رفتار ڈبل چلتی اوسط حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-17 17:00:32
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی کم خطرہ ٹریڈنگ کو نافذ کرنے کے لئے رفتار ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور طریقہ استعمال کرتی ہے۔ اس کا مقصد رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنا اور بڑے رجحانات کے دوران طویل مدتی منافع پیدا کرنا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی تیز رفتار ڈبلیو ایم اے لائن اور سست ڈبلیو ایم اے لائن کے کراس اوور کی بنیاد پر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ تیز رفتار لائن کی مدت سست لائن کی مدت کا نصف ہے۔ جب تیز رفتار لائن نیچے سے سست لائن کے اوپر سے گزرتی ہے تو خرید کا سگنل تیار ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار لائن اوپر سے سست لائن کے نیچے سے گزرتی ہے تو فروخت کا سگنل تیار ہوتا ہے۔ جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ، اس میں دو حرکت پذیر اوسط کے درمیان فرق کی بنیاد پر ایک رفتار اشارے بھی شامل ہوتا ہے۔ تجارتی سگنل صرف اس وقت تیار ہوتا ہے جب ایم اے کراس اوور اسی وقت ہوتا ہے جب رفتار اشارے شکل کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔

خاص طور پر، کلیدی منطق میں شامل ہیں:

قیمت ان پٹ اور پیرامیٹرز کی وضاحت کریں: OHLC قیمت کے اعداد و شمار حاصل کریں؛ پیرامیٹرز کی وضاحت کریں HullMA مدت z، قیمت کے اعداد و شمار p.
دوہری ایم اے کا حساب لگائیں: دو دورانیہ ایم اے n2ma، z دورانیہ ایم اے nma کا حساب لگائیں۔
ایم اے فرق کا حساب لگائیں: دو ایم اے فرق کے درمیان فرق کا حساب لگائیں۔
رفتار اشارے کا حساب لگائیں: دورانیہ مربع کے ساتھ diff - n1، n2، n3 کے اوسط چلنے کا حساب لگائیں.
کراس اوور کا تعین کریں: n2 کے اوپر n1 کو سبز رنگ میں نشان زد کریں، دوسری صورت میں سرخ رنگ میں۔
پلاٹ کی شکلیں: پلاٹ n1 اور n2.
سگنل کی شناخت: سگنل پیدا کریں جب n1، n2، n3 ایک ہی سمت میں سیدھ کریں.
داخلہ اور باہر نکلنا: جب تیز رفتار لائن پر سست لائن اور رفتار اشارے پر اتفاق ہو تو طویل ہو؛ جب تیز رفتار لائن پر سست لائن اور رفتار اشارے پر اتفاق ہو تو مختصر ہو.

فوائد

ڈبل ایم اے کراس اوور اور رفتار اشارے کو یکجا کرتے ہوئے، یہ حکمت عملی مؤثر طریقے سے غلط سگنل کو فلٹر کر سکتی ہے اور صرف رجحان کی تبدیلیوں کے آغاز پر تجارت پیدا کر سکتی ہے، اس طرح اچھی حکمت عملی کی کارکردگی پیدا ہوتی ہے۔

ایم اے کراس اوور رجحان میں تبدیلیوں کا پتہ لگاتا ہے، رجحانات سے فائدہ اٹھاتا ہے.
رفتار اشارے غلط سگنل کو فلٹر کرتا ہے، مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ کی طرف سے گمراہ ہونے سے بچنے کے لئے.
صرف اہم رجحان کی تبدیلیوں پر تجارت غیر ضروری تجارتی تعدد کو کم کرتی ہے۔
پیرامیٹر کی اصلاح مختلف مصنوعات کی خصوصیات کے مطابق ہے.
کسی حد تک اہرام سازی کی اجازت دینے سے منافع کے دورانیے میں توسیع ہوتی ہے۔

خطرات

کچھ خطرات کے بارے میں بھی آگاہ ہونا ضروری ہے:

ڈبل ایم اے کراس اوور میں رجحان کی تبدیلیوں کا پتہ لگانے میں تاخیر ہوئی ہے ، ممکنہ طور پر بہترین وقت کی کمی ہے۔
رفتار اشارے پر غلط پیرامیٹر کی ترتیبات خراب سگنل پیدا کر سکتے ہیں.
طویل اور مختصر انعقاد کی مدت کے درمیان عدم توازن موجود ہے.
اسٹریٹجی میں مارکیٹ کے غیر مستحکم حالات سے نمٹنے کے لئے میکانزم کا فقدان ہے۔
زیادہ سے زیادہ اصلاح کا خطرہ موجود ہے، پیرامیٹرز کی مرحلہ وار اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے.

کچھ حل:

قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا جلد پتہ لگانے کے لیے دیگر اہم اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔
بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے رفتار اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
کنٹرول ہولڈنگ پیریڈ میں اتار چڑھاؤ کا اشارے شامل کریں۔
واحد نقصان کو کم کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کو محدود کریں.
زیادہ سے زیادہ اصلاح سے بچنے کے لئے پیرامیٹر کی مضبوطی کا ٹیسٹ۔

بہتری کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

ہر پروڈکٹ کے لئے بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف قسم کے ایم اے کا تجربہ کریں۔
رجحان کی تبدیلیوں کا تعین کرنے کے لئے MACD، بولنگر بینڈ جیسے دیگر اشارے شامل کریں.
درست طریقے سے موڑ کے مقامات کا تعین کرنے کے لئے انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں.
منافع میں تالا لگانے کے لئے پیچھے رکنے کا استعمال کرتے ہوئے باہر نکلنے کو بہتر بنائیں.
پروڈکٹ کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹر کی اصلاح انجام دیں.
بہترین پیرامیٹر مجموعے تلاش کرنے کے لئے مشین سیکھنے کا استعمال کریں.
خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک پوزیشن سائزنگ میکانزم بنائیں.
اسٹریٹجی کا جائزہ لینے کے لیے شارپ ریشو، منافع فیکٹر جیسے مقداری میٹرکس شامل کریں۔
بیک ٹسٹنگ انجن کا استعمال کرتے ہوئے تاریخی ڈیٹا پر کارکردگی کا اندازہ کریں.

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ رفتار ڈبل ایم اے حکمت عملی ایم اے کراس اوور اور رفتار کا استعمال کرتے ہوئے اہم رجحان الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرتی ہے ، جس سے کم خطرہ والی تجارت ممکن ہوتی ہے۔ اس کے مستحکم منافع اور آسان نفاذ جیسے فوائد ہیں ، لیکن پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک کنٹرول جیسے بہتری کے مسائل بھی ہیں۔ ہم مارکیٹ کے حالات کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے انٹری / ایگزٹ ٹائمنگ ، متحرک پوزیشن سائزنگ جیسے شعبوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مضبوط حکمت عملی کی کارکردگی کو یقینی بنانے کے لئے وسیع پیمانے پر توثیق اور تشخیص اہم ہیں۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے ایک آسان لیکن موثر نقطہ نظر فراہم کرتی ہے ، لیکن مستقل سرمایہ کاری کی واپسی پیدا کرنے کے لئے مسلسل اصلاحات اور توثیق کی ضرورت ہوتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-10 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//OCTOPUS Indicator Strategy
strategy("FAVEL corp. Indicator Strategy", shorttitle="FAVEL corp. Monarch", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=420, default_qty_value=20, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
z=input(defval=60,title="HullMA cross")
p=input(ohlc4,title="Price data")
n2ma=2*wma(p,round(z/2))
nma=wma(p,z)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(z))
n2ma1=2*wma(p[1],round(z/2))
nma1=wma(p[1],z)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(z))
n2ma2=2*wma(p[2],round(z/2))
nma2=wma(p[2],z)
diff2=n2ma2-nma2
sqn2=round(sqrt(z))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
n3=wma(diff2,sqn)
c=n1>n2?green:red
n1e=plot(n1, color=c, linewidth=1, offset=2)
n2e=plot(n2, color=c, linewidth=1, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=c, transp=75)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles,color=c, linewidth = 4)
closelong = p<p[1] and n1<n3
if (closelong)
    strategy.close("BUY")
closeshort = p>p[1] and n1>n3
if (closeshort)
    strategy.close("SELL")
longCondition = strategy.opentrades<1 and n1>n2 and p>p[1] and n1>n3
if (longCondition)
    strategy.entry("BUY",strategy.long)
shortCondition = strategy.opentrades<1 and n1<n2 and p<p[1] and n1<n3
if (shortCondition)
    strategy.entry("SELL",strategy.short)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں