بی بی چینل کو عبور کرنے اور SMA200 موونگ ایوریج کو توڑنے کی حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں بورن بینڈ اور ایک چلتی اوسط کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس میں ایک ٹریڈنگ سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے جو رجحانات کی پیروی کرتا ہے۔ جب قیمت بورن بینڈ کو توڑتی ہے اور اس سے اوپر ہوتی ہے تو ایس ایم اے 200 سے زیادہ ہوجاتی ہے ، جب قیمت بورن بینڈ سے نیچے جاتی ہے تو اس میں کچھ حد تک کمی ہوجاتی ہے ، اور جب قیمت ایس ایم اے 200 سے نیچے آتی ہے تو پوری طرح سے کھل جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی رجحانات کی پیروی کرتی ہے ، اور جب رجحانات تبدیل ہوجاتے ہیں تو وقت پر رک جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- بڑے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے SMA200 ایکسپونینشل موونگ ایوریج کا حساب لگائیں
- برن بینڈ کا حساب لگائیں ، جس میں اوپری ، درمیانی ، اور نچلی ریلیں شامل ہیں ، اور منافع بخش علاقوں کے طور پر رنگ بھرنا
- جب بلینز SMA200 سے اوپر اور نیچے ٹریک کرتے ہیں تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی رجحان میں ہے
- جب قیمتوں میں بلین بینڈ کے وسط میں اضافہ ہوتا ہے تو زیادہ داخلہ لیں
- جب قیمتوں میں کمی ہوئی اور برین بینڈ کے نیچے کی ٹریک پر پہنچ گئی تو کچھ حصوں میں کمی واقع ہوئی۔
- جب قیمت SMA200 سے نیچے آجاتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے رجحان میں ردوبدل ہوا ہے ، اور تمام معاملات کو ختم کردیا گیا ہے۔
- زیادہ نقصان سے بچنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا تعین کریں
- اکاؤنٹس کی رقم اور خطرے کی اہلیت کے حساب سے تجارت کی تعداد
اس حکمت عملی کا اندازہ لگانا ہے کہ رجحان موجود ہے اس بات پر منحصر ہے کہ برننگ بینڈ کو ایس ایم اے 200 سے بالکل اوپر ہونا چاہئے۔ صرف واضح اضافے کے رجحان میں ہی کثیر جہتی اندراج کا انتخاب کریں۔ جب نیچے کی طرف رجحان آتا ہے تو ، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے کلیدی نقطہ حصص کی روک تھام اور مکمل پوزیشن کی روک تھام کا استعمال کریں۔
طاقت کا تجزیہ
- ایک واضح رجحان ہے کہ ایک ہی اشارے کی بجائے برن بینڈ کا استعمال کیا جائے۔
- SMA 200 بڑے رجحانات کی سمت کا تعین کرتا ہے ، اور ہلکے بازار میں بیکار تجارت سے بچتا ہے
- جزوی نقصانات اور منافع کو روکنے کے لئے، رجحانات کو ٹریک کریں
- نقصانات کو روکنے کے لئے وقت پر روکنے کے لئے، زیادہ سے زیادہ نقصانات کو روکنے کے لئے
- تجارت کی تعداد کا حساب لگانا اور خطرے کے انتظام کے تصورات کو متعارف کرانا تاکہ انفرادی نقصانات کو زیادہ سے زیادہ سے بچایا جاسکے
خطرے کا تجزیہ
- برن بینڈ کے اوپر اور نیچے کی خرابی سے پیدا ہونے والے ٹریڈنگ سگنل میں اعلی جعلی سگنل کی شرح ہوسکتی ہے
- کچھ سٹاپ نقصان کی ترتیبات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ابتدائی نقصان کو روکنے کے لۓ
- اسٹاپ نقصان کا نقطہ بہت چھوٹا ہے اور یہ اکثر ہوسکتا ہے
- ایس ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کو تاخیر اور حساسیت کو متوازن کرنے کے لئے ٹیسٹ کی اصلاح کی ضرورت ہے
- ٹرانزیکشنز کی تعداد کا حساب لگانے کے طریقوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ رقم کی ادائیگی سے بچایا جاسکے
ان خطرات کو برین بینڈ پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال ، جزوی نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانے ، ایس ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور زیادہ سائنسی خطرے کے انتظام کے طریقوں کو متعارف کرانے کے ذریعے کم کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
- برن بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور سگنل کی غلطی کی شرح کو کم کرنے کے لئے ٹیسٹ
- اس کے علاوہ، اس کے بارے میں سوچیں کہ کس طرح زیادہ مناسب جزوی طور پر روکنے کے لئے
- ایس ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کی جانچ کے لئے بہترین 4۔ فکسڈ اسٹاپس کی جگہ ایڈجسٹمنٹ اسٹاپس متعارف کرانے پر غور
- تحقیق میں اتار چڑھاؤ کی شرح کوٹہ متعارف کرایا گیا ہے تاکہ تجارتی پیمانے کا زیادہ سائنسی حساب لگایا جا سکے۔
- ٹرانزیکشن لاگت کو شامل کرنے کے لئے ریٹرننگ
- اسٹریٹجک استحکام کو بڑھانے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ استعمال کرنے پر غور کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں بلینز بینڈ چینل ، ایس ایم اے اوسط لائن اشارے کو مربوط کیا گیا ہے تاکہ ایک مکمل رجحان کی پیروی کی حکمت عملی تیار کی جاسکے۔ یہ رجحان کا تعین کرنے میں قابل اعتماد ہے اور اس میں مضبوط رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس حکمت عملی کو روکنے کے نقصان کی حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے ، سگنل کی غلطی کی شرح کو کم کرنے اور سائنسی خطرے کے انتظام کے ذرائع کو متعارف کرانے کے ذریعہ ، یہ ایک طویل مدتی ٹریڈنگ حکمت عملی بن سکتی ہے۔ یہ ایک سے زیادہ اشارے کو مربوط کرنے کے لئے ایک سوچنے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="BB9_MA200_Strategy", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.cash, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
var stopLossVal=0.00
//variables BEGIN
smaLength=input(200,title="MA Length")
bbLength=input(21,title="BB Length")
bbsrc = input(close, title="BB Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
riskCapital = input(title="Risk % of capital == Based on this trade size is claculated numberOfShares = (AvailableCapital*risk/100) / stopLossPoints", defval=10, minval=1)
sma200=ema(close,smaLength)
plot(sma200, title="SMA 200", color=color.orange)
//bollinger calculation
basis = sma(bbsrc, bbLength)
dev = mult * stdev(bbsrc, bbLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
//plot bb
plot(basis, "Basis", color=color.teal, style=plot.style_circles , offset = offset)
p1 = plot(upperBand, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lowerBand, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.teal, transp=95)
strategy.initial_capital = 50000
//Entry---
strategy.entry(id="LE", comment="LE capital="+tostring(strategy.initial_capital + strategy.netprofit ,"######.##"), qty=( (strategy.initial_capital + strategy.netprofit ) * riskCapital / 100)/(close*stopLoss/100) , long=true, when=strategy.position_size<1 and upperBand>sma200 and lowerBand > sma200 and crossover(close, basis) ) // // aroonOsc<0 //(strategy.initial_capital * 0.10)/close
barcolor(color=strategy.position_size>=1? color.blue: na)
//partial Exit
tpVal=strategy.position_size>1 ? strategy.position_avg_price * (1+(stopLoss/100) ) : 0.00
strategy.close(id="LE", comment="Partial points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), qty_percent=30 , when=abs(strategy.position_size)>=1 and close>tpVal and crossunder(lowerBand, sma200) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55
//close All on stop loss
//stoploss
stopLossVal:= strategy.position_size>1 ? strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss/100) ) : 0.00
strategy.close_all( comment="SL Exit points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89//
strategy.close_all( comment="BB9 X SMA200 points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(basis, sma200) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89