قیمت کے رجحان کی رفتار کے اشارے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی قیمتوں کے رجحانات اور حرکیات کی نشاندہی کرنے کے لئے چلتی اوسط اور MACD اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اور کراس سگنل کے ساتھ مل کر خرید و فروخت کے فیصلے کرتی ہے۔ یہ ایک عام رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں دوہری متحرک اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اوسط لائن کراس سگنل تشکیل دیا جاسکے۔ تیز رفتار حرکت پذیر اوسط کی لمبائی 12 دن ہے ، اور سست رفتار حرکت پذیر اوسط کی لمبائی 26 دن ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط پر سست رفتار حرکت پذیر اوسط کو عبور کیا جاتا ہے تو ، گولڈ فورک پیدا ہوتا ہے ، اور ایک سے زیادہ سگنل ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط کے نیچے سست رفتار حرکت پذیر اوسط کو عبور کیا جاتا ہے تو ، ڈیڈ فورک پیدا ہوتا ہے ، اور ایک خالی سگنل ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی نے MACD اشارے کا استعمال کرتے ہوئے حرکیات کا اندازہ لگایا ہے۔ MACD اشارے کو تیز لائن ((12th EMA) مائنس سست لائن ((26th EMA) کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہے ، اور پھر MACD کو سگنل لائن ((9th EMA) کے ذریعہ ہموار کیا گیا ہے۔ جب MACD پر سگنل لائن عبور کرتے ہیں تو کثیر سر حرکیات کے لئے سگنل میں اضافہ ہوتا ہے ، اور جب MACD نیچے سگنل لائن عبور کرتے ہیں تو خالی سر حرکیات کے لئے سگنل میں اضافہ ہوتا ہے۔
یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے فیصلے کرنے کے لئے متحرک اوسط کراس سگنل اور MACD اشارے سگنل کو جامع طور پر مدنظر رکھتی ہے۔ گولڈ فورک اور MACD پر پھیلنے پر ، زیادہ کام کریں۔ جب ڈیڈ فورک اور MACD کے نیچے پھیلنے پر ، خالی کریں۔
حکمت عملی کا تجزیہ
قیمت کے رجحانات اور حرکیات کے اشارے کو جامع طور پر مدنظر رکھتے ہوئے ، خرید و فروخت کے مواقع سے گریز کرنے کے لئے MACD اشارے کے ساتھ مل کر ڈبل چلتی اوسط کا استعمال کریں۔
تیز رفتار اور سست رفتار اوسط کی لمبائی کا مناسب تناسب درمیانی مدت کے رجحانات کی شناخت کے لئے موثر ہے۔ MACD اشارے کے پیرامیٹرز کی ترتیب بھی معیاری ہے ، جس سے متحرک تبدیلیوں کی شناخت کی جاسکتی ہے۔
گرافک بصری اشارے کے ذریعہ ، تجارتی سگنل بصری طور پر واضح ہیں۔ رجحان کی سمت اور طاقت کی طاقت کو بصری طور پر فیصلہ کرنے کے قابل۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مناسب لچک کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے ، جس میں مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق موزوں کرنے کے لئے منتقل اوسط کی لمبائی اور MACD پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
ٹرینڈ ٹریکنگ کے ساتھ، آپ کو طویل عرصے سے رجحانات سے فائدہ اٹھانا ہوگا.
حکمت عملی کے خطرے کا تجزیہ
ڈبل منتقل اوسط کراسنگ میں تاخیر ہے ، جس سے زیادہ کام کرنے کے اوقات میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
MACD اشارے اکثر غلط سگنل بھیجنے کا امکان ہے ، جس میں قیمتوں کے رجحانات کے ساتھ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔
کثیر سر والے معاملات میں ، ڈیڈ فورکس ایڈجسٹمنٹ سگنل ہوسکتے ہیں ، اس وقت زیادہ اختیارات رکھنا چاہئے نہ کہ آسانی سے پوزیشن کو صاف کرنا۔
خالی سر کے معاملات میں ، گولڈ فورک ممکنہ طور پر ایک ردوبدل کا اشارہ ہوسکتا ہے ، اس وقت خالی بٹن رکھنا چاہئے نہ کہ آسانی سے خالی پوزیشن۔
فنڈ مینجمنٹ کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے ، ایک ہی تجارت میں فنڈ کے تناسب پر قابو پانے اور ضرورت سے زیادہ تجارت سے بچنے کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، مختلف ٹائم پیریڈ کے پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کریں ، کراس سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں۔
MACD اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، طویل اور مختصر مدت کے EMA اور سگنل لائن پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، اور غلط سگنل کو کم کریں۔
دیگر معاون اشارے شامل کریں ، جیسے کے ڈی جے ، بی او ایل ایل وغیرہ ، جامع فیصلے کے لئے ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر ، غلط سگنل سے بچنے کے لئے جو جعلی توڑ سے پیدا ہوتا ہے۔
بہترین پیرامیٹرز کے مجموعے کا تعین کرنے کے لئے ریٹرننگ کا استعمال کریں ، اور تاریخی اعداد و شمار کے مطابق بہترین پیرامیٹرز کی پیمائش کریں۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا تعین کریں ، ایک اسٹاپ نقصان کی شرح کو سختی سے کنٹرول کریں ، اور تجارت کا خطرہ کم کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں دوہری منتقل اوسط کراس اور MACD اشارے کو مربوط کیا گیا ہے ، جس سے رجحانات کی تجارت ممکن ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح کی ترتیب ، فنڈ مینجمنٹ کی سختی سے پابندی ، طویل مدتی مستحکم منافع حاصل کرنے میں معاون ہے۔ تاہم ، قیمتوں کے رجحانات کے ساتھ مل کر جامع فیصلے کرنے اور تجارتی خطرے کو کم کرنے کے لئے ، اشارے کے ذریعہ پیدا ہونے والے غلط سگنل سے بچنے کے لئے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مزید اصلاح کے ذریعہ ، حکمت عملی کی تاثیر کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Moving Average Convergence/Divergence MaCD Backesting", shorttitle="MACD Backtesting", precision = 6, pyramiding = 3, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, currency = currency.USD, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.10, initial_capital = 1000, default_qty_value = 100)
source = close
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
hist = macd - signal
plot(hist, color=red, style=histogram)
plot(macd, color=blue)
plot(signal, color=orange)
buy = crossover(macd,signal)
sell = crossunder(macd,signal)
plotshape(buy, "buy", shape.triangleup, color = olive , size = size.tiny, location = location.bottom)
plotshape(sell, "sell", shape.triangledown, color = orange , size = size.tiny, location = location.bottom)
if (buy)
strategy.entry("Long Trigger", true)
if(sell)
strategy.entry("Short Trigger", false)
if (sell)
strategy.exit("Close Long Trigger", "Long Trigger")
if (buy)
strategy.exit("Close Short Trigger", "Short Trigger")