ڈبل MACD مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں دوہری ای ایم اے اوسط لائن سسٹم اور آر ایس آئی اشارے کا مجموعہ استعمال کیا گیا ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ سگنل جاری کرنے میں معاون ہے ، اور یہ رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی آسان ہے ، استعمال میں آسان ہے ، اور متعدد بڑے اسٹاک انڈیکس اور ڈیجیٹل کرنسیوں پر لاگو ہوتی ہے ، جس میں 2013 سے اب تک کی جانچ پڑتال میں 500٪ سے زیادہ کا مجموعی فائدہ ہوا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی MACD کے دو مختلف پیرامیٹرز کے سیٹ کو بطور اہم ٹریڈنگ اشارے استعمال کرتی ہے۔ پہلا MACD 10 سیکنڈ کی مختصر اوسط اور 22 سیکنڈ کی لمبی اوسط پر مبنی ہے ، اور دوسرا MACD 21 سیکنڈ کی مختصر اوسط اور 45 سیکنڈ کی لمبی اوسط پر مبنی ہے۔
جب پہلا MACD کی DIFF لائن پر صفر محور سے گزرے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور نیچے کی صفر محور سے گزرے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا MACD کی DIFF لائن سے نکلنے والا اشارہ پہلے MACD سگنل کی تصدیق کرنے کا کام کرتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں قیمت کی حرکیات کا حساب لگانے کے لئے فارمولہ بھی استعمال کیا گیا ہے ، جس میں تازہ ترین K لائن کی اختتامی قیمت + اعلی ترین قیمت کو پچھلے ایک K لائن کی اختتامی قیمت + اعلی ترین قیمت سے تقسیم کیا گیا ہے ، جس کا نتیجہ 1 سے زیادہ ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ فی الحال اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے ، جس سے خریدنے کا اشارہ ملتا ہے ، اور اس کے برعکس فروخت کا اشارہ ملتا ہے۔
آخر میں ، اسٹوک RSI کی K لائن 20 سے زیادہ ہے جس کی تصدیق بھی فروخت کے اشارے کی جاتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں ڈبل ای ایم اے جوڑے کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ رجحانات کا اندازہ لگایا جاسکے ، جعلی توڑ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکے۔ معاون متحرک فارمولے سے ہلچل کی وجہ سے غلط سگنل سے بھی بچا جاسکتا ہے۔ اسٹوک آر ایس آئی اشارے کا استعمال ، اوورلوڈ اوورلوڈ زون میں فروخت کے سگنل بھیجنے کے لئے ، اوپری چوٹی سے بچنے کے لئے۔
یہ حکمت عملی صرف چند عام اشارے کا ایک سادہ مجموعہ استعمال کرتی ہے ، جس میں زیادہ پیچیدہ منطقی تعلقات نہیں ہوتے ہیں ، جو سمجھنے اور ترمیم کرنے میں بہت آسان ہیں۔ پیرامیٹرز کی ترتیب بھی بہت عام ہے ، جس میں مختلف اقسام کے ل optimizing بہتر بنانے کی ضرورت نہیں ہے ، اور اس میں بہت زیادہ موافقت ہے۔
اس حکمت عملی نے اسٹاک انڈیکس ، ڈیجیٹل کرنسیوں اور بہت سی دوسری اقسام پر اچھی مجموعی منافع حاصل کی ہے۔ اس کے مطابق ، اس حکمت عملی کو ایک بہت ہی عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ اوسط لائن کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے ، جب قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو وہپساؤ کا شکار ہوجاتا ہے ، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، کسی بھی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے کوئی اسٹاپ نقصان نہیں ہے۔
اسٹوک آر ایس آئی اشارے کے اوورلوڈ اور اوورلوڈ فیصلے پر اثر و رسوخ بہت زیادہ مثالی نہیں ہے ، اور اس میں ردوبدل کی سگنل کو یاد کرنا آسان ہے۔
اگر قیمتوں میں شدید کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن MACD اشارے نے ابھی تک کوئی ڈیڈ فورک تشکیل نہیں دیا ہے تو ، اس حکمت عملی میں پوزیشنوں کو برقرار رکھنے کے لئے نقصانات جاری رکھے جائیں گے۔
اصلاح کی سمت
انفرادی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ترتیب پر غور کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اے ٹی آر اسٹاپ یا بندش کی قیمت سے کم میڈین لائن پر اسٹاپ۔
دیگر اشارے کو معاون بنانے کے لئے شامل کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ اسٹوک آر ایس آئی کے ساتھ کے ڈی اشارے یا برین بینڈ اشارے کا مجموعہ ، زیادہ سے زیادہ خریدنے اور فروخت کرنے کا زیادہ قابل اعتماد فیصلہ کرنے کے لئے۔
حجم کے تجزیے میں اضافہ کیا جاسکتا ہے ، جیسے اسٹاک کو زیادہ سے زیادہ کم کرنے پر اسٹاپ نقصان کو بڑھانا ، یا جب مقدار کی گنجائش کم ہو تو اسٹاک کی تعمیر سے گریز کرنا۔
مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کر سکتے ہیں، MACD کی مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے. آپ کو بھی مختلف مدت کے MACD کی جانچ کر سکتے ہیں، جس میں ایک سے زیادہ تصدیق کی تشکیل ہوتی ہے.
خلاصہ کریں۔
اس دوہری MACD مقداری تجارتی حکمت عملی کا مجموعی نظریہ سادہ اور واضح ہے ، دوہری EMA کے مجموعی فیصلے کے رجحان کو اپناتا ہے ، جس میں متحرک اشارے کے ساتھ غلط سگنل سے بچنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے بہتر تجارتی وقت کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو عمومی ، عملی کارکردگی میں استحکام کی ترتیب دی گئی ہے ، جس کو بنیادی حکمت عملی کے طور پر بہتر بنانے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ اگلے مرحلے میں اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع کی شرح کو مزید بڑھانے کے لئے اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو تبدیل کرکے ، حجم تجزیہ میں اضافہ کرکے ، اور دیگر اشارے کو جوڑ کر مزید اقدامات کیے جاسکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Multiple MACD RSI simple strategy", overlay=true, initial_capital=5000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=80, pyramiding=0, calc_on_order_fills=true)
fastLength = input(10)
slowlength = input(22)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = sma(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
fastLength2 = input(21)
slowlength2 = input(45)
MACDLength2 = input(20)
MACD2 = ema(open, fastLength2) - ema(open, slowlength2)
aMACD2 = sma(MACD2, MACDLength2)
delta2 = MACD2 - aMACD2
uptrend = (close + high)/(close[1] + high[1])
downtrend = (close + low)/(close[1] + low[1])
smoothK = input(2, minval=1, title="K smoothing Stoch RSI")
smoothD = input(3, minval=1, title= "D smoothing for Stoch RSI")
lengthRSI = input(7, minval=1, title="RSI Length")
lengthStoch = input(8, minval=1, title="Stochastic Length")
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
yearin = input(2018, title="Year to start backtesting from")
if (delta > 0) and (year>=yearin) and (delta2 > 0) and (uptrend > 1)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy")
if (delta < 0) and (year>=yearin) and (delta2 < 0) and (downtrend < 1) and (d > 20)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sell")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)