تین EMA کراس اوور کے علاوہ Stochastic RSI حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک ایسا ٹرینڈ ٹریکنگ اسٹریٹجی ہے جو متعدد اشارے کو یکجا کرتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں تین مختلف دورانیوں کے EMA، Stochastic RSI اور ATR کا استعمال کرتا ہے تاکہ رجحان کی سمت کی شناخت اور پوزیشن قائم کی جاسکے۔ جب تیز دورانیہ EMA پر سست دورانیہ EMA پر زیادہ پوزیشن کھولی جاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان قریب ترین ATR کی قیمت سے 3 گنا نیچے ہوتا ہے ، اور اسٹاپ نقصان 2 گنا قریب ترین ATR کی قیمت ہوتا ہے۔
اصول
اس حکمت عملی میں تین EMA اوسط لکیریں استعمال کی جاتی ہیں ، 8 دور ، 14 دور اور 50 دور EMA۔ وہ مختلف وقت کے ادوار میں قیمتوں کے رجحان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب 8 دور EMA پر 14 دور EMA اور 14 دور EMA پر 50 دور EMA ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رجحان کے آغاز کے مرحلے میں ہے ، جس میں کثیر پوزیشن بنانے کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔
اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اشارے آر ایس آئی اور اسٹوکاسٹک حساب کتاب کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر ، اوورلوڈ اور اوورلوڈ کا پتہ لگاسکتا ہے۔ جب اسٹوکاسٹک آر ایس آئی کی کے لائن نیچے سے ڈی لائن کو پار کرتی ہے تو ، اس کا اشارہ ہے کہ مارکیٹ اوورلوڈ سے زیادہ بولی میں تبدیل ہو رہی ہے۔
اے ٹی آر حالیہ اتار چڑھاؤ کی حد کی نمائندگی کرتا ہے۔ حکمت عملی 3 بار اے ٹی آر کو اسٹاپ نقصان کے فاصلے کے طور پر اور 2 بار روکنے کے فاصلے کے طور پر استعمال کرتی ہے تاکہ منافع کو مقفل کیا جاسکے اور خطرے پر قابو پایا جاسکے۔
فوائد
- ای ایم اے اوسط کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں کے اعداد و شمار میں کچھ شور کو دور کرنے اور رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے
- Stochastic RSI اشارے میں تبدیلی کا موقع مل سکتا ہے
- اے ٹی آر متحرک ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی روک تھام ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی شدت کے مطابق مناسب منافع اور نقصان کی حد مقرر کرسکتی ہے
خطرات
- ایک سے زیادہ اشارے کا مجموعہ غلط سگنل کا سبب بن سکتا ہے
- اسٹاپ نقصان کا فکسڈ اسٹاپ مارجن مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق نہیں ہے
- مختصر سائیکلوں میں تبدیلی کا خطرہ
ای ایم اے کے دورانیہ کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اشارے کی حساسیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اے ٹی آر کے اسٹاپ لاس اسٹاپ ضرب کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق مناسب پیرامیٹرز مرتب کیے جاسکیں۔ اس کے علاوہ ، غلط سگنل سے بچنے کے لئے دوسرے اشارے کے معاون فیصلے کو شامل کرنے پر بھی غور کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
- EMA سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، اشارے کی حساسیت کو بہتر بنائیں
- اے ٹی آر اسٹاپ نقصان اسٹاپ ضرب کو ایڈجسٹ کریں
- غلط سگنل سے بچنے کے لئے دوسرے اشارے شامل کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحانات کی سمت ، اوورلوڈ اور اوورلوڈ کے واقعات اور اتار چڑھاؤ کی حد کو مدنظر رکھا گیا ہے تاکہ اس میں داخل ہونے کا وقت معلوم کیا جاسکے۔ ای ایم اے میڈین لائن اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کرنے سے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پہچانا جاسکتا ہے ، اے ٹی آر متحرک ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کو روکنے سے خطرے کے کنٹرول میں مدد ملتی ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی ایک قابل اعتماد رجحانات سے باخبر رہنے کا نظام بن سکتی ہے۔ تاہم ، اشارے کے غلط سگنل اور فکسڈ اسٹاپ نقصان کو روکنے کے نقصانات سے بچنے کے لئے احتیاط کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © FreddieChopin
//@version=4
strategy("3 x EMA + Stochastic RSI + ATR", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// 3x EMA
ema1Length = input(8, "EMA1 Length", minval = 1)
ema2Length = input(14, "EMA2 Length", minval = 1)
ema3Length = input(50, "EMA3 Length", minval = 1)
ema1 = ema(close, ema1Length)
ema2 = ema(close, ema2Length)
ema3 = ema(close, ema3Length)
plot(ema1, color = color.green)
plot(ema2, color = color.orange)
plot(ema3, color = color.red)
// Stochastic RSI
smoothK = input(3, "K", minval=1)
smoothD = input(3, "D", minval=1)
lengthRSI = input(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// ATR
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
takeProfitMultiplier= input(2.0, "Take-profit Multiplier")
stopLossMultiplier= input(3.0, "Stop-loss Multiplier")
atrSeries = atr(atrPeriod)[1]
longCondition = ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and crossover(k, d)
strategy.entry("long", strategy.long, when = longCondition)
float stopLoss = na
float takeProfit = na
if (strategy.position_size > 0)
if (na(stopLoss[1]))
stopLoss := strategy.position_avg_price - atrSeries * stopLossMultiplier
else
stopLoss := stopLoss[1]
if (na(takeProfit[1]))
takeProfit := strategy.position_avg_price + atrSeries * takeProfitMultiplier
else
takeProfit := takeProfit[1]
strategy.exit("take profit / stop loss", limit = takeProfit, stop = stopLoss)
plot(stopLoss, color = color.red, linewidth = 2, style = plot.style_linebr)
plot(takeProfit, color = color.green, linewidth = 2, style = plot.style_linebr)