RSI پر مبنی حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اشارے پر مبنی ہے ، جس میں آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ اوورلوڈ اور اوورلوڈ کی تشخیص کی جاتی ہے ، تاکہ رجحانات کا سراغ لگایا جاسکے۔ جب آر ایس آئی اوورلوڈ لائن سے کم ہو تو زیادہ کریں ، جب آر ایس آئی اوورلوڈ لائن سے زیادہ ہو تو خالی کریں ، اور اہم رجحانات کی پیروی کرکے منافع حاصل کریں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ مارکیٹ میں اوورلوڈ اور اوورلوڈ کا اندازہ لگایا جاسکے۔ آر ایس آئی اشارے کا حساب کتاب ایک خاص مدت کے دوران اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی 30 سے کم ہوتا ہے تو اسے اوورلوڈ سمجھا جاتا ہے ، اور جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہوتا ہے تو اسے اوورلوڈ سمجھا جاتا ہے۔
خاص طور پر ، اس حکمت عملی نے پہلے RSI حساب کتاب پیرامیٹرز کی لمبائی = 14 ، اوور بائ لائن overBought = 70 ، اوور سیل لائن overSold = 30 کی وضاحت کی۔ پھر RSI کی قیمتوں کا حساب لگانے کے ل v rsi کی قیمتوں کا حساب لگائیں۔ فیصلہ کریں کہ آیا v rsi اوور بائ لائن سے اوپر ہے یا اوور سیل لائن سے نیچے ہے۔ اگر سونے کا کراس ہوتا ہے تو زیادہ خریدیں ، اور اگر مردہ کراس ہوتا ہے تو خالی ہوجائیں۔ مزید خالی ہونے کے بعد ، اسٹاپ نقصان کو etoroStopTicks ticks کے طور پر ترتیب دیں ، جس سے کھڑکی کی مدت کے دوران نقصان کے بعد اسٹاپ پوزیشن کو متحرک کیا جائے۔
اس طرح ، حکمت عملی مارکیٹ کے اہم رجحانات کو پکڑنے کے قابل ہے ، اوور سیل میں خریدیں ، اوور سیل میں فروخت کریں ، اور رجحانات کی پیروی کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوور بیئر اور اوور سیل کا اندازہ لگانا ، مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے مفید ہے
- ریٹرننگ ونڈو لچکدار ترتیب ہے، مختلف وقت کی حد کے لئے ٹیسٹنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب معقول ہے ، جس سے انفرادی نقصان کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- RSI میں کھینچنے کا رجحان موجود ہے ، جس سے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
- اسٹاپ نقصان کا نقطہ static ، متحرک طور پر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیروی نہیں کرسکتا ہے
- ٹرینڈ ریورس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ممکنہ طور پر پوزیشن ریورس کی جائے گی
خطرے سے نمٹنے کے طریقے:
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر آر ایس آئی سگنل کو فلٹر کریں تاکہ غلط پوزیشنوں سے بچا جاسکے
- متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کو ایڈجسٹ کریں ، مارکیٹ میں ہونے والے اتار چڑھاو کو حقیقی وقت میں ٹریک کریں
- رجحانات کا اندازہ لگانے کے اشارے میں اضافہ کریں اور الٹا پوزیشن کھولنے سے گریز کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
- RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
مختلف RSI حساب کتاب کی مدت کی لمبائی ، مختلف اوورلوڈ اوورلوڈ مارجن کی جانچ کی جاسکتی ہے تاکہ غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے بہترین پیرامیٹرز تلاش کیے جاسکیں۔
- رجحانات کا اندازہ لگانے والے اشارے کو بڑھانا اور منفی تجارت سے بچنا
اوسط لائن ، MACD جیسے اشارے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے شامل کیے جاسکتے ہیں ، تاکہ رجحان کے الٹ پوائنٹس پر غلط سگنل سے بچا جاسکے۔
- متحرک نقصان
متحرک اسٹاپ نقصان کو مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے قریب رکھنے کے لئے اے ٹی آر جیسے اشارے پر مبنی مقرر کیا جاسکتا ہے۔
- بہتر داخلے کے قواعد
آر ایس آئی سگنل کی بنیاد پر دیگر شرائط شامل کی جاسکتی ہیں ، جیسے کسی خاص قیمت کی سطح کو توڑنا ، تجارت کا حجم بڑھانا وغیرہ داخلہ سگنل کے طور پر ، داخلہ کی درستگی کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی RSI اشارے کے ذریعے اوور خرید اوور فروخت کی صورتحال کا تعین کرتی ہے ، اور اس رجحان کو پکڑتی ہے۔ روایتی ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، اس میں مارکیٹ ٹائمنگ کا تعین کرنے کے لئے اشارے کا استعمال کرنے کا فائدہ ہے۔ تاہم ، RSI اشارے میں کھینچنے کا رجحان موجود ہے ، جو رجحان کی تبدیلی کا تعین نہیں کرسکتا ہے ، یہ وہ سمت ہے جس میں اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، رجحان کا فیصلہ بڑھانے ، متحرک اسٹاپ نقصان وغیرہ کے ذریعہ ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RSI Etoro Strategy", overlay=true, max_bars_back=2000)
// To use:
// Capital = capital * leverage
// Slippage Ticks: 3, 5 ? (Mainly for spread)
// etoroStopTicks: Set it accordingly to the stock (to corresponds to etoro default of 50 % for exemple...)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 12, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1995)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 1995)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
etoroStopTicks = input( 120 )
// 120 because it is approximatively the number of ticks for default SL of 50% at x5 leverage for copper (no fee)...
price = close
vrsi = rsi(price, length)
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, overSold))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE", when = window())
if (crossunder(vrsi, overBought))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE", when = window())
strategy.exit("exit SE", "RsiSE", loss=etoroStopTicks, when = window())
strategy.exit("exit LE", "RsiLE", loss=etoroStopTicks, when = window())
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)