اے ڈی ایکس فلٹرڈ چانڈے کرول سٹاپ نقصان کا رجحان حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-06 14:52:27
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی میں چینڈے کرول اسٹاپ نقصان اشارے اور اوسط سمتی حرکت انڈیکس (ADX) اشارے کو مل کر نسبتا simple آسان رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کو نافذ کیا جاتا ہے۔ چینڈے کرول اسٹاپ نقصان کا استعمال طویل اور مختصر انٹری سگنل پیدا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جبکہ ADX غیر سمتی اتار چڑھاؤ سے وِپساؤ سے بچنے کے لئے واضح رجحان کے بغیر مارکیٹ کے حالات کو فلٹر کرتا ہے جس سے بار بار اسٹاپ نقصانات ہوتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے لانگ اسٹاپ لانگ اور شارٹ اسٹاپ شارٹ لائنوں کا حساب لگاتی ہے۔ لانگ لائن کا حساب پچھلے پی ادوار میں سب سے زیادہ قیمت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ شارٹ لائن کا حساب پچھلے پی ادوار میں سب سے کم قیمت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ پچھلے کیو ادوار میں لمبی اور مختصر لائنوں کا سب سے زیادہ نقطہ اس کے بعد موجودہ لمبی اور مختصر اسٹاپ نقصان کی لائنوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس سے قلیل مدتی قیمت میں اتار چڑھاؤ کو فلٹر کیا جاتا ہے اور صرف رجحان کے الٹ پوائنٹس پر اسٹاپ نقصان کو متحرک کیا جاتا ہے۔

جب اختتامی قیمت مختصر لائن اسٹاپ_ شارٹ سے اوپر ہوتی ہے تو ، ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب اختتامی قیمت طویل لائن اسٹاپ_ لانگ سے نیچے ہوتی ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ ، ADX اشارے کا استعمال رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ صرف اس وقت جب ADX حد سے زیادہ ہوتا ہے تو اسٹاپ نقصان کا اشارہ اندراج کو متحرک کرتا ہے۔ اس سے استحکام میں غیر دشاتمک وپسا کو فلٹر کیا جاتا ہے۔

فوائد

یہ حکمت عملی رجحان اشارے اور اسٹاپ نقصان کے اشارے کے فوائد کو یکجا کرتی ہے۔ یہ غیر سمتی منڈیوں میں وِپساؤ سے بچنے کے دوران بروقت رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑ سکتا ہے۔ چانڈے کرول اسٹاپ نقصان کے پیرامیٹرز کی اصلاح فلٹرنگ کو ہموار کرسکتی ہے اور صرف رجحان کے الٹ پوائنٹس پر ہی اسٹاپ نقصان کو یقینی بناسکتی ہے۔ اے ڈی ایکس اشارے صرف اس وقت اندراج کو یقینی بناتا ہے جب رجحان اہم ہوتا ہے ، مارکیٹ میں استحکام کے دوران اسٹاپ نقصان کے وِپساؤ سے بچتا ہے۔

خطرات

ADX پیرامیٹر کی غلط ترتیبات رجحانات کے آغاز میں مواقع سے محروم ہوسکتی ہیں۔ اگر ADX کی حد بہت زیادہ مقرر کی جاتی ہے تو ، رجحانات کے آغاز میں اندراج کے مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں جب ADX اقدار ابھی بھی کم ہیں۔

اسٹاپ نقصان کے مقامات جو بہت قریب ہوتے ہیں وہ حکمت عملی کی پوزیشنوں کو اکثر کھولنے اور بند کرنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اس سے تجارتی اور سکڑنے کی لاگت میں اضافہ ہوگا۔ اسٹاپ نقصان کے مقامات کو مناسب طریقے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ رجحانات کے لئے کچھ جگہ فراہم کی جاسکے۔

اصلاح

اسٹاپ نقصان کے اشاروں کو صرف اس وقت ٹرگر کرنے کی اجازت دینے پر غور کریں۔ جب ADX ایک حد سے تجاوز کرتا ہے۔ اس سے انٹری ٹائمنگ کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ دوسرے رجحان کے اشارے کو بھی مشترکہ حالات کے لئے جوڑا جاسکتا ہے ، جیسے ADX اقدار کو EMA ڈھلوانوں کے ساتھ جوڑنا۔

اسٹاپ نقصان کی لائنوں کو اے ٹی آر کی بنیاد پر متحرک طور پر بھی ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھنے پر زیادہ حساسیت سے بچنے کے ل wider وسیع اسٹاپ کی اجازت ملتی ہے۔ یا ایم اے سی ڈی کا استعمال رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے اور اسٹاپ نقصان کی لائنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ

حکمت عملی میں چینڈے کرول اسٹاپ نقصان اور ADX اشارے کی طاقتوں کو مربوط کیا گیا ہے تاکہ نسبتا simple آسان اور عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی تیار کی جاسکے۔ پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے ، حکمت عملی کے استحکام اور منافع میں مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔ لیکن زیادہ اسٹاپ نقصان کی حساسیت اور ناکافی ADX فلٹرنگ کے خطرات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title = "Chande Kroll Stop", overlay=true)
p = input.int(10, minval=1)
x = input.int(1, minval=1)
q = input.int(9, minval=1)
first_high_stop = ta.highest(high, p) - x * ta.atr(p)
first_low_stop = ta.lowest(low, p) + x * ta.atr(p)
stop_short = ta.highest(first_high_stop, q)
stop_long = ta.lowest(first_low_stop, q)
plot(stop_long, color=color.blue)
plot(stop_short, color=color.orange)

adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
ADX_sig = input.int(20, title="minimum ADX threshold for signal")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)


if ta.crossunder(close, stop_long) and sig>ADX_sig
    strategy.entry("long", strategy.long)
if ta.crossover(close, stop_short) and sig>ADX_sig
    strategy.entry("short", strategy.short)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں