1. مربع
  2. فیوژن کی دو ٹریک ٹرینڈ کی گرفتاری کی حکمت عملی

فیوژن کی دو ٹریک ٹرینڈ کی گرفتاری کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-06 11:49:41
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی 123 الٹ اور ایس ایم اے ایرگودیک آسکیلیٹر ذیلی حکمت عملیوں کو جوڑ کر ڈبل ٹریک سگنل فلٹرنگ کے ساتھ ٹرینڈ ٹریکنگ کی حکمت عملی تشکیل دیتی ہے۔ 123 الٹ حکمت عملی موم بتی کے نمونوں کے ذریعہ ممکنہ موڑ کے مقامات کا جائزہ لیتی ہے۔ ایس ایم اے ایرگودیک آسکیلیٹر حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں تاکہ ایک دوہری تصدیق کا طریقہ کار تشکیل دیا جاسکے ، جو غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے اور رجحان کی ٹریکنگ کے لئے نسبتا strong مضبوط رجحان کی سمتوں کو پکڑ سکتا ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. 123 واپسی کی حکمت عملی

یہ حکمت عملی اولف جینسن کی کتاب How I Tripped My Money in the Futures Market کے صفحہ 183 پر موجود نظام سے لی گئی ہے۔ یہ الٹ پلٹ کی قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ جب اختتامی قیمت 2 لگاتار دنوں کے لئے پچھلے بند سے زیادہ ہے ، اور 9 دن کے اسٹوکاسٹک کی سست لائن 50 سے نیچے ہے ، تو طویل ہوجائیں۔ جب اختتامی قیمت 2 لگاتار دنوں کے لئے پچھلے بند سے کم ہے ، اور 9 دن کے اسٹوکاسٹک کی تیز لائن 50 سے اوپر ہے ، تو مختصر ہوجائیں۔

  1. ایس ایم اے ایرگودیک اوسیلیٹر

یہ اشارے ولیم بلیو کے تیار کردہ ایس ٹی آئی کی طرح ہے ، سوائے اس کے کہ ایس ایم اے آسکیلیٹر میں ایک سگنل لائن ہوتی ہے۔ ایس ایم اے ایرگودیک اشارے میں قیمت کی دوہری چلتی اوسط قیمت سے کم پچھلی قیمت کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور تجارتی سگنل کو متحرک کرنے کے لئے ایس ایم آئی کی ای ایم اے کو سگنل لائن کے طور پر پلاٹ کیا جاتا ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

دوہری توثیق: صرف تب ہی پوزیشن کھولیں جب 123 ریورس اور ایس ایم اے ایرگودیک ایک ہی سمت میں سگنل دیتے ہیں۔ جب سگنل کی سمت متضاد ہو تو فلیٹ رکھیں۔

فوائد

  1. متعدد اشارے کا انضمام دوہری تصدیق کا طریقہ کار تشکیل دیتا ہے ، جو غلط اشاروں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔

  2. 123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی موم بتی کے نمونوں کے ذریعہ ممکنہ الٹ پلٹ کے نکات کا جائزہ لیتی ہے۔ ایس ایم اے ایرگڈک آسکیلیٹر رجحان کے فیصلے پر مبنی سگنل جاری کرتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں تاکہ واحد اشارے کی حدود پر قابو پایا جاسکے۔

  3. ایس ایم اے ایرگوڈک آسکیلیٹر کے پیرامیٹرز مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم پر اصلاح کے لئے ایڈجسٹ ہوسکتے ہیں۔ یہ لچکدار ہے۔

  4. مجموعی طور پر ایک رجحان ٹریکنگ کی حکمت عملی کے طور پر، یہ مضبوط رفتار پر قبضہ کرنے کے لئے مسلسل رجحان کی پیروی کرسکتا ہے.

خطرات

  1. الٹ اور رجحان کی حکمت عملیوں کے درمیان انضمام اور توازن کو مسلسل اصلاح کی ضرورت ہے ، ورنہ یہ موڑ کے مقامات کو یاد کرسکتا ہے یا بڑے نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔

  2. الٹ پلٹ کی حکمت عملیوں میں غلط تجارتی خطرات شامل ہیں۔ ناکامی کی شرح کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

  3. خالص رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیاں الٹ پھیر کا فیصلہ نہیں کرسکتی ہیں۔ ممکنہ نقصان کا خطرہ ہے۔ خطرات سے بچنے کے لئے پوزیشن کا سائز وقت پر کم کیا جانا چاہئے۔

  4. پیرامیٹرز کو مختلف مصنوعات اور ٹائم فریموں کے لئے تکرار اصلاح اور جانچ کی ضرورت ہے۔ براہ راست ان کا اطلاق نہ کریں۔

بہتری

  1. غلط ٹریڈنگ کی کثرت کو کم کرنے کے لئے 123 ریورس کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.

  2. اشارے کی حساسیت کو بہتر بنانے کے لئے SMA Ergodic Oscillator کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

  3. ہر تجارت کے نقصان کی حد میں سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں۔

  4. ممکنہ تبدیلیوں کا اندازہ کرنے اور وقت کے ساتھ پوزیشن کا سائز کم کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں۔

  5. مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے مختلف مصنوعات پر ٹیسٹ پیرامیٹرز.

خلاصہ

یہ حکمت عملی دوہری تصدیق کے طریقہ کار کے ذریعہ الٹ اور رجحان کی حکمت عملی کے فوائد کو مربوط کرتی ہے ، جس سے مضبوط رجحان ٹریکنگ اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ مؤثر طریقے سے شور کو فلٹر کرسکتا ہے ، رجحان کی پیروی کرسکتا ہے ، اور اعلی معیار کے رجحان کے مواقع کو مستقل طور پر حاصل کرسکتا ہے۔ دریں اثنا ، کچھ ڈراؤونگ خطرات موجود ہیں۔ پیرامیٹرز کو اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے مسلسل اصلاح اور رسک کنٹرول کی ضرورت ہے۔ کلید الٹ اور رجحان کو متوازن کرنا ہے ، اس کے علاوہ اسٹاپ نقصان۔ یہ طویل مدتی ٹریکنگ کے لئے بہتر کام کرسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کی عملی قدر ہے ، اور اسے حکمت عملی کے پورٹ فولیو کے حصے کے طور پر ، یا آزادانہ طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by 
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages 
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the 
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine 
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths 
// and guide values.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SMI_Erg(fastPeriod, slowPeriod,SmthLen, TopBand,LowBand) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
    xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
    xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
    xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
    xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
    xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
    pos:= iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
    	   iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & SMI Ergodic Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- SMI Ergodic Oscillator ----")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI_Erg = SMI_Erg(fastPeriod, slowPeriod,SmthLen, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI_Erg == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSMI_Erg == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں