پل بیک کے بعد سائیکل کے الٹ جانے کی حکمت عملی کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں دو اشارے استعمال کیے گئے ہیں: منتقل اوسط لائن الٹ اور قیمت کے جھٹکے کے اشارے ، جو تجارتی سگنل بناتے ہیں ، جس سے سائیکل الٹ ہونے کے بعد الٹ پھیلنے والی رجحانات کو پکڑنے کی حکمت عملی حاصل ہوتی ہے۔
اصول
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل کا تعین کرنے کے لئے مندرجہ ذیل دو تکنیکی اشارے استعمال کیے گئے ہیں۔
- منتقل اوسط لائن الٹ
اس حصے میں پچھلے دو دنوں میں قیمتوں میں کمی اور کمی کی گنتی کی گئی ہے ، اور اس کے ساتھ فوری لائن K کی قدر کا مجموعہ کیا ہے ، اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آیا ریورس سگنل موجود ہے۔ جب قیمت پچھلے دو دن میں بڑھتی رہتی ہے اور فوری لائن K کی قدر سست لائن K کی قدر سے کم ہوتی ہے تو خریدنے کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت پچھلے دو دن میں مسلسل گرتی رہتی ہے اور فوری لائن K کی قدر سست لائن K کی قدر سے زیادہ ہوتی ہے تو فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- اشارے سے قیمتوں کا علیحدگی
ڈیٹرینڈ پرائس اوسلیٹر اشارے ایک ہائیڈرالک حرکت پذیر اوسط کو ڈرائنگ کرکے اور قیمتوں کے اس لائن سے تعلقات کے مطابق قیمتوں کے دورانیے کی شناخت کرتا ہے۔ یہ حساب کتاب کے دورانیے سے زیادہ طویل رجحانات کو فلٹر کرتا ہے ، لہذا مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ کی شناخت کی جاسکتی ہے جو حرکت پذیر اوسط میں پوشیدہ ہے۔ جب قیمت اوسط سے زیادہ ہو تو خریدنے کا اشارہ ہے ، اور جب اوسط سے کم ہو تو فروخت کا اشارہ ہے۔
اس حکمت عملی میں دونوں اشارے کے اشارے کو مربوط کیا گیا ہے۔ یعنی ، جب ایک منتقل اوسط لائن الٹا اشارہ ہوتا ہے ، اور قیمت سے دور اشارے بھی تصدیق شدہ الٹا اشارہ دیتے ہیں تو ، تجارتی ہدایت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح ، کچھ غیر موثر الٹا اشارے کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، اور الٹ جانے کے بعد واپسی کے رجحان کے مواقع کو پکڑ لیا جاسکتا ہے۔
فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دونوں اشارے کی طاقت کو معقول طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، ایک دوسرے کی تصدیق کی جاتی ہے ، جو غیر موثر سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
منتقل اوسط لکیری الٹ اشارے خود ہی غلط سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان ہے ، صرف اس پر انحصار کرنے کے لئے آسان ہے ، اونچائی اور گرنے کا پیچھا کرنا آسان ہے۔ جبکہ قیمت سے الگ اشارے کو جوڑنے کے لئے متعارف کرایا گیا ہے ، غیر مطلوبہ جھٹکے والے علاقوں میں الٹ آپریشن سے بچا جاسکتا ہے۔
اشارے کے پیرامیٹرز کی قیمت سے علیحدگی کی ترتیب بھی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ یہ صرف مختصر دورانیے کے اتار چڑھاؤ کی شناخت کرے ، اور اس طرح معتدل اوسط لہر کے الٹ جانے کے فیصلے کے ساتھ بہت مماثل ہے ، جس سے معقول الٹ کا وقت پہچانا جاسکتا ہے۔
خطرات
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات شامل ہیں:
- کم لچک، آسانی سے قید خانے کی تشکیل
منتقل اوسط لکیری الٹنا آسانی سے ہلچل والے زلزلے کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اگر ردوبدل کی طاقت کافی نہیں ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی لائن کو چھو کر منافع کمانے کے لئے دوبارہ ری سائیکل کرنا آسان ہے۔
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب
قیمتوں کے اشارے سے الگ ہونے والے پیرامیٹرز کی ترتیب بہت بڑی ہے ، اور اس سے درمیانی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی
- اچانک پیش آنے والے واقعات نے الٹ پلٹ کو ناکام بنا دیا
بڑے پیمانے پر اچانک خبروں کے واقعات کی مداخلت ، اصل رجحانات کے فیصلے میں خلل ڈالتی ہے ، جس سے الٹ سگنل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس سے بنیادی خبروں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور خبروں کے واقعات کے دوران اندھے تجارت سے بچنے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے:
- نقصان کی روک تھام میں اضافہ
معقول طور پر سیٹ کریں موبائل سٹاپ یا ٹائم سٹاپ ، ایک ہی نقصان کو کنٹرول کریں۔
- ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کے ساتھ
ٹرانزیکشن کی مقدار میں اضافہ کی تصدیق ، مثال کے طور پر ، اوسط ٹرانزیکشن حجم کو توڑنے کے بعد ہی سگنل جاری کیا جاتا ہے ، جس سے حجم کی کمی کی ناکافی ناکافی توڑ کو روکا جاسکتا ہے۔
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح
مارکیٹ کے مرحلے کے مطابق پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنائیں ، جب رجحان واضح ہو تو پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے نرمی کریں ، اور جب ہلچل ہو تو پیرامیٹرز کو سخت کریں۔
- مشین لرننگ کے ساتھ متحرک اصلاح
متحرک ذہانت کی اصلاح کے لئے پیرامیٹرز کے مجموعے کا اندازہ اور انتخاب کرنے کے لئے مشین لرننگ کے طریقوں جیسے بے ترتیب جنگل کا استعمال کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں دونوں اشارے کے فوائد کو اچھی طرح سے جوڑ دیا گیا ہے ، اور الٹ پوائنٹس پر باؤنس رجحان کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اگرچہ اس میں ڈھیر لگانے ، پیرامیٹرز کی اصلاح اور دیگر مسائل باقی ہیں ، لیکن مجموعی طور پر یہ سوچ واضح ، منطقی ہے ، اور مستحکم منافع کے حصول کے لئے مزید جانچ اور اصلاح کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Detrend Price Osc indicator is similar to a moving average,
// in that it filters out trends in prices to more easily identify
// cycles. The indicator is an attempt to define cycles in a trend
// by drawing a moving average as a horizontal straight line and
// placing prices along the line according to their relation to a
// moving average. It provides a means of identifying underlying
// cycles not apparent when the moving average is viewed within a
// price chart. Cycles of a longer duration than the Length (number
// of bars used to calculate the Detrend Price Osc) are effectively
// filtered or removed by the oscillator.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DPO(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xsma = sma(xPrice, Length)
nRes = xPrice - xsma
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Detrended Price Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDPO = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPO = DPO(LengthDPO)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDPO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )