ڈوئل ٹریک ٹرینڈ کیپچر فیوژن حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں 123 ریورس اور SMA لچکدار oscillator کی دو ذیلی حکمت عملیوں کو ملا دیا گیا ہے ، جس سے دوہری مدار فلٹرنگ سگنل کی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی تشکیل دی گئی ہے۔123 ریورس حکمت عملی نے K لائن کی شکل کے ذریعہ ممکنہ موڑ کا تعین کیا ہے۔ SMA لچکدار oscillator نے ایک حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کیا۔ دونوں نے باہمی توثیق کی ، جس سے دوہری تصدیق کا طریقہ کار تشکیل دیا گیا ، جس سے غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے اور مضبوط رجحان کی سمت کو پکڑ لیا جاسکتا ہے ، جس سے رجحان سے باخبر رہنے والی تجارت ممکن ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- 123 واپسی کی حکمت عملی
یہ حکمت عملی اولف جینسن کی کتاب میں P183 کے نظام سے ماخوذ ہے۔ یہ ایک الٹ قسم کی حکمت عملی ہے۔ جب اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے 2 دن کے لئے زیادہ ہو اور 9 ویں دن بے ترتیب اشارے کی لمبی لائن 50 سے کم ہو تو ، زیادہ کام کریں۔ جب اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے 2 دن کے لئے کم ہو اور 9 ویں دن بے ترتیب اشارے کی تیز لائن 50 سے زیادہ ہو تو ، خالی کام کریں۔
- SMA لچکدار oscillator کے
یہ اشارے ولیم بلیو کے تیار کردہ ٹی ایس آئی اشارے کی طرح ہے ، اس کے برعکس کہ ایس ایم اے اوسیلیٹر میں ایک سگنل لائن شامل ہے۔ ایس ایم اے لچکدار اشارے قیمتوں کو پچھلے دن کی قیمتوں کی دوہری منتقل اوسط سے کم کرتے ہیں ، اور پھر ایس ایم اے کی اشاریہ منتقل اوسط کو سگنل لائن کے طور پر ڈرائنگ کرتے ہیں ، جو تجارتی سگنل بھیجنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
دوہری تصدیق: صرف اس صورت میں پوزیشن کھولیں جب 123 ریورس اور SMA لچکدار اشارے ایک ہی سمت میں سگنل کریں۔ جب دونوں سگنل کی سمت متضاد ہو تو ، خالی پوزیشن برقرار رکھیں۔
اسٹریٹجک فوائد
متعدد اشارے کو ملا کر دوہری تصدیق کا طریقہ کار تشکیل دیا گیا ہے ، جو غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔
123 الٹ حکمت عملی K لائن کی شکل کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ الٹ پوائنٹس کا تعین کریں۔ SMA لچکدار oscillator رجحان کا تعین کرکے سگنل دیتا ہے ، دونوں ایک دوسرے کی توثیق کرتے ہیں ، ایک ہی اشارے کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔
SMA لچکدار oscillator کے پیرامیٹرز ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، مختلف اقسام اور ادوار کے لئے مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے، لچکدار.
مجموعی طور پر ، رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کے طور پر ، آپ کو تیزی سے اور مستقل طور پر مضبوط رجحانات کی سمت کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔
اسٹریٹجک رسک
الٹ حکمت عملی اور رجحان کی حکمت عملی کے انضمام اور توازن کو مستقل طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، ورنہ یہ ممکن ہے کہ اس کا رخ موڑ جائے یا اس سے نمایاں نقصان ہو۔
ریورس حکمت عملی خود ہی غلط تجارت کے لئے ایک خاص خطرہ رکھتی ہے ، جس میں ناکامی کی شرح کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
خالص ٹریکنگ حکمت عملی رجحان کے الٹ پوائنٹس کا اندازہ نہیں لگا سکتی ہے ، اس میں ممکنہ نقصان کا خطرہ ہے۔ پوزیشن کو بروقت کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خطرے سے بچ سکے۔
مختلف اقسام اور سائیکل پیرامیٹرز کو بار بار بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے ، لہذا ہارڈ سوٹ کو ہٹانا مناسب نہیں ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح
123 کی واپسی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ غلط ٹرانزیکشن کی فریکوئنسی کو کم کیا جا سکے۔
ایس ایم اے لچکدار oscillator پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، اشارے کی حساسیت کو بہتر بنائیں۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو شامل کریں اور ایک بار کے نقصان کو کم کریں۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، ممکنہ ردوبدل کا اندازہ لگائیں ، اور مناسب وقت پر انخلا کریں۔
مختلف پرجاتیوں کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور استحکام کو بڑھانے کے لئے ٹیسٹ کریں.
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں دوہری تصدیق کے طریقہ کار کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں الٹ اور رجحان کی حکمت عملی کے فوائد کو مربوط کیا گیا ہے ، تاکہ ایک مضبوط رجحان سے باخبر رہنے کا اثر پیدا کیا جاسکے۔ اس میں شور کو مؤثر طریقے سے ختم کیا جاسکتا ہے ، اور اس کے نتیجے میں ، اعلی معیار کے رجحان کو مستقل طور پر پکڑنے کے مواقع۔ اس کے ساتھ ہی ، کچھ پیچھے ہٹنے کا خطرہ بھی موجود ہے ، جس کو مستقل طور پر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی کلید الٹ اور رجحان کے توازن میں ہے ، اور نقصان کو روکنے کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر لمبی لکیر سے باخبر رہنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو ، اس کا اثر بہتر ہوسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں کچھ حقیقی جنگی قیمت ہے ، جو حکمت عملی کے مجموعے کے حصے کے طور پر بھی استعمال کی جاسکتی ہے ، یا اکیلے استعمال کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths
// and guide values.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SMI_Erg(fastPeriod, slowPeriod,SmthLen, TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos:= iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & SMI Ergodic Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- SMI Ergodic Oscillator ----")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI_Erg = SMI_Erg(fastPeriod, slowPeriod,SmthLen, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI_Erg == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSMI_Erg == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )