1. مربع
  2. سی سی آئی مضبوط پیشرفت کی حکمت عملی

سی سی آئی مضبوط پیشرفت کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-15 16:52:06
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی کلاسیکی کموڈٹی چینل انڈیکس (سی سی آئی) پر مبنی ہے اور صرف طویل عرصے تک چلتی ہے۔ یہ اس وقت مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے جب سی سی آئی اشارے انتہائی کم سطح پر ہوتا ہے (سی سی آئی <-150 یا صارف کے ذریعہ طے شدہ حد) اور طاقت حاصل کرتا ہے (یعنی پچھلے موم بتی کا سی سی آئی > سی سی آئی) ، قیمتوں کی خود طاقت پر فلٹر کے ساتھ (یعنی سگنل بار کی بندش ایک مخصوص فرق سے زیادہ ہونی چاہئے - 0.25٪ پر مقرر - افتتاحی سے) ۔

اس حکمت عملی کو ختم کیا جاتا ہے جب یا تو سٹاپ نقصان کو متحرک کیا جاتا ہے یا قیمتیں CCI کے اوپری بینڈ سے اوپر بڑھتی ہیں.

مقصد منافع بخش تجارتوں کا ایک اعلی فیصد حاصل کرنا ہے (50٪ سے زیادہ) بجائے اس کے کہ کسی رجحان کی پوری مدت کو حاصل کیا جاسکے۔ لہذا یہ ان لوگوں کے لئے موزوں ہے جو ممکنہ نقصانات کو دیکھنے سے نفرت کرتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

  1. ta.sma (() کا استعمال کرتے ہوئے CCI اشارے اور بینڈ کی تعمیر اورta.dev() افعال.

  2. backtest کے لئے شروع کی تاریخ منتخب کرنے کے لئے ان پٹ کا استعمال کریں.

  3. انٹری سگنل: سی سی آئی نچلے بینڈ سے نیچے گزرتا ہے اور بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اضافی فلٹر کو 0.25٪ تک بند > کھولنے کی ضرورت ہے۔

  4. راستہ 1: سی سی آئی اوپر کی حد سے اوپر بڑھتا ہے، منافع لے.

  5. باہر نکلنا 2: قیمت سٹاپ نقصان کی سطح سے نیچے گرتی ہے، نقصانات کو کم کرتی ہے۔

  6. حکمت عملی صرف سی سی آئی کی طاقت پر مبنی ہے، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے روکنے کے ساتھ.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. سی سی آئی کے ساتھ زیادہ خریدنے/زیادہ فروخت کرنے کی نشاندہی کریں تاکہ واپسی پر سرمایہ کاری کی جاسکے۔

  2. صرف طویل سمت خراب تجارت سے زیادہ خطرہ سے بچتی ہے۔

  3. قیمت کی طاقت فلٹر داخل ہونے سے پہلے حمایت کی تشکیل کو یقینی بناتا ہے.

  4. سٹاپ نقصان کا طریقہ کار ہر تجارت کے نقصان کی حد اور دارالحکومت کا انتظام کرتا ہے۔

  5. داخلہ فلٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے لچکدار بیک ٹیسٹ پیرامیٹرز.

  6. اعلی جیت کی شرح سرمایہ کاروں کو خطرہ مینجمنٹ پر توجہ مرکوز کرتی ہے.

  7. واضح منطق اور سادہ نفاذ۔

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. صرف طویل عرصے تک جانے سے قلیل مدتی ڈاؤن ٹرینڈز کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔

  2. خراب سی سی آئی پیرامیٹر کی ترتیب ناکامی کا باعث بنتی ہے.

  3. سٹاپ نقصان بہت لچکدار نقصانات کو محدود کرنے میں ناکام ہے.

  4. مضبوط اپ ٹرینڈ سٹاپ کے ذریعے پھٹتا ہے جس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔

  5. اعلی تجارتی تعدد ٹرانزیکشن لاگت میں اضافہ کرتی ہے۔

ممکنہ حل:

  1. بہترین اقدار تلاش کرنے کے لئے CCI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. خطرہ اور سلائپج کو متوازن کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کو ایڈجسٹ کریں.

  3. لاگت کو مدنظر رکھتے ہوئے انٹری فریکوئنسی کا انتظام کریں۔

  4. رجحان اور رینج فلٹرز کے ساتھ مل کر.

بہتر مواقع

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

  1. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک رکاوٹوں کو لاگو کریں.

  2. روکنے سے بچنے کے لئے MACD جیسے فلٹرز شامل کریں.

  3. جب سی سی آئی زیادہ گرم ہو جائے تو شارٹ سائیڈ شامل کریں۔

  4. اخراجات پر غور کریں، کم سے کم منافع کا ہدف مقرر کریں۔

  5. وقت کے فریم کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  6. خودکار پیرامیٹر ٹیوننگ کے لیے مشین لرننگ۔

  7. متحرک مختص کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ شامل کریں.

نتیجہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ لمبی صرف حکمت عملی قیمت کی طاقت فلٹر اور اسٹاپ نقصانات کے ساتھ سی سی آئی اوور بک / اوور سیلڈ سطحوں پر سرمایہ کاری کرتی ہے۔ یہ آسان نفاذ ، خطرہ کنٹرول اور اعلی جیت کا فیصد پیش کرتی ہے۔ لمبی صرف اور فکسڈ اسٹاپ ہونے کی حدود کو پیرامیٹر کی اصلاح ، مختصر اندراجات ، متحرک اسٹاپ وغیرہ کے ذریعے حل کیا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی اعلی جیت کی شرح اور مناسب رسک مینجمنٹ کی تلاش میں سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='CCI High Performance long only', overlay=false )
src = input(close)
length = input.int(20, title='Period', minval=1)
lossp = input.float(8, title='Stop Loss percentage', minval=0.5, step=0.5)
scart = input.float(0.25, title='Close of the signal bar higher than Open %', minval = 0)
upperline = input.int(150, title='Upper Band', minval=0, step=10)
lowline = input.int(-150, title='Low Band', maxval=0, step=10)


// construction of CCI (not on close but in totalprice) and of bands
ma = ta.sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * ta.dev(src, length))
plot(cci, 'CCI', color=color.new(#996A15, 0))
band1 = hline(upperline, 'Upper Band', color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed)
band0 = hline(lowline, 'Lower Band', color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color=color.new(#9C6E1B, 90), title='Background')
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input.int(defval = 1,    title = "From Month",  minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input.int(defval = 1,    title = "From Day",    minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input.int(defval = 2016, title = "From Year",   minval = 1970)
thruMonth = input.int(defval = 1,    title = "Thru Month",  minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input.int(defval = 1,    title = "Thru Day",    minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input.int(defval = 2112, title = "Thru Year",   minval = 1970)
// === FUNCTION EXAMPLE limit for backtest ===
start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)            // backtest start  window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)            // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false           // create function "within window of time"
//ENTRY CONDITIONS

// strategy: enter when CCI is under the low line and starts increasing. The filter is that the signal candle should mark a close higher than a x-percent
// (0.25%) of the open
// Exit when either when it reaches the target of a prices highest than high level of CCI or fixed stop loss (in percentage)
scart_level = open * (1+scart/100)
entryl = cci[1] < lowline[1] and cci > cci[1] and close > scart_level and window()
exit1 = cci> upperline
strategy.entry('Long', strategy.long, when=entryl)
strategy.close('Long', when=exit1, comment='target')

// money management (only stop loss)
losspel = strategy.position_avg_price * (1 - lossp / 100)
fixed_stop_long = close < losspel
strategy.close('Long', when=fixed_stop_long, comment='Stop Loss')
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں