دوہری MACD مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-13 18:04:07
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی تجارتی سگنل تیار کرتے وقت مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے دوہری ای ایم اے سسٹم اور آر ایس آئی اشارے کے امتزاج کا استعمال کرتی ہے۔ یہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ آسان اور استعمال میں آسان حکمت عملی مختلف اہم اشاریوں اور کریپٹو کرنسیوں پر لاگو ہوتی ہے۔ اس نے 2013 سے لے کر اب تک بیک ٹیسٹ میں 500٪ سے زیادہ مجموعی منافع حاصل کیا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی تجارتی اشارے کے طور پر مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کے ساتھ دو ایم اے سی ڈی کا استعمال کرتی ہے۔ پہلا ایم اے سی ڈی 10 پیریڈ شارٹ ای ایم اے ، 22 پیریڈ لانگ ای ایم اے ، اور 9 پیریڈ سگنل لائن اپناتا ہے۔ دوسرا ایم اے سی ڈی 21 پیریڈ شارٹ ای ایم اے ، 45 پیریڈ لانگ ای ایم اے ، اور 20 پیریڈ سگنل لائن استعمال کرتا ہے۔

پہلا ایم اے سی ڈی ڈی آئی ایف ایف لائن صفر سے اوپر عبور کرنے پر خرید سگنل تیار کرتا ہے ، اور صفر سے نیچے عبور کرنے پر سگنل فروخت کرتا ہے۔ دوسرے ایم اے سی ڈی سے آنے والے سگنل پہلے ایم اے سی ڈی سے آنے والے سگنل کی تصدیق کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی رجحان کا تعین کرنے کے لئے قیمت کی رفتار کے فارمولے کا استعمال کرتی ہے۔ پچھلے قریب + اعلی تقسیم شدہ پچھلے قریب + 1 سے زیادہ اعلی ایک اوپر کا رجحان ظاہر کرتا ہے اور خرید سگنل پیدا کرتا ہے ، اور فروخت سگنل کے لئے اس کے برعکس۔

آخر میں، اسٹاک آر ایس آئی کی لائن 20 سے اوپر فروخت سگنلز کی تصدیق میں مدد کرتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں دوہری ای ایم اے میکانزم غلط بریک آؤٹس کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔ اضافی رفتار فارمولا اتار چڑھاؤ کی وجہ سے غلط سگنلز سے بھی بچتا ہے۔ اسٹاک آر ایس آئی کو شامل کرنے سے زیادہ خریدنے والے علاقوں کے ارد گرد فروخت سگنل جاری کرکے چوٹیوں کا پیچھا کرنے سے بچتا ہے۔

یہ حکمت عملی صرف بہت زیادہ پیچیدہ منطقی تعلقات کے بغیر کئی مشترکہ اشارے کے آسان مجموعے کا استعمال کرتی ہے ، جس سے اسے سمجھنا اور ترمیم کرنا بہت آسان ہوجاتا ہے۔ پیرامیٹر کی ترتیبات مختلف مصنوعات کے لئے اصلاح کی ضرورت کے بغیر بھی کافی عالمگیر ہیں ، جس سے حکمت عملی کو بڑی موافقت ملتی ہے۔

بیک ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق ، اس حکمت عملی نے اسٹاک انڈیکس اور کریپٹو کرنسیوں جیسی مختلف مصنوعات میں مہذب مجموعی منافع اور زیادہ سے زیادہ ڈراؤونگ کنٹرول حاصل کیا ہے۔ یہ حکمت عملی کے بعد ایک ورسٹائل رجحان کے طور پر کام کرسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ تعینات کے لئے چلنے والے اوسط کا استعمال کرنا ہے ، جو قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ کے وقت آسانی سے وِپسا اور نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، سنگل پوزیشنوں پر نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔

اسٹاک آر ایس آئی کی زیادہ خرید / فروخت کی سطحوں کا پتہ لگانے میں افادیت مثالی نہیں ہے۔ یہ اکثر الٹ سگنل کو یاد کرسکتا ہے۔

اگر قیمتیں تیزی سے گرتی ہیں لیکن ایم اے سی ڈی نے ابھی تک موت کی صلیب نہیں بنائی ہے، تو یہ حکمت عملی کھونے والی پوزیشنوں کو برقرار رکھے گی اور نقصان اٹھانا جاری رکھے گی۔

اصلاح کی ہدایات

ایک پوزیشن کے نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا اضافہ کرنے پر غور کریں ، مثال کے طور پر ATR اسٹاپ نقصان یا کم حرکت پذیر اوسط پر مبنی اسٹاپ نقصان۔

تصدیق کے لئے دیگر اشارے شامل کریں، جیسے زیادہ قابل اعتماد overbought / oversold کا پتہ لگانے کے لئے اسٹاک RSI کے ساتھ KD یا بولنگر بینڈ کو جوڑنا۔

حجم کا تجزیہ شامل کریں، جیسے جب فروخت کا اہم حجم ظاہر ہوتا ہے تو اسٹاپ نقصان بڑھانا، یا حجم کمزور ہونے پر نئی پوزیشنوں سے بچنا۔

مختلف پیرامیٹر مجموعوں کی جانچ کریں اور ایم اے سی ڈی ادوار کو بہتر بنائیں۔ متعدد تصدیق کے ل other دوسرے ٹائم فریموں کے ایم اے سی ڈی کو شامل کرنے کی بھی جانچ کریں۔

نتیجہ

ڈبل ایم اے سی ڈی کی مقداری تجارتی حکمت عملی میں سادہ اور واضح منطق ہے ، جس میں رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ڈبل ای ایم اے کراس اوورز کا استعمال کیا جاتا ہے ، غلط سگنلز سے بچنے کے لئے رفتار کے اشارے کے ذریعہ اس کی تکمیل کی جاتی ہے۔ یہ اعلی امکان والے تجارتی مواقع کو فلٹر کرسکتا ہے۔ یونیورسل پیرامیٹر کی ترتیبات اور ٹھوس کارکردگی اس کی بنیاد رکھنے کے لئے ایک اچھی بنیاد کی حکمت عملی بناتی ہے۔ اگلے اقدامات اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنانے ، حجم تجزیہ شامل کرنے ، دیگر اشارے کو جوڑنے وغیرہ کے ذریعہ اس کے استحکام اور منافع کو مزید بڑھانا ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Multiple MACD RSI simple strategy", overlay=true, initial_capital=5000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=80, pyramiding=0, calc_on_order_fills=true)

fastLength = input(10)
slowlength = input(22)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = sma(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

fastLength2 = input(21)
slowlength2 = input(45)
MACDLength2 = input(20)

MACD2 = ema(open, fastLength2) - ema(open, slowlength2)
aMACD2 = sma(MACD2, MACDLength2)
delta2 = MACD2 - aMACD2


uptrend = (close + high)/(close[1] + high[1])
downtrend = (close + low)/(close[1] + low[1])

smoothK = input(2, minval=1, title="K smoothing Stoch RSI")
smoothD = input(3, minval=1, title= "D smoothing for Stoch RSI")
lengthRSI = input(7, minval=1, title="RSI Length")
lengthStoch = input(8, minval=1, title="Stochastic Length")
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)

yearin = input(2018, title="Year to start backtesting from")

if (delta > 0) and (year>=yearin) and (delta2 > 0) and (uptrend > 1)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy")

if (delta < 0) and (year>=yearin) and (delta2 < 0) and (downtrend < 1) and (d > 20)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sell")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں