مومینٹم ٹرن پیٹرن ریورسل اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں 123 فارمیٹ الٹ اور آسانی سے چلنے والی حکمت عملی کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس کا مقصد قیمتوں کے موڑ کو پکڑ کر تجارت کرنا ہے۔ 123 فارمیٹ الٹ حکمت عملی اس وقت سگنل دیتی ہے جب اسٹاک کی قیمتیں تین دن کے لئے ایک خاص نمونہ بناتی ہیں۔ آسانی سے چلنے والی حکمت عملی مارکیٹ کی حرکیات کا اندازہ لگانے کے لئے قیمتوں اور تجارت کی مقدار میں تبدیلی کا استعمال کرتی ہے۔ دونوں حکمت عملیوں کو مل کر قیمتوں کی تکنیکی شکل اور مارکیٹ کی حرکیات دونوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے ، جس سے تجارتی سگنل کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے دو حصے ہیں:
- 123 فارمیٹ کی تبدیلی کی حکمت عملی
- اسٹوک انڈیکس کا استعمال کرتے ہوئے اوور بیئر اور اوور سیل کا اندازہ لگانا
- جب اختتامی قیمت میں مسلسل دو دن کی کمی ہو اور اسٹوک فاسٹ لائن سست لائن سے زیادہ ہو تو خالی کریں
- جب بند ہونے والی قیمت دو دن کے لئے بڑھتی ہے اور اسٹوک فاسٹ لائن سست لائن سے کم ہے تو زیادہ کام کریں
- آسانی سے نقل و حرکت کی حکمت عملی
- پچھلے دن کے وقفے کا اوسط پوائنٹ
- پچھلے دن کے مقابلے میں حساب کتاب کے وسط میں منتقل (تبدیلی)
- بیچ پوائنٹ کی نقل و حرکت اور ٹرانزیکشن کی مقدار کا تناسب
- قیمتوں میں کمی سے زیادہ قیمتوں میں اضافہ ، قیمتوں میں کمی سے کم قیمتوں میں کمی
دو سگنلوں کو ملا کر ، جب Easy of Movement اور 123 شکلیں بیک وقت متعدد سگنل کرتی ہیں تو ، زیادہ پوزیشنیں کھولتی ہیں۔ جب Easy of Movement اور 123 شکلیں بیک وقت خالی سگنل کرتی ہیں تو ، خالی پوزیشنیں کھولتی ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
قیمتوں کی تکنیکی شکلوں اور مارکیٹ کی حرکیات کے ساتھ مل کر ، سگنل کی درستگی میں اضافہ
123 شکل الٹ پلٹ کے لئے موڑ کا نقطہ پکڑنے کے لئے، آسانی سے منتقل کرنے کے لئے رجحان کی رفتار کا تعین کرنے کے لئے، دونوں کو ایک دوسرے کی تکمیل
اسٹوک انڈیکس نے صفائی کے دوران بار بار بیعانہ کھولنے سے گریز کیا
ٹرانزیکشن کی منطق سادہ، واضح اور آسان ہے
مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
پیرامیٹرز کی ترتیب پر بہت زیادہ انحصار ، غلط پیرامیٹرز کی وجہ سے بار بار ٹرانزیکشن یا ضائع ہونے والی رسیدیں ہوسکتی ہیں
متعدد فلٹرنگ کے حالات کا ایک ساتھ استعمال ، سگنل کی پیداوار کی تعدد بہت کم ہوسکتی ہے
مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے لئے حساس اور جھوٹے سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان موبائل اشارے
ریئل اسٹیٹ کی قدرے کم واپسی ، پوزیشنوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے
صرف رجحان سازی اسٹاک پر لاگو ہوتا ہے، مارکیٹ کو مکمل کرنے کے لئے مناسب نہیں ہے
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، فلٹرنگ کی شرائط کی سختی کو ایڈجسٹ کریں ، تجارت کی تعدد اور سگنل کے معیار کو متوازن کریں
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں شامل ہوں اور انفرادی نقصان کو سختی سے کنٹرول کریں
رجحانات کو فلٹر کرنے کے ساتھ ساتھ منفی تجارت سے بچنے کے لئے
پیسے کے انتظام کے ماڈیول کو شامل کریں اور پوزیشنوں کو متحرک طور پر اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق ایڈجسٹ کریں
مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا تاکہ وہ متحرک طور پر مارکیٹ کے مطابق ہو
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے تکنیکی اشارے اور مارکیٹ کی حرکیات کے اشارے کو مربوط کیا گیا ہے ، جس میں موڑ کے مقامات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ رجحان کی کیفیت کی تصدیق کی گئی ہے ، جس میں اعلی عملی قدر ہے۔ لیکن اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ تجارت کی فریکوئنسی ، واحد نقصان اور مخالف سمت کے آپریشن کو کنٹرول کرنے کا خطرہ ہے۔ اسٹریٹجی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح ، نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی ، رجحان کی فلٹرنگ اور اسی طرح کے ذرائع کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کا نظریہ واضح ہے اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، اور یہ قابل قدر تاجر کی تحقیق کو جاری رکھنے اور بہتر بنانے کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/04/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement.
// The indicator returns both positive and negative values where a
// positive value means the market has moved up from yesterday's value
// and a negative value means the market has moved down. A large positive
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the
// market has moved down.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EOM(BuyZone, SellZone) =>
pos = 0
xHigh = high
xLow = low
xVolume = volume
xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
pos := iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ease of Movement (EOM)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEOM = EOM(BuyZone, SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEOM == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEOM == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )