سی سی آئی کی مضبوط بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی کلاسیکی کموڈٹی چینل انڈیکس ((CCI) پر مبنی ہے ، صرف ایک ہی کام کرتی ہے۔ جب سی سی آئی اشارے انتہائی کم سطح پر ہوتا ہے ((CCI <-150 یا صارف کی وضاحت کی قیمت) ، اور طاقت دوبارہ حاصل ہوتی ہے ((یعنی CCI> سابقہ جڑ K لائن کا CCI) ، اور اسی وقت قیمت کی طاقت کے کنارے پر خود کو فلٹر کرتے ہیں ((یعنی ، K لائن کی بندش کی قیمت جس کا اشارہ ہوتا ہے اسے کھلنے کی قیمت سے ایک خاص حد سے زیادہ ہونا چاہئے - 0.25٪ پر مقرر کیا گیا ہے) ، نظام مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے۔ جب اسٹاپ نقصان یا قیمت CCI سے اوپر ہوتی ہے تو ، صفائی کی پوزیشن چھوڑ دی جاتی ہے۔
اس حکمت عملی کو اعلی جیت کی شرح حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے (زیادہ سے زیادہ 50٪) ٹریڈنگ کی بجائے اس رجحان کی پوری لمبائی کو پکڑنے کے لئے. لہذا ، یہ ان تاجروں کے لئے موزوں ہے جو ممکنہ نقصانات کو دیکھ کر بھی برداشت نہیں کرسکتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
ta.sma() اور ta.dev() فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے سی سی آئی اشارے اور اس کے بینڈ کو تشکیل دیں۔
ان پٹ کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ شروع کرنے کی تاریخ کا انتخاب کریں اور ریٹرننگ ونڈو ترتیب دیں
داخلہ کی شرائط: سی سی آئی کے نیچے نیچے کی لائن کو توڑنا اور اوپر کی طرف بڑھنا شروع کرنا ، جبکہ سگنل کے لائن کی بندش کی قیمت کو کھولنے کی قیمت سے 0.25 فیصد زیادہ طلب کرنا۔
باہر نکلنے کی شرط 1: سی سی آئی پر لائن پر پہننا ، روکنا اور باہر نکلنا۔
باہر نکلنے کی شرط 2: اسٹاپ نقصان کی لائن سے نیچے ، نقصان سے باہر نکلیں۔
حکمت عملی صرف زیادہ کام کرتی ہے ، سی سی آئی کے اشارے کی طاقت کے مطابق داخلے کا وقت منتخب کرتی ہے ، اور اس کے ساتھ ہی نقصان کو کنٹرول کرنے والے خطرے کا استعمال کرتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
سی سی آئی کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اور اوور سیل کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ واپسی کے مواقع کو مؤثر طریقے سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔
صرف ایک ہی سمت میں کام کرنے سے غلط آپریشن کے بہت زیادہ خطرات سے بچا جاسکتا ہے۔
قیمتوں کی طاقت کے ذریعے فلٹر کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ داخلے کے وقت قیمتوں میں معاونت موجود ہے۔
نقصانات کو روکنے کا طریقہ کار انفرادی نقصانات کو کنٹرول کرتا ہے اور فنڈز کو مؤثر طریقے سے منظم کرتا ہے۔
ریٹرننگ پیرامیٹرز لچکدار ہیں ، انٹری فلٹرنگ شرائط کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
سرمایہ کاروں کے لئے مناسب جو فنڈ مینجمنٹ پر توجہ دیتے ہیں.
اس کے علاوہ، اس کے پاس اس کی حکمت عملی ہے اور اس کا کوڈ سادہ اور سمجھنے میں آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
اس کے علاوہ، یہ بھی ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ کو ایک مختصر لائن کو نیچے کی طرف منتقل کر سکتے ہیں کو یاد کرنے کے لئے.
سی سی آئی پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی ترتیب بہت نرمی ہے ، جو نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کرسکتی ہے۔
اس کے نتیجے میں ، اسٹاپ نقصان کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔
ٹرانزیکشن کی کثرت سے ٹرانزیکشن لاگت پر دباؤ پڑتا ہے۔
متعلقہ خطرے کے انتظام کے اقدامات:
CCI پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے بہترین قدر تلاش کریں.
اسٹاپ نقصان کی شدت کو ایڈجسٹ کریں تاکہ خطرے اور اسٹاپ نقصان کے خلاف ورزی کے امکانات کے مابین توازن پایا جاسکے۔
ٹرانزیکشن لاگت کو مدنظر رکھتے ہوئے ، داخلے کی تعدد کو کنٹرول کریں۔
رجحانات اور وقفے کے فیصلے کے ساتھ مل کر ، ایک طرفہ تجارت سے گریز کریں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
متحرک اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق اسٹاپ فاصلے کو ایڈجسٹ کریں۔
MACD جیسے اشارے کے ساتھ مل کر ، زیادہ نرمی سے بچنے سے بچیں۔
فروخت کے مواقع میں اضافہ کریں اور سی سی آئی کے اشارے گرم ہونے پر خالی کرنے پر غور کریں۔
ٹرانزیکشن لاگت کے عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے ، کم سے کم اسٹاپ فاصلہ طے کریں۔
آپٹیمائزیشن پیرامیٹرز کو حکمت عملی کے ٹائم فریم کے ساتھ مل کر بہترین مجموعہ تلاش کریں۔
مشین سیکھنے کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے بہتر بنائیں۔
پیسے کے انتظام کے ماڈیول کو شامل کریں اور متحرک طور پر پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں سی سی آئی اشارے کی اوپری خرید اوپری فروخت کی خصوصیت کا استعمال کیا گیا ہے ، جب قیمت کی حمایت کی جاتی ہے تو زیادہ کام کیا جاتا ہے ، نقصان پر قابو پانے کے خطرے کے ذریعے ، اعلی جیت کی تجارت کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آسان ہے ، اور خطرہ قابو میں ہے۔ اس میں موجود خامی یہ ہے کہ صرف زیادہ کام کرنا ، نقصان کو روکنا بہت زیادہ ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='CCI High Performance long only', overlay=false )
src = input(close)
length = input.int(20, title='Period', minval=1)
lossp = input.float(8, title='Stop Loss percentage', minval=0.5, step=0.5)
scart = input.float(0.25, title='Close of the signal bar higher than Open %', minval = 0)
upperline = input.int(150, title='Upper Band', minval=0, step=10)
lowline = input.int(-150, title='Low Band', maxval=0, step=10)
// construction of CCI (not on close but in totalprice) and of bands
ma = ta.sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * ta.dev(src, length))
plot(cci, 'CCI', color=color.new(#996A15, 0))
band1 = hline(upperline, 'Upper Band', color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed)
band0 = hline(lowline, 'Lower Band', color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color=color.new(#9C6E1B, 90), title='Background')
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input.int(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input.int(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input.int(defval = 2016, title = "From Year", minval = 1970)
thruMonth = input.int(defval = 1, title = "Thru Month", minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input.int(defval = 1, title = "Thru Day", minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input.int(defval = 2112, title = "Thru Year", minval = 1970)
// === FUNCTION EXAMPLE limit for backtest ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
//ENTRY CONDITIONS
// strategy: enter when CCI is under the low line and starts increasing. The filter is that the signal candle should mark a close higher than a x-percent
// (0.25%) of the open
// Exit when either when it reaches the target of a prices highest than high level of CCI or fixed stop loss (in percentage)
scart_level = open * (1+scart/100)
entryl = cci[1] < lowline[1] and cci > cci[1] and close > scart_level and window()
exit1 = cci> upperline
strategy.entry('Long', strategy.long, when=entryl)
strategy.close('Long', when=exit1, comment='target')
// money management (only stop loss)
losspel = strategy.position_avg_price * (1 - lossp / 100)
fixed_stop_long = close < losspel
strategy.close('Long', when=fixed_stop_long, comment='Stop Loss')