طویل مدتی رجحان کو تبدیل کرنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ایک طویل مدتی رجحان الٹ حکمت عملی ایک میکانی تجارتی نظام ہے جس میں رجحان کی پیروی اور قلیل مدتی الٹ شامل ہے۔ اس حکمت عملی میں 7 دن کی اونچائی اور کم کی تعمیر کی جاتی ہے تاکہ طویل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 200 دن کی متحرک اوسط کے ساتھ مل کر کام کیا جاسکے۔ گائے کی مارکیٹ میں ، اس حکمت عملی کو گرنے کے دوران خریدا جاتا ہے اور اس میں تیزی آتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے۔
7 دن کی اونچائی اور نچلی سطحوں کا استعمال کرتے ہوئے ، حالیہ 7 دن کی قیمتوں میں اضافے اور کمی کا اندازہ لگائیں۔
200 دن کی متحرک اوسط طویل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے۔
جب قیمت 7 دن کی کم سے نیچے گرتی ہے اور 200 دن کی متحرک اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو ، ایک خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مختصر مدت میں ایڈجسٹمنٹ کی کمی ختم ہوگئی ہے اور رجحان بڑھنے کا امکان ہے۔
جب قیمت 7 دن کی اونچائی کو توڑ دیتی ہے اور 200 دن کی متحرک اوسط سے کم ہوتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مختصر مدت میں ایڈجسٹمنٹ کی تیزی ختم ہوگئی ہے اور اس رجحان کو نیچے کی طرف موڑ دیا جاسکتا ہے۔
2x اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
اس حکمت عملی کی کلید یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں قلیل مدتی اور طویل مدتی دونوں جہتوں کے رجحانات کو مدنظر رکھا جائے۔ ساتویں چینل حالیہ ہفتوں میں کمی کا اندازہ لگاتا ہے ، اور دوسویں حرکت پذیر اوسط نصف سال کے ارد گرد طویل مدتی رجحان کی سمت کا اندازہ لگاتا ہے۔ صرف اس وقت ہی تجارت کا اشارہ ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتے یا گر جاتے ہیں۔ اس طرح قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والے غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
حکمت عملی کے اشارے سادہ اور واضح ہیں، صرف قیمت اور اوسط پر مبنی ہیں، اور آسانی سے لاگو ہوتے ہیں.
مختصر اور طویل مدتی رجحانات کو مدنظر رکھتے ہوئے ، شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کریں۔
رجحانات کی پیروی اور ریورس کنکشن کے ساتھ تجارت کا استعمال کرتے ہوئے، آمدنی نسبتا مستحکم ہے.
اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کنٹرول کا استعمال کرتے ہوئے ، زیادہ سے زیادہ واپسی کا خطرہ نسبتا small چھوٹا ہے۔
اسٹاک ، فاریکس ، کریپٹو کرنسی اور دیگر مارکیٹوں میں وسیع پیمانے پر قابل اطلاق۔
ہائی فریکوئنسی اور کم تعدد ماحول میں کام کر سکتے ہیں.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:
طویل عرصے سے مضبوط رجحانات میں، حکمت عملی زیادہ تر اضافہ سے محروم ہوسکتی ہے.
زلزلے کی صورت حال میں ، اسٹاپ نقصان اکثر متحرک ہوسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب کے نتیجے میں زیادہ بار بار تجارت ہوسکتی ہے۔
مختصر اور طویل مدتی رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے معیارات کی غلط ترتیب ، زیادہ تر مواقع کو ختم کرسکتی ہے۔
غیر نمونہ ڈیٹا ماڈل کی ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے اہم اقدامات میں شامل ہیں:
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسٹاپ نقصان اور تجارت کی فریکوئنسی مناسب ہے۔
سخت پیمائش کی جانچ پڑتال، مختلف مارکیٹوں اور وقت کے ادوار میں استحکام کی جانچ پڑتال
مجموعی سرمایہ کاری کو اپنانے سے واحد حکمت عملی کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
انڈیکس سٹاپ نقصان کو کم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
چینل کی لمبائی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، مختصر مدت کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے زیادہ موزوں معیار تلاش کریں۔
طویل مدتی رجحانات کا تعین کرنے کے لئے زیادہ مناسب معیار تلاش کرنے کے لئے منتقل اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
دوسرے نقصان کو روکنے کے طریقوں کی کوشش کریں ، جیسے فی صد نقصان ، متحرک نقصان وغیرہ۔
ٹرانزیکشن میں اضافے کا فیصلہ کرنے والا معیار۔ جب رجحان الٹ جاتا ہے تو ، ٹرانزیکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔
ماضی کے اعداد و شمار کی تربیت پر مبنی طویل اور قلیل مدتی رجحانات کے لئے بہترین پیرامیٹرز.
جذباتی اور بنیادی اشارے کے ساتھ مل کر ایک متحرک انخلا کا طریقہ کار تشکیل دیں۔
انڈیکس اسٹاپ یا منافع سے بچنے والے اسٹاپ کو لاگو کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے الگورتھم کو بہتر بنائیں۔
اس حکمت عملی کو منظم طریقے سے بہتر بنانے اور مجموعی پیرامیٹرز کی طرف سے منافع اور خطرے کے ایڈجسٹمنٹ کے اشارے میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے.
خلاصہ کریں۔
طویل مدتی رجحان الٹ حکمت عملی ایک الگورتھم ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو ایک عام رجحان اور الٹ کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں مختصر اور طویل مدتی دونوں جہتوں میں رجحان کی تبدیلی کا فیصلہ کرکے ، رجحان الٹ کے نقطہ پر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ خالص رجحان یا خالص الٹ حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی مختصر مدت کے بازار کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہے ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کی شرط پر مستحکم منافع حاصل کرسکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ میں بنیادی فیصلے کرنے والے الگورتھم تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
// This Algo Strategy Has Only 3 rules and 62% Win Rate (Youtube)
strategy("Trend Bounce", overlay=true)
nn = input(7,"Channel Length")
hi = highest(high,nn)
lo = lowest(low,nn)
n2 = input(200,"Ma Length")
ma = sma(close,n2)
if close>ma and close<lo[1]
strategy.entry("Buy",strategy.long)
if close>hi[1]
strategy.close("Buy")
if close<ma and close>hi[1]
strategy.entry("Sell",strategy.short)
if close<lo[1]
strategy.close("Sell")
plot(hi,"high",color=color.aqua)
plot(lo,"low",color=color.aqua)
plot(ma,"sma",color=color.yellow)
//-----------------------------------------Stop Loss-------------------------------------------------------
atr = sma(tr,10)[1]
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1]
slm = input(2.0,"ATR Stop Loss",minval=0)
StopPrice_Long = strategy.position_avg_price - slm*atr // determines stop loss's price
StopPrice_Short = strategy.position_avg_price + slm*atr // determines stop loss's price
FixedStopPrice_Long = valuewhen(bought,StopPrice_Long,0) // stores original StopPrice
FixedStopPrice_Short = valuewhen(sold,StopPrice_Short,0) // stores original StopPrice
plot(FixedStopPrice_Long,"ATR Stop Loss Long",color=color.blue,linewidth=1,style=plot.style_cross)
plot(FixedStopPrice_Short,"ATR Stop Loss Short",color=color.red,linewidth=1,style=plot.style_cross)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Long) // commands stop loss order to exit!
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Short) // commands stop loss order to exit!