ملٹی انڈیکیٹر بولنگر بینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-15 15:30:43
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی تجارتی فیصلے کرنے کے لئے بولنگر بینڈ ، آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی جیسے متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑتی ہے۔ یہ پہلے چارٹ پر بولنگر بینڈ کو پلاٹ کرتا ہے اور اندراج کے اشارے کے لئے بینڈ بریک آؤٹ کا استعمال کرتا ہے۔ آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کو پھر اندراج کے لئے اضافی فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے بینڈوں اور اشارے کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کے قوانین بھی طے کرتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک جامع حکمت عملی ہے جو متعدد اشارے کی طاقتوں کا استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

مرکزی لائن، 1std dev اور 2std dev بینڈ کے ساتھ 34 مدت بولنگر بینڈ.
جب قریب اوپر کی بینڈ سے اوپر ہوتا ہے تو طویل درج کریں، جب قریب نیچے کی بینڈ سے نیچے ہوتا ہے تو مختصر درج کریں.
مرکزی لائن کے نیچے قریب سے کراس کرتے وقت طویل پوزیشن بند کریں، مرکزی لائن کے اوپر قریب سے کراس کرتے وقت مختصر پوزیشن بند کریں۔
RSI>70 کو طویل مدت کے لئے اضافی تصدیق کے طور پر استعمال کریں، RSI<30 کو مختصر مدت کے لئے تصدیق کے طور پر.
جب آر ایس آئی 50 سے اوپر جاتا ہے تو مختصر پوزیشنیں بند کریں، جب آر ایس آئی 50 سے نیچے جاتا ہے تو طویل پوزیشنیں بند کریں۔
اندراجات کے لئے اضافی فلٹر کے طور پر MACD کراس اوور کا استعمال کریں، طویل کے لئے MACD کراس اوور، مختصر کے لئے MACD کراس اوور۔
ایم اے سی ڈی کراس اوور پر طویل پوزیشنیں بند کریں، ایم اے سی ڈی کراس اوور پر مختصر پوزیشنیں بند کریں۔
تجارت میں داخل ہونے سے پہلے تمام 3 اشارے کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، متعدد فلٹر غلط سگنل کو کم کرتے ہیں.

فوائد

متعدد اشارے سے سگنلز کا امتزاج غلط سگنلز کو کم کرتا ہے اور منافع کو بڑھاتا ہے۔ بولنگر بینڈ قیمتوں میں خرابی کے سگنل فراہم کرتے ہیں ، آر ایس آئی زیادہ خرید / زیادہ فروخت والے علاقوں سے گریز کرتا ہے ، ایم اے سی ڈی رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑتا ہے۔

بینڈ اور اشارے پر مبنی سخت اسٹاپ نقصان کے قوانین ہر تجارت پر نقصان کی حد کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں زیادہ منافع بخش ، جیت کی شرح اور کم زیادہ سے زیادہ ڈراونگ ہوتا ہے۔

ایک اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، اشارے کو جوڑنے سے کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ متعدد فلٹر خراب سگنل کو ختم کرتے ہیں۔ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار نقصان کے اثرات کو کنٹرول کرتا ہے۔

مجموعی طور پر یہ حکمت عملی رجحان سازی کی منڈیوں میں نمایاں ہے ، اشارے کی تفصیلات کا استعمال کرتے ہوئے وِپساؤ سے بچتے ہوئے بڑی چالوں کو پکڑتی ہے۔ رسک کنٹرول زیادہ فائدہ اٹھانے کو محفوظ طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

خطرات

اہم خطرات یہ ہیں:

اشارے سے غلط سگنل کا امکان۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانا غلط سگنل کو کم کرسکتا ہے لیکن ختم نہیں کرسکتا ہے۔
رینج سے منسلک مارکیٹوں سے منافع کمانے کی عدم صلاحیت۔ اسٹاپ نقصان کو متحرک کیا جاسکتا ہے جس کے نتیجے میں استحکام کے دوران نقصان ہوتا ہے۔ تجارت کو زیادہ دیر تک برقرار رکھنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے قوانین کو نرم کیا جاسکتا ہے۔
پیچھے رہ جانے والے اشارے جن کی وجہ سے داخلے کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔ زیادہ اعلی درجے کے اہم اشارے تیزی سے موڑ پر قبضہ کرنے میں مدد کرسکتے ہیں۔
گیپنگ قیمتوں سے اسٹاپ کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ ٹریلنگ اسٹاپس کا استعمال یا اوسطا down نیچے کرنا نقصانات کو بہتر طور پر کنٹرول کرسکتا ہے۔
مقررہ پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں کے ل adjust ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ مشین لرننگ خودکار پیرامیٹر اصلاح کو قابل بناسکتی ہے۔
ناکافی ٹیسٹنگ جس کے نتیجے میں اوور فٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ استحکام کو یقینی بنانے کے لئے مارکیٹوں میں بڑے ڈیٹا سیٹوں پر حکمت عملی کی جانچ کی ضرورت ہے۔

بہتر مواقع

اس حکمت عملی کو کئی طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:

غلط سگنلز کو کم سے کم کرنے والے بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ Brute force یا اصلاح کے طریقوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
فکسڈ مڈل بینڈ اسٹاپ کے بجائے موافقت پذیر اسٹاپ نقصان شامل کریں۔ اسٹاپ اے ٹی آر ، رجحانات وغیرہ کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔
بدلتے حالات میں موافقت پذیر پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں ، مثال کے طور پر تقویت سیکھنا۔
مختلف مارکیٹ کے مراحل کے لئے مختلف حربوں کا استعمال کرنے کے لئے رجحان کا پتہ لگانے کے قواعد شامل کریں۔ موافقت کو بہتر بناتا ہے۔
بہتر کثیر عنصر کی پیشن گوئی اور اہم اشارے کے لئے جذبات ، سوشل میڈیا ڈیٹا کو شامل کریں۔
ایکسپونینشل نمو کے لئے بڑھتے ہوئے اکاؤنٹ کے سائز کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو پیمانے پر کرنے کے لئے مرکب استعمال کریں.
متنوع کے ذریعے پورٹ فولیٹی کی عدم استحکام کو کم کرنے کے لئے غیر منسلک حکمت عملیوں کے ساتھ مجموعہ کو بہتر بنائیں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی مضبوط اندراج اور باہر نکلنے کے اشاروں کے ل multiple متعدد اشارے کو جوڑتی ہے اور سخت اسٹاپ نقصان کے نظم و ضبط کو نافذ کرتی ہے۔ متعدد اشارے کا استعمال کرتے ہوئے غلط اشاروں کو کم کرتا ہے جبکہ نقصان کی شدت کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ مستحکم واپسی فراہم کرنے والے رجحان مارکیٹوں کے لئے اچھی طرح سے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ٹیوننگ پیرامیٹرز اور موافقت کو بڑھانے سے کارکردگی میں مزید بہتری آسکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک قابل اعتماد ، مستحکم اور موثر تجارتی نظام ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is 
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation

strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_value = 0.05)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))


//Strategy code starts here

long_entry = ta.crossover(src, upper1)
short_entry = ta.crossunder(src, lower1)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_entry)

if long_entry or close < basis
    strategy.close("Long", "Long") 

if short_entry or close > basis
    strategy.close("Short", "Short") 


//Calculate RSI
rsiLength = input(14)
rsiValue = ta.rsi(src, rsiLength)

// Define RSI conditions for entering and exiting trades
rsiLong = rsiValue > 70
rsiShort = rsiValue < 30


//Enter long position when RSI crosses above 50 and Bollinger Bands long entry condition is met
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_entry and rsiLong)

//Exit long position when RSI crosses below 50 or Bollinger Bands exit condition is met
strategy.close("Long Exit", when=rsiShort or close < basis)

//Enter short position when RSI crosses below 50 and Bollinger Bands short entry condition is met
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_entry and rsiShort)

//Exit short position when RSI crosses above 50 or Bollinger Bands exit condition is met
strategy.close("Short Exit", when=rsiLong or close > basis)



//Calculate MACD
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
macdLength = input(9)
macdValue = ta.macd(src, fastLength, slowLength, macdLength)

// Define MACD conditions for entering and exiting trades
macdLong = ta.crossover(src, macdLength)
macdShort = ta.crossunder(src, macdLength)

//Enter long position when MACD crosses above signal line and RSI and Bollinger Bands long entry condition is met
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_entry and rsiLong and macdLong)

//Exit long position when MACD crosses below signal line or RSI crosses below 50 or Bollinger Bands exit condition is met
strategy.close("Long Exit", when=macdShort or rsiShort or close < basis)

//Enter short position when MACD crosses below signal line and RSI crosses below 50 and Bollinger Bands short entry condition is met
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_entry and rsiShort and macdShort)

//Exit short position when MACD crosses above signal line or RSI crosses above 50 or Bollinger Bands exit condition is met
strategy.close("Short Exit", when=macdLong or rsiLong or close > basis)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں