1. مربع
  2. ملٹی ٹائم فریم ٹرینڈ ٹریکنگ کی حکمت عملی

ملٹی ٹائم فریم ٹرینڈ ٹریکنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-14 14:29:39
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں متعدد ٹائم فریموں میں چلنے والے اوسط ، ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ رجحانات کی سمتوں کی نشاندہی کی جاسکے اور ایس اینڈ پی 500 انڈیکس کے رجحانات کی تجارت کی جاسکے۔

حکمت عملی منطق

  1. 10 دن کی سادہ چلتی اوسط قیمت کی رجحان کا فیصلہ کرتی ہے۔ 10 دن کی ایم اے سے اوپر کی قیمت عبور کرنا اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے ، اور نیچے کی طرف عبور کرنا نیچے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

  2. ایم اے سی ڈی رفتار کی طاقت کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ 12 اور 21 دن کے اشاریاتی چلتی اوسط کے مابین فرق کا حساب لگاتا ہے ، اور ایم اے سی ڈی لائن اور سگنل لائن کے مابین کراس اوور تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر عبور کرنا اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے ، اور نیچے عبور کرنا نیچے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

  3. 14 دن کے آر ایس آئی اور اس کے 50 دن کے ایم اے کا حساب لگایا جاتا ہے۔ آر ایس آئی اس کے ایم اے سے اوپر عبور کرنا ایک تیزی کا اشارہ ہے ، اور اس سے نیچے عبور کرنا ایک bearish اشارہ ہے۔

  4. 1 منٹ، 3 منٹ اور 5 منٹ کے ٹائم فریم رجحان کی مستقل مزاجی کی تصدیق کرتے ہیں۔

  5. جب قیمت 10 دن کے ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ، آر ایس آئی اس کے ایم اے سے اوپر ہوتی ہے ، اور ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر ہوتی ہے ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت 10 دن کے ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو ، آر ایس آئی اپنے ایم اے سے نیچے ہوتی ہے ، اور ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے ہوتی ہے ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

فوائد

  1. اشارے کا امتزاج سگنل کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔ 10 دن کا ایم اے مرکزی رجحان کا فیصلہ کرتا ہے ، ایم اے سی ڈی رفتار کی طاقت کا تعین کرتا ہے ، اور آر ایس آئی زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی سطح کی تصدیق کرتا ہے۔ اشارے کا امتزاج ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے اور غلط تجارت کو کم کرتا ہے۔

  2. متعدد ٹائم فریم کی تصدیق سے مارکیٹ شور سے بچتا ہے۔ 1 منٹ ، 3 منٹ اور 5 منٹ کے ٹائم فریم میں ڈبل تصدیق بیک وقت سگنل کی ظاہری شکل کو یقینی بناتی ہے اور جھوٹے سگنل کو فلٹر کرتی ہے۔

  3. چارٹ پیٹرن وشوسنییتا کے لئے بصری فیصلے میں مدد کرتا ہے۔ گرافک پیٹرن تجزیہ انتہائی زیادہ خرید / فروخت کی سطح سے بچتا ہے اور نقصان کے خطرات کو کم کرتا ہے۔

  4. درمیانی تجارتی تعدد انڈیکس ٹریڈنگ کے مطابق ہے۔ 10 دن کی ایم اے بطور بنیادی اشارے زیادہ سے زیادہ تجارت سے بچتی ہے ، جس سے زیادہ تجارت سے اضافی لین دین کے اخراجات سے بچتا ہے۔

خطرات

  1. غیر معقول واقعات میں اچانک الٹ جانے کا پتہ لگانے میں ناکامی۔ اس طرح کی مارکیٹ میں ہلچل ماڈل کو متاثر کرتی ہے اور خطرے کے کنٹرول کے لئے پوزیشن سائزنگ کو کم کرنا چاہئے۔

  2. مقررہ پیرامیٹرز کی ترتیبات بغیر مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ براہ راست تجارت میں مارکیٹ کے مختلف نظاموں کے لئے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔

  3. انتہائی مثالی اندراج پوائنٹس کے ساتھ عملی طور پر عملدرآمد میں دشواری۔ قابل عمل لیکویڈیٹی کو بہتر بنانے کے لئے اندراج سگنلز کو سلائڈ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک کیا جانا چاہئے۔

  4. متعدد ٹائم فریم سگنل کی تاخیر کو بڑھاتے ہیں۔ اچانک واقعات کے دوران تاخیر سے ہونے والے نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لئے مناسب رسک کنٹرول کی ضرورت ہے۔

بہتری

  1. اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں جیسے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان اور فی صد اسٹاپ نقصان کو واحد تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے.

  2. متحرک پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنائیں تاکہ مارکیٹوں کی ترقی کو اپنایا جا سکے اور حکمت عملی کی مضبوطی کو بہتر بنایا جا سکے۔

  3. ماڈل شاکس سے بچنے کے لئے اہم واقعات سے مارکیٹ کے نظام میں تبدیلیوں پر غور کریں۔

  4. تجارت کے اخراجات جیسے سلائڈنگ کا حساب لگائیں اور بہتر عملدرآمد کے لئے انٹری / آؤٹ پوائنٹس کو ایڈجسٹ کریں۔

  5. متعدد ٹائم فریم کی توثیق کو متنوع کرنے کے لئے سگنل کی توثیق کے طور پر موم بتی کی طرح مختلف قیمت ان پٹ کی جانچ کریں۔

  6. حکمت عملی کی اصلاح کو خودکار کرنے کے لئے بڑے اعداد و شمار پر مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی متعدد اشارے کے ساتھ رجحان کی نشاندہی اور ٹائم فریموں میں سگنل کی تصدیق کے ذریعے ایس اینڈ پی 500 کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے تجارت کرتی ہے۔ اس کی طاقت سگنل کی اعلی درستگی اور شور کے خلاف مزاحمت میں ہے ، لیکن رسک کنٹرول اور متحرک پیرامیٹر ٹیوننگ کی ضرورت ہے۔ سادہ حرکت پذیر اوسط حکمت عملیوں کے مقابلے میں ایک اصلاح کے طور پر ، یہ مقداری تجارتی حکمت عملی کو بڑھانے کے لئے قیمتی الہام اور حوالہ جات فراہم کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-07 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// USE HEIEN ASHI, 1 min, SPX 500 USD OANDA
// © connor2279
//@version=5
strategy(title="SPX Strategy", shorttitle="SPXS", overlay=true)

//SMA
len1 = 10
src1 = input(close, title="SMA Source #1")
out1 = ta.sma(src1, len1)
plot(out1, title="SMA #1", color=close >= out1 ? color.lime : color.red, linewidth=2)

data_over = ta.crossover(close, out1)
dataO = close >= out1
data_under = ta.crossunder(close, out1)
dataU = close < out1

bgcolor(color=ta.crossover(close, out1) ? color.new(color.lime, 90) : na)
bgcolor(color=ta.crossunder(close, out1) ? color.new(color.red, 90) : na)     

//Norm MacD
sma = 12
lma = 21
tsp = 10
np = 50
    
sh = ta.ema(close,sma)  

lon= ta.ema(close,lma) 

ratio = math.min(sh,lon)/math.max(sh,lon)

Mac = ratio - 1
if(sh>lon)
    Mac := 2-ratio - 1
else
    Mac := ratio - 1

MacNorm = ((Mac-ta.lowest(Mac, np)) /(ta.highest(Mac, np)-ta.lowest(Mac, np)+.000001)*2)- 1

MacNorm2 = MacNorm

if(np<2)
    MacNorm2 := Mac
else
    MacNorm2 := MacNorm
    
Trigger = ta.wma(MacNorm2, tsp)

trigger_above = Trigger >= MacNorm
trigger_under = Trigger < MacNorm
plotshape(ta.crossover(Trigger, MacNorm2), style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(ta.crossunder(Trigger, MacNorm2), style=shape.triangledown, color=color.lime)

//RSI / SMA RSI
swr=input(true,title="RSI")
src = close
len = 14
srs = 50
up = ta.rma(math.max(ta.change(src), 0), len)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
mr = ta.sma(rsi,srs)
rsi_above = rsi >= mr
rsi_under = rsi < mr

//All
buySignal = rsi_above and trigger_under and dataO
shortSignal = rsi_under and trigger_above and dataU
bgcolor(color=buySignal ? color.new(color.lime,97) : na)     
bgcolor(color=shortSignal ? color.new(color.red, 97) : na)     
     
sellSignal = ta.cross(close, out1) or ta.cross(Trigger, MacNorm2) or ta.cross(rsi, mr)
if (buySignal)
    strategy.entry("LONG", strategy.long, 1)

if (shortSignal)
    strategy.entry("SHORT", strategy.short, 1)

// Submit exit orders
strategy.close("LONG", when=sellSignal)
strategy.close("SHORT", when=sellSignal)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں