1. مربع
  2. ڈبل ٹریک بولنگر بینڈ مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی

ڈبل ٹریک بولنگر بینڈ مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-16 17:36:00
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ کے تصور پر مبنی ہے ، جس میں قیمت چینل کے لئے اوپری اور نچلی ریلیں مرتب کی جاتی ہیں اور ان کا استعمال ٹرینڈ فیصلے اور تجارتی سگنل کی تخلیق کے لئے کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ، یہ چینل بینڈوتھ کے طور پر قیمت کے اوسط مطلق انحراف کا حساب لگاتا ہے۔ چینل کی درمیانی ریل قیمت کا سادہ چلتا ہوا اوسط ہے ، اور اوپری اور نچلی ریلیں چینل بینڈوتھ کے علاوہ یا مائنس 1 یا 2 گنا درمیانی ریل ہیں۔ جب قیمت اوپری ریل سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، لمبی ہو۔ جب یہ نچلی ریل سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔

اصول

اس حکمت عملی کے اہم نکات میں شامل ہیں:

  1. قیمت کی درمیانی ریل کا حساب لگائیں، جو قیمت کا سادہ چلتا ہوا اوسط ہے۔

  2. چینل بینڈوڈتھ کے طور پر قیمت کے مطلق انحراف کی سادہ چلتی اوسط کا حساب لگائیں۔

  3. مڈل ریل اور بینڈوڈتھ کے مطابق اوپری اور نچلی ریل کا تعین کریں۔ اوپری ریل مڈل ریل پلس 1 یا 2 گنا بینڈوڈتھ ہے۔ نچلی ریل مڈل ریل مائنس 1 یا 2 گنا بینڈوڈتھ ہے۔

  4. طویل اور مختصر کے لئے رجحان فیصلے کے اشارے کا حساب لگائیں۔ جب قیمت اوپری ریل 2 سے اوپر ہوتی ہے تو یہ لمبی ہوتی ہے۔ جب قیمت نچلی ریل 2 سے نیچے ہوتی ہے تو یہ مختصر ہوتی ہے۔

  5. تجارتی سگنل تیار کریں۔ جب قیمت اوپری ریل 2 کے اوپر سے گزرتی ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب یہ نچلی ریل 2 کے نیچے سے گزرتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔

  6. سٹاپ نقصان لائن مقرر کریں. طویل احکامات کے لئے سٹاپ نقصان لائن نچلی ریل 1 ہے، اور مختصر احکامات کے لئے یہ اوپری ریل 1 ہے.

  7. سرمایہ کے انتظام کے تقاضوں کے مطابق پوزیشن کا سائز شمار کریں۔

اس حکمت عملی میں رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط ، بولنگر بینڈس کو زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کا فیصلہ کرنے اور الٹ جانے کے لئے بریکآؤٹس کے استعمال کے خیالات کو مربوط کیا گیا ہے۔ ڈبل ریلوں کے مابین فرق کا استعمال رجحان کی طاقت کا فیصلہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جبکہ بولنگر بینڈس کے رجعت فنکشن کا استعمال نسبتا stable مستحکم تجارتی نظام بنانے کے لئے کیا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. دوہری ریل کا نظام رجحان کی طاقت کا بہتر اندازہ کرسکتا ہے۔

  2. بولنگر بینڈ میں غلط بریک آؤٹ سے مؤثر طریقے سے بچنے کے لئے ایک مضبوط رجسٹریشن فنکشن ہے۔

  3. دوہری ریلوں کے درمیان فرق بولنگر بینڈ کے رجعت کے ساتھ مل کر نسبتا مستحکم ٹریڈنگ سگنل بناتا ہے.

  4. خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک واضح سٹاپ نقصان / باہر نکلنے کا منطق ہے.

  5. پوزیشن کا سائز دارالحکومت کے انتظام کے تقاضوں کے مطابق ہے، جس میں سپر لیوریج سے گریز کیا گیا ہے۔

  6. حکمت عملی کا خیال واضح اور سمجھنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے۔

  7. لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیبات اسے مختلف مارکیٹوں کے لئے موافقت پذیر بناتی ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. غلط بولنگر بینڈ پیرامیٹرز قیمتوں کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنے میں ناکام ہونے کے نتیجے میں ڈچنگ اثرات کا سبب بن سکتے ہیں۔

  2. دوہری ریلوں کے درمیان فرق غلط رجحان کے فیصلوں سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتا.

  3. اس سے رینج سے منسلک مارکیٹوں میں زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔

  4. جھوٹے بریک آؤٹ کی صورت حال میں نقصانات ہو سکتے ہیں۔

  5. کچھ وقت تاخیر ہے، ممکنہ طور پر لاپتہ سائیکل موڑ پوائنٹس.

  6. خطرہ / منافع کا تناسب سٹاپ نقصان کے نقطہ کی طرف سے محدود ہے، لامحدود طور پر رجحانات کا پیچھا کرنے کے قابل نہیں ہے.

متعلقہ رسک مینجمنٹ اقدامات:

  1. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ بولنگر بینڈ کو مختلف سائیکلوں کے مطابق بنایا جاسکے۔

  2. غلط فہمی سے بچنے کے لیے تصدیق کے لیے دیگر اشارے کو یکجا کریں۔

  3. واحد نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن کا سائز کم کریں.

  4. خطرہ / انعام تناسب کو یقینی بنانے کے لئے سٹاپ نقصان کے پوائنٹس کو بہتر بنائیں.

  5. مناسب طریقے سے سائیکل کو کم کرنے کے لئے تاخیر کو کم کریں.

  6. خطرہ کنٹرول مضبوط ہونا چاہئے، کوئی لامحدود پیچھا نہیں.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. قیمتوں کی بہتر نگرانی کے لئے بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ موافقت پذیر پیرامیٹرز متعارف کروائے جاسکتے ہیں۔

  2. مختلف حرکت پذیر اوسط جیسے ای ایم اے، ڈی ڈبلیو ایم اے وغیرہ کی کوشش کریں۔

  3. رینج سے منسلک مارکیٹوں میں تجارت سے بچنے کے لئے رجحان فلٹرنگ شامل کریں۔ ایم اے سی ڈی پر غور کیا جاسکتا ہے۔

  4. زیادہ رجحانات کے منافع کو حاصل کرنے کے لئے جارحانہ باہر نکلنے کے طریقوں کو شامل کریں۔ ٹریلنگ اسٹاپ نقصان ، باہر نکلنے کے اشارے وغیرہ پر غور کیا جاسکتا ہے۔

  5. مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں ، مجموعہ کے لئے متعدد ٹائم فریم متعارف کروائیں۔

  6. جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لیے حجم میں اضافے جیسے اضافی حالات شامل کریں۔

  7. الٹ بولنگر بینڈ پر غور کریں، اوپر بینڈ فروخت، نیچے بینڈ خریدنے.

  8. بہترین پیرامیٹر مجموعے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح انجام دیں.

خلاصہ

اس حکمت عملی کا مجموعی خیال واضح اور مستحکم ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح ، منطق کو بڑھانے ، رسک مینجمنٹ وغیرہ کے ذریعے اس کو بہت عملی مقداری تجارتی حکمت عملی میں مزید بہتر بنانے کے ل improvement بہتری کی گنجائش بھی ہے۔ یہ حکمت عملی مقداری تجارت میں ابتدائی افراد کے لئے ایک اچھا حوالہ فراہم کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro

//@version=4
strategy(title = "Noro's Bands Strategy", shorttitle = "Bands", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)

//Sattings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
len = input(20, defval = 20, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
src = input(ohlc4, title = "Source")
showbb = input(true, title = "Show Bands")
showof = input(true, title = "Show Offset")
showbg = input(false, title = "Show Background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2

//Trend
trend = 0
trend := high > hd2 ? 1 : low < ld2 ? -1 : trend[1]
bgcol = showbg == false ? na : trend == 1 ? color.lime : color.red
bgcolor(bgcol, transp = 70)

//Lines
colo = showbb == false ? na : color.black
offset = showof ? 1 : 0
plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "High band 2")
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "High band 1")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "Low band 1")
plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "Low band 2")

//Trading
size = strategy.position_size
needstop = needlong == false or needshort == false
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * lotsize / 100 : lot[1]
if distsma > 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, lot, stop = hd2, when = truetime and needlong)
    strategy.entry("Short", strategy.short, lot, stop = ld2, when = truetime and needshort)
sl = size > 0 ? ld2 : size < 0 ? hd2 : na
if size > 0 and needstop
    strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = sl)
if size < 0 and needstop
    strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = sl)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("Long")
    strategy.cancel("Short")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں