1. مربع
  2. مومنٹم اوسیلیشن ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مومنٹم اوسیلیشن ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-21 16:57:07
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ اشارے پر مبنی ہے ، جس میں بولنگر بینڈ ریورس اور رفتار بریک آؤٹ کی مجموعی تجارتی حکمت عملی کو نافذ کرنے کے لئے رفتار کے اشارے کے ساتھ مل کر ہے۔ جب قیمت نیچے سے بولنگر بینڈ کی وسط لائن سے ٹوٹ جاتی ہے تو یہ طویل ہوجاتی ہے اور جب قیمت اوپر سے وسط لائن سے ٹوٹ جاتی ہے تو مختصر ہوجاتی ہے۔ جب ہدف رسک انعام کا تناسب پورا ہوجاتا ہے تو اس میں داخلے کی قیمت کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنا بھی ہوتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں بولنگر بینڈس کی درمیانی لائن ایس ایم اے کو حرکت پذیر اوسط اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، اور پیرام mult * stdev کے ذریعہ بینڈ کی چوڑائی کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ جب قیمت نیچے سے درمیانی لائن سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اوپر کی رفتار حاصل ہوتی ہے اور اس طرح طویل ہوجاتی ہے۔ جب قیمت اوپر سے درمیانی لائن سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، یہ ظاہر کرتی ہے کہ نیچے کی رفتار حاصل ہوتی ہے اور اس طرح مختصر ہوجاتی ہے۔ لمبی / مختصر پوزیشنوں میں داخل ہونے کے بعد ، منافع کو ٹریک کرنے اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے پیرامیٹرز مرتب کیے جاتے ہیں۔

خاص طور پر ، بولنگر بینڈ کا حساب دو پیرامیٹرز - لمبائی اور ملٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لمبائی درمیانی لائن کی مدت کا تعین کرتی ہے اور ملٹ بینڈ کی چوڑائی کا فیصلہ کرتی ہے۔ انٹری لانگ اور انٹری شارٹ بریک آؤٹ ٹائمنگ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ exitLong اور exitShort اسٹاپ نقصان کا حساب لگاتے ہیں اور انٹری قیمت اور ہدف فیصد کی بنیاد پر منافع کی قیمتیں لیتے ہیں۔

فوائد

یہ حکمت عملی اوسط اور رفتار میں واپسی کو جوڑتی ہے ، جو اسے ابتدائی طور پر بڑے رجحانات کو پکڑنے کے قابل بناتی ہے۔ صرف حرکت پذیر اوسط کو ٹریک کرنے کے مقابلے میں ، بولنگر بینڈ کی چوڑائی پر مبنی اضافی رفتار کا فیصلہ کچھ غلط بریک آؤٹ کو فلٹر کرسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کریں بغیر دستی مداخلت کے براہ راست اندراج کی قیمت پر مبنی مقرر کیے جاتے ہیں۔

خطرات

  • بولنگر بینڈ میں تاخیر قیمتوں کو فٹ، کچھ چالوں کو یاد کر سکتے ہیں
  • سٹاپ نقصان کی حد بہت زیادہ ہے، نقصان کے خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے
  • بیل مارکیٹ میں مختصر سگنل اچھی طرح سے نہیں نکل سکتے ہیں

پیرامیٹرز جیسے ادوار، بینڈ کی چوڑائی اور سٹاپ نقصان کی حد کو بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بنایا جاسکے۔

بہتری

  • کم حجم کے جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے تجارتی حجم یا اتار چڑھاؤ شامل کریں
  • دورانیے، چوڑائی گتانک اور سٹاپ نقصان فی صد کو بہتر بنانے کے لئے پیرم گرڈ تلاش
  • صرف مارکیٹ کے نظام کی بنیاد پر طویل یا مختصر جائیں
  • رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں

نتیجہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ ریورس اور رفتار کی طاقت کو یکجا کرتی ہے ، جو اسے کچھ رجحانات کو جلد ہی پکڑنے کے قابل بناتی ہے۔ پیرامیٹر ٹوننگ کے ذریعہ یہ مختلف مارکیٹ کے مراحل کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ براہ راست اسٹاپ نقصان / منافع لینے کا حساب کتاب دستی مداخلت کو کم کرتا ہے۔ ابھی بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے ، جیسے مزید معاون اشارے شامل کرنا۔ مزید تحقیق اور اصلاح میں ان کو بتدریج بہتر بنایا جائے گا۔

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("BURATINO", overlay=true)

// Входные параметры
length = input(20, minval=1, title="Length")
mult = input(2.0, minval=0.1, maxval=5, title="Multiplier")
target_percent = input(0.5, minval=0.1, title="Target Percent")
stop_loss_percent = input(95, minval=0.1, title="Stop Loss Percent")

// Расчет полос Боллинджера
basis = sma(close, length)
dev = mult * stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Переворот снизу вверх через среднюю линию Боллинджера для открытия лонга
enterLong = cross(close, basis) and close[1] < basis[1]

// Переворот сверху вниз через среднюю линию Боллинджера для открытия шорта
enterShort = cross(basis, close) and close[1] > basis[1]

// Закрытие лонга после роста цены на указанный процент или падения на указанный процент
exitLong = close >= strategy.position_avg_price * (1 + (target_percent / 100)) or close <= strategy.position_avg_price * (1 - (stop_loss_percent / 100))

// Закрытие шорта после падения цены на указанный процент или роста на указанный процент
exitShort = close <= strategy.position_avg_price * (1 - (target_percent / 100)) or close >= strategy.position_avg_price * (1 + (stop_loss_percent / 100))

// Управление позициями и ограничениями на открытие противоположных позиций
strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterLong and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = enterShort and strategy.position_size == 0)

strategy.close("Long", when = exitLong)
strategy.close("Short", when = exitShort)

// Визуализация полос Боллинджера
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper")
plot(lower, color=color.green, title="Lower")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں