1. مربع
  2. ہفتے کے آخر میں تجارت کی حکمت عملی

ہفتے کے آخر میں تجارت کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-14 11:29:12
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے جو 10x بیعانہ کا استعمال کرتے ہوئے ویکیپیڈیا کے ہفتے کے آخر میں تجارتی حجم میں اضافے کا استعمال کرتی ہے۔ بنیادی خیال جمعہ کی اختتامی قیمت کو ریکارڈ کرنا ، ہفتہ اور اتوار کی روزانہ اختتامی قیمتوں کا جمعہ کی اختتامی قیمت سے موازنہ کرنا ، اور اگر حد سے تجاوز کیا جائے تو طویل یا مختصر جانا ہے۔ پوزیشنیں پیر کو بند ہوجائیں گی۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے جمعہ کی اختتامی قیمت کو ریکارڈ کرتی ہے ، پھر جمعہ کے بعد کے دنوں کی تعداد کا حساب لگاتی ہے۔ ہفتہ اور اتوار کو ، اگر روزانہ اختتامی قیمت جمعہ کی اختتامی قیمت سے 4.5 فیصد سے زیادہ ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔ اگر روزانہ اختتامی قیمت جمعہ کی اختتامی قیمت سے 4.5 فیصد سے زیادہ کم ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ ہر تجارت 10x فائدہ استعمال کرتی ہے۔ اگر منافع ابتدائی سرمایہ کا 10٪ تک پہنچ جاتا ہے تو ، تمام پوزیشنوں کو بند کریں۔ پیر کو ، قطع نظر تمام پوزیشنوں کو بند کریں۔

خاص طور پر ، حکمت عملی جمعہ کی اختتامی قیمت حاصل کرتی ہے ، پھر موجودہ اختتامی قیمت کا موازنہ ہفتہ اور اتوار کو جمعہ کی قیمت سے کرتی ہے۔ اگر موجودہ اختتامی قیمت جمعہ کی قیمت سے 4.5 فیصد سے زیادہ ہے تو ،strategy.shortاگر موجودہ اختتامی قیمت جمعہ کے دن سے 4.5 فیصد سے زیادہ کم ہے تو ،strategy.longلیورج کو 10x پر سیٹ کیا گیا ہےleverageپیرامیٹر۔ اگر منافع ابتدائی سرمایہ کا 10 فیصد تک پہنچ جاتا ہے تو ، تمام پوزیشنوں کو بند کریںstrategy.close_all(). پیر کو، تمام پوزیشنوں کو بند کریںstrategy.close_all().

فوائد کا تجزیہ

  • اختتام ہفتہ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے مختصر مدت کی تجارت کے لئے بٹ کوائن کے ہفتے کے آخر میں بڑھتی ہوئی تجارتی حجم کا استعمال کرتا ہے۔
  • 10x بیعانہ واپسی کو بڑھا دیتا ہے
  • منافع لینے کی شرط منافع میں مقفل کرنے اور نقصانات کو بڑھانے سے روکنے میں مدد ملتی ہے
  • پیر کو پوزیشن بند کرنے سے پیر کے روز غیر مستحکم کھلنے کے خطرات سے بچتا ہے

خطرے کا تجزیہ

  • بٹ کوائن کی قیمتیں ہفتے کے آخر میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے نقصان کا خطرہ ہے
  • 10x لیورج نقصانات کو بڑھا دیتا ہے
  • غلط سٹاپ نقصان کی جگہ بڑی نقصانات کا باعث بن سکتی ہے
  • پیر کے روز غیر مستحکم کھلنے سے مکمل منافع حاصل کرنے سے روک سکتا ہے

خطرات کو کم کرنے کے لئے ممکنہ بہتری:

  1. ہر تجارت کے لئے سٹاپ نقصان کو کنٹرول نقصان پر سیٹ کریں.
  2. خطرے کو کم کرنے کے لئے لیول کو ایڈجسٹ کریں۔
  3. منافع حاصل کرنے کے پوائنٹس کو بہتر بنائیں، منافع حاصل کرنے کے بعد منافع حاصل کریں.
  4. اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لئے پیر کے روز کھولنے سے پہلے حجم یا منافع لینے کا وقت مقرر کریں۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. بہتر اندراج کے وقت کے لئے دوسرے اشارے شامل کریں۔ اندراجات کو فلٹر کرنے اور درستگی کو بہتر بنانے کے لئے چلتی اوسط ، آر ایس آئی وغیرہ شامل کریں۔

  2. اسٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں اور منافع کی حکمت عملی بنائیں۔ منافع میں مقفل ہونے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ ، مرحلہ وار منافع لینے وغیرہ کا استعمال کریں۔

  3. خطرے کو کم کرنے کے لئے لیوریج کے سائز کو ایڈجسٹ کریں۔ ڈائنامک لیوریج ایڈجسٹمنٹ کو نافذ کریں ، ڈراؤونگ کے دوران لیوریج کو کم کریں۔

  4. دیگر کریپٹو کرنسیوں کو شامل کریں۔ کثیر اثاثوں کی ثالثی کے لئے اختتام ہفتہ کے نمونوں کے ساتھ اضافی کریپٹو تجارت کریں۔

  5. پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں۔ بڑے تاریخی ڈیٹا سیٹ جمع کریں اور متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لئے ایم ایل کا استعمال کریں۔

خلاصہ

یہ ایک عام قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے جس میں بٹ کوائن کے ہفتے کے آخر میں بڑھتے ہوئے حجم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہفتہ اور اتوار کے روز ، طویل یا مختصر جانے والے رجحانات کا فیصلہ کرکے ہفتے کے آخر میں حجم پر سرمایہ لگاتا ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد جیسے منافع میں اضافہ اور خطرے پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں۔ اگلے اقدامات میں حکمت عملی کو زیادہ مضبوط اور ذہین بنانے کے لئے اندراج ، اسٹاپ نقصان ، بیعانہ مینجمنٹ ، اثاثوں کی توسیع وغیرہ جیسے علاقوں کو بہتر بنانا ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Copyright Boris Kozak 
strategy("XBT Weekend Trade Strategy", overlay=false)
leverage = input(10,"Leverage")
profitTakingPercentThreshold = input(0.10,"Profit Taking Percent Threshold")

//****Code used for setting up backtesting.****///
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FFFF : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)

testPeriod() => true
    
//****END Code used for setting up backtesting.****///


//*** Main entry point is here***//
// Figure out how many days since the Friday close 
days_since_friday = if dayofweek == 6
    0
else 
    if dayofweek == 7
        1
    else
        if dayofweek == 1
            2
        else
            if dayofweek == 2
                3
            else
                if dayofweek == 3
                    4
                else
                    if dayofweek == 4
                        5
                    else
                        6
    
// Grab the Friday close price
fridaycloseprice = request.security(syminfo.tickerid,'D',close[days_since_friday])
plot(fridaycloseprice)
strategy.initial_capital = 50000
// Only perform backtesting during the window specified 
if testPeriod()
    // If we've reached out profit threshold, exit all positions 
    if ((strategy.openprofit/strategy.initial_capital) > profitTakingPercentThreshold)
        strategy.close_all()
    // Only execute this trade on saturday and sunday (UTC)
    if (dayofweek == 7.0 or dayofweek == 1.0)
        // Begin - Empty position (no active trades)
        if (strategy.position_size == 0)
            // If current close price > threshold, go short 
            if ((close>fridaycloseprice*1.045))
                strategy.entry("Short Entry", strategy.short, leverage)
            else
                // If current close price < threshold, go long
                if (close<(fridaycloseprice*0.955))
                    strategy.entry("Long Entry",strategy.long, leverage)
        // Begin - we already have a position
        if (abs(strategy.position_size) > 0)
            // We are short 
            if (strategy.position_size < 0)
                if ((close>strategy.position_avg_price*1.045))
                    // Add to the position
                    strategy.entry("Adding to Short Entry", strategy.short, leverage)
            else
                strategy.entry("Long Entry",strategy.long,leverage)
    // On Monday, if we have any open positions, close them 
    if (dayofweek==2.0)
        strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں