RSI پر مبنی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک نسبتا strong مضبوط اشارے ((آر ایس آئی) پر مبنی ایک مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اوورلوڈ کی حد کی نشاندہی کرتا ہے ، اور اس میں K لائن اداروں کے ساتھ مل کر جھوٹے سگنلوں کو فلٹر کرنے کے لئے ، خریدنے اور فروخت کرنے کے لئے ایک ٹرن آؤٹ پوائنٹ پر کام کرتا ہے۔ حکمت عملی انتہائی اوورلوڈ اوورلوڈ ریاست کے بعد باؤنس مواقع کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے۔
حکمت عملی کی وضاحت
اصول
سب سے پہلے آر ایس آئی اشارے کا حساب لگائیں ، بندش کی قیمت کو اعداد و شمار کے ماخذ کے طور پر منتخب کریں ، جس کا دورانیہ 7 دن ہے۔ اس کے بعد اوورلوڈ لائن کو 30 اور اوورلوڈ رینج کو 70 پر سیٹ کریں۔ جب آر ایس آئی 30 لائن کو عبور کرتا ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب 70 لائن کو عبور کرتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
جعلی سگنلوں کو فلٹر کرنے کے لئے ، K لائن اداروں کو عام طور پر 1 سے 3 گنا بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تجارتی سگنل کو متحرک کیا جاسکے۔ یہاں RSI 1-5 K لائنوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو مسلسل اوورلوپ اوور سیل رینج میں ہوتا ہے تاکہ سگنل کی تصدیق کی جاسکے ، جس میں اداروں کو 4 گنا بڑھا دیا جائے۔
جب آر ایس آئی 5 مسلسل K لائن 30 سے کم ہو تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اگر اس کے بعد K لائن کو 4 گنا سے زیادہ بڑھا دیا جائے تو خریدنے کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی 5 مسلسل K لائن 70 سے زیادہ ہو تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اگر اس کے بعد K لائن کو 4 گنا سے زیادہ بڑھا دیا جائے تو فروخت کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔
منافع کو لاک کرنے کے لئے ، جب پوزیشن رکھنے کی سمت موجودہ K لائن کی سمت کے ساتھ ملتی ہے تو ، ادارے کو دوگنا کرنے کی صورت میں پوزیشن کو روکنا۔
فوائد
- اوور بیو کے بعد واپسی کا موقع پکڑنا
آر ایس آئی اشارے اوورلوڈ اوورلوڈ کی بہتر شناخت کرتے ہیں۔ جب اسٹاک اوورلوڈ اوورلوڈ رینج میں ہوتا ہے تو ، قلیل مدت میں واپسی کا امکان زیادہ ہوتا ہے ، اور اوورلوڈ رینج اکثر آنے والے باؤنس کی پیش گوئی کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی الٹ جانے کے موقع پر موقع پر قبضہ کرسکتی ہے۔
- جسمانی فلٹرنگ غلط سگنل کو کم کرتی ہے
صرف آر ایس آئی اشارے کی تجارت میں زیادہ جعلی سگنل ہوسکتے ہیں۔ اس حکمت عملی میں فلٹرنگ کی شرط کے طور پر K لائن کی توسیع شامل کی گئی ہے۔ الٹ پلٹ کے موقع پر جب K لائن کی توسیع ہوتی ہے تو پوزیشن میں شامل ہوجائیں ، تاکہ ہلچل والی مارکیٹوں کے جعلی سگنل سے گمراہ نہ ہوں۔
- مسلسل N روٹ K لائنوں کی توثیق سے بہتر وشوسنییتا
آر ایس آئی کو مستقل طور پر 1 سے 5 کے لائنوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اوورلوپ اوورلوپ کی حد میں تصدیق کی جاتی ہے ، تاکہ انفرادی غیر فعال کے لائنوں سے گمراہ ہونے سے بچنے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکے۔
- ادارے کی توسیع کے ضارب کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
جسمانی اضافہ ضرب مختلف اقسام کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے ، بڑے اور بڑے پیمانے پر گرنے والی اقسام کے لئے مناسب نرمی کی جاسکتی ہے ، جبکہ اتار چڑھاؤ کے سستے اقسام کے لئے مناسب سختی کی جاسکتی ہے ، جو آپ کے لئے مناسب تجارتی اقسام کو آزادانہ طور پر ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔
خطرات
- ممکنہ طور پر فٹ ہونے کا مسئلہ
اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی ترتیب میں ایک حد تک حدود ہیں ، مختلف اقسام اور مختلف ادوار میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک پیرامیٹر کی ترتیب کو مستقل طور پر استعمال کیا جائے تو ، اس سے زیادہ فٹ ہونے کا مسئلہ پیدا ہوسکتا ہے۔
- خرید و فروخت کے مقامات کی درستگی کم ہے
آر ایس آئی اشارے خود ہی کسی حد تک تاخیر کا شکار ہیں ، جس میں فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر اداروں کو بڑھانے کے ساتھ مل کر پوزیشن سے باہر نکلنے کی ایک حد تک تاخیر ہوگی۔ لہذا ، خرید و فروخت کے مقامات کی شناخت کی درستگی عام طور پر خاص طور پر زیادہ نہیں ہوگی۔
- ہنگامی حالات میں ممکنہ طور پر طویل عرصے تک پوزیشن رکھنا
زلزلے کے حالات میں ، RSI اشارے اکثر خرید و فروخت کے اشارے کو متحرک کرسکتے ہیں جس کی وجہ سے انعقاد کی مدت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے یا حکمت عملی کو معطل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- پوزیشن ہولڈنگ حکمت عملی کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں
یہ حکمت عملی مختصر تجارت کی حکمت عملی ہے جس میں منافع کو لاک کرنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے مناسب پوزیشن ہولڈنگ حکمت عملی جیسے اوسط لائن کو ہٹانے ، اسٹاپ نقصان کو روکنے ، وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
آپٹمائزیشن
- مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کی جانچ
مختلف آر ایس آئی پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کی جاسکتی ہے ، جیسے سائیکلنگ ، اووربائڈ اوور سیل لائن ، اور کے لائن انٹیک فلٹرنگ پیرامیٹرز ، مختلف اقسام کے لئے بہتر بنانے کے لئے۔
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں اضافہ
منافع کو لاک کرنے کے لئے ایک موبائل اسٹاپ یا فیصد اسٹاپ سیٹ کیا جاسکتا ہے ، یا اے ٹی آر کی قیمت کے مطابق اسٹاپ نقصان کی پوزیشن ، یا ڈونچین چینل کے ساتھ مل کر اسٹاپ۔
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ
MACD ، KDJ اور دیگر اشارے کی فلٹرنگ شرائط کو شامل کیا جاسکتا ہے ، تاکہ غیر فعال ہونے کے دوران غلط سگنل پیدا نہ ہو۔ رجحان میں الٹ کے اشارے کی شناخت کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے کا استعمال بھی کیا جاسکتا ہے۔
- رجحانات کا تعین کرنا
رجحان کی سمت کا اندازہ لگانے کے لئے اوسط لائن کا استعمال کریں ، تجارتی سگنل پر صرف اس وقت غور کریں جب رجحان کی سمت یکساں ہو ، جب زلزلے کی صورت حال میں آپ کو روکنے کی حکمت عملی کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ یہ رجحان کے مضبوط اشارے فلٹر سگنل کے ساتھ بھی جوڑا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
آر ایس آئی الٹ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک عام قلیل تجارت کی حکمت عملی ہے ، جس میں کچھ فوائد اور خطرات ہیں۔ بنیادی فوائد اوورلوڈ کے بعد اوورلوڈ کی واپسی کو پکڑنے کے قابل ہونے میں ہیں ، اور خطرات بنیادی طور پر کم اعتماد کی درستگی اور ہنگامہ خیز حالات میں زیادہ لمبی پوزیشن رکھنے میں آتے ہیں۔ ہم اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کے مجموعے کو ایڈجسٹ کرکے ، فلٹرنگ کے حالات میں اضافہ کرکے اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے ذریعہ حکمت عملی کو بہتر بنا سکتے ہیں ، تاکہ یہ زیادہ مختلف اقسام اور مارکیٹنگ کے حالات کے مطابق ہو ، تاکہ اس سے زیادہ مستحکم حکمت عملی حاصل ہو۔
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.21", shorttitle = "FRSI str 1.21", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0)
//Settings
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2038, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
sps := 1
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()
sps := 0