مومنٹم سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بلین بینڈ اشارے پر مبنی ہے ، متحرک اشارے کے ساتھ مل کر ، بلین بینڈ کی واپسی اور متحرک بریک کے حصول کے لئے ایک مجموعہ تجارت کی حکمت عملی ہے۔ جب قیمت بلین بینڈ کے نیچے سے درمیانی لائن کو توڑتی ہے تو زیادہ کریں ، اور جب قیمت بلین بینڈ کے اوپر سے درمیانی لائن کو توڑتی ہے تو خالی کریں ، اور اسٹاپ نقصانات کی روک تھام کی نگرانی کریں ، اور ہدف کے منافع و نقصان کا تناسب حاصل کرنے کے بعد صفائی کریں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا استعمال کرتا ہے برن بینڈ کے وسط لائن sma کے طور پر اوسط لائن کے اشارے، bandwidth کے ذریعے پیرامیٹرز mult*stdev متحرک ایڈجسٹمنٹ۔ جب قیمت نیچے سے وسط لائن کو توڑتی ہے تو ، اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہے ، اس وقت زیادہ ہے۔ جب قیمت اوپر سے وسط لائن کو توڑتی ہے تو ، اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ قیمت نیچے کی طرف بڑھتی ہے ، اس وقت خالی ہوجاتی ہے۔ منافع کو ٹریک کرنے اور خطرے پر قابو پانے کے لئے اسٹاپ نقصان کے پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے بعد ترتیب دیں۔
خاص طور پر ، برن بینڈ کا حساب لمبائی اور ملٹ دونوں پیرامیٹرز کے ذریعہ کیا جاتا ہے ، لمبائی لمبائی وسط لائن کا دورانیہ طے کرتی ہے ، ملٹ بینڈ وڈتھ کا سائز طے کرتی ہے۔ enterLong اور enterShort بریک آؤٹ کا وقت طے کرتے ہیں ، اور exitLong اور exitShort اسٹاپ نقصان کی قیمت کو داخلہ کی قیمت اور ہدف کے اسٹاپ نقصان کے تناسب کے مطابق حساب کرتے ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی میں میڈین ریگریشن اور ایک متحرک اشارے کا امتزاج کیا گیا ہے ، جو رجحان کے آغاز کے مرحلے میں بڑے پیمانے پر رجحانات کو پکڑنے کے قابل ہے۔ محض اوسط سے باخبر رہنے کے مقابلے میں ، بلین بینڈوتھ پر مبنی متحرک فیصلے میں اضافہ کیا گیا ہے ، جس سے کچھ جھوٹے توڑ کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی ترتیب براہ راست داخلے کی قیمت پر مبنی ہے ، بغیر کسی انسانی مداخلت کی ضرورت ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- برین بینڈ کی قیمتوں کے مطابق ہونے میں تاخیر ، ممکنہ طور پر کچھ واقعات سے محروم
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب میں زیادہ نرمی سے نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے
- ایک سے زیادہ ٹرانزیکشنز میں خالی جگہ کے سگنل کو خراب طور پر حاصل کیا جاسکتا ہے
حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنانے کے لئے بلین لائن لائن کے دورانیے ، بینڈوڈتھ پیرامیٹرز اور اسٹاپ اسکوپ کو ایڈجسٹ کرکے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح
- کم حجم کے جھوٹے بریک سے بچنے کے لئے حجم یا اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں
- پیرامیٹرز بلیننگ کی لمبائی ، چوڑائی کا فیکٹر ، اور سٹاپ نقصان کی حد کو بہتر بنانے کے ل.
- مخصوص مارکیٹ مرحلے میں صرف زیادہ یا صرف خالی کام کریں
- رجحانات کا تعین کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں بلین بار ریگریشن اور متحرک اشارے کی خوبیوں کو مربوط کیا گیا ہے ، جب رجحان شروع ہوتا ہے تو اس میں کچھ رجحانات کا تسلسل پکڑا جاسکتا ہے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مختلف مرحلے کی مارکیٹوں کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے ، اور یہ ایک عام طور پر عام توڑنے والا نظام ہے۔ اسٹاپ نقصان کی ترتیب براہ راست قیمت کے حساب سے ہوتی ہے جس سے انسانی مداخلت کو کم کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی میں کچھ بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے ، جیسے مزید معاون فیصلے کے اشارے شامل کرنا ، وغیرہ ، جو مزید تحقیق اور اصلاح میں مزید بہتر ہوں گے۔
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BURATINO", overlay=true)
// Входные параметры
length = input(20, minval=1, title="Length")
mult = input(2.0, minval=0.1, maxval=5, title="Multiplier")
target_percent = input(0.5, minval=0.1, title="Target Percent")
stop_loss_percent = input(95, minval=0.1, title="Stop Loss Percent")
// Расчет полос Боллинджера
basis = sma(close, length)
dev = mult * stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Переворот снизу вверх через среднюю линию Боллинджера для открытия лонга
enterLong = cross(close, basis) and close[1] < basis[1]
// Переворот сверху вниз через среднюю линию Боллинджера для открытия шорта
enterShort = cross(basis, close) and close[1] > basis[1]
// Закрытие лонга после роста цены на указанный процент или падения на указанный процент
exitLong = close >= strategy.position_avg_price * (1 + (target_percent / 100)) or close <= strategy.position_avg_price * (1 - (stop_loss_percent / 100))
// Закрытие шорта после падения цены на указанный процент или роста на указанный процент
exitShort = close <= strategy.position_avg_price * (1 - (target_percent / 100)) or close >= strategy.position_avg_price * (1 + (stop_loss_percent / 100))
// Управление позициями и ограничениями на открытие противоположных позиций
strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterLong and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = enterShort and strategy.position_size == 0)
strategy.close("Long", when = exitLong)
strategy.close("Short", when = exitShort)
// Визуализация полос Боллинджера
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper")
plot(lower, color=color.green, title="Lower")