موونگ ایوریج والیوم پرائس ٹرینڈ اٹیک دولن کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ایک ٹرپل فلٹر تشکیل دیا گیا ہے جس میں ایک متحرک اوسط ، ایک پیمائش کی قیمت کا اشارے ، اور ایک جھٹکا اشارے شامل ہیں۔ اس کا مقصد وسط شارٹ لائن رجحانات کو پکڑنا ہے ، جس سے رجحانات کی حالت میں بہتر منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
اصول
اس حکمت عملی کے تین اہم حصے ہیں:
- حرکت پذیری اوسط اشارے
20 دن کی اشاریہ منتقل اوسط اور 60 دن کی اشاریہ منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے رجحان فلٹر بنائیں۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیری اوسط پر طویل مدتی حرکت پذیری اوسط ہوتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیری اوسط کے نیچے طویل مدتی حرکت پذیری اوسط ہوتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
- پیمائش کی پیمائش
ٹرانزیکشن کی مقدار کو ٹرانزیکشن کی مقدار میں تقسیم کرنے کے حساب سے مقدار کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، فنڈز کے بہاؤ کی سمت کا تعین کریں۔ مقدار کی قیمت میں اضافہ فنڈز کے خالص بہاؤ کی نشاندہی کرتا ہے ، مقدار کی قیمت میں کمی فنڈز کے خالص بہاؤ کی نشاندہی کرتی ہے۔ مقدار کی قیمت کے اشارے میں زیادہ سے زیادہ تبدیلی ، رجحان کی تبدیلی کے اشارے کے طور پر کام کرسکتا ہے۔
- برن بینڈ اشارے
20 دن کے ڈونچیئن چینل کی چوڑائی کا استعمال کرتے ہوئے برن بینڈ پیرامیٹر کا حساب لگائیں ، اوپر اور نیچے کی سمت تشکیل دیں۔ جب قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، واپسی کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب قیمت نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، معاونت کی واپسی کا امکان ہوتا ہے۔
ان تینوں حصوں کو ملا کر ، قلیل مدتی حرکت پذیری اوسط پر طویل مدتی حرکت پذیری اوسط کو پکڑنے کے لئے ایک کثیر جہتی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیری اوسط پر طویل مدتی حرکت پذیری اوسط ہوتا ہے ، اور پیمائش کی قیمت کا اشارہ اوپر کی طرف ہوتا ہے تو ، قیمتوں میں ابھی تک برلن بینڈ سے باہر نکلنے کے بعد ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیری اوسط کے نیچے طویل مدتی حرکت پذیری اوسط پر پیمائش کی قیمت کا اشارہ نیچے کی طرف ہوتا ہے تو ، قیمتوں میں ابھی تک برلن بینڈ سے باہر نکلنے کے بعد ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
فوائد
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
ٹرپل انڈیکیٹر فلٹرنگ ، جعلی توڑنے سے بچنے کے لئے موثر ہے۔
اس کے علاوہ، رجحانات، فنڈز کے بہاؤ اور اوورلوڈ اور اوورلوڈ کے ساتھ، سگنل زیادہ قابل اعتماد ہیں.
اشارے پیرامیٹرز مختلف دوروں اور مختلف اقسام کے لئے بہتر ہیں.
واپسی کنٹرول میں ہے، آمدنی مستحکم ہے.
منطق واضح اور سمجھنے میں آسان ہے، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے لچکدار.
خطرات
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
رجحانات میں تبدیلی کا خطرہ۔ جب مارکیٹ میں رجحانات میں تبدیلی آتی ہے تو ، اس سے روکنے کا خطرہ ہوسکتا ہے۔
پیمائش کی پیمائش کی پیمائش کی پیمائش کی پیمائش کی پیمائش کی پیمائش کی پیمائش کی پیمائش کی پیمائش کی پیمائش کی پیمائش
پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے میں دشواری۔ مختلف اقسام اور ادوار میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، ورنہ اس کا اثر خراب ہوسکتا ہے۔
واپسی کنٹرول میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ متحرک اسٹاپ نقصان یا پوزیشن مینجمنٹ کے ذریعہ واپسی کنٹرول کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بڑھانا ، موزوں اسٹاپ اور ٹریکنگ اسٹاپ کے ذریعہ واپسی کو مزید کنٹرول کرنا۔
ایک پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کریں ، مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں۔
اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، مختلف نسلوں کے دوروں کے تحت بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں.
مشین لرننگ ماڈل کی معاونت کے فیصلے میں اضافہ ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنانا۔
جذبات کی پیمائش ، خبروں کی سطح اور دیگر حصوں کے ساتھ مل کر ، ہنگامی صورتحال کے بارے میں بہتر فیصلے کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں متحرک اوسط ، پیمائش کے اشارے اور برن بینڈ اشارے کا مجموعی استعمال کیا جاتا ہے ، اور اس میں وسط اور مختصر لائنوں میں رجحان کی صورتحال کو پکڑنے کے لئے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اسٹریٹجک اثرات کو روکنے ، پوزیشن مینجمنٹ اور پیرامیٹرز کے انتخاب جیسے پہلوؤں کو مزید بہتر بنانے کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کی منطق واضح اور سمجھنے میں آسان ہے ، جس میں مختلف ضروریات کے مطابق اشارے اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اور اس میں بہت زیادہ لچک ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 29/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Average Directional Movement Index Rating (ADXR) measures the strength
// of the Average Directional Movement Index (ADX). It's calculated by taking
// the average of the current ADX and the ADX from one time period before
// (time periods can vary, but the most typical period used is 14 days).
// Like the ADX, the ADXR ranges from values of 0 to 100 and reflects strengthening
// and weakening trends. However, because it represents an average of ADX, values
// don't fluctuate as dramatically and some analysts believe the indicator helps
// better display trends in volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
ADXR(LengthADX, LengthADXR, Signal1, Signal2) =>
xADX = fADX(LengthADX)
xADXR = (xADX + xADX[LengthADXR]) / 2
pos = 0.0
pos := iff(xADXR < Signal1, 1,
iff(xADXR > Signal2, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Average Directional Movement Index Rating", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
LengthADX = input(title="Length ADX", defval=14)
LengthADXR = input(title="Length ADXR", defval=14)
Signal1 = input(13, step=0.01)
Signal2 = input(45, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posADXR = ADXR(LengthADX, LengthADXR, Signal1, Signal2 )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posADXR == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posADXR == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )