بروقت نقصان روک نہیں لگایا جا سکتا، جس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔
- پوزیشن میں اضافے کی تعداد زیادہ ہونے سے حد سے زیادہ تجارت کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سسٹم کو بہت جارحانہ یا بہت قدامت پسند بنا سکتی ہے۔
- بیک ٹیسٹ ڈیٹا میں فٹنگ کا خطرہ ہے، حقیقی مارکیٹ میں نتائج بیک ٹیسٹ سے کمزور ہو سکتے ہیں۔
مندرجہ ذیل طریقوں سے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے:
- الٹ جانے کے سگنلز جیسے MACD ڈائیورجنس وغیرہ شامل کرکے مخالف رجحان میں ہونے والے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ سسٹم کے پیرامیٹرز مضبوط ہوں۔
- پوزیشن سائزنگ کا طریقہ شامل کریں۔ بڑے نقصان کی صورت میں پوزیشن کا حجم کم کریں۔
بہتری کے امکانات
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
- شارٹ ٹریڈنگ کی منطق شامل کریں تاکہ حکمت عملی گرتی ہوئی مارکیٹ میں بھی منافع کما سکے۔
- اسٹاپ لاس کی اصلاح کا ماڈیول شامل کریں تاکہ اسٹاپ لاس قیمت کی حرکت کے ساتھ مناسب طریقے سے ایڈجسٹ ہو سکے۔
- پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کریں تاکہ ہر بار پوزیشن میں اضافے کے حجم کو بہتر بنایا جا سکے۔
- رجحان کی مضبوطی کا تعین کرنے کے لیے ADX جیسے ٹرینڈ انڈیکیٹر کو شامل کریں تاکہ غلط تجارت سے بچا جا سکے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ منافع کا منحنی خط زیادہ ہموار ہو۔
- حقیقی تجارت میں ہونے والے سلپیج، کمیشن وغیرہ جیسے اخراجات کو مدنظر رکھیں۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی کرکے منافع حاصل کرتی ہے اور بیک ٹیسٹ میں کچھ فوائد رکھتی ہے۔ لیکن حقیقی مارکیٹ میں نتائج کی تصدیق ضروری ہے، پیرامیٹرز کی مضبوطی کو مزید بہتر بنانے، نقصان روک اور پوزیشن مینجمنٹ کے ماڈیولز کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حکمت عملی حقیقی تجارت کے لیے زیادہ موزوں ہو سکے۔ مجموعی طور پر، اس حکمت عملی کا طریقہ کار معقول ہے اور اس میں بہتری کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Turtle", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, pyramiding=5)
stopInput = input(2.0, "Stop N", step=.5)- 1