1. مربع
  2. بڑی لہر بڑی گرنے کی حکمت عملی

بڑی لہر بڑی گرنے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-06 15:48:22
ٹیگز:

img

جائزہ

بگ سرج بگ فال حکمت عملی پوزیشنوں میں داخل ہونے کے لئے بہت بڑی تیزی اور bearish موم بتیوں کا پتہ لگاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تیزی والی موم بتی کا پتہ لگانے پر مختصر ہوجاتا ہے اور جب ایک بہت بڑا bearish موم بتی کا پتہ چلتا ہے تو طویل ہوجاتا ہے۔ اسٹاپ نقصان سگنل موم بتی کی کم سے نیچے رکھا جاتا ہے (بڑے عرصے کے لئے الٹا) ، اور منافع حاصل کرنا اسٹاپ نقصان کا 1 گنا مقرر کیا جاتا ہے۔ صارفین کچھ ادوار میں تیزی / bearish موم بتیوں کا کم سے کم سائز ، اور اوسط بار رینج کا ضرب طے کرسکتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے:

  1. موجودہ موم بتی کی حد (اعلی - کم) اور موم بتی کے جسم کے سائز کا حساب لگائیں (اگر بند > کھلا ہے تو مثبت ، اگر بند < کھلا ہے تو منفی)

  2. گزشتہ N شمعدانوں کے دوران اوسط رینج کا حساب لگائیں

  3. چیک کریں کہ آیا موجودہ شمعدان کو پورا کرتا ہے: رینج >= اوسط رینج ایکس ضرب اور جسم کا سائز >= رینج ایکس منٹ جسم کا سائز گتانک

  4. اگر مذکورہ بالا شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ، ایک سگنل ٹرگر ہوجاتا ہے: تیزی سے موم بتی پر مختصر ، bearish موم بتی پر طویل

  5. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے اختیارات: کم اور سٹاپ نقصان کے ضریب ایکس رینج پر اسٹاپ نقصان؛ 1 ایکس اسٹاپ نقصان پر منافع لیں

باڈی سائز فلٹر ڈوجی کو خارج کرتا ہے۔ متحرک اوسط رینج مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالتا ہے۔ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے سے معقول ڈراؤونگ کنٹرول کی اجازت ملتی ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ دو فیصلوں کی بنیاد پر اعلی معیار کے رجحان کی تبدیلی کے سگنل کو پکڑنا ہے:

  1. بڑے پیمانے پر بولش/بیئرش موم بتی ممکنہ طور پر اشارہ کرتا ہے کہ ایک رجحان توسیع کی تحریک کے بعد ختم ہو گیا ہے

  2. متحرک اوسط سے تجاوز کرنے والی غیر معمولی بڑی حد اہمیت کی تصدیق کرتی ہے

اس کے علاوہ، سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات معقول ہیں، جس میں پیچھا نہیں کرتے ہوئے مؤثر نقصان کنٹرول کی اجازت دیتا ہے.

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی اعلی معیار کے ساختی موڑ کے مقامات کی نشاندہی کرنے میں کامیاب ہے ، جس سے موثر عمل درآمد ممکن ہے۔ یہ اصلاحات میں پھنس جانے سے بچنے کے لئے رجحان کے پیروکاروں کے لئے موزوں ہے۔

خطرات

اہم خطرات دو پہلوؤں سے آتے ہیں:

  1. بڑے پیمانے پر سلاخوں غلط سگنل پیدا، نقصان روکنے کے شکار ہو سکتا ہے

  2. سٹاپ نقصان نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے بہت وسیع ہوسکتا ہے

پہلے خطرے کے لئے ، کم سے کم سائز کے فلٹرز کو شامل کرنے سے غلط سگنل کم ہوسکتے ہیں لیکن مواقع بھی ضائع ہوجاتے ہیں۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے بیک ٹیسٹ کی ضرورت ہے۔

دوسرے خطرے کے ل stop ، اسٹاپ نقصان کے گتانک کو ایڈجسٹ کرنے سے بہت تنگ ہونے کے بغیر سپورٹس کے قریب اسٹاپ کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اسٹاپ سے ہونے والے نقصان کی تلافی کے ل take منافع کا تناسب بڑھانے پر بھی غور کریں۔

بہتر مواقع

اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے کئی طریقے ہیں:

  1. مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کی سمت فلٹر شامل کریں

  2. بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں

  3. بڑے شمعدانوں پر اعلی حجم کو یقینی بنانے کے لئے حجم فلٹر شامل کریں

  4. جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے اضافی فلٹرز جیسے چلتی اوسط، بولنگر بینڈ پر غور کریں

  5. اصلاح کے لئے مختلف مصنوعات میں ٹیسٹ پیرامیٹرز

  6. قیمت کی کارروائی کی بنیاد پر متحرک ایڈجسٹمنٹ کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان شامل کریں

  7. ابتدائی سٹاپ نقصان کے بعد دوبارہ داخل ہونے کے مواقع پر غور کریں

مذکورہ بالا بہتری کے ساتھ ، یہ حکمت عملی بہت زیادہ موثر ہوسکتی ہے اور منافع کے امکان کو بہتر بناسکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔

نتیجہ

بگ سروگ بگ فال حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور منافع کے انتظام کے ساتھ بڑی موم بتیوں کے الٹ سے منافع حاصل کرتی ہے۔ یہ کامیابی کے ساتھ اعلی معیار کے ساختی موڑ کے مقامات کی نشاندہی کرتی ہے ، جو رجحان تاجروں کے لئے قیمتی معلومات مہیا کرتی ہے۔ پیرامیٹر اور منطق کی اصلاح کے ساتھ ، یہ حکمت عملی ایک عملی فیصلہ سازی کا آلہ بن سکتی ہے۔ اس کی سادہ منطق اور بدیہی معاشیات بھی اسے سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان بناتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تحقیق اور نفاذ کے قابل ٹھوس فریم ورک فراہم کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID

// This strategy detects and uses big bars to enter a position. When the Big Bar 
// is bearish (red candle) the position will be long and viceversa
// for short positions. The stop loss (optional) is placed on the low of the 
// candle used to trigger the position and user inputs allow you to modify the
// size of the SL. Take profit is placed on a reward ratio of 1. User can also modify 
// the size of the bar body used to determine if we have a real Big Bar and
// filter out Doji bars. Big Bars are determined relative to the previous X period size, 
// which can also be modified, as well as the required size of the Big Bar relative to this period average.

//@version=4
strategy("Big Bar Strategy", overlay=false)

direction = input(0, title = "Direction (Long=1, Both=0, Short=-1 ", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

//Inputs
barsizemult=input(1, step=.1, title="SL Mult")
TPbarsizemult=input(1, step=.1, title="TP Mult")
barsizeThreshold=input(.5, step=.1, minval=.5, maxval=.9, title="Bar Body Size")
period=input(10)
mult=input(2, step=.2, title="Big Size Avg Mult to determine Big Bar")
i_reverse=input(false, title="Reverse Trades")
SLon=input(false, title="Use SL / TP")

//Calculations
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
barsizeavg=sum(barsize, period)/period
bigbar=barsize >= barsizeavg*mult and barbodysize>barsize*barsizeThreshold

//Entry Logic
longCondition = close < open and bigbar //and strategy.position_size==0
shortCondition = close > open and bigbar //and strategy.position_size==0

//SL & TP Calculations
longTP=strategy.position_avg_price + (valuewhen(longCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
longSL=strategy.position_avg_price - (valuewhen(longCondition,barsize,0)*barsizemult)
shortTP=strategy.position_avg_price - (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
shortSL=strategy.position_avg_price + (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*barsizemult)
TP=strategy.position_size>0?longTP:shortTP
SL=strategy.position_size>0?longSL:shortSL

//Entries
if (longCondition)
    strategy.entry("long", long=not i_reverse?true:false)
    alert("Big Bar")
if (shortCondition)
    strategy.entry("short", long=not i_reverse?false:true)
    alert("Big Bar")
if SLon
    strategy.exit("SL & TP", "long", stop=SL, limit=TP)
    strategy.exit("SL & TP", "short", stop=SL, limit=TP)
    
// Plots
barcolor(bigbar ? color.white : na)
plot(barsizeavg, transp=100, title="Barsize Avg")
plot(barsize, transp=100, title="Bar Size")
plot(barbodysize, transp=100, title="Bar Body Size")
plot(SLon?TP:na, color=color.green, style=plot.style_cross, title="TP")
plot(SLon?SL:na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plotshape(longCondition ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(shortCondition ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں