ڈوئل بولنگر بینڈ والیوم ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی برن بینڈ کے تصور پر مبنی ہے ، جس میں قیمتوں کے راستے کے اوپر اور نیچے کے راستے مرتب کیے گئے ہیں ، اور اس کے ساتھ ہی رجحانات کا فیصلہ اور تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر ، قیمتوں کے اوسط قطعی انحراف کو چینل بینڈوتھ کے طور پر شمار کیا جاتا ہے ، اور چینل میں قیمتوں کا سادہ منتقل اوسط ہوتا ہے ، اور اوپر اور نیچے کے راستے میں درمیانی راستے میں 1 یا 2 گنا کمی ہوتی ہے۔ جب قیمت ٹوٹ جاتی ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے ، اور جب ٹوٹ جاتی ہے تو خالی ہوجاتا ہے۔
اصول
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل نکات شامل ہیں:
قیمتوں کی مڈل لائن ، یعنی قیمتوں کی سادہ منتقل اوسط کا حساب لگائیں۔
چینل بینڈوتھ کے طور پر قیمتوں کے مطلق انحراف کی سادہ منتقل اوسط کا حساب لگائیں۔
وسط ریل اور بینڈوتھ کے مطابق اوپر اور نیچے کی ریلوں کا تعین کریں۔ اوپری ریل وسط ریل کے لئے 1 یا 2 گنا بینڈوتھ ہے ، اور نچلی ریل وسط ریل کے لئے 1 یا 2 گنا بینڈوتھ ہے۔
ڈوڈ ٹرینڈ کے فیصلے کے اشارے کا حساب لگائیں۔ جب قیمت اوپر کی ریل 2 سے زیادہ ہو تو ڈوڈ ٹرینڈ اور جب قیمت نیچے کی ریل 2 سے کم ہو تو ڈوڈ ٹرینڈ۔
ٹریڈنگ سگنل پیدا کریں۔ قیمت اوپر سے ٹریک 2 میں داخل ہونے پر زیادہ ہے ، نیچے سے ٹریک 2 میں داخل ہونے پر خالی ہے۔
سٹاپ نقصان لائن سیٹ کریں۔ ایک سے زیادہ اسٹاپ نقصان لائن نیچے ریل 1 ، خالی اسٹاپ نقصان لائن اوپر ریل 1 ہے۔
فنڈ مینجمنٹ کی ضروریات کے مطابق پوزیشن کا حساب لگائیں۔
اس حکمت عملی میں منتقل اوسط کا فیصلہ کرنے کے رجحانات ، بولین بینڈ کا فیصلہ کرنے کے لئے اوپربو اور اوپری فروخت ، اور الٹ جانے کے لئے توڑنے کے خیالات کو جوڑ دیا گیا ہے۔ دوہری ریل کے فرق کے ذریعہ رجحان کی مضبوطی کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ بولین بینڈ کی واپسی کی درمیانی محور کی تقریب کو استعمال کرتے ہوئے ، مجموعی طور پر ایک زیادہ مستحکم تجارتی نظام تشکیل دیا گیا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
ڈبل ریل سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ، آپ رجحانات کی طاقت اور کمزوری کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں۔
Brin ایک مضبوط واپسی کی تقریب کے ساتھ، مؤثر طریقے سے جعلی توڑ سے بچنے کے لئے.
ڈبل ریل فرق بلینڈ ریگریشن کے ساتھ مل کر ایک مستحکم ٹریڈنگ سگنل تشکیل دیتا ہے۔
واضح اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کا منطق ، جو خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔
پوزیشن کی ترتیب فنڈ مینجمنٹ کی ضروریات کو پورا کرتی ہے اور سپر لیور سے بچتی ہے۔
حکمت عملی واضح ہے ، سمجھنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے۔
مختلف مارکیٹوں کے لئے مرضی کے مطابق پیرامیٹرز کی لچکدار ترتیب.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
برن بینڈ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے گارڈیل اثر ہوسکتا ہے ، جس سے قیمتوں کا موثر انداز میں سراغ لگانا ناممکن ہوجاتا ہے۔
ٹرینوں کے درمیان اختلافات کے نتیجے میں رجحانات کی غلط فہمیوں سے مکمل طور پر بچا نہیں جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کی تبدیلیوں کے نتیجے میں غیر فعال سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
جعلی توڑ پھوڑ سے نقصان ہوگا۔
کچھ وقت کی تاخیر موجود ہے، شاید سائیکل تبدیلی کے نقطہ نظر سے محروم.
