آر ایس آئی موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
آر ایس آئی اوسط لائن کراسنگ حکمت عملی ایک حکمت عملی ہے جو کریپٹوکرنسیوں کی تجارت میں لاگو ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے پر چلتی اوسط کو لاگو کرتی ہے اور آر ایس آئی کے ساتھ اس کی چلتی اوسط کے کراسنگ کی بنیاد پر خرید اور فروخت کے سگنل دیتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں سب سے پہلے آر ایس آئی کا حساب لگایا جاتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے ایک خاص وقت کے دورانیے میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلی پر مبنی ہوتا ہے ، جس سے قیمتوں کی طاقت اور کمزوری کا اظہار ہوتا ہے۔ آر ایس آئی 70 سے زیادہ کے بعد اوور بائڈ زون ہوتا ہے ، اور 30 سے کم کے بعد اوور سیل زون ہوتا ہے۔
اس کے بعد ، حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کی بنیاد پر ایک چلتی اوسط کا اطلاق کرتی ہے۔ چلتی اوسط بے ترتیب اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرنے اور رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے قابل ہے۔ یہاں 10 دوروں کی آر ایس آئی چلتی اوسط طے کی گئی ہے۔
جب RSI اوپر سے اس کی حرکت پذیری اوسط کو پار کرتا ہے تو اسے خریدنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ جب RSI نیچے سے اس کی حرکت پذیری اوسط کو پار کرتا ہے تو اسے فروخت کرنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں اشاروں کے مطابق تجارت کریں۔
کوڈ میں ، پہلے لمبائی کے دورے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا حساب لگائیں۔ پھر 10 دوروں کے آر ایس آئی کے لئے متحرک اوسط ma کا حساب لگائیں۔ جب ma اوپر rsi سے گزرے تو خریدیں؛ جب ma نیچے rsi سے گزرے تو فروخت کریں۔
اس کے علاوہ، کوڈ rsi، ma کے لکیری شکل کا نقشہ اور rsi-ma کے ستونوں کا نقشہ بھی پیش کرتا ہے۔ rsi = 70، rsi = 30 کی حدود کی لائنیں تیار کی گئیں ہیں۔ اور جب خرید و فروخت کی جاتی ہے تو ، اس کے مطابق اشارے والے تیر کو چارٹ پر نشان زد کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
- RSI اشارے اوور بیو اور اوور سیلنگ کا تعین کرتا ہے ، اور متحرک اوسط بے ترتیب اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرسکتا ہے ، دونوں کو مل کر رجحان کی تبدیلی کا پتہ چلتا ہے۔
- آر ایس آئی اوسط لائن کراسنگ ایک بہتر تجارتی حکمت عملی ہے جو کچھ جعلی سگنل کو فلٹر کرتی ہے۔
- اس حکمت عملی کا کوڈ سادہ ، واضح اور سمجھنے میں آسان ہے۔ نقشہ سازی کی خصوصیات مکمل ہیں ، اور تجارتی سگنل واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔
- اس حکمت عملی کا اطلاق زیادہ واضح رجحانات والی کرپٹو کرنسیوں پر ہوتا ہے ، اور یہ بہتر کام کرتا ہے۔
حکمت عملی کے خطرے کا تجزیہ
- RSI اور منتقل اوسط کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ غیر مناسب مدت پیرامیٹرز، ممکنہ طور پر بہت زیادہ غلط سگنل پیدا کرنے کے نتیجے میں.
- صرف اشارے کے کراسنگ پر انحصار کرنے سے آپ کو مکمل طور پر دھوکہ دہی سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رجحانات کے تجزیہ کے ساتھ مل کر ضروری ہے۔
- تجارت کے اخراجات منافع پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
- کریپٹو کرنسی مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ کے ساتھ ، اسٹاپ نقصان کے خطرے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
خطرے کے مطابق ، اشارے کے اثر کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، پوزیشنوں کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، روک تھام کی لائنیں مرتب کی جاسکتی ہیں ، اور رجحانات کے تجزیے کے ساتھ مل کر سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- RSI اور اوسط لائن کا بہترین مجموعہ جس پر مختلف دورانیہ کے پیرامیٹرز کے تحت تحقیق کی جاسکتی ہے
- جب رجحان مضبوط ہو تو پوزیشن کو بڑھا سکتے ہیں ، جب رجحان غیر واضح ہو تو پوزیشن کو کم کرسکتے ہیں
- متحرک سٹاپ نقصان کو ترتیب دیں اور رجحانات کی پیروی کریں
- دوسرے اشارے کو RSI کے ساتھ جوڑ کر نئے ٹریڈنگ سگنل بنانے کے لئے تلاش کیا جاسکتا ہے
- اس حکمت عملی پر مبنی مشین لرننگ ماڈل تلاش کریں تاکہ حکمت عملی کی کامیابی کو بہتر بنایا جاسکے
خلاصہ کریں۔
RSI یکساں کراس حکمت عملی رجحان اشارے اور فلٹرنگ اشارے کے فوائد کو ملا کر ، نسبتا mature پختہ اور قابل اعتماد ہے۔ حکمت عملی کی منطق آسان اور سمجھنے میں آسان ہے ، کوڈ پر عمل درآمد بھی مکمل ہے ، اور مجموعی طور پر ایک بہتر cryptocurrency ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ لیکن کسی بھی حکمت عملی میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ، جس میں مسلسل جانچ اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ، اور اس میں رجحانات کا فیصلہ شامل ہوتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کا بہتر اثر حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI w MA Strategy", shorttitle="RSI w MA Strategy", overlay=false, initial_capital=10000, currency='USD',process_orders_on_close=true)
//TIME FRAME AND BACKGROUND CONTROL/////////////////////////////////////////////
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(01, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2022, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ?
color.teal : na
//bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)
testPeriod() => true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
src = close, len = input(27, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
window = input(10, "RSI MA Window")
ma = sma(rsi,window)
plot(rsi, color=color.orange)
colorr= ma > rsi ? color.red : color.green
plot(ma,color=colorr)
band1 = hline(70)
band0 = hline(30)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=90)
diff = rsi - ma
plot(diff,style= plot.style_columns,transp=50,color = colorr)
plotshape(crossunder(rsi,ma)?rsi:na,title="top",style=shape.triangledown,location=location.absolute,size=size.tiny,color=color.red,transp=0)
plotshape(crossover(rsi,ma)?rsi:na,title="bottom",style=shape.triangleup,location=location.absolute,size=size.tiny,color=color.lime,transp=0)
buySignal = crossover(rsi,ma)
sellSignal = crossunder(rsi,ma)
//TRADE CONTROL/////////////////////////////////////////////////////////////////
if testPeriod()
if buySignal
strategy.close("Short", qty_percent = 100, comment = "Close Short")
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=.1)
if sellSignal
strategy.close("Long", qty_percent = 100, comment = "Close Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.1)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////