1. مربع
  2. رفتار کی تبدیلی کے لئے آر ایس آئی کی حکمت عملی

رفتار کی تبدیلی کے لئے آر ایس آئی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-15 16:29:25
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کے اشارے پر مبنی ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ اوور بُک اور اوور سیل کی سطحوں کی نشاندہی کرنے کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کرتا ہے اور جھوٹے سگنلز سے بچنے کے لئے موم بتیوں کی فلٹرنگ کو جوڑتا ہے ، الٹ پوائنٹس پر لمبی اور مختصر پوزیشنوں میں داخل ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد انتہائی اوور بُک یا اوور سیل حالات کے بعد اوسط الٹ کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی کی وضاحت

منطق

سب سے پہلے ، آر ایس آئی اشارے کا حساب بند ہونے والی قیمت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جس کی مدت 7 پر طے کی جاتی ہے۔ اوور بک لیول 70 پر طے ہوتا ہے اور اوور سیل لیول 30 پر طے ہوتا ہے۔ جب آر ایس آئی 30 سے اوپر جاتا ہے تو خرید سگنل پیدا ہوتے ہیں اور جب آر ایس آئی 70 سے نیچے جاتا ہے تو فروخت سگنل پیدا ہوتے ہیں۔

جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ، جب تجارتی سگنل ٹرگر ہوتا ہے تو موم بتی کے جسم کا سائز معمول کی حد سے 1-3 گنا بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں حکمت عملی کے لئے 1-5 مسلسل آر ایس آئی باروں کی ضرورت ہوتی ہے جو سگنل کی تصدیق کے لئے اوور بک یا اوور سیل سطحوں میں رہتے ہیں ، جس میں جسم کی توسیع 4 گنا مقرر ہوتی ہے۔

جب آر ایس آئی 5 لگاتار سلاخوں کے لئے 30 سے نیچے رہتا ہے تو ، ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ اگر اگلی موم بتی میں 4 گنا سے زیادہ توسیع کرنے والا جسم ظاہر ہوتا ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ جب آر ایس آئی 5 لگاتار سلاخوں کے لئے 70 سے اوپر رہتا ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ اگر اگلی موم بتی میں 4 گنا سے زیادہ توسیع کرنے والا جسم ظاہر ہوتا ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن پر عمل درآمد کیا جائے گا۔

منافع میں مقفل کرنے کے لئے، پوزیشنیں بند ہو جائیں گی جب موجودہ موم بتی کی سمت پوزیشن کی سمت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اور جسم 2 گنا بڑھتا ہے.

فوائد

  1. انتہائی سطحوں کے بعد اوسط ریورس کی گرفت

آر ایس آئی زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی حالتوں کی نشاندہی کرنے میں اچھا ہے۔ جب اسٹاک انتہائی سطحوں تک پہنچ جاتا ہے تو ، پیچھے ہٹنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے ، اور انتہائی سطحوں کا مطلب اکثر قریب آنے والی الٹ ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی ایسے مواقع کو موڑ کے مقامات پر حاصل کرنے کے قابل ہے۔

  1. موم بتی فلٹرنگ جھوٹے سگنل کو کم کرتی ہے

خالص طور پر آر ایس آئی سگنلز پر مبنی ٹریڈنگ کے نتیجے میں بہت سارے غلط سگنل ہوسکتے ہیں۔ اس حکمت عملی میں شمعدان کے جسم کی توسیع کو فلٹر کے طور پر شامل کیا جاتا ہے ، جب معاوضے کے مقامات کے ارد گرد ایک بڑھا ہوا جسم ظاہر ہوتا ہے تو پوزیشنوں میں داخل ہوتا ہے ، جس سے افراتفری کی منڈیوں سے پھسلنے سے بچتا ہے۔

  1. مسلسل آر ایس آئی بار قابل اعتماد اضافہ

اوور بکڈ یا اوور سیلڈ زون میں 1-5 مسلسل آر ایس آئی بار کی ضرورت ہونے سے تصدیق ہوتی ہے، کبھی کبھار غلط باروں سے غلط سگنل سے بچنے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔

  1. لچکدار جسم توسیع ضرب

جسمانی توسیع کے ضارب کو مختلف مصنوعات کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ بڑے جھولوں والے اسٹاک کے ل the ، معیار کو نرمی سے کیا جاسکتا ہے ، جبکہ تنگ حدود والے اسٹاک کے ل it ، اسے سخت کیا جاسکتا ہے۔ اس سے مختلف تجارتی مصنوعات کے ل flexible لچکدار ایڈجسٹمنٹ کی اجازت ملتی ہے۔

