1. مربع
  2. حجم بہاؤ اشارے پر مبنی رجحان حکمت عملی کے بعد

حجم بہاؤ اشارے پر مبنی رجحان حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-15 17:53:51
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی تجارت کے حجم میں تبدیلیوں کا حساب لگاتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا اندازہ کرتی ہے ، اور رجحان کے اختتام پر رجحانات کے آغاز میں پوزیشنیں قائم کرکے اور پوزیشنوں کو بند کرکے رجحان کے بعد نقطہ نظر اپناتی ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. عام قیمت، عام، لوگرتھمک واپسی انٹر، اور واپسی تغیر Winter حساب لگائیں
  2. اوسط ٹریڈنگ حجم فوری طور پر حساب کریں، زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ حجم کی حد vmax
  3. قیمت کی تبدیلی کا حساب لگائیں mf، قیمت سے چلنے والی رفتار vcp حاصل کرنے کے لئے تغیر کی حد کے ساتھ موازنہ کریں
  4. حجم قیمت اشارے vfi حاصل کرنے کے لئے رقم vcp، vfi اور اس کے چلتی اوسط vfima حساب
  5. فرق dVFI حاصل کرنے اور رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے vfima کے ساتھ vfi کا موازنہ کریں
  6. جب ڈی وی ایف آئی 0 سے اوپر جاتا ہے تو یہ ایک تیزی کا اشارہ ہے، اور جب 0 سے نیچے جاتا ہے تو یہ ایک bearish اشارہ ہے
  7. ڈی وی ایف آئی پیٹرن پر مبنی طویل اور مختصر حکمت عملی قائم کریں

فوائد کا تجزیہ

  1. حکمت عملی میں رجحان کے فیصلے پر تجارتی حجم میں تبدیلیوں کے اثرات کو مکمل طور پر مدنظر رکھا گیا ہے ، رجحان کی طاقت کو ماپنے اور رجحان کی موڑ کے مقامات کو زیادہ درست طریقے سے پکڑنے کے لئے رفتار کے اشارے استعمال کیے گئے ہیں۔

  2. اس حکمت عملی میں عام اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرنے اور صرف بڑے فنڈز کے اجتماعی رویے کو پکڑنے کے لئے ٹریڈنگ حجم کی حد کا حساب شامل ہے ، تاکہ مارکیٹ کے شور سے گمراہ ہونے سے بچ سکے۔

  3. قیمت اور حجم کے مشترکہ غور سے غلط بریک آؤٹ سے مؤثر طریقے سے بچا جاسکتا ہے۔

  4. چلتی اوسط اور منطقی معیار کا استعمال زیادہ تر غلط سگنل کو فلٹر کرتا ہے۔

  5. رجحانات کی پیروی کرنے کے بجائے واپسی کی پیش گوئی کرنا درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کی تجارت اور مارکیٹ کی اہم سمت کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. حکمت عملی بنیادی طور پر رجحانات کا تعین کرنے کے لئے تجارت کے حجم میں تبدیلیوں پر انحصار کرتی ہے ، اور غیر فعال تجارت کے حجم والے مصنوعات میں اس کی افادیت کو سمجھوتہ کیا جاسکتا ہے۔

  2. تجارتی حجم کے اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کی جاسکتی ہے ، جس سے ممکنہ طور پر گمراہ کن سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، لہذا قیمتوں کے حجم میں اختلافات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔

  3. قیمت حجم کے تعلقات اکثر تاخیر کا شکار ہوتے ہیں ، ممکنہ طور پر رجحانات کے آغاز میں مثالی انٹری ٹائمنگ کی کمی ہوتی ہے۔

  4. خام سٹاپ نقصان کے طریقوں سے تجارت سے قبل ہی باہر نکل سکتے ہیں، جو مسلسل رجحانات کو پکڑنے میں قاصر ہیں.

  5. قلیل مدتی اصلاحات پر مؤثر طریقے سے ردعمل ظاہر کرنے میں قاصر، اور اچانک واقعات پر غیر حساس ہوسکتے ہیں۔

انٹری اور اسٹاپ کو بہتر بنانے کے لئے حرکت پذیر اوسط ، اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔ گمراہ کن سگنلز سے بچنے کے لئے زیادہ سے زیادہ اعداد و شمار کے ذرائع کے ساتھ قیمت حجم کا تجزیہ کرنا۔ مختصر مدت کی اصلاحات پر ردعمل کو بہتر بنانے کے لئے مناسب تکنیکی اشارے شامل کرنا۔

اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان شروع ہونے کے بعد اندراجات کی تصدیق کے لئے حرکت پذیر اوسط ، ichimoku kinko hyo وغیرہ کو شامل کرکے اندراج کی شرائط کو بہتر بنائیں۔

  2. سٹاپس کو ٹرائلنگ اسٹاپس، مرحلہ وار اسٹاپس وغیرہ کے ساتھ بہتر بنائیں تاکہ اسٹاپس قیمت اور ٹرینڈ اسٹاپس پر قریب سے عمل کریں.

  3. رینج سے منسلک اور ہنگامہ خیز مارکیٹوں میں غلط تجارت سے بچنے کے لئے ADX جیسے رجحان میٹرکس شامل کریں۔

  4. پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کے مجموعے کو تلاش کرنے کے لئے طویل بیک ٹیسٹ کے ذریعے بہتر بنائیں.

  5. زیادہ مصنوعات تک حکمت عملی کو بڑھانا، فعال حجم کے ساتھ اعلی معیار کے آلات کی تلاش.

  6. قیمت اور حجم کے تجزیہ کے لئے مزید ڈیٹا کو فائدہ اٹھانے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کرنے پر غور کریں۔

نتیجہ

مجموعی طور پر حکمت عملی کا منطق واضح ہے ، جس میں بدیہی بنیادی اشارے رجحان کی سمت کی قابل اعتماد شناخت کرتے ہیں۔ فائدہ تجارت کے حجم میں ہونے والی تبدیلیوں پر زور دینے میں ہے ، جو درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کی پیروی کے لئے موزوں ہے ، لیکن گمراہ کن سگنلز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹرز ، اسٹاپ نقصانات ، اشارے کے مجموعوں میں مزید بہتری سے براہ راست کارکردگی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Strategy for Volume Flow Indicator with alerts and markers on the chart", overlay=true)
// This indicator has been copied form Lazy Bear's code
lengthVFI = 130 
coefVFI = 0.2 
vcoefVFI = 2.5 
signalLength= 5 
smoothVFI=true 

ma(x,y) => smoothVFI ? sma(x,y) : x

typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coefVFI * vinter * close
vave = sma( volume, lengthVFI )[1]
vmax = vave * vcoefVFI
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax)
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )

vfi = ma(sum( vcp , lengthVFI )/vave, 3)
vfima=ema( vfi, signalLength )
dVFI=vfi-vfima

bullishVFI = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
bearishVFI =  dVFI < 0 and dVFI[1] >=0

longCondition = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
shortCondition = dVFI < 0 and dVFI[1] >=0

plotshape(bullishVFI, color=color.green, style=shape.labelup, textcolor=#000000, text="VFI", location=location.belowbar, transp=0)
plotshape(bearishVFI, color=color.red, style=shape.labeldown, textcolor=#ffffff,  text="VFI", location=location.abovebar, transp=0)

alertcondition(bullishVFI, title='Bullish - Volume Flow Indicator', message='Bullish - Volume Flow Indicator')
alertcondition(bearishVFI, title='Bearish - Volume Flow Indicator', message='Bearish - Volume Flow Indicator')

if(year > 2018)
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=dVFI > 0 and dVFI[1] <=0)

if(shortCondition)
    strategy.close(id="Long")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں