مقداری تجارتی حکمت عملی حرکت پذیر اوسط اور MACD اشارے پر مبنی ہے۔
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی رجحانات کا تعین کرنے اور ٹریڈنگ سگنل جاری کرنے کے لئے میڈین لائن اور MACD اشارے کو جوڑتی ہے۔ یہ ایک عام رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے دو مختلف دورانیوں کی ZLSMA میڈین لائن کا استعمال کرتا ہے ، اور پھر MACD اشارے کے کثیر لائن کراسنگ کے ساتھ مل کر مخصوص خرید و فروخت کے سگنل جاری کرتا ہے۔ یہ وسط اور لمبی لائن کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے جبکہ قلیل مدتی مارکیٹ شور سے گمراہ ہونے سے بچ سکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اجزاء شامل ہیں:
فاسٹ ZLSMA اوسط اور سست ZLSMA اوسط: مختلف ادوار کے ZLSMA اوسط کا موازنہ کرکے ، مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کریں۔ فاسٹ لائن 32 ادوار ZLSMA پر مشتمل ہے ، اور سست لائن 400 ادوار ZLSMA پر مشتمل ہے۔ جب فاسٹ لائن پر سست لائن سے گزرتی ہے تو زیادہ شکل دیکھتی ہے ، اور اس کے برعکس نظرانداز کرتی ہے۔
MACD اشارے: تیز لائن ((12 دن ای ایم اے) کو سست لائن ((26 دن ای ایم اے) کو کم کرکے فرق فرق MACD ، پھر 9 دن ای ایم اے کے ذریعہ سگنل لائن حاصل کریں۔ جب MACD پر سگنل لائن کو خریدنے کے لئے سگنل دیا جاتا ہے ، تو نیچے فروخت کے لئے سگنل دیا جاتا ہے۔
ٹریڈنگ سگنل: خریدنے یا بیچنے کا سگنل صرف اس وقت جاری کیا جاتا ہے جب ZLSMA شکل اور MACD سگنل ہم آہنگ ہوں۔ یعنی ، جب کثیر سر رجحان اور MACD گولڈ فورک خریدتے ہیں ، اور جب خالی سر رجحان اور MACD ڈیڈ فورک فروخت کرتے ہیں۔
اسٹاپ نقصان: اس حکمت عملی میں ابھی تک اسٹاپ نقصان کی منطق شامل نہیں کی گئی ہے اور اس میں مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔
مندرجہ بالا مجموعہ اوسط لائن کا استعمال کرتے ہوئے بڑے رجحان کا تعین کرتا ہے ، MACD داخلہ کا وقت کا تعین کرتا ہے ، جعلی توڑنے کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے ، اور قلیل مدتی مارکیٹ کے شور سے گمراہ ہونے سے بچ سکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
رجحانات کو پکڑنے: مختلف دورانیہ اوسط لائنوں کے مجموعے کے ذریعہ رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، درمیانی اور لمبی لائنوں کے رجحانات کو کامیابی کے ساتھ پکڑنے کے لئے۔
فلٹرنگ شور: MACD اشارے کا اطلاق قلیل مدتی مارکیٹ شور کو فلٹر کرسکتا ہے ، تاکہ چھوٹے پیمانے پر ہلچل سے گمراہ نہ ہو۔
پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے: اوسط لائن کی مدت اور MACD پیرامیٹرز کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا جاسکتا ہے ، جو مختلف مارکیٹوں کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
لاگو کرنے میں آسانی: تمام اشارے عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے ہیں ، جوڑے کا منطق سادہ اور واضح ہے ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
خطرے کا انتظام: واضح اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ حکمت عملی کے ساتھ ، آپ ہر تجارت کے خطرے اور منافع کے تناسب کو کنٹرول کرسکتے ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
بڑے رجحانات کی غلط تشخیص: اگر بڑے رجحانات کی غلط سمت کا تعین کیا جائے تو ، تمام تجارت ناکام ہوسکتی ہے۔
پیرامیٹرز کی ناکافی اصلاح: اوسط لکیری پیرامیٹرز اور MACD پیرامیٹرز کو تفصیلی جانچ اور اصلاح کرنا ضروری ہے ، ورنہ اس کا اثر خراب ہوسکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کا فقدان: اس وقت کوئی اسٹاپ نقصان نہیں ہے ، جس سے نقصان کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔
منافع کی محدود گنجائش: رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کے طور پر ، ہر تجارت میں منافع کی محدود گنجائش ہے ، جس میں زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔
زیادہ ٹرانزیکشن فریکوئنسی: پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ ٹرانزیکشن فریکوئنسی ، ٹرانزیکشن لاگت اور پوائنٹ لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں: معقول اسٹاپ نقصان کا نقطہ مقرر کریں ، اور ہر ایک تجارت پر زیادہ سے زیادہ نقصان کو سختی سے کنٹرول کریں۔
اصلاح پیرامیٹرز: اوسط لائن اور MACD پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے ریٹرننگ اور اصلاح کے ذریعے۔
تجارت کی تعدد کو کم کریں: پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ صرف رجحانات واضح ہونے پر ہی تجارتی سگنل جاری کیے جائیں۔
دیگر عوامل کے ساتھ مل کر: رجحانات اور سگنل کی تصدیق کے لئے ٹریڈنگ حجم میں تبدیلی جیسے دیگر عوامل شامل کیے جاسکتے ہیں۔
داخلے کے وقت کو بہتر بنانا: ایم اے سی ڈی کے اشارے کو بہتر بنانے اور داخلے کی درستگی کو بہتر بنانا۔
کثیر نسل کی عالمگیریت: پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعے حکمت عملی کو مختلف نسلوں میں وسیع پیمانے پر لاگو کیا جاسکتا ہے ، جس سے اطلاق کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی نے سادہ اور موثر اوسط اور MACD اشارے کے جوڑے کے ذریعہ وسط اور لمبی لائن کے رجحانات کو پکڑنے کے قابل بنایا ہے۔ یہ ایک بنیادی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، پیرامیٹرز کو مزید بہتر بنانے ، خطرے پر قابو پانے ، اور زیادہ مستحکم تجارتی اثر حاصل کرنے کے لئے دوسرے عوامل کے ساتھ مل کر مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اس کی کچھ عملی قیمت اور توسیع کی گنجائش ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-11-10 05:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © veryfid
//@version=5
strategy("Stratégie ZLSMA Bruno", shorttitle="Stratégie ZLSMA Bruno", overlay=false)
source = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
smd = input(true, title="Show MacD & Signal Line? Also Turn Off Dots Below")
sd = input(true, title="Show Dots When MacD Crosses Signal Line?")
sh = input(true, title="Show Histogram?")
macd_colorChange = input(true,title="Change MacD Line Color-Signal Line Cross?")
hist_colorChange = input(true,title="MacD Histogram 4 Colors?")
//res = useCurrentRes ? period : resCustom
fastLength = input(12),
slowLength=input(26)
signalLength=input(9)
fastMA = ta.ema(source, fastLength)
slowMA = ta.ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ta.sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal
outMacD = macd
outSignal = signal
outHist = hist
histA_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist > 0
histA_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist > 0
histB_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist <= 0
histB_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist <= 0
//MacD Color Definitions
macd_IsAbove = outMacD >= outSignal
macd_IsBelow = outMacD < outSignal
//plot_color = hist_colorChange ? histA_IsUp ? aqua : histA_IsDown ? blue : histB_IsDown ? red : histB_IsUp ? maroon :yellow :gray
macd_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? color.lime : color.red : color.red
//signal_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? yellow : yellow : lime
circleYPosition = outSignal
//plot(smd and outMacD ? outMacD : na, title="MACD", color=macd_color, linewidth=4)
//plot(smd and outSignal ? outSignal : na, title="Signal Line", color=signal_color, style=line ,linewidth=2)
//plot(sh and outHist ? outHist : na, title="Histogram", color=plot_color, style=histogram, linewidth=4)
plot(sd and ta.cross(outMacD, outSignal) ? circleYPosition : na, title="Cross", style=plot.style_circles, linewidth=4, color=macd_color)
hline(0, '0 Line', linestyle=hline.style_solid, linewidth=2, color=color.white)
// Paramètres de la ZLSMA
length = input(32, title="Longueur")
offset = input(0, title="Décalage")
src = input(close, title="Source")
lsma = ta.linreg(src, length, offset)
lsma2 = ta.linreg(lsma, length, offset)
eq = lsma - lsma2
zlsma = lsma + eq
length_slow = input(400, title="Longueur")
offset_slow = input(0, title="Décalage")
lsma_slow = ta.linreg(src, length_slow, offset_slow)
lsma2_slow = ta.linreg(lsma_slow, length_slow, offset_slow)
eq_slow = lsma_slow - lsma2_slow
zlsma_slow = lsma_slow + eq_slow
// Paramètres de la sensibilité
sensitivity = input(0.5, title="Sensibilité")
// Règles de trading
longCondition = zlsma < zlsma_slow and zlsma_slow < zlsma_slow[1] and zlsma > zlsma[1] and ta.cross(outMacD, outSignal) and macd_color == color.lime//ta.crossover(zlsma, close) and ta.crossover(zlsma, zlsma[1]) // Croisement vers le haut
shortCondition = zlsma > zlsma_slow and zlsma_slow > zlsma_slow[1] and zlsma < zlsma[1] and ta.cross(outMacD, outSignal) and macd_color == color.lime //ta.crossunder(zlsma, close) and ta.crossunder(zlsma, zlsma[1]) // Croisement vers le bas
// Entrée en position
strategy.entry("Achat", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Vente", strategy.short, when=shortCondition)
botifySignalZLSMA = longCondition ? 1 : shortCondition ? -1 : 0
plot(botifySignalZLSMA, title='Botify_signal', display=display.none)
// Sortie de position
strategy.close("Achat", when=ta.crossunder(zlsma, close)) // Close the "Achat" position
strategy.close("Vente", when=ta.crossover(zlsma, close)) // Close the "Vente" position
// Tracé de la courbe ZLSMA
plot(zlsma, color=color.yellow, linewidth=3)
plot(zlsma_slow, color=color.red, linewidth=3)