1. مربع
  2. چینل بریک آؤٹ اسٹریٹیجی

چینل بریک آؤٹ اسٹریٹیجی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-15 16:01:09
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ چینل کے اشارے پر مبنی بریک آؤٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو یہ چینل بینڈ کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیت کا استعمال کرتا ہے اور جب نیچے والے بینڈ سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے۔ یہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی سب سے پہلے چینل کی وسط لائن کا حساب لگانے کے لئے ایس ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ اوپری بینڈ کو مڈ لائن پلس پیرامیٹر ویلیو کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے ، اور نچلی بینڈ مڈ لائن مائنس پیرامیٹر ویلیو ہے ، جس سے قیمت کا چینل بنتا ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا قیمت اوپری یا نچلی بینڈ سے باہر نکلتی ہے ، جس میں تجارتی حجم میں اضافے کے ساتھ مل کر افتتاحی سگنل کے طور پر ہوتا ہے۔ جب قیمت چینل میں واپس آتی ہے تو ، یہ اختتامی سگنل کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔

خاص طور پر، تجارتی منطق مندرجہ ذیل ہے:

  1. وسط لائن کا حساب لگائیں: SMA (تقریباً، N)

  2. اوپری بینڈ: وسط لائن + پیرامیٹر کی قیمت

  3. نچلے بینڈ: وسط لائن - پیرامیٹر ویلیو

  4. جب قیمت اوپری بینڈ سے باہر نکلتی ہے، اگر ٹریڈنگ کا حجم پچھلی مدت کے 2x سے زیادہ ہے، تو طویل عرصے تک جائیں.

  5. جب قیمت چینل میں واپس آتی ہے تو، طویل پوزیشن بند کرو.

  6. جب قیمت نچلی بینڈ سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے، اگر ٹریڈنگ کا حجم پچھلی مدت کے 2 گنا سے زیادہ ہے، تو مختصر ہوجائیں۔

  7. جب قیمت چینل میں واپس آتا ہے، مختصر پوزیشن بند.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

  1. چینل اشارے کا استعمال مؤثر طریقے سے قیمت کے رجحانات کو ٹریک کر سکتا ہے.

  2. تجارتی حجم میں اضافے کے ساتھ مل کر جھوٹے بریک آؤٹ کو اچھی طرح فلٹر کرتا ہے۔

  3. چینل میں واپس گرنے سے سٹاپ نقصان کا طریقہ کار کام کرتا ہے اور ہر تجارت میں نقصان کو محدود کرتا ہے۔

  4. اوسکیشن کی خصوصیت درمیانی مدت کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے.

  5. سادہ منطق اسے سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان بناتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. مسلسل ایک ہی سمت میں تجارت جب قیمت طویل عرصے تک چینل کے ایک طرف رہتی ہے، نقصان کا خطرہ بڑھتا ہے.

  2. غلط چینل پیرامیٹرز کی ترتیب زیادہ جھوٹے سگنل کا سبب بن سکتی ہے.

  3. تجارتی حجم میں اضافے کے لیے غلط معیار حقیقی بریکآؤٹ سگنل کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔

  4. سٹاپ نقصان کا طریقہ کار بہت زیادہ قدامت پسند ہوسکتا ہے، بڑی چالوں کو یاد کرتا ہے.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق چینل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. کھلی پوزیشن کے معیار کو بہتر بنائیں، جیسے غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے ایم اے کراس اوور یا موم بتی کے نمونوں پر غور کرنا۔

  3. سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں، قبل از وقت باہر نکلنے سے بچنے کے لئے وسیع سٹاپ نقصان کی حد کی اجازت دیں.

  4. مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز اور سرمایہ کے استعمال کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کے قواعد شامل کریں.

  5. مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے مزید اشارے شامل کریں ، بڑے رجحان کے خلاف تجارت سے گریز کریں۔

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک سادہ اور عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ چینل کے جھولے کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ درمیانی مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ لیکن مختلف مارکیٹوں کے مطابق پیرامیٹر ٹیوننگ کی ضرورت ہے ، اور خطرات کی نگرانی کی جانی چاہئے۔ مزید اشارے اور تکنیکوں کے ساتھ مزید اصلاحات اس کے استحکام اور منافع کو بڑھا سکتی ہیں۔

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Copyright, 2022, Cache_that_pass.  You are free to use this script however you see fit and reproduce it in any manner.

//@version=5

            //////  Name the strategy between the 2 quotation marks.  Consider setting commission type and value in strategy header to match exchanges rates. //////

strategy("Oscillating SSL Channel Strategy", "O-SSL Strat", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 100, calc_on_order_fills=true)



            //////  Inputs and calculations used by script  //////

period = input(title='Period', defval=25)
len = input(title='Period', defval=25)
smaHigh = ta.sma(high, len)
smaLow = ta.sma(low, len)
Hlv = int(na)
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh

            //////  Show me the money  //////

plot(sslDown, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
plot(sslUp, linewidth=2, color=color.new(color.lime, 0))


            //////  Trade execution logic  //////  
            
//pseudo-code//
        //Go long when high (or maybe close) breaks above the sslUp and volume is 2x or > Volume[1] and sslUp > sslDown
        //Close the above longs when sslUp crosses under sslDown (or set takeprofit and stop loss exits)
        //
        //Go short when low is lower than the sslUp and volume is 2x or > Volume[1] and sslDown > sslUp
        //Close shorts when sslDown crosses under sslUp

longCondition1 = (sslUp > sslDown)
longCondition2 = ta.crossover(high, sslUp)
//longCondition3 = (volume >= (volume[1]*1.89))
longCondition = ((longCondition1) and (longCondition2))// and (longCondition3))

longExit = ta.crossunder(sslUp, sslDown)

            //////  Bring It  //////
if (longCondition)
    strategy.entry("Bring It", strategy.long)

            //////  Sling It  //////
if (longExit)
    strategy.close("Bring It", comment="Sling It")


shortCondition1 = (sslDown) > (sslUp)
shortCondition2 = ta.crossunder(low, sslUp)
//shortCondition3 = (volume >= (volume[1]*1.89))
shortCondition = ((shortCondition1) and (shortCondition2))// and (shortCondition3))

shortExit = ta.crossunder(sslDown, sslUp)

            //////  Bring It  //////
if (shortCondition)
    strategy.entry("Bring It", strategy.long)

            //////  Sling It  //////
if (shortExit)
    strategy.close("Bring It", comment="Sling It")

            //////  Sling It  //////
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sling It", strategy.short)

            //////  Bling It  //////
if (shortExit)
    strategy.close("Sling It", comment="Bring It")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں