K-line اداروں پر مبنی طویل اور مختصر حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی K لائنوں کی لمبائی کی بنیاد پر کثیر جہتی سمت کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ حالیہ 30 K لائنوں کی اوسط لمبائی کا حساب لگاتا ہے ، جب سورج کی لکیری کی لمبائی اوسط سے زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ ہوتا ہے ، اور جب چاند کی لکیری کی لمبائی اوسط سے زیادہ ہوتی ہے تو خالی ہوجاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں پہلے K لائنوں کے جسمانی طول و عرض کا حساب لگایا گیا ہے اور اس کے بعد 30 حالیہ K لائنوں کے جسمانی طول و عرض کا اوسط sbody ہے۔
جب آج کی لائن کائن لائن ((bar==-1) ہے ، اور ہستی کی لمبائی اوسط ہستی کی لمبائی سے زیادہ ہے ، تو کثیرالاضلاع کھولیں ((up1) )
جب آج کی لکیر سورج کی لکیر ہے اور اس کی لمبائی اوسط سے زیادہ ہے تو خالی فارم کھولیں۔
ایک بار جب آپ نے کثیر اختیارات کھولے تو ، اگر آج کے لئے K لائن
خالی ٹکٹ کھولنے کے بعد ، اگر آج کے لئے K لائن منفی لائن ((بار == -1) ہے ، اور موجودہ پوزیشن منافع بخش ہے تو ، خالی ٹکٹ کو صاف کریں۔
اس حکمت عملی نے آسانی سے اور مؤثر طریقے سے ٹریڈ رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے K لائن اداروں کی لمبائی کا استعمال کیا ہے۔ اداروں کی لمبائی کا مطلب یہ ہے کہ رجحانات زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ، لہذا اداروں کی لمبائی کو فاریکس ٹریڈنگ کی بنیادی باتیں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
حکمت عملی سادہ ہے، سمجھنے میں آسان ہے اور اسے نافذ کیا جا سکتا ہے۔
K لائن کی لمبائی کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا اندازہ لگانا، شور کی مداخلت سے بچنے کے لئے
متحرک اوسط کے حساب سے ، مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
منافع بخش مساوات کی شرائط کا تعین حکمت عملی کی واپسی کی شرح میں اضافہ کرسکتا ہے.
مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے قابل ترتیب حکمت عملی پیرامیٹرز
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
طویل اداروں کو ایک مضبوط رجحان کی نمائندگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام طور پر اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے.
اوسط ادارے کی لمبائی کے لئے وقت کی ونڈو کی غلط ترتیب سے تجارتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔
ہنگامی صورت حال میں حکمت عملی کا نقصان ہو سکتا ہے۔
طویل عرصے سے زیادہ کھلی پوزیشن رکھنے سے نقصانات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات:
دوسرے اشارے کے ساتھ رجحانات کا اندازہ لگانا ، غلط تجارت سے بچنے کے لئے۔
مختلف پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال اور اوسط جسم کی لمبائی کے حساب کو بہتر بنانے کے لئے.
اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی شرائط مرتب کریں ، ایک بار نقصان کو کنٹرول کریں۔
اسٹاک کھولنے اور اسٹاک رکھنے کی منطق کو بہتر بنائیں تاکہ طویل عرصے تک اسٹاک رکھنے سے بچا جاسکے۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
MACD ، RSI اور دیگر اشارے کے ساتھ رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے ، روایتی اتار چڑھاؤ سے غلط سگنل سے بچنے کے لئے۔
مختلف اوسط ادارے کی لمبائی وقت ونڈو کے پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال کریں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
پوزیشن کھولنے کے کنٹرول کے منطق کو شامل کیا گیا ہے ، جس میں نقصانات کی تعداد میں اضافے کے ساتھ پوزیشن کھولنے کی مقدار میں بتدریج کمی لائی گئی ہے۔
موبائل سٹاپ نقصان یا منافع کی شرح سٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کی شرائط مقرر کریں اور ایک بار نقصان کا تناسب کنٹرول کریں۔
پوزیشن کھولنے اور پوزیشن کی شرائط کو بہتر بنائیں ، اور غیر موثر تجارت سے بچیں۔ مثال کے طور پر ، 3 مسلسل K لائن اداروں کی لمبائی اور پھر پوزیشن کھولیں۔
تبادلے کے جھٹکے سے ہونے والے نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے ، کسی خاص وقت کے دوران یا اہم اعداد و شمار کے اجراء سے پہلے اور بعد میں تجارت سے گریز کریں۔
خلاصہ کریں۔
حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح اور سمجھنے میں آسان ہے ، اور اس کی اوسط لمبائی کے ساتھ K لائن اداروں کا موازنہ کرکے داخلے کے وقت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے جگہ بہت بڑی ہے ، اور حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق بنانے کے لئے متعدد پہلوؤں سے بہتر ایڈجسٹمنٹ کی جاسکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی کو ایک مقداری تجارت میں داخل ہونے کی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرنے اور سیکھنے کے لئے کافی آسان اور قابل اعتماد ہے۔ حکمت عملی کی شرح منافع اور استحکام کو مزید بہتر بنانے کے لئے مسلسل اصلاح اور مزید اشارے کو جوڑنے کے ذریعے۔
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's ColorBar Strategy v1.0", shorttitle = "ColorBar str v1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usebody = input(true, defval = true, title = "Use body")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? - 1 : 0
body = abs(close - open)
sbody = ema(body, 30)
up1 = bar == -1 and (body > sbody or usebody == false)
dn1 = bar == 1 and (body > sbody or usebody == false)
plus = (close > strategy.position_avg_price and strategy.position_size > 0) or (close < strategy.position_avg_price and strategy.position_size < 0)
exit = ((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and plus
if up1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, 01, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, 31, 00, 00)))
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, 01, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, 31, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, 31, 00, 00) or exit
strategy.close_all()