اسٹاپ نقصان کی حد کے مقابلے میں کم منافع ، رجحانات کو لامحدود طور پر ٹریک نہیں کیا جاسکتا ہے۔
متعلقہ خطرے کے انتظام کے اقدامات:
برن بینڈ کو مختلف ادوار کے مطابق ڈھالنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر چیک کریں ، تاکہ غلط فہمیوں سے بچیں۔
ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشنوں کو کم کریں.
اسٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں اور منافع کو یقینی بنائیں۔
مناسب طریقے سے سائیکل کو کم کریں اور تاخیر کو کم کریں.
ہوا کا کنٹرول مضبوط ہونا چاہئے ، اور اس کے بعد بے حد پیچھا نہیں کرنا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
برین بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ قیمتوں کو بہتر طور پر ٹریک کیا جاسکے۔
EMA، DWMA وغیرہ جیسے مختلف حرکت پذیر اوسط کو آزمائیں
ٹرینڈ فلٹرز کو شامل کریں تاکہ ہلچل والے بازاروں میں غلط تجارت سے بچا جاسکے۔ MACD وغیرہ پر غور کریں
مزید رجحانات کے منافع کے ل Ex Exit Exit Exit کو شامل کریں۔ چھوٹے اسٹاپ نقصانات ، متحرک اسٹاپ نقصانات ، باہر نکلنے کے اشارے وغیرہ پر غور کیا جاسکتا ہے۔
متعدد ٹائم سائیکلز متعارف کروائے گئے ہیں جو مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں ہیں۔
اضافی مشروط منطق شامل کریں ، جیسے ٹرانزیکشن میں اضافے ، تاکہ جعلی توڑ سے بچا جاسکے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی غور کیا جاسکتا ہے کہ بلین بینڈ کو الٹا کیا جائے ، اس کو ٹریک پر فروخت کیا جائے ، اور اس سے نیچے کی ٹریک خریدی جائے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ٹیسٹ کریں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں.
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح ہے ، اس میں مضبوط استحکام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے ، جس میں پیرامیٹرز کی اصلاح ، منطق کی اصلاح ، خطرے کے انتظام وغیرہ کے ذریعہ مزید بہتری لائی جاسکتی ہے ، یہ ایک بہت ہی عملی مقدار کی تجارت کی حکمت عملی بن سکتی ہے۔ یہ حکمت عملی مقدار کی تجارت میں داخلے کی حکمت عملی کے لئے ایک بہت اچھا نظریہ حوالہ فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro
//@version=4
strategy(title = "Noro's Bands Strategy", shorttitle = "Bands", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)
//Sattings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
len = input(20, defval = 20, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
src = input(ohlc4, title = "Source")
showbb = input(true, title = "Show Bands")
showof = input(true, title = "Show Offset")
showbg = input(false, title = "Show Background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2
//Trend
trend = 0
trend := high > hd2 ? 1 : low < ld2 ? -1 : trend[1]
bgcol = showbg == false ? na : trend == 1 ? color.lime : color.red
bgcolor(bgcol, transp = 70)
//Lines
colo = showbb == false ? na : color.black
offset = showof ? 1 : 0
plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "High band 2")
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "High band 1")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "Low band 1")
plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "Low band 2")
//Trading
size = strategy.position_size
needstop = needlong == false or needshort == false
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * lotsize / 100 : lot[1]
if distsma > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, lot, stop = hd2, when = truetime and needlong)
strategy.entry("Short", strategy.short, lot, stop = ld2, when = truetime and needshort)
sl = size > 0 ? ld2 : size < 0 ? hd2 : na
if size > 0 and needstop
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = sl)
if size < 0 and needstop
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = sl)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")