دوہرا MACD مقداری تجارتی حکمت عملی
جائزہ
یہ حکمت عملی دوہری EMA اوسط نظام اور RSI انڈیکیٹر کے امتزاج کو استعمال کرتی ہے، مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ تجارتی سگنل جاری کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے، اور یہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی سادہ اور استعمال میں آسان ہے، متعدد بڑے انڈیکس اور ڈیجیٹل کرنسیوں پر لاگو ہوتی ہے، اور 2013 سے اب تک کے بیک ٹیسٹ میں 500% سے زیادہ مجموعی منافع حاصل کر چکی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی دو مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ MACD کو بنیادی تجارتی انڈیکیٹر کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ پہلا MACD 10 مدت کے مختصر اوسط اور 22 مدت کے طویل اوسط کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جبکہ معاون لائن 9 مدت کی اوسط ہے۔ دوسرا MACD 21 مدت کے مختصر اوسط اور 45 مدت کے طویل اوسط کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جبکہ معاون لائن 20 مدت کی اوسط ہے۔
جب پہلے MACD کی DIFF لائن صفر کی لکیر کو اوپر سے عبور کرتی ہے تو خریداری کا سگنل پیدا ہوتا ہے، اور جب نیچے سے عبور کرتی ہے تو فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے MACD کی DIFF لائن کے ذریعے جاری کردہ سگنل پہلے MACD کے سگنل کی تصدیق کرتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ، یہ حکمت عملی قیمت کی رفتار کا حساب لگانے کے لیے ایک فارمولہ بھی استعمال کرتی ہے، جس میں تازہ ترین K لائن کی بند قیمت + زیادہ سے زیادہ قیمت کو پچھلی K لائن کی بند قیمت + زیادہ سے زیادہ قیمت سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر نتیجہ 1 سے زیادہ ہو تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اوپر کی طرف رجحان ہے، جس سے خریداری کا سگنل پیدا ہوتا ہے، ورنہ فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔
آخر میں، Stoch RSI کی K لائن 20 سے زیادہ ہونے پر بھی فروخت کے سگنل کی تصدیق ہوتی ہے۔
فوائد کا تجزیہ
یہ حکمت عملی دوہری EMA کے امتزاج سے رجحان کا تعین کرتی ہے، جو غلط بریک آؤٹ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کر سکتی ہے۔ معاون رفتار کا فارمولہ بھی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے غلط سگنلز سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ Stoch RSI انڈیکیٹر کا استعمال زیادہ خرید و فروخت والے علاقوں میں فروخت کے سگنل جاری کر سکتا ہے، جس سے اوپر کی طرف چوٹیوں کا پیچھا کرنے سے بچا جا سکتا ہے۔
یہ حکمت عملی صرف چند عام انڈیکیٹرز کے سادہ امتزاج کا استعمال کرتی ہے، جس میں کوئی پیچیدہ منطقی تعلق نہیں ہے، اس لیے اسے سمجھنا اور تبدیل کرنا بہت آسان ہے۔ پیرامیٹر کی ترتیبات بھی بالکل عام ہیں، جنہیں مختلف اشیاء کے لیے بہتر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ وسیع پیمانے پر موافقت پذیر ہے۔
بیک ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق، یہ حکمت عملی مختلف اشیاء جیسے اسٹاک انڈیکس اور ڈیجیٹل کرنسیوں پر کافی اچھا مجموعی منافع حاصل کر چکی ہے، اور زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن بھی اطمینان بخش ہے۔ اسے ایک بہت عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ یہ اوسط لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے، لہٰذا جب قیمت میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ آتا ہے تو وہپسا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، ایک ہی نقصان کو محدود کرنے کے لیے اسٹاپ لاس بھی مقرر نہیں کیا گیا ہے۔
Stoch RSI انڈیکیٹر کا زیادہ خرید و فروخت کا تعین کرنا بہت مؤثر نہیں ہے، اور اس میں الٹ سگنل کو چھوڑنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔
اگر قیمت میں شدید کمی آتی ہے لیکن MACD انڈیکیٹر نے ابھی ڈیڈ کراس نہیں بنایا ہے، تو یہ حکمت عملی پوزیشن برقرار رکھے گی اور نقصان جاری رہے گا۔
بہتری کی سمت
ایک ہی نقصان کو محدود کرنے کے لیے اسٹاپ لاس لگانے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، ATR اسٹاپ لاس یا بند قیمت سے کم اوسط لائن کے مطابق اسٹاپ لاس لگایا جا سکتا ہے۔
مدد کے لیے دیگر انڈیکیٹرز شامل کیے جا سکتے ہیں، جیسے KD انڈیکیٹر یا بولنگر بینڈ کو Stoch RSI کے ساتھ ملا کر زیادہ قابل اعتماد طریقے سے زیادہ خرید و فروخت کا تعین کرنا۔
حجم کا تجزیہ شامل کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر جب بڑی مقدار میں پوزیشن کم ہو تو اسٹاپ لاس کو بڑھایا جا سکتا ہے، یا جب حجم کم ہو تو پوزیشن لینے سے گریز کیا جا سکتا ہے۔
مختلف پیرامیٹر کے امتزاج کو جانچا جا سکتا ہے، اور MACD کے دورانیے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مختلف دورانیوں کے MACD شامل کر کے متعدد تصدیق بھی کی جا سکتی ہے۔
خلاصہ
اس دوہری MACD مقداری تجارتی حکمت عملی کا مجموعی خیال سادہ اور واضح ہے، یہ دوہری EMA کے امتزاج سے رجحان کا تعین کرتی ہے، اور غلط سگنلز سے بچنے کے لیے رفتار کے انڈیکیٹر کی مدد لیتی ہے، جس سے تجارت کے بہتر مواقع منتخب کیے جا سکتے ہیں۔ اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز عام ہیں، حقیقی کارکردگی مستحکم ہے، اور اسے ایک بنیادی حکمت عملی کے طور پر استعمال کر کے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اگلے مرحلے میں، اسٹاپ لاس کے طریقے کو درست کر کے، حجم کا تجزیہ شامل کر کے، اور دیگر انڈیکیٹرز کے ساتھ ملا کر حکمت عملی کے استحکام اور منافع کی شرح کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Multiple MACD RSI simple strategy", overlay=true, initial_capital=5000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=80, pyramiding=0, calc_on_order_fills=true)
fastLength = input(10)- 1