خطرات

  1. ممکنہ حد سے زیادہ فٹنگ

پیرامیٹر کی ترتیبات میں کچھ موروثی حدود ہیں۔ مختلف مصنوعات اور وقت کی مدت میں پیرامیٹر ٹوننگ کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ مقررہ ترتیبات کا استعمال کرنے سے اوور فٹنگ کے مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔

  1. موڑ کی نشاندہی میں کم درستگی

آر ایس آئی خود میں کچھ پسماندہ خصوصیات ہیں۔ جسمانی توسیع کے ساتھ مل کر پوزیشنوں سے قبل از وقت باہر نکل جاتا ہے۔ لہذا عین مطابق نیچے یا چوٹیوں کو پکڑنے کی درستگی عام طور پر بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے۔

  1. مختلف بازاروں میں ممکنہ طور پر طویل عرصے تک انعقاد

رینجنگ مارکیٹوں میں ، آر ایس آئی خرید و فروخت کے اکثر سگنل کو متحرک کرسکتا ہے ، جس کے نتیجے میں طویل عرصے تک انعقاد کی مدت ہوتی ہے۔ ایسے معاملات میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے یا اس حکمت عملی کو عارضی طور پر روک دیا جانا چاہئے۔

  1. مناسب پوزیشن سائزنگ کی حکمت عملی کی ضرورت ہے

مختصر مدت کی تجارتی حکمت عملی کے طور پر، مناسب پوزیشن سائزنگ کی حکمت عملیوں کو یکجا کیا جانا چاہئے، جیسے اسٹاپ نقصان کو منتقل کرنا، منافع حاصل کرنا، وغیرہ، منافع کو مقفل کرنے اور خطرات کو کنٹرول کرنا.

بہتری کے خیالات

  1. مختلف پیرامیٹر سیٹ کی جانچ کریں

RSI پیرامیٹرز کے مختلف مجموعوں کی جانچ کی جاسکتی ہے ، جیسے مدت ، زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی سطح ، اور موم بتی فلٹرز ، مختلف مصنوعات کے لئے بہتر پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے۔

  1. سٹاپ نقصان اور منافع لے لو شامل کریں

منافع میں تالا لگانے کے لئے منتقل یا فیصد اسٹاپ نقصان شامل کیا جاسکتا ہے۔ یا اے ٹی آر اقدار یا ڈونچین چینلز وغیرہ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان مقرر کریں۔

  1. فلٹر کے طور پر دیگر اشارے کو یکجا کریں

ناقابل اعتبار بریکآؤٹس سے غلط سگنل سے بچنے کے لئے ایم اے سی ڈی ، کے ڈی جے اور دیگر اشارے پر مبنی حالات شامل کیے جاسکتے ہیں۔ اتار چڑھاؤ کے اشارے رجحانات میں الٹ جانے کے اشاروں کی نشاندہی کرنے میں بھی مدد کرسکتے ہیں۔

  1. رجحان تعصب شامل کریں

رجحان تعصب کا اندازہ کرنے کے لئے چلتی اوسط کا استعمال کریں۔ صرف اس تجارتی سگنل پر غور کریں جو رجحان کے ساتھ سیدھ میں ہوں۔ رینج سے وابستہ مارکیٹوں کے دوران حکمت عملی کو روک دیا جاسکتا ہے۔ رجحان کی طاقت کے اشارے کو فلٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

نتیجہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ آر ایس آئی الٹ پلٹ کی حکمت عملی ایک عام قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے جس کے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں۔ بنیادی فائدہ انتہا پسندی کے بعد واپس لینے پر ہے جبکہ اہم خطرہ سگنل کی کم درستگی اور حدوں میں طویل عرصے تک برقرار رکھنے سے آتا ہے۔ ہم زیادہ مصنوعات اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، فلٹرز شامل کرنے ، اسٹاپس کو بہتر بنانے وغیرہ کے ذریعہ حکمت عملی کو بہتر بنا سکتے ہیں ، اور زیادہ مستحکم نتائج حاصل کرسکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.21", shorttitle = "FRSI str 1.21", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0)

//Settings
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2038, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)

//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    sps := 1

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()
    sps := 0
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں