حجم معیاری انحراف پر مبنی حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی تجارت کے حجم کا متحرک اوسط اور معیاری فرق کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کے حجم کا ماڈل بناتی ہے ، قیمتوں کے ساتھ مل کر حرکت پذیر اوسط کے ساتھ رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، اور تجارت کے حجم کے معمول کے مطابق تجارتی سگنل جاری کرتی ہے۔ حکمت عملی میں تجارت کے حجم کی اونچائی اور نچلی حد بھی مقرر کی گئی ہے ، جس سے غیر معمولی تجارت کے حجم کی صورت میں غلط سگنل جاری ہونے سے بچا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
بنیادی منطق حجم کے ماڈل اور قیمتوں کے رجحانات کا تعین کرنا ہے.
- ٹرانزیکشن حجم ماڈل کی تعمیر
- ٹریڈنگ حجم کا حساب لگانا 40 دوروں کی لمبائی والی متحرک اوسطvavg بطور ٹریڈنگ حجم بیس لائن
- تجارت کی مقدار کا حساب لگانا 40 دوروں کی لمبائی کا معیاری فرق vsd بطور تجارت کی مقدار میں معمول کے اتار چڑھاو کی حد
- ٹریڈنگ حجم کا حساب لگانا 5 ادوار کی لمبائی کی ایک منتقل اوسطvavgn تازہ ترین ٹریڈنگ حجم کی سطح کے طور پر
- کم سے کم ٹرانزیکشن کی حد مقرر کریں کم سے کم کم سے کم کم سے کم کم سے کم کم سے کم کم سے کم
- سیٹ اپ uplimit کے طور پر VAVG زائد 2 گنا VSD
- قیمتوں کے رجحانات کا تعین
- قیمتوں کے رجحانات کے اشارے کے طور پر 20 ادوار کی لمبائی کی ایک متحرک اوسط mavg کا حساب لگائیں
- ٹریڈنگ سگنل
- جب mavg پر اس کے پچھلے دن سے گزرتا ہے تو ، اگرvavgn کم حد سے زیادہ ہے تو مزید کام کریں
- جب mavg کے نیچے اس کے پچھلے دن سے گزرتا ہے تو ، کم حد سے زیادہvavgn کے ساتھ خالی ہوجاتا ہے
- ایم وی جی کے رجحان کا الٹ ہونا معتکف ہے
یہ حکمت عملی حجم اور قیمتوں کے رجحانات کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ کے ماڈل کو استعمال کرتی ہے تاکہ غیر معمولی حجم کی صورت میں قیمتوں کے رجحانات کو ٹریک کرنے سے بچنے کے لئے، کچھ غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے.
حکمت عملی کا تجزیہ
- قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے ٹرانزیکشن حجم میں تبدیلیوں کے ساتھ مل کر ، کچھ جعلی سگنلوں کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے سگنل زیادہ قابل اعتماد ہوجاتے ہیں۔
- ٹرانزیکشن حجم کے ماڈل کو ٹرانزیکشن حجم کے معیاری فرق کا استعمال کرتے ہوئے ٹرانزیکشن حجم کے انتہائی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لئے
- متحرک اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ قیمتوں میں مختلف ادوار میں تبدیلی آسکے
حکمت عملی کے خطرے کا تجزیہ
- ٹرانزیکشن حجم اور قیمتوں میں قلیل مدتی انحراف ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے قیمتوں میں کمی واقع ہوسکتی ہے
- ٹرانزیکشن حجم پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے ماڈل کی ناکامی ہوسکتی ہے
- حکمت عملی خود میں کوئی اسٹاپ نقصان کی ترتیب نہیں ہے ، جس سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے
خطرے سے نمٹنے کے طریقے:
- مناسب طریقے سے منتقل اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ، ماڈل کو بہتر بنانے
- اسٹاپ نقصان کی منطق میں شامل کریں اور انفرادی نقصان کو کنٹرول کریں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے مزید اشارے شامل کرنے سے سگنل زیادہ درست اور قابل اعتماد ہوجائیں گے
- مشین لرننگ ماڈیولز کو شامل کریں ، جو اعداد و شمار کے مطابق ٹریننگ ٹرانزیکشن حجم اور قیمتوں کے ماڈل کے پیرامیٹرز ہیں
- اسٹاپ نقصان کی منطق کو بڑھانا تاکہ کسی ایک کو زیادہ سے زیادہ نقصان نہ ہو
- رجحانات کو پکڑنے کے اعلی امکانات کو یقینی بنانے کے لئے لاگ ان منطق کو بہتر بنائیں
- اے ٹی آر کی طرح کے اشارے کے ساتھ مل کر خود کار طریقے سے سٹاپ نقصان کی فاصلے کو ایڈجسٹ کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح ہے ، تجارت کی مقدار کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹے رجحانات کا سراغ لگانے سے گریز کریں ، انٹری سگنل زیادہ قابل اعتماد ہے۔ لیکن حکمت عملی خود ہی آسان ہے ، اس میں توسیع کی گنجائش بہت زیادہ ہے ، مزید اشارے ، مشین لرننگ ، اسٹاپ نقصان اور دیگر ماڈیولز شامل کرکے اصلاح کی جاسکتی ہے ، جس سے استحکام اور رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت میں مزید بہتری آسکتی ہے۔ یہ حکمت عملی ایک عام رجحانات کا سراغ لگانے کی حکمت عملی ہے ، جو اصلاح کے بعد ایک بہت ہی عملی مقدار کی حکمت عملی بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun
//@version=4
strategy("交易量底部标准差系统", overlay=true)
options = input(1,'')
length = input(40,'')
nlow = input(5,'')
factor = input(1.0,'')
vavg = 0.0
vavgn = 0.0
vsd = 0.0
lowlimit = 0.0
uplimit = 0.0
mavg = 0.0
aror = 0.0
adjvol = 0.0
savevol = 0.0
//Find average volume, replacing bad values
adjvol := volume
if (volume != 0)
savevol := volume
else
savevol := savevol[1]
adjvol := savevol
// Replace high volume days because they distort standard deviation
if (adjvol > 2 * factor * nz(vsd[1]))
adjvol := savevol
else
adjvol := adjvol[1]
vavg := sma(adjvol,length)
vsd := stdev(adjvol,length)
vavgn := sma(adjvol,nlow)
// Extreme volume limits
lowlimit := vavg - factor * vsd
uplimit := vavg + 2 * factor * vsd
// System rules based on moving average trend
mavg := sma(close,length/2)
// Only enter on new trend signals
if (options == 2)
if (mavg > mavg[1] and mavg[1] <= mavg[2])
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (mavg<mavg[1] and mavg[1]>=mavg[2])
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
if (mavg > mavg[1] and vavgn > lowlimit)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (mavg < mavg[1] and vavgn > lowlimit)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit on low volume
if (options != 1)
if (mavg<mavg[1] or (strategy.position_size > 0 and vavgn<= lowlimit))
strategy.close("Long")
if (mavg>mavg[1] or (strategy.position_size > 0 and vavgn<= lowlimit))
strategy.close("Short")
else
if (mavg < mavg[1])
strategy.close("Long")
if (mavg > mavg[1])
strategy.close("Short")