1. مربع
  2. BB21_SMA200 حکمت عملی کے بعد رجحان

BB21_SMA200 حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-16 11:04:42
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ اور چلتی اوسط کو یکجا کرتی ہے تاکہ ٹریڈنگ سسٹم کے بعد رجحان تیار کیا جاسکے۔ جب قیمت بولنگر بینڈ کے اوپری بینڈ سے ٹوٹ جاتی ہے اور نچلی بینڈ ایس ایم اے 200 سے اوپر ہوتا ہے تو یہ طویل ہوجاتا ہے ، جب قیمت نچلی بینڈ سے ٹوٹ جاتی ہے تو جزوی پوزیشن بند ہوجاتی ہے ، اور جب قیمت ایس ایم اے 200 سے نیچے ہوتی ہے تو تمام باہر نکل جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی کرتی ہے اور جب رجحان بدلتا ہے تو وقت میں نقصان کو کم کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. اہم رجحان کا تعین کرنے کے لئے ایس ایم اے 200 کو ایکسپونینشل چلتی اوسط کے طور پر حساب لگائیں
  2. بالینجر بینڈ کا حساب لگائیں، بشمول اوپری بینڈ، درمیانی بینڈ اور نچلے بینڈ، اور منافع کی حد کے طور پر رنگ بھریں
  3. جب دونوں اوپری اور نچلی بینڈ SMA200 سے اوپر ہیں تو یہ ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے
  4. جب قیمت بولنگر بینڈ کے وسط بینڈ کو اوپر کی طرف توڑتی ہے تو ، طویل عرصے تک جائیں
  5. جب قیمت نیچے کی طرف کم بینڈ کے ذریعے توڑتا ہے، جزوی پوزیشن بند
  6. جب قیمت SMA200 سے نیچے گزرتی ہے تو اس سے اہم رجحان کی تبدیلی کا اشارہ ہوتا ہے، تمام پوزیشنیں بند کریں
  7. حد سے زیادہ نقصان کو روکنے کے لئے سٹاپ نقصان نقطہ مقرر کریں
  8. اکاؤنٹ کیپٹل اور قابل قبول خطرے کی بنیاد پر تجارت کے سائز کا حساب لگائیں

رجحان کی نشاندہی کرنے کے لئے اس حکمت عملی کا مفہوم یہ ہے کہ بولنگر بینڈ کو مکمل طور پر ایس ایم اے 200 سے اوپر ہونا چاہئے ، صرف اس وقت طویل عرصے تک جانا چاہئے جب واضح اپ ٹرینڈ موجود ہو۔ جب ڈاؤن ٹرینڈ آتا ہے تو ، خطرہ جزوی اسٹاپ نقصان اور مکمل اسٹاپ نقصان کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. واضح رجحان کی نشاندہی کرنے کے لئے ایک واحد اشارے کے بجائے بولنگر بینڈ کا استعمال کریں
  2. SMA200 اہم رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے، رینج سے منسلک مارکیٹ میں غیر ضروری ٹریڈنگ سے بچتا ہے
  3. ٹرینڈ رنوں کی پیروی کرنے کے لئے جزوی سٹاپ نقصان
  4. نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لئے اہم نکات پر بروقت سٹاپ نقصان
  5. تجارت کے سائز کا حساب لگائیں ایک ہی تجارت پر زیادہ نقصانات سے بچنے کے لئے رسک مینجمنٹ متعارف کرایا

خطرے کا تجزیہ

  1. بولنگر بینڈ سے پیدا ہونے والے بریک آؤٹ سگنل میں نسبتا high اعلی جھوٹے سگنل ہوسکتے ہیں
  2. ابتدائی سٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے جزوی سٹاپ نقصان کے مقامات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے
  3. اگر سٹاپ نقصان نقطہ بہت تنگ ہے، سٹاپ نقصان بہت کثرت سے چالو کیا جا سکتا ہے
  4. SMA مدت کو جانچنے اور پسماندہ اور حساسیت کو متوازن کرنے کے لئے بہتر بنانے کی ضرورت ہے
  5. تجارت کے سائز کے حساب کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوسکتی ہے تاکہ ایک ہی تجارت پر بہت زیادہ سائز سے بچنے کے لئے

یہ خطرات بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کی احتیاط سے جانچ ، جزوی اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، ایس ایم اے مدت کو ایڈجسٹ کرنا ، اور زیادہ سائنسی رسک مینجمنٹ کے طریقوں کو متعارف کرانے سے کم کیے جاسکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

  1. غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح کریں
  2. مناسب جزوی سٹاپ نقصان پوائنٹس قائم کرنے کے لئے کس طرح تحقیق
  3. ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ SMA مدت
  4. فکسڈ سٹاپ نقصان پوائنٹس کے بجائے موافقت پذیر رکاوٹوں پر غور کریں
  5. زیادہ سائنسی تجارت کے سائز کے حساب کے لئے اتار چڑھاؤ پر مبنی پوزیشن سائزنگ کا استعمال کرتے ہوئے مطالعہ
  6. حقیقی تجارت کا نمونہ بنانے کے لئے ٹریڈنگ لاگت کے ساتھ بیک ٹیسٹ
  7. حکمت عملی کی مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر غور کریں

نتیجہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ اور ایس ایم اے کو مربوط کرتی ہے تاکہ نسبتا complete مکمل رجحان کے بعد کا نظام تیار کیا جاسکے۔ یہ رجحان کی موجودگی کی نشاندہی کرنے میں قابل اعتماد ہے اور اس میں رجحان کی مضبوط ٹریکنگ کی صلاحیت ہے۔ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانا ، سگنل کی غلطیوں کو کم کرنا ، اور سائنسی رسک مینجمنٹ تکنیک متعارف کرانا ، یہ حکمت عملی براہ راست تجارت میں ٹریک کرنے کے لئے ایک قابل قدر نظام بن سکتی ہے۔ یہ مقداری تجارتی حکمت عملی کے ڈیزائن کے لئے متعدد اشارے کو یکجا کرنے کا ایک طریقہ فراہم کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4
strategy(title="BB9_MA200_Strategy", overlay=true, pyramiding=1,     default_qty_type=strategy.cash,  initial_capital=10000, currency=currency.USD)  //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed, 


var stopLossVal=0.00

//variables BEGIN
smaLength=input(200,title="MA Length")
bbLength=input(21,title="BB Length")  

bbsrc = input(close, title="BB Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")


stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)

riskCapital = input(title="Risk % of capital  == Based on this trade size is claculated    numberOfShares = (AvailableCapital*risk/100) / stopLossPoints", defval=10, minval=1)


sma200=ema(close,smaLength)

plot(sma200, title="SMA 200", color=color.orange)


//bollinger calculation
basis = sma(bbsrc, bbLength)
dev = mult * stdev(bbsrc, bbLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)

//plot bb
plot(basis, "Basis", color=color.teal, style=plot.style_circles , offset = offset)
p1 = plot(upperBand, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lowerBand, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.teal, transp=95)


strategy.initial_capital = 50000

//Entry---

strategy.entry(id="LE", comment="LE capital="+tostring(strategy.initial_capital + strategy.netprofit ,"######.##"), qty=( (strategy.initial_capital + strategy.netprofit ) * riskCapital / 100)/(close*stopLoss/100) , long=true,  when=strategy.position_size<1 and upperBand>sma200 and lowerBand > sma200 and crossover(close, basis) )     //  // aroonOsc<0  //(strategy.initial_capital * 0.10)/close


barcolor(color=strategy.position_size>=1? color.blue: na)

//partial Exit
tpVal=strategy.position_size>1 ? strategy.position_avg_price * (1+(stopLoss/100) ) : 0.00
strategy.close(id="LE", comment="Partial points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"),  qty_percent=30 , when=abs(strategy.position_size)>=1 and close>tpVal and crossunder(lowerBand, sma200)   )   //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55


//close All on stop loss
//stoploss
stopLossVal:=   strategy.position_size>1 ? strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss/100) ) : 0.00

strategy.close_all( comment="SL Exit points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"),  when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal  )  //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55  //close<ema89//

strategy.close_all( comment="BB9 X SMA200 points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"),  when=abs(strategy.position_size)>=1 and  crossunder(basis, sma200)  )  //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55  //close<ema89
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں