ملٹی انڈیکیٹر اتار چڑھاؤ بینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے فیصلے کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے ، جیسے کہ اتار چڑھاؤ کی پٹی ، نسبتا strong مضبوط اشارے اور متحرک اوسط پھیلنے والی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی پہلے چارٹ پر روایتی اتار چڑھاؤ کی پٹی کو ڈرائنگ کرتی ہے ، اس کے برعکس دو رنگوں میں پٹی والے علاقوں کے ذریعہ دو مختلف معیاری سطحوں کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر اس کی بنیاد پر پوزیشن کھولنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا اتار چڑھاؤ کی پٹی کو توڑ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی اشارے کو خرید و فروخت کے سگنل کی اضافی تصدیق کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک جامع تجارتی حکمت عملی ہے جو خرید و فروخت کے فیصلے اور اسٹاک ہولڈنگ کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سب سے پہلے، حکمت عملی نے چارٹ پر 34 دوروں کی لہر کی لہر کو چارٹ کیا، جس میں درمیانی سکرین، ایک معیاری فرق اور دو معیاری فرق کے اوپر اور نیچے سکرین شامل ہیں.
جب اختتامی قیمت اوپر سے ٹریک پر چلی جائے تو کثیر سر پوزیشن کھولی جائے۔ جب اختتامی قیمت نیچے سے ٹریک پر چلی جائے تو خالی سر پوزیشن کھولی جائے۔
جب کثیر سر رکھنے کی پوزیشن ، اگر بند قیمت کے نیچے سے گزرنے کے لئے مڈ ٹریل ، صاف پوزیشن زیادہ واحد ◄ جب خالی سر رکھنے کی پوزیشن ، اگر بند قیمت پر مڈ ٹریل ، صاف پوزیشن خالی واحد ◄
اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے بھی متعارف کروائے گئے ہیں ، آر ایس آئی 70 سے اوپر ہونے پر کثیر سر پوزیشن کھولنے کے لئے اضافی تصدیق ، آر ایس آئی 30 سے نیچے ہونے پر خالی سر پوزیشن کھولنے کے لئے اضافی تصدیق۔
جب RSI 50 سے اوپر ہوتا ہے تو ، خالی پوزیشن خالی ہوتی ہے۔ جب RSI 50 سے نیچے ہوتا ہے تو ، خالی پوزیشن زیادہ ہوتی ہے۔
اس حکمت عملی میں MACD اشارے بھی متعارف کروائے گئے ہیں ، MACD گولڈ فورک کے لئے کثیر سر والے پوزیشن کھولنے کے لئے اضافی تصدیق ، MACD ڈیڈ فورک کے لئے خالی سر والے پوزیشن کھولنے کے لئے اضافی تصدیق۔
جب MACD ڈیڈ فورک ہے تو ، خالی پوزیشن زیادہ ہے۔ جب MACD گولڈ فورک ہے ، خالی پوزیشن خالی ہے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کو پوزیشن کھولنے کے لئے تین اشارے کی ضرورت ہوتی ہے: اتار چڑھاؤ کی حد ، RSI اور MACD۔ تینوں اشارے پر بھی غور کیا گیا ہے ، جس سے غلط سگنل کا امکان کم ہوجاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
متعدد اشارے کے فلٹر سگنل کا جامع استعمال ، غلط تجارت کو مؤثر طریقے سے روک سکتا ہے۔ اتار چڑھاؤ قیمتوں میں خرابی کا اشارہ دیتا ہے ، آر ایس آئی فلٹر اوورلوڈ اوور سیل رجحان ، ایم اے سی ڈی فلٹر مارکیٹ میں رجحان میں تبدیلی ، تینوں نے مشترکہ طور پر سگنل کی تصدیق کی ہے ، جس سے منافع کے امکانات میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں پوزیشن کھولنے اور پوزیشن رکھنے کی مختلف منطق بھی ترتیب دی گئی ہے ، جس میں پوزیشن رکھنے کے خطرے پر سختی سے کنٹرول کیا گیا ہے۔ درمیانی سڑک ، آر ایس آئی کا درمیانی محور 50 اور ایم اے سی ڈی کا گولڈ فورک ڈیڈ فورک دونوں کو برابر پوزیشن کی شرط کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے ، جس سے فوری طور پر نقصان کو روکنے اور انفرادی نقصان کو کم کیا جاسکتا ہے۔
ایک ہی اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی میں متعدد اشارے کے فوائد شامل ہیں ، جس سے منافع کی شرح اور جیت کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے ، اور زیادہ سے زیادہ واپسی کو کم کیا جاسکتا ہے۔ کثیر اشارے کے مجموعہ کو فلٹر کرنے سے غلط تجارت کا امکان کم ہوسکتا ہے ، اور سخت اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ہر نقصان دہ تجارت کے اثرات کو کنٹرول کرسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی درمیانے اور لمبے فاصلے پر رجحانات کی تجارت کے لئے موزوں ہے ، جس میں مارکیٹ کے اہم رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ اشارے کی تفصیلات کو استعمال کرنے سے بچنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کثیر اشارے کا خطرہ کنٹرول طریقہ کار بھی اسے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لئے محفوظ بناتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ اہم خطرات یہ ہیں:
غلط سگنل کا امکان۔ اگرچہ متعدد اشارے کو جوڑ کر غلط سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے ، لیکن اسے مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ غلط سگنل کی شرح کو کم کرنے کے لئے اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
یکطرفہ مارکیٹ میں منافع نہیں مل سکتا۔ جب رجحان میں ہلچل آتی ہے تو ، روک تھام کو متحرک کیا جاسکتا ہے ، منافع کو برقرار نہیں رکھا جاسکتا ہے۔ روک تھام کے معیار کو مناسب طریقے سے نرمی دی جاسکتی ہے ، اور پوزیشن کی مدت میں توسیع کی جاسکتی ہے۔
کچھ اشارے پیچھے رہ جاتے ہیں ، ممکنہ طور پر پوزیشن کھولنے کا بہترین وقت ضائع ہوجاتے ہیں۔ مزید جدید اشارے کی جانچ کی جاسکتی ہے ، اور موڑ کو جلدی سے پکڑ لیا جاسکتا ہے۔
بڑے پیمانے پر چھلانگ کے سوراخ سے نقصان کا خاتمہ غیر موثر ہوجاتا ہے۔ آپ کو نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے چینل نقصان کو روکنے یا تدریجی طور پر پوزیشن میں اضافہ کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔
پیرامیٹرز بہت مستحکم ہیں ، مختلف مارکیٹوں میں ان کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مشین لرننگ خودکار اصلاح کے پیرامیٹرز کو متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
ٹیسٹ کے اعداد و شمار کی کمی ، ممکنہ طور پر زیادہ مماثلت ہے۔ حکمت عملی کی استحکام کو طویل عرصے تک اور متعدد مارکیٹوں میں جانچنے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے۔
اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ل the ، فلو بینڈ سائیکل ، RSI سائیکل اور MACD پیرامیٹرز کا زیادہ مناسب مجموعہ تلاش کریں ، جھوٹے سگنل کو کم کریں۔ آپ قدم بہ قدم ، گزرنے کے طریقہ کار وغیرہ کے ذریعہ بہترین پیرامیٹرز تلاش کرسکتے ہیں۔
اس کے بجائے ایک مقررہ درمیانی سٹیج سٹاپ کے مقابلے میں ایک خود کار طریقے سے سٹاپ کے طریقہ کار کو شامل کریں. یہ ATR، رجحانات اور دیگر عوامل کے ساتھ مل کر، سٹاپ پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کر سکتا ہے.
مشین لرننگ ٹکنالوجی متعارف کروانا ، پیرامیٹرز کی موافقت پذیر اصلاح کے لئے۔ آپ مختلف مارکیٹ کے حالات میں پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ریفریجریشن لرننگ کا استعمال کرسکتے ہیں۔
رجحانات کا تعین کرنے کے قواعد میں اضافہ کریں ، مختلف مراحل میں مختلف حکمت عملیوں کا استعمال کریں ، اور حکمت عملی کی متحرک موافقت کو بہتر بنائیں۔
ٹیکسٹ تجزیہ، سماجی اعداد و شمار اور دیگر کے ساتھ مل کر کثیر عنصر کی پیشن گوئی کو بہتر بنایا گیا ہے، اور اس سے زیادہ اعلی درجے کی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ٹرانسمیشن پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے.
واپسی کی اصلاح کریں ، رقم کی مقدار کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں ، تاکہ آمدنی انڈیکس کی ترقی کو حاصل کرسکے۔
پورٹ فولیو کو بہتر بنانے کے لئے، پورٹ فولیو کی آمدنی میں اتار چڑھاؤ کو کم کرنے کے لئے غیر متعلقہ استعمال کرنے کے لئے ایک دوسرے کی تکمیل کی حکمت عملی تلاش کریں.
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں داخلے اور باہر نکلنے کے فیصلے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کا جامع استعمال کیا گیا ہے ، اور سخت اسٹاپ نقصان کے قواعد بھی مرتب کیے گئے ہیں۔ ایک ہی اشارے کے مقابلے میں ، ایک سے زیادہ اشارے کا مجموعہ غلط سگنل کو نمایاں طور پر کم کرسکتا ہے اور منافع کے امکانات کو بڑھا سکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کے قواعد ہر نقصان کے اثرات کو بھی کنٹرول کرسکتے ہیں۔ یہ حکمت عملی رجحان کی صورتحال کے مطابق ہے ، جس سے اعلی مستحکم منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد ، اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور حکمت عملی کی متحرک موافقت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک قابل اعتماد ، مستحکم اور اعلی کارکردگی کا مقداری تجارتی پروگرام ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_value = 0.05)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
//Strategy code starts here
long_entry = ta.crossover(src, upper1)
short_entry = ta.crossunder(src, lower1)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_entry)
if long_entry or close < basis
strategy.close("Long", "Long")
if short_entry or close > basis
strategy.close("Short", "Short")
//Calculate RSI
rsiLength = input(14)
rsiValue = ta.rsi(src, rsiLength)
// Define RSI conditions for entering and exiting trades
rsiLong = rsiValue > 70
rsiShort = rsiValue < 30
//Enter long position when RSI crosses above 50 and Bollinger Bands long entry condition is met
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_entry and rsiLong)
//Exit long position when RSI crosses below 50 or Bollinger Bands exit condition is met
strategy.close("Long Exit", when=rsiShort or close < basis)
//Enter short position when RSI crosses below 50 and Bollinger Bands short entry condition is met
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_entry and rsiShort)
//Exit short position when RSI crosses above 50 or Bollinger Bands exit condition is met
strategy.close("Short Exit", when=rsiLong or close > basis)
//Calculate MACD
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
macdLength = input(9)
macdValue = ta.macd(src, fastLength, slowLength, macdLength)
// Define MACD conditions for entering and exiting trades
macdLong = ta.crossover(src, macdLength)
macdShort = ta.crossunder(src, macdLength)
//Enter long position when MACD crosses above signal line and RSI and Bollinger Bands long entry condition is met
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_entry and rsiLong and macdLong)
//Exit long position when MACD crosses below signal line or RSI crosses below 50 or Bollinger Bands exit condition is met
strategy.close("Long Exit", when=macdShort or rsiShort or close < basis)
//Enter short position when MACD crosses below signal line and RSI crosses below 50 and Bollinger Bands short entry condition is met
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_entry and rsiShort and macdShort)
//Exit short position when MACD crosses above signal line or RSI crosses above 50 or Bollinger Bands exit condition is met
strategy.close("Short Exit", when=macdLong or rsiLong or close > basis)