بڑے اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
بڑے بڑے گرنے کی حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں بڑے پیمانے پر سورج کی روشنی کا پتہ لگانے کے لئے داخلہ لیا جاتا ہے۔ جب ایک بہت بڑا سورج کی روشنی کا پتہ چلتا ہے تو خالی ہوجاتا ہے ، اور جب ایک بہت بڑا سورج کی روشنی کا پتہ چلتا ہے تو زیادہ ہوجاتا ہے۔ سٹاپ نقصان ٹرگر سگنل کے قطب کے نچلے حصے پر ہوتا ہے ((زیادہ کرنا اس کے برعکس ہے) ، اسٹاپ نقصان کا 1 گنا ہے۔ صارف سورج کی روشنی کے قطب کا کم سے کم حجم ، اور پچھلے کچھ عرصے کے لئے اوسط قطب کے حجم کے مقابلے میں کئی گنا تعین کرسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے:
موجودہ K لائن کی مجموعی اتار چڑھاو کی حد (اعلی - کم) اور ادارے کا سائز (بند ہونے والی قیمت زیادہ تر کھلی قیمت سے زیادہ مثبت ہے ، اور اس کے برعکس منفی ہے) کا حساب لگائیں
ماضی میں N جڑ K لائن میں اتار چڑھاو کی اوسط مقدار کا حساب لگائیں
فیصلہ کریں کہ آیا موجودہ K لائن کو پورا کیا گیا ہے: اتار چڑھاؤ کی حد> = اوسط اتار چڑھاؤ کی وسعت x ضرب اور جسمانی سائز> = اتار چڑھاؤ کی حد x کم سے کم حقیقی نظام نمبر
مذکورہ بالا شرائط کو پورا کرنے کے لئے سگنل کو متحرک کریں: یوم لائن خالی ہے ، یوم لائن زیادہ ہے
اسٹاپ نقصان کو فعال یا غیر فعال کرنے کا اختیار: اسٹاپ نقصان سگنل ستون کے نچلے حصے کے علاوہ اسٹاپ نقصان فیکٹر کے کئی گنا اتار چڑھاؤ کی شدت ہے۔ اسٹاپ نقصان سے 1 گنا زیادہ
ادارے کے فیصلے پر لائن سیگمنٹ کو فلٹر کیا گیا ، تاکہ اس بات کا یقین کیا جاسکے کہ اس میں کافی طاقت ہے۔ متحرک طور پر اوسط اتار چڑھاؤ کی شدت کا حساب کتاب کرکے ، اس بات سے بچیں کہ مقررہ قیمتیں مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنانے سے قاصر ہوں۔ اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے معقول واپسی کی شرح مقرر کریں ، جس کو فیکٹر کے ذریعہ ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نے اعلی معیار کے رجحان کی تبدیلی کے اشارے پکڑے ہیں ، جو بنیادی طور پر دو فیصلوں پر مبنی ہے۔
بڑے پیمانے پر سورج اور چاند کا سلسلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ رجحان پہلے ہی مضبوط ہے ، لہذا امکان یہ ہے کہ یہ پورے رجحان کا ساختی موڑ ہے۔
متحرک طور پر اوسط اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرکے غیر معمولی اتار چڑھاؤ کو یقینی بنائیں جو معمول سے باہر کی سطح کو پکڑتا ہے ، اور اس طرح معمول کی واپسی کے رجحان کو فلٹر کرتا ہے
اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیب بھی بہت معقول ہے ، جس سے ایک اسٹاپ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، جبکہ اسٹاپ نقصان کی واپسی کی شرح 1 ہے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی نے اعلی معیار کے ساختی ٹرنپوائنٹس کو کامیابی کے ساتھ نشان زد کیا ، جس سے اعلی کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ رجحانات پر عمل کرنے والے تاجروں کے لئے بہت موزوں ہے ، اور درمیانی عمل میں پھنس جانے سے بچنے کے لئے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے دو اہم خطرات ہیں:
بڑے پیمانے پر گرنے کے نتیجے میں ممکنہ طور پر ناکارہ سگنل کی وجہ سے اسٹاپ نقصان کی وجہ سے
نقصان کو روکنے کے لئے بہت زیادہ نرمی کی گئی ہے اور نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے
پہلے خطرے کے ل the ، کم سے کم اتار چڑھاؤ کی حد اور جسمانی سائز کو بڑھا کر غلطی کی شرح کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، لیکن کچھ مواقع بھی ضائع ہوجائیں گے۔ آپ کو جانچ کے نتائج کے مطابق توازن کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
دوسرا خطرہ اسٹاپ نقصان کے فیکٹر کو ایڈجسٹ کرکے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے اسٹاپ نقصان زیادہ سے زیادہ حمایت کی سطح کے قریب ہوتا ہے ، لیکن اس سے زیادہ تنگ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کی واپسی کی شرح میں اضافے پر بھی غور کیا جاسکتا ہے تاکہ اس سے ہونے والے نقصان کی تلافی کی جاسکے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کچھ نکات یہ ہیں:
رجحانات کی سمت کا اندازہ لگانے اور مخالف سمت سے بچنے کے لئے
پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنائیں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
زیادہ ٹرانسمیشن فلٹرنگ کو یقینی بنانے کے لئے کہ ہائی لینڈ لینڈ لینڈ ٹرانسمیشن کافی ہے
مزید فلٹرنگ شرائط شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے پلیٹ فارم ، برین بینڈ ، وغیرہ ، تاکہ غلط فہمیوں کا امکان کم کیا جاسکے۔
مختلف اقسام کے پیرامیٹرز کے اثرات کی جانچ اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانا
اسٹاپ ٹریکنگ کا اضافہ ، جس سے اسٹاپ نقصانات کو متحرک طور پر قیمتوں کے رجحانات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
دوبارہ داخلے کے مواقع شامل کرنے پر غور کریں ، یعنی پہلی بار بند ہونے کے بعد دوبارہ داخل ہونا
مندرجہ بالا نکات کو بہتر بنانے سے حکمت عملی کو زیادہ موثر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے واقعی منافع کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہترین پیرامیٹرز کو تلاش کرنے کے لئے کافی حد تک جانچ پڑتال اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
خلاصہ کریں۔
بڑے پیمانے پر سورج اور چاند کی روشنی کو پکڑنے کے ذریعہ اعلی منافع حاصل کرنے کے لئے ایک بڑے پیمانے پر حکمت عملی ، جس میں اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیب ہے۔ یہ اعلی معیار کے ساختی الٹ کے مواقع کو کامیابی سے نشانہ بناتا ہے ، جو رجحان ساز تاجروں کے لئے بہت قیمتی معلومات فراہم کرسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور قواعد کی اصلاح کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی ایک بہت ہی عملی معاون فیصلہ سازی کا آلہ بن سکتی ہے۔ اس کی سادہ تجارتی منطق اور براہ راست معاشی مضمرات بھی اسے سمجھنے اور اس پر قابو پانے میں آسان بناتی ہیں۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ہمیں ایک بہت اچھا حکمت عملی کا فریم ورک فراہم کرتی ہے ، جو گہری تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID
// This strategy detects and uses big bars to enter a position. When the Big Bar
// is bearish (red candle) the position will be long and viceversa
// for short positions. The stop loss (optional) is placed on the low of the
// candle used to trigger the position and user inputs allow you to modify the
// size of the SL. Take profit is placed on a reward ratio of 1. User can also modify
// the size of the bar body used to determine if we have a real Big Bar and
// filter out Doji bars. Big Bars are determined relative to the previous X period size,
// which can also be modified, as well as the required size of the Big Bar relative to this period average.
//@version=4
strategy("Big Bar Strategy", overlay=false)
direction = input(0, title = "Direction (Long=1, Both=0, Short=-1 ", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
//Inputs
barsizemult=input(1, step=.1, title="SL Mult")
TPbarsizemult=input(1, step=.1, title="TP Mult")
barsizeThreshold=input(.5, step=.1, minval=.5, maxval=.9, title="Bar Body Size")
period=input(10)
mult=input(2, step=.2, title="Big Size Avg Mult to determine Big Bar")
i_reverse=input(false, title="Reverse Trades")
SLon=input(false, title="Use SL / TP")
//Calculations
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
barsizeavg=sum(barsize, period)/period
bigbar=barsize >= barsizeavg*mult and barbodysize>barsize*barsizeThreshold
//Entry Logic
longCondition = close < open and bigbar //and strategy.position_size==0
shortCondition = close > open and bigbar //and strategy.position_size==0
//SL & TP Calculations
longTP=strategy.position_avg_price + (valuewhen(longCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
longSL=strategy.position_avg_price - (valuewhen(longCondition,barsize,0)*barsizemult)
shortTP=strategy.position_avg_price - (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
shortSL=strategy.position_avg_price + (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*barsizemult)
TP=strategy.position_size>0?longTP:shortTP
SL=strategy.position_size>0?longSL:shortSL
//Entries
if (longCondition)
strategy.entry("long", long=not i_reverse?true:false)
alert("Big Bar")
if (shortCondition)
strategy.entry("short", long=not i_reverse?false:true)
alert("Big Bar")
if SLon
strategy.exit("SL & TP", "long", stop=SL, limit=TP)
strategy.exit("SL & TP", "short", stop=SL, limit=TP)
// Plots
barcolor(bigbar ? color.white : na)
plot(barsizeavg, transp=100, title="Barsize Avg")
plot(barsize, transp=100, title="Bar Size")
plot(barbodysize, transp=100, title="Bar Body Size")
plot(SLon?TP:na, color=color.green, style=plot.style_cross, title="TP")
plot(SLon?SL:na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plotshape(longCondition ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(shortCondition ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")