دوہری حرکت پذیر اوسط RSI اشارے کے مجموعی الٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-10 18:01:09
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی دوہری حرکت پذیر اوسط ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور پیرابولک SAR (پی ایس اے آر) کو یکجا کرتی ہے تاکہ قیمتوں میں الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کی جاسکے اور اس کے مطابق خرید و فروخت کے فیصلے کیے جاسکیں۔ یہ الٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملیوں سے تعلق رکھتا ہے۔

اصول

حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل تکنیکی اشارے کا استعمال قیمتوں کے الٹ پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے کرتی ہے:

دوہری حرکت پذیر اوسط: تیز رفتار اوسط (ایم اے فاسٹ لائن) اور سست حرکت پذیر اوسط (ایم اے سست لائن) کا حساب لگائیں۔ جب تیز لائن سست لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ ایک بیل مارکیٹ کی نشاندہی کرتی ہے اور طویل ہوجاتی ہے۔ جب تیز لائن سست لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ ایک ریچھ مارکیٹ کی نشاندہی کرتی ہے اور مختصر ہوجاتی ہے۔
آر ایس آئی اشارے: آر ایس آئی ایک مدت کے دوران اوسط بند ہونے والے منافع اور اوسط بند ہونے والے نقصان کا حساب لگاتے ہوئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالت کا جائزہ لیتا ہے۔ آر ایس آئی 70 سے اوپر کا اشارہ زیادہ خریدنے والے زون اور 30 سے نیچے کا اشارہ زیادہ فروخت والے زون کا اشارہ کرتا ہے۔
پی ایس اے آر اشارے: پیرابولک ایس اے آر رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ قیمت سے نیچے SAR پوائنٹس بیل مارکیٹ اور قیمت سے اوپر ریچھ مارکیٹ کی نشاندہی کرتے ہیں۔
اے ڈی ایکس اشارے: اے ڈی ایکس سمت کی نقل و حرکت کا حساب لگاتے ہوئے رجحان کی طاقت کی پیمائش کرتا ہے۔ اے ڈی ایکس 20 سے اوپر ایک رجحان مارکیٹ اور 20 سے نیچے استحکام کی نشاندہی کرتا ہے۔

خرید و فروخت کے سگنل کا منطق مندرجہ ذیل ہے:

خریدنے کا اشارہ: فاسٹ ایم اے سست ایم اے سے اوپر، آر ایس آئی 30 سے نیچے (اوور سیلڈ) ، ایس اے آر پوائنٹس قیمت سے اوپر، اے ڈی ایکس 20 سے اوپر عبور کرتا ہے۔

فروخت سگنل: فاسٹ ایم اے سست ایم اے سے نیچے، آر ایس آئی 70 سے اوپر (اوور بکٹ) ، SAR پوائنٹس قیمت سے نیچے، اے ڈی ایکس 20 سے اوپر عبور کرتا ہے۔

جب خریدنے یا فروخت کرنے کا اشارہ ہوتا ہے تو ، بالترتیب 10٪ ایکویٹی کے ساتھ پوزیشن لیں۔ جب الٹ سگنل ناکام ہوجاتا ہے تو بروقت پوزیشن بند کریں۔

فوائد

ڈبل ایم اے اہم رجحان کی سمت کا تعین کرتے ہیں ، آر ایس آئی اور ایس اے آر غلط سگنل کو فلٹر کرتے ہیں ، جو الٹ پوائنٹس کی درستگی سے نشاندہی کرسکتے ہیں۔
ایک سے زیادہ اشارے کو یکجا کرنے سے ایک اشارے سے غلط سگنل سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
سٹاپ نقصان سے زیادہ خطرات سے بچتا ہے۔
سادہ اور واضح منطق اس کو نافذ کرنا آسان بناتی ہے۔
یہ اپ ٹرینڈ اور ڈاؤن ٹرینڈ دونوں کے لئے کام کرتا ہے.

خطرات اور حل

دوہری ایم اے میں غلط بریک آؤٹ ہوسکتا ہے۔ جھوٹے بریک آؤٹ کی تصدیق کے لئے طویل ایم اے ادوار یا بولنگر بینڈ شامل کرنے پر غور کریں۔
اگر آر ایس آئی کو صحیح طریقے سے ترتیب نہیں دیا جاتا ہے تو یہ غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے۔ آر ایس آئی پیرامیٹرز کو ٹھیک کریں اور آر ایس آئی سگنل کی تصدیق کے لئے دوسرے اشارے شامل کریں۔
جب ADX 20 سے کم ہو تو ٹریڈنگ معطل کریں تاکہ بے سمت مارکیٹوں میں واپسی کی تجارت سے بچ سکیں۔ یا ADX کی مدت کو مختصر کریں۔
SetStringry سٹاپ نقصان غیر ضروری نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر معقول سٹاپ نقصان مقرر کریں۔
اعلی تجارتی فریکوئنسی۔ کم تجارتی فریکوئنسی کے لئے ایم اے ادوار کو ایڈجسٹ کریں۔

بہتری

بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے مختلف ایم اے ادوار کا تجربہ کریں۔
زیادہ سے زیادہ خریدنے / زیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کے لئے مختلف RSI پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال کریں.
منطق کو افزودہ کرنے کے لیے بولنگر بینڈ، کے ڈی جے جیسے دیگر اشارے شامل کریں۔
مختلف مصنوعات اور بازاروں کی بنیاد پر متحرک سٹاپ نقصان مقرر کریں.
رجحانات کو بہتر طور پر پیروی کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ شامل کریں.
رجحان کی طاقت کا تعین کرنے کے لئے بہترین قدر تلاش کرنے کے لئے مختلف ADX پیرامیٹرز کی جانچ کریں.
آٹو سٹاپ نقصان کی تقریب شامل کریں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی دوہری ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے اہم رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتی ہے ، اور اضافی سگنل فلٹرنگ کے لئے آر ایس آئی ، SAR کا استعمال کرتی ہے۔ یہ پیرامیٹر کی اصلاح کے بعد الٹ پوائنٹس کا مؤثر طریقے سے تعین کرسکتی ہے ، اور الٹ کے ارد گرد کے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے۔ عملی طور پر ، مناسب اسٹاپ نقصان ، اور جاری پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعہ رسک مینجمنٹ اہم ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی اشارے کو واضح منطق اور آسان آپریشن کے ساتھ جوڑتی ہے ، جس سے یہ ایک قابل اعتماد الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی بن جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Based on Senpai BO 3
strategy(title="Senpai_Strat_3", shorttitle="Senpai_Strat_3", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
src = close

//psar
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
psar = sar(start, increment, maximum)


//ADX Init
adxlen = input(30, title="ADX Smoothing")	
dilen = input(30, title="DI Length")	
dirmov(len) =>	
	up = change(high)
	down = -change(low)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
	[plus, minus]
	
adx(dilen, adxlen) => 	
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
	[adx, plus, minus]
	
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)	


// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.5, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)


//RSI CODE
up1 = rma(max(change(src), 0), 14)
down1 = rma(-min(change(src), 0), 14)
rsi = down1 == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))


//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.05
bbi = bbr - nz(bbr[1]) 

//////////////////// Algo

//if (rsi>50 and n1>n2)
   //strategy.exit("Close", "Short")
  // strategy.entry("Long", strategy.long)
//if (rsi<50 and n2>n1)
   //strategy.exit("Close", "Long")
//   strategy.entry("Short", strategy.short)

//col = ma30 > ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
//short1 =  sig<18.5 and high>=upper and rsi>=70 and psar<close = 100%
//long1 = sig<18.5 and low<=lower and rsi<=30 and psar>close = 100%
short1 =  sig<18.5 and high>=upper and rsi>=70 and psar<close
long1 = sig<18.5 and low<=lower and rsi<=30 and psar>close

//Entry

long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[3] == 1
shortclose = short[3] == 1
strategy.entry("short", strategy.short,qty = 10, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long,qty=10, when=long)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)



/////////////////////
///PLOT

plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)


//plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
//

//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)

//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں