ڈائنامک موونگ ایوریج ٹرینڈ کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
متحرک مساوی لائن ٹرینڈ کراسنگ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو MACD پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی قلیل مدتی اور طویل مدتی منتقل اوسط کے مابین فرق کی بنیاد پر مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ کرتی ہے ، جس سے خریدنے یا بیچنے کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کا بنیادی خیال قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات کے مابین تعلقات کی نگرانی کرکے مارکیٹ میں ممکنہ تبدیلیوں کی پیش گوئی کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں دو مختلف ادوار کی اشاریہ حرکت پذیری اوسط ((EMA) کا استعمال کیا گیا ہے: تیز رفتار EMA ((8 دن) اور سست رفتار EMA ((16 دن) ۔ MACD کی قیمت ان دو EMA کی فرق سے بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں ایک سگنل لائن بھی متعارف کروائی گئی ہے ، یعنی MACD کی سادہ حرکت پذیری اوسط ((11 دن) ۔ جب MACD لائن پر سگنل لائن سے گزرتا ہے تو ، ایک کثیر سرخی کا رجحان ہوتا ہے ، حکمت عملی خریدنے کی کارروائی انجام دیتی ہے۔ جب MACD لائن کے نیچے سگنل لائن سے گزرتا ہے تو ، خالی سرخی کا رجحان ہوتا ہے ، فروخت کی کارروائی انجام دیتی ہے۔
کوڈ کی سطح پر ، حکمت عملی پہلے تیز اور سست ای ایم اے کا حساب لگاتی ہے ، پھر ایم اے سی ڈی کی قیمت نکالتی ہے۔ اس کے بعد ، ایم اے سی ڈی کے ایس ایم اے کا حساب لگایا جاتا ہے ، جو سگنل لائن ہے۔ ایم اے سی ڈی اور سگنل لائن کی پوزیشن کا موازنہ کرکے ، حکمت عملی موجودہ پوزیشن کی حیثیت کا تعین کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں الٹ ٹریڈنگ کا آپشن بھی دیا گیا ہے ، جس سے صارف کو مارکیٹ میں داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے جب اس کے برعکس سگنل آتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
متحرک مساوی لائن ٹرینڈ کراسنگ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی سادگی اور مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کی حساسیت ہے۔ مختلف ادوار کے ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مختصر اور طویل مدتی رجحانات کے مابین انحراف کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں تبدیلی کا بروقت جواب دیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، سگنل لائنوں کے اضافے سے حکمت عملی کی درستگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے ، جس سے سرمایہ کاروں کو رجحانات میں تبدیلی کو تیزی سے پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ زیادہ تر معاملات میں متحرک اوسط ٹرینڈ کراسنگ حکمت عملی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں۔ سب سے اہم خطرہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ یا غیر واضح رجحانات کی صورت میں حکمت عملی گمراہ کن سگنل پیدا کرسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی کا تاریخی اعداد و شمار پر انحصار بھی تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔ ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، سرمایہ کار دوسرے تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے تجزیے کے ساتھ مل کر فیصلہ سازی میں معاون ثابت ہوسکتے ہیں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کی اصلاح کی سمت میں بنیادی طور پر ای ایم اے سائیکل کی لمبائی کو ایڈجسٹ کرنا ، دیگر تکنیکی اشارے متعارف کروانا اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے عوامل پر غور کرنا شامل ہے۔ ایڈجسٹمنٹ سائیکل کی لمبائی حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر انداز میں ڈھال سکتی ہے۔ آر ایس آئی ، برلن بینڈ جیسے دیگر اشارے متعارف کرانے سے مارکیٹ کا زیادہ جامع نقطہ نظر فراہم کیا جاسکتا ہے۔ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے عوامل پر غور کرنا ، جیسے اے ٹی آر کے ذریعہ تجارتی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنا ، حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بڑھا سکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
متحرک مساوی لائن ٹرینڈ کراسنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس کا مرکز MACD ہے۔ یہ قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات کے مابین تعلقات کا تجزیہ کرکے مارکیٹ کی نقل و حرکت پر قابو پانے کے لئے ہے۔ اگرچہ یہ حکمت عملی جامع اور موثر ہے ، لیکن اس کی حدود اور ممکنہ خطرات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور دوسرے تجزیاتی ٹولز کے ساتھ جوڑنے سے ، سرمایہ کار اس حکمت عملی کو بہتر طور پر استعمال کرسکتے ہیں ، جس سے مارکیٹ میں موثر کارروائی ہوسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 06/09/2017
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average.
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal"
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the
// supply/demand lines) as they occur.
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
plot(macd, color=blue, title="MACD")