1. مربع
  2. سائیکل ریورس رجحان کے بعد رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

سائیکل ریورس رجحان کے بعد رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-15 17:13:18
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی دو اشارے کو یکجا کرتی ہے: حرکت پذیر اوسط الٹ اور قیمت ڈٹرنڈ آسکیلیٹر تجارتی سگنل پیدا کرنے اور سائیکل الٹ جانے کے بعد ریبونڈ ٹرینڈ کو پکڑنے کے لئے۔

اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تجارتی سگنل کے فیصلے کے لئے مندرجہ ذیل دو تکنیکی اشارے کا استعمال کرتی ہے:

  1. چلتی اوسط کی تبدیلی

    یہ پچھلے دو دنوں میں قیمت کے اوپر یا نیچے کے رجحان کا حساب لگاتا ہے جس میں فاسٹ لائن کے ویلیو کے ساتھ مل کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیا الٹ سگنل ہوتا ہے۔ جب قیمت پچھلے دو دنوں میں بڑھتی رہتی ہے اور فاسٹ لائن کے ویلیو سست لائن کے ویلیو سے کم ہوتا ہے تو ، خرید کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب قیمت پچھلے دو دنوں میں گرتی رہتی ہے اور فاسٹ لائن کے ویلیو سست لائن کے ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے تو ، فروخت کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔

  2. قیمت ڈٹرنڈ آسکیلیٹر

    ڈیٹرنڈ پرائس اوسیلیٹر ایک افقی حرکت پذیر اوسط لائن تیار کرتا ہے اور قیمت اور لائن کے مابین تعلقات کی بنیاد پر قیمت کے دورانیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ حساب کتاب کی مدت سے زیادہ طویل رجحانات کو فلٹر کرتا ہے ، اس طرح پوشیدہ قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ جب قیمت حرکت پذیر اوسط لائن سے اوپر ہوتی ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ ہے۔ جب قیمت لائن سے نیچے ہوتی ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ ہے۔

یہ حکمت عملی دونوں اشارے کے اشاروں کو جوڑتی ہے۔ یعنی ، جب ایک حرکت پذیر اوسط الٹ سگنل ظاہر ہوتا ہے اور قیمت ڈٹرنڈ آسکیلیٹر بھی ایک تصدیق شدہ الٹ سگنل دیتا ہے تو ، ایک تجارتی آرڈر تیار ہوتا ہے۔ اس سے کچھ غلط الٹ سگنل فلٹر ہوسکتے ہیں اور الٹ جانے کے بعد ریبونڈ ٹرینڈ کو پکڑ سکتے ہیں۔

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ تکمیل کی تصدیق کے لئے دو اشارے کی طاقتوں کا اچھا استعمال کرتا ہے ، جو مؤثر طریقے سے غلط سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھا سکتا ہے۔

خود حرکت پذیر اوسط الٹ اشارے غلط سگنل پیدا کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ فیصلوں کے لئے صرف اس پر انحصار کرنے سے چوٹیوں اور نیچے کی طرف جانے کا رجحان ہوتا ہے۔ مجموعہ کے لئے قیمت ڈٹرنڈ آسکیلیٹر کا تعارف غیر مثالی آسکیلیشن زونوں میں الٹ آپریشن سے بچ سکتا ہے۔

قیمت ڈٹرنڈ آسکیلیٹر کی پیرامیٹر کی ترتیبات بھی اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ یہ صرف قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کی نشاندہی کرتا ہے ، جو چلتی اوسط کے الٹ جانے کے فیصلے کے ساتھ بہت اچھی طرح سے ملتا ہے اور معقول الٹ جانے کے وقت کی نشاندہی کرسکتا ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی کے اہم خطرات میں شامل ہیں:

  1. ناکافی چھلانگ رفتار، پھنس جانے کا رجحان

حرکت پذیر اوسط الٹیاں سائیڈ ویز رینجز میں ہوتی ہیں۔ اگر ری باؤنڈ رفتار ناکافی ہے تو ، اس کا امکان ہے کہ وہ کال بیک کرے اور دوبارہ اسٹاپ نقصان کو چھوئے ، منافع حاصل کرنے میں ناکام رہے۔

  1. پیرامیٹر کی غلط ترتیبات

اگر پرائس ڈٹرنڈ اوسیلیٹر کے پیرامیٹرز کو بہت زیادہ مقرر کیا جائے تو ، یہ درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی نشاندہی کرے گا۔ اگر یہ بہت کم ہے تو ، اس سے غلط تشخیص کے خطرات میں اضافہ ہوگا۔ پیرامیٹرز کو مختلف مصنوعات کے لئے احتیاط سے جانچنے کی ضرورت ہے۔

  1. اچانک واقعات کی وجہ سے الٹ کی ناکامی

اہم خبروں کے واقعات موجودہ رجحانات کے فیصلوں میں خلل ڈال سکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں الٹ سگنل ناکام ہوجاتے ہیں۔ جب خبروں کے واقعات ہوتے ہیں تو بنیادی باتوں پر دھیان دینا اور اندھا دھند تجارت سے بچنا ضروری ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں

معقول طور پر سٹاپ نقصان یا وقت سٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے واحد نقصان مقرر.

  1. حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر

حجم کی تصدیق شامل کریں ، جیسے صرف اوسط حجم کو توڑنے پر سگنل جاری کرنا ، ناکافی رفتار کی وجہ سے غیر موثر پیشرفت سے بچنے کے ل.

  1. متحرک پیرامیٹر کی اصلاح

مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنائیں ، واضح رجحانات کے دوران پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے آرام کریں ، اور استحکام کے دوران پیرامیٹرز کو سخت کریں۔

  1. متحرک اصلاح کے لئے مشین سیکھنے کے طریقوں کا استعمال کریں

متحرک ذہین اصلاحات حاصل کرنے کے لئے پیرامیٹر کے مجموعوں کا اندازہ کرنے اور منتخب کرنے کے لئے بے ترتیب جنگل جیسے مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی دو اشارے کی طاقتوں کو معقول حد تک ضم کرتی ہے تاکہ الٹ پوائنٹس پر ریبونڈ ٹرینڈ کو پکڑ سکے۔ اگرچہ پھنس جانے اور پیرامیٹر کی اصلاح جیسے مسائل برقرار رہتے ہیں ، لیکن مجموعی خیال واضح اور منطقی ہے۔ مستحکم منافع حاصل کرنے کے لئے مزید جانچ اور اصلاح کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Detrend Price Osc indicator is similar to a moving average, 
// in that it filters out trends in prices to more easily identify 
// cycles. The indicator is an attempt to define cycles in a trend 
// by drawing a moving average as a horizontal straight line and 
// placing prices along the line according to their relation to a 
// moving average. It provides a means of identifying underlying 
// cycles not apparent when the moving average is viewed within a 
// price chart. Cycles of a longer duration than the Length (number 
// of bars used to calculate the Detrend Price Osc) are effectively 
// filtered or removed by the oscillator.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DPO(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xsma = sma(xPrice, Length)
    nRes = xPrice - xsma
    pos := iff(nRes > 0, 1,
    	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Detrended Price Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDPO = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPO = DPO(LengthDPO)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDPO